www.eai.edu.

pe
Curso de Econometría
Financiera con EViews y Stata

Certificado por:
Sobre el curso
Esta asignatura busca introducir al estudiante a una serie de herramientas
cuantitativas aplicadas al área financiera. Esta materia, junto a los Métodos
Numéricos Aplicados a las Finanzas, constituyen el bloque de materias de análisis
cuantitativo de las Maestrías en Finanzas, Econometría Financiera y de Gestión
de Riesgo.
Su importancia radica en que muchas de las herramientas de economía financiera
y los modelos de evaluación de riesgos financieros, utilizan de forma intensiva
métodos cuantitativos de la econometría de serie de tiempo y financiera, así como
herramientas estadísticas y matemáticas, que permiten tomar decisiones basados
en mayor cantidad de información y atendiendo las propiedades estadísticas de
las series.
Adicionalmente, la valoración de  activos y la gestión de carteras, requieren de
proyecciones de tasas de interés, inflación y tipo de cambio, así como de una
definición de una correcta medida de riesgo. La econometría financiera provee las
herramientas para realizar pronósticos de variables financieras y económicas, y
permite realizar el análisis de datos orientados a tomas de decisiones.
Características
Certificado a nombre del Colegio de Economistas de la Libertad.

Certificado impreso por 240 horas académicas.

Metodología 100% virtual.

Plana docente de las mejores universidades del Perú.

Respuesta a tus preguntas por el docente a través del foro de debate.

Artículos, escritos, material audiovisual y demás recursos proporcionados por

el docente.

Acceso las 24 horas del día, todos los días de la semana, por siempre.

Precio normal S/.190

Precio especial S/.160 c/u (de 2 a más estudiantes).

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a investigadores económicos sociales, empresas,
instituciones gubernamentales y estudiantes universitarios que buscan
incrementar sus competencias cuantitativas y de programación con procesos
innovadores, generando en cada participante un incremento en sus conocimientos
prácticos dirigido a alcanzar su proceso de consolidación profesional. Asimismo,
tiene como requisitos conocimiento intermedio de matemáticas, algebra lineal,
estadística, inferencia estadística y econometría intermedia.
Objetivos
Que sea capaz de desarrollar su actividad profesional haciendo uso de
técnicas cuantitativas e informáticas avanzadas, que le permitan tomar
complejas decisiones de forma óptima e informada.

Que conozca el funcionamiento del sistema financiero, las distintas alternativas

de la asignación de recursos, la valoración de activos y la gestión de riesgos y
su articulación en el contexto general de la economía. En particular, que sea
capaz de identificar y anticipar los problemas económico-financieros relevantes
en cualquier situación concreta, de discutir las alternativas que faciliten su
resolución, de seleccionar las más adecuadas a los objetivos marcados por la
organización y de evaluar el resultado que produzcan.
Docente
MBA Eco. Rafael Bustamante
Estudios de Doctorado en Economía, Universidad Autónoma de México.
Maestría en Economía con mención en Finanzas, MBA Pontificia Universidad
Católica del Perú. B. Sc. Economía, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

Profesor del Departamento de Economía de UNMSM. Investigador asociado al

Instituto de Investigaciones FCE – UNMSM, con más de 10 años de experiencia
en el dictado de cursos de econometría intermedia y avanzada. Curso de
Extensión Universitaria BCRP.

Experiencia como consultor econométrico en diversos ministerios: MTC, MEF

OSINERMIN entre otros. Candidato al CFA y FRM nivel I 2019. Amplio dominio
de los softwares MATLAB, @RISK, STATA 15 y EVIEWS10, R Estudio, Excel
Avanzado.
MODALIDAD
DE PAGO
Pasos
Realizar el pago de inscripción en la siguiente cuenta:

Banco de Crédito del Perú (BCP) - Cuenta Corriente Soles

Nº de cuenta: 570-2495897-0-53
Código Interbancario: 00257000249589705305

Banco de la Nación - Cuenta Corriente Soles

Nº de cuenta: 00-749-009683

Banco Interbank - Cuenta Corriente Soles

Nº de cuenta:200-3001675956

Banco BBVA Continental - Cuenta Corriente Soles

Nº de cuenta: 0011-0249-0100176224-02

Banco Scotiabank - Cuenta Corriente Soles

Nº de cuenta: 000-8518564

Paypal: gerencia@eai.edu.pe

Una vez realizado el pago, enviar el voucher escaneado al siguiente correo:

cursos@eai.edu.pe
Finalmente, nos pondremos en contacto con usted para proceder con su registro.
CONTACTO
Consultas
Para más información puede ingresar a:
https://www.eai.edu.pe/cursos/econometria-financiera/

O comunicarse a los siguientes números en nuestros horarios de oficina:

Teléfonos:

967 282 314 997 314 658 932 255 273

944 238 827 915 247 576 915 253 276

Horario:
- Lunes a Viernes: 9 am - 7 pm
- Sábados: 9 am - 12 pm
Consultas
Dirección:
Av. José de la Riva Agüero 2092 2do Piso - San Miguel - Lima

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Escuela Americana
de Innovación

Pontificia Universidad
Católica del Perú
TEMARIO
Módulo 1
Nociones de economía financiera, gestión de riesgo y
teoría de carteras
- El riesgo en los mercados financieros
- Introducción a la teoría de carteras
- Clasificación de riesgos
- Naturaleza de la econometría financiera
Módulo 2
Nociones Generales de Econometría

-Naturaleza de la economía financiera y Función de regresión poblacional

-Supuestos de modelos de regresión lineal y mínimos cuadrados ordinarios
-Derivación de estimadores MCO : OLS y linea de regresión muestral
-Minimizar residuales al cuadrado
-Terminología y demostración
-Sesgo, eficiencia, insesgamiento y varianza de los estimadores MCO
-Varianza de MCO y estimación de varianza de error
Módulo 3
Nociones generales sobre Econometric Eviews 10

-Nociones generales
-Plataforma Eviews 10
-Área de trabajo presentación de contenidos y resultados
-Entre los desaparecidos
Módulo 4
Nociones generales sobre Stata

-Introducción a Stata
-El entorno de Stata
-Cargando datos y comandos
-Dentro de Stata
Módulo 5
Teoría económica de los modelos de series de tiempo

-Teoría económica de los modelos de series de tiempo

-Conceptos básicos
-Procesos estocásticos elementales y modelos ARIMA
-Series estacionarias y modelos de medidas
Módulo 6
Modelos multivariados de series de tiempo

-Estacionariedad multivariada
-Vectores Autorregresivos (VAR)
-Estimación, rezagos y diagnóstico
-Funciones de impulso y respuesta y Descomposición histórica dela varianza
-Causalidad de Granger
-Cointegración: Engle-Granger, Johansen
-Aplicaciones en Eviews y Stata
Módulo 7
Modelos factoriales y gestión de cartera

- Modelos factoriales y riesgo Beta.

- Momentos de una cartera y rendimiento histórico.
- Gestión de carteras: enfoque media varianza (Markowitz y Sharpe).
- Conjunto de oportunidades de inversión.
- Riesgo beta como medida de riesgo sistemático.
- Modelos factoriales y búsqueda estadística de factores.
- Validación del CAPM.
- Aplicaciones en Eviews y Stata.
Módulo 8
Valor en Riesgo (VaR)

- Características deseables de una medida de riesgo y variables aleatorias.

- Estimación paramétrica.
- Estimación por simulación histórica.
- Estimación por Monte Carlo.
- Bootstrapping.
- VaR condicional (Expected Shortfall).
- Medidas del VaR de una cartera: marginal y componental.
- Cash flow mapping value at risk*.
Aplicaciones en Eviews, Excel y Stata.
Módulo 9
Extensiones del VaR

- Volatilidad no constante.
- Volatilidad histórica (Promedio Móvil).
- Promedio Móvil con ponderaciones Exponenciales (RiskMetrics).
- Modelos Univariados de series de tiempo con Varianza no constante.
- Modelo ARCH(p).
- Modelo GARCH(p,q).
- Modelo TARCH.
- Modelo GARCH multivariado.
Módulo 10
Riesgo de mercado utilizando técnicas no paramétricas

- Cópulas: es una función de densidad.

- Tipos de cópulas: cópulas gaussianas, cópulas de t de Student, la copula
de Clayton.
- Calibración de cópulas.
- VaR y riesgo de tasa de interés.
- Aplicaciones en Stata y R.
www.eai.edu.pe