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1. INTRODUCCION....................................................................................................2
2. MARCO TEORICO..................................................................................................4
3. MATEMATICA FINANCIERA..............................................................................4
4. ANTECEDENTES....................................................................................................5
4.1. OBJETIVO............................................................................................................5
4.2. TABLAS................................................................................................................6
4.3. MORTALIDAD....................................................................................................6
4.4. TASA.....................................................................................................................6
4.9. FORMULAS.......................................................................................................11
6. EJEMPLOS.................................................................................................................18
7. BIBLIOGRAFIA........................................................................................................22
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TABLAS DE MORTALIDAD
1. INTRODUCCION
Los distintos seguros de vida se basan en dos estructuras necesariamente definidas, las
tablas estadísticas de salida del colectivo y la estructura temporal de los tipos de interés.
Las tablas de mortalidad nos definen edad por edad y para cada sexo la probabilidad de
fallecer. Por regla general, esta tabla nos da la probabilidad de salir del censo objeto del
seguro, y es habitual encontrarse con tablas ampliadas a otras causas de salida, tales como
la invalidez. A lo largo del presente artículo nos referiremos a las tablas de mortalidad ya
que en la práctica son los seguros más comunes, es decir, tablas de una única salida del
colectivo. La estructura temporal de los tipos de interés nos define el valor del tipo de
interés durante cada momento de la vida del producto de seguro. Generalmente se utiliza
una estructura temporal plana, esto es, un único tipo de interés por sencillez, aunque es
sobradamente conocido que los mercados financieros negocian tipos distintos en función
del plazo.
Desde un punto vista demográfico, la investigación sobre la mortalidad tiene por objeto
establecer la evolución y estructura de las muertes ocurridas en una población y en un
espacio geográfico determinado a lo largo del tiempo.
Al igual que hay tasas brutas de mortalidad hay tasas específicas de mortalidad, que son
las tasas específicas para cada enfermedad o causas de muerte o para cada edad. Estas
están relacionadas siempre con la población total de una zona. Cuando se realiza una
proporción de muertes relacionado con los que han sufrido la enfermedad se hace
mediante la tasa de letalidad. La Organización Mundial de la Salud toma estadísticas
precisas sobre todos los aspectos que hacen a la salud de las personas. Desde
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enfermedades infecciosas hasta la calidad del aire que respiramos. Claro que la
Organización se enfrenta a problemas de información, ya que no en todos los países
existe acceso abierto a este tipo de datos. Aun así, año a año se puede obtener un
estimativo de la cantidad de personas que murieron, y por qué lo hicieron.
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2. MARCO TEORICO
3. MATEMATICA FINANCIERA
“Las matemáticas financieras son una rama o disciplina de las matemáticas aplicadas a
una parte de la actividad económica, que se circunscribe a la aplicación de varios
elementos de la aritmética a los negocios
Se consideraban como rentas ciertas o determinadas, a los flujos de efectivo, que para s
generación no dependía de ningún evento probabilístico; por ejemplo, se considera rentas
ciertas los intereses generados por un capital recibido o dado en préstamo y los pagos
periódicos que se efectuaban para constituir un capital o extinguir una deuda, el campo de
aplicación de las rentas ciertas está más relacionado al ambito bancario y bursátil.
En cambio las rentas inciertas o indeterminadas eran aquellas que dependían de eventos
probabilísticos; por ejemplo, las rentas o pagos periódicos que se efectúan en función de
las probabilidades de vida o muerte de una persona, el campo de aplicación de las rentas
inciertas está relacionado a los seguros, tanto privados como sociales”. (Ismael Hernan
Lopez Carrasco: 2003)
3.1. OBJETIVO
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4. ANTECEDENTES
“La primera tabla de mortalidad desarrollada de una manera lógica, la tabla de mortalidad
de Halley, se publicó en 1693 y estaba basada en los registros de muerte y nacimiento de
la ciudad de Breslau durante los años de 1687 a 1691. Para la preparación de esta tabla se
asumió que la población de Breslau había permanecido estable (por ejemplo, que el
numero completo de la población al igual que la edad y el género no cambian en muchas
décadas) y esta suposición no era del todo correcta, por lo tanto, la tabla de mortalidad
resultante era imprecisa”. (Shryock, Jacob S. Siegel.:2001)
Teniendo en cuenta el enorme sub registro de las defunciones que presenta el sistema de
salud boliviano (que sobrepasaba el 60% a fines de los años ochenta), CELADE e INE
han estimado un proceso de mortalidad general desde 1950, que muestra cómo ésta ha
descendido apreciablemente: de una tasa del 24 por mil en el primer quinquenio de los
cincuenta a otra del 14 por mil en el segundo de los ochenta. Esta tasa, no obstante, sigue
siendo de las más altas de América Latina.
La elevada mortalidad de Bolivia guarda relación con una estructura etaria que se
caracteriza por una alta proporción de muertes de menores (de cinco años). A comienzos
de los años cincuenta, un 58% del total de muertes anuales era de esos menores, cifra que
sólo había descendido al 50% al final de los años ochenta.
4.1. OBJETIVO
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4.2. TABLAS
Una tabla es donde se guardan y almacenan datos, su estructura se asemeja a una hoja de
cálculo, componen de filas y columnas de celdas. Estas tablas también se utilizan para
organizar y presentar información.
4.3. MORTALIDAD
No solo se realiza este estudio a partir del total de muertes que se producen, sino que se
desagregan las defunciones atendiendo a características tales como edad, causas de
muerte, características socio-económicas, etc., observándose comportamientos
diferenciales en los mismos. (Ortega A.:1987)
4.4. TASA
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facilitar su interpretación en la práctica, se multiplica por una constante: esta constante
convencionalmente es 10 o un múltiplo de 10. Lo importante aquí es que siempre que se
haga referencia a una tasa, se mencione la constante por la que esta multiplicada”. (Moya
L.:2000 )
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BOLIVIA: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD
2015-2020
Edad / Age n m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T(x) e(x)
(x)
HOMBRES
MUJERES
8
10 5 0,00118 0,00589 94918 559 473192 0,99364 6139045 64,68
“Una tabla de vida está diseñada esencialmente para medir la mortalidad, pero varios
otros especialistas la emplean de diversas formas. Los trabajadores de salud pública,
demógrafos, actuarios, economistas y muchos otros utilizan tablas de mortalidad en los
estudios de la longevidad, la fertilidad, la migración y el crecimiento de la población, así
como en la elaboración de proyecciones de tamaño de la población y las características y
en los estudios de viudez, orfandad, longitud de la vida matrimonial, longitud de la vida
laboral, y la longitud de vida libre por discapacidad.” (Siegel and Swanson, 2007)
“Por ejemplo, los ingenieros usan tablas de mortalidad para estudiar la fiabilidad de
sistemas mecánicos y electrónicos complejos. Bioestadísticas utilizan tablas de
mortalidad para comparar la eficacia de tratamientos alternativas de enfermedades graves.
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Demógrafos utilizan tablas de mortalidad como herramientas en las proyecciones de
población.” (Bowers et al. 1949)
“Se utilizan para construir los modelos para sistemas de seguros diseñados para ayudar a
los individuos frente a la incertidumbre sobre el tiempo de su muerte”. (Bowers et al.
1949)
Las tablas de mortalidad de periodo o estáticas asumen que las probabilidades de muerte
dependen exclusivamente de la edad alcanzada. Por su parte, las tablas de mortalidades
dinámicas o generacionales asumen que las tasas de mortalidad, además de depender de la
edad, dependen del año calendario en que se alcanza dicha edad. Más adelante se discuten
en mayor detalle las tablas de mortalidad dinámicas.
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4.8.2. TABLAS COMPLETAS / TABLAS ABREVIADAS
Se dice que una tabla es completa cuando se presenta información para cada una de las
edades. La tabla es abreviada cuando la información se agrupa por rangos de edades, que
usualmente son de 5 o de 10 años. Por lo general, las tablas poblacionales se presentan de
forma abreviada.
Las tablas de mortalidad que no solo dependen de la edad alcanzada sino también del
tiempo que lleva en vigencia la póliza, se conocen como tablas de mortalidad selectas.
Una tabla que excluye la experiencia de mortalidad de los asegurados durante los
primeros años de la póliza (o el periodo selecto) se conoce como una tabla última o
definitiva.
4.9. FORMULAS
Supervivientes lx Número de
individuos que
alcanzan la edad x,
procedentes de
11
una colectividad
de individuos de
edad 0
l x −L x
ax= 1-
dx
Supuesta uniformidad en la
distribución anual de d:
Alternativamente, l x +l x+1 l x +l x −d x 1
número medio de L x= = =l x − d x
2 2 2
años vividos por
toda la población
de lx del año x
12
hasta el año x+1
TX Número total de ω
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Defunciones teóricas con edad x , dx: constituye el número de defunciones de la
cohorte ficticia inicial que tienen lugar en individuos de edad cumplida x . Es
evidente por tanto que lx+1 =lx -dx.
Promedio de años vividos el último año de vida de los que mueren con edad
cumplida x, ax : se trata del tiempo promedio vivido con edad cumplida x por
aquellos individuos de la cohorte ficticia que mueren con dicha edad.
Población estacionaria a la edad x , Lx : corresponde al tiempo total vivido
(medido en años) por los individuos de la generación ficticia con edad cumplida x.
Como cada persona que sobrevive a la edad x contribuye un año a ese tiempo y,
por término medio, los que fallecen con dicha edad contribuyen x a años cada uno
de ellos.
Tasa específica de mortalidad a la edad x , mx : se define como el número
individuos de la cohorte ficticia que fallecen con edad cumplida x por tiempo de
exposición al riesgo de muerte de los individuos de dicha generación. Es decir, se
trata del cociente entre el número de defunciones de individuos con edad cumplida
x y el tiempo total (medido en años) vivido por los individuos de la cohorte con
dx
dicha edad, es decir, mx = . La tasa específica de mortalidad a cada edad nos
lx
mide, de esta forma, la incidencia o intensidad relativa del fenómeno en cada
edad.
Probabilidad o riesgo de muerte con edad cumplida x , qx : se define como la
probabilidad de que un individuo perteneciente a la cohorte ficticia inicial que
sobrevive hasta cumplir x años de edad muera con dicha edad. Se define, de esta
forma, como el cociente entre el número de ocurrencias del fenómeno (las
defunciones teóricas a la edad x , dx ), y el total de casos posibles o población
dx
sometida al riesgo del mismo (los supervivientes a la edad x , lx ), es decir, qx =
lx
Por otro lado, a partir de la relación estimada entre población estacionaria y
función de supervivencia y de la propia definición de tasa específica de mortalidad
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en cada edad, se deriva una aproximación clásica entre riesgo de muerte y tasa de
mx
mortalidad a cada edad x : qx=
1+ ( 1−a x )∗m x
Esperanza de vida a la edad x , ex : representa el número medio de años que a un
individuo de edad x perteneciente a la cohorte ficticia inicial le restaría por vivir.
Su valor resulta del cociente entre el tiempo total (medido en años) que le resta
por vivir a partir de cumplir x años de edad a los individuos de la generación
ficticia hasta su completa extinción y el número de supervivientes de la misma a la
∑ Ly
edad x . Es decir, ex = y ≥x
lx
En este tema pudimos conocer las tablas de mortalidad que estas constituyen un modelo
fundamental de representar numéricamente la forma en que una población experimenta el
cambio de estado de sus individuos a lo largo del tiempo. Este modelo puede ser aplicado
a cualquier fenómeno demográfico en el que, en un periodo de tiempo definido, los
individuos de una población tienen una probabilidad de cambiar de estado, por ejemplo
de vivo a muerto. Al primer fenómeno que se aplicó este modelo fue justamente al
fenómeno de la muerte y por ello se denomina genéricamente como tabla de mortalidad.
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Las tablas de mortalidad presentan información útil para varios usos. No solo sirve para
describir la forma en que la población experimenta el fenómeno de la mortalidad. Dichas
tablas son esenciales para realizar proyecciones demográficas entre otros. El propio INE
utiliza en las estimaciones del censo de población. Los datos más interesantes de las
tablas de mortalidad son las esperanzas de vida y las probabilidades de supervivencia.
Estas tablas permiten calcular la esperanza de vida a cualquier edad. Así la esperanza de
vida al nacer es uno delos indicadores simples más representativos de la salud global de
una sociedad, y en consecuencia también de su estado de desarrollo.
Podemos observar que uno de los factores más importantes que toma en cuenta las tablas
de mortalidad es el género. Es relevante preparar tablas de mortalidad separadas para
varones y mujeres porque la mortalidad afecta de forma diferente a los dos géneros.
También sería posible calcular tablas de mortalidad para otros colectivos como por
ejemplo la raza o según el estado civil.
Ya hemos indicado como las tablas de mortalidad, también denominadas tablas de vida
constituyen un modelo fundamental de representar numéricamente el modo en que una
población experimenta el cambio de estado de sus individuos a lo largo del tiempo.
Existen dos tipos de tablas de mortalidad, las tablas de generación y las tablas de periodo.
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Por otra parte las tablas de mortalidad pueden ser completas o abreviadas. Una tabla de
mortalidad completa tiene datos desagregados para cada año de edad. En cambio, en una
tabla de mortalidad abreviada los datos están agrupados en intervalos de 5 ó 10 años,
Este trabajo presenta una recopilación crítica de las tablas de mortalidad publicadas por el
INE desde sus comienzos hasta la actualidad. En el proceso de recopilación hemos
observado los cambios metodológicos que han experimentado las tablas de mortalidad a
lo largo de los años, así como las diferencias metodológicas, que son importantes, entre la
metodología utilizada para la elaboración de tablas completas frente a las tablas
abreviadas.
Respecto a los dos esquemas diferentes para la elaboración de las tablas, según sean estas
completas o abreviadas. Creemos que más consistente la adopción de una única
metodología que partiera, preferiblemente de la elaboración de tablas completas y la
posterior agregación a tablas abreviadas que resultaran consistentes con las primeras.
Las tablas de mortalidad son importantes porque en una determinada población ayuda a
determinar describir el estado actual de esta población y predecir su crecimiento futuro
que esta información a su vez es importante para los gobiernos de cada país. por eso es
que los gobiernos mantienen registros de las tasas de natalidad y mortalidad humanas, no
solo de la población total de un país sino también de grupos específicos dentro de ella
divididos por edad y sexo; en nuestro país estos estudios los realiza el instituto nacional
de estadística (INE).
La tabla de mortalidad y entender sus funciones es importante porque estos nos ayudad a
determinar en un país las esperanzas de vida de los habitantes que estos a su vez nos
ayudan en las empresas tanto privadas como públicas a determinar el costo de las rentas
y en que proporción se debe ir descontando al empleado de su salario para que hasta el
tiempo de su jubilación tenga ahorrado un monto que le permita vivir dignamente hasta el
momento en que fallezca la persona al momento de jubilarse.
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Las empresas o compañías aseguradoras hacen buen uso de estas tablas de vida, ya que
toman la probabilidad de muerte a cierta edad y la usan para calcular las tarifas (costos)
de los seguros que, estadísticamente, les garantizan una buena ganancia.
Conocer las tablas de mortalidad también nos es útil para comparar en el mundo y saber
en cuanto reduce o sube las muertes de los habitantes de una cierta región estudiando
diferentes factores en el caso de nuestro país según el periódico la razón de 2016 se dice
que bajo la mortalidad de 2015 con respecto al año 2016 hasta situarse en 7,3%, es decir
7,3 muertos por cada mil habitantes
Finalmente estos datos proporcionados por el INE permiten examinar las tendencias
generales en la esperanza de vida en nuestro país.
6. EJEMPLOS
Denominaciones
l x +1=l x−d x
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l 1=l 0−d 0
l 1=100.000−3600
l 1=96400
Denominaciones
l x+1
p x=
lx
l 0+1 l
p1= =¿ p1= 1
l0 l0
l 0+1
p1 = Se tiene una probabilidad
l0
de vida de 0.964
96400
p1 = =0.964
100.000
Reemplazando en la fórmula:
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Numero de promedio =24*97.713+24+24*623
Reemplazando en la formula
EJERCICIO 5
Cuál es la población total con edad y mayor, o el número total de años personas vividos
desde la edad de 70 años
x
T x = ∑ . n Li
i=1
HOMBRES MUJERES
x x
T x = ∑ . n Li T x = ∑ . n Li
i=1 i=1
20
T (70)=675250 Personas T (70)=899940 Personas
EJERCICIO 6
Tx
e 0x =
lx
HOMBRES MUJERES
Tx Tx
e 0x = e 0x =
lx lx
675220 899940
e 70= =11,44724351 e 70= =13,1136886894
58988 68626
mx
qx=
1+ ( 1−a x )∗m x
0,15303
qx= =0,9999
1+ (1−6,53459 )∗0,15303
l x −L x
ax= 1-
dx
21
32266−210845
ax= 1- =6,53459
32266
EJERCICIO 8.
l x+n
Formula: p=
n x ó p = 1-nqx
n x
lx
¿Cuál es la probabilidad de vida que una persona que tiene 50 años de seguir con vida
dentro los siguientes 10 años?
Solución:
l x+n
Datos: p=
n x
lx
x=50 años
l 50+10 l 60 164383
n=10 años p =
10 50 = = =0,757560 ≅75,76 %
l 50 l 50 216990
BIBLIOGRAFIA
Benach Joan
“Estudio geográfico de la mortalidad en España:
análisis de tendencias”
22
Editorial: 2007
Edicion 1997
Edicion2011
Editorial USA
2015-2020
Octubre 2009
Edición 1986
Costa Rica
23
Edición.1976
ISBN 978-0-12-641150-8
Estados Unidos
Edicion2007
ISBN 0-12-641955-8
Edicion 2012
ISBN 978-99954-58-69-0
24