Considere la matriz de transición de un paso del ejemplo del inventario.

Calcule las
matrices de transición de n pasos para el ejemplo del inventario utilizando tres dígitos
decimales para n= 2, 4 y 8.

0 1 2 3
0 0.080301 0.183940 0.367879 0.367879
P 1 0.632121 0.367879 0 0
2 0.264241 0.367879 0.367879 0
3 0.080301 0.183940 0.367879 0.367879

P1 0.080 0.184 0.368 0.368

0.632 0.368 0.000 0.000
0.264 0.368 0.368 0.000
0.080 0.184 0.368 0.368

Matrices de transición

P2= P1*P1 0.249 0.285 0.300 0.165

0.283 0.252 0.233 0.233
0.351 0.319 0.233 0.097
0.249 0.285 0.300 0.165

P4=P2*P2 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

P4=P4*P2 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

En 8 pasos más adelante, la probabilidad de estado estable es:

La probabilidad de estado estable del estado cero es un 28,6%
La probabilidad de estado estable del estado uno es un 28,5%
La probabilidad de estado estable del estado cero es un 26,3%
La probabilidad de estado estable del estado uno es un 16,6%

Método chapman-kolmogov

P1 0.080 0.184 0.368 0.368

0.632 0.368 0.000 0.000
 0.264 0.368 0.368 0.000
0.080 0.184 0.368 0.368

A -0.920 0.632 0.264 0.080

0.184 -0.632 0.368 0.184
0.368 0.000 -0.632 0.368
0.368 0.000 0.000 -0.632

A 0.184 -0.632 0.368 0.184 π0

0.368 0.000 -0.632 0.368 * π1
0.368 0.000 0.000 -0.632 π2
1 1 1 1 π3

π0 0.286 28.6 %
π1 0.285 28.5 %
π2 0.263 26.3 %
π3 0.166 16.6 %
 alcule las
o tres dígitos
 0
= 0
0
1
Considere el siguiente modelo del valor de una acción: Al final de un día dado se
registra el precio. Si la acción bajó, la probabilidad de que baje mañana es de 0.8. Si la
acción subió, la probabilidad de que baje mañana es de 0.4 (para simplificar, cuando la
acción permanezca con el mismo precio se considerará un aumento). Construya la
matriz de transición, determine las probabilidades de estado estable (usando el método
de los πj).

baje 0 suba 1

P00 0.8
P01 0.2
P10 0.4
P11 0.6

Matriz de transición
0 1 (t+1)
P 0 0.8 0.2
1 0.4 0.6
(t)

Probabilidad de estado estable

A -0.2 0.4
0.2 -0.4
1 1

A 0.2 -0.4 X π0 B
1 1 π1

π0 0.66666667 67%
π1 0.33333333 33%

La probabilidad de estado estable del estado cero es un 67%

La probabilidad de estado estable del estado uno es un 33%
do se
de 0.8. Si la
r, cuando la
ruya la
do el método

0
1