Universidad Mayor de San Andrés Econometría

Facultad de Ingeniería - Ingeniería Examen Parcial Julio, 2021

Industrial

Instrucciones: Siga las siguientes instrucciones:

- Envíe su examen hasta las 19:30 en un solo documento pdf a

econometria.evelinmamani@gmail.com.
- Es responsabilidad del estudiante que el documento sea legible.
- Puede revisar cualquier material que tenga a disposición.
- Queda terminante prohibido discutir las preguntas y respuestas con sus compañeros.
Ante la identificación de copia, el examen será anulado completamente.

Preguntas:

1. Para el siguiente modelo:

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
a) (5%) Demostrar que:
𝑟𝑋𝑌
𝛽̂2 =
√𝑉𝐴𝑅(𝑌)
√𝑉𝐴𝑅(𝑋)
donde: 𝑟𝑋𝑌 = Coeficiente de correlación muestral entre X y Y

b) (5%) Demostrar que: ∑ 𝑋𝑖 𝑢̂𝑖 = 0

2. La incidencia de la corrupción en el bienestar ciudadano ha hecho que el estudio de los

factores que propiciarían la corrupción en los países tenga cada vez más relevancia.
Con los datos proporcionados en el archivo “corruption” de la base de Wooldridge, se
propone el siguiente modelo:
𝑐𝑝𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝛽3 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 + 𝛽4 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝛽5 𝑖𝑛𝑖𝑔𝑑𝑝𝑚𝑚
Donde:
Cpi = Índice de corrupción percibida por país (0-10), siendo 0 un país
totalmente corrupto y 10 uno limpio
Literate = % de la población que sabe leer y escribir (%)
Exports = Exportaciones como porcentaje del PIB (%)
Colonized = 1 si el país fue colonizado alguna vez, 0 caso contrario
Inigdpmm = PIB inicial (millones de dólares)

Nota: Use los datos de acuerdo a la terminación de su número de carnet de identidad

(CI):
- Si su CI termina en 0 o número par, realice el ejercicio para el año 2006
- Si su CI termina en número impar, realice el ejercicio para el año 2011.
(Pista: use el comando “reg” y el condicional “if” al final de reg)

a) (5%) Argumente cuáles son sus expectativas a priori sobre la relación entre
literate y cpi, y colonized y cpi.
b) (5%) Estime el modelo propuesto. (Puede pegar la foto de los resultados)
 c) (5%) Evalúe, usando el procedimiento que crea conveniente, si los parámetros
pendientes son estadísticamente significativos.
d) (5%) Interprete los parámetros estimados 𝛽2 y 𝛽3
e) (5%) ¿Coinciden los signos de los parámetros estimados 𝛽2 y 𝛽4 con lo que usted
esperaba a priori? ¿Por qué si? ¿Por qué no?
f) (5%) Calcule e interprete 𝑅̅ 2

3. Suponga que se dispone de las siguientes observaciones relativas a el Producto Interno

Bruto (PIB) y a la Inversión (I), ambas en millones de $ y años de educación promedio
de la población mayor de 25 años de edad.

i Producto Interno Años de Inversión (I)

Bruto (PIB) educación (E)
1 3.0 + P 12 3.5 + P
2 6.5 + P 15 4.0 + P
3 5.1 + P 10 3.0 + P
4 3.9 + P 8 2.5 + P
5 1.8 + P 7 1.4 + P
6 5.2 + P 8 2.3 + P
7 8.5 + P 16 6.2 + P
8 3.6 + P 2 2.3 + P

Nota: Si s u último dígito de C.I. es par, sume 2 a los valores donde vea “+P.” Si su
último dígito de C.I. es impar, sume 0 a los valores donde vea “+P.”

a) (5%) Construir las matrices X, Y, XTX1 [XTX]-1, XTY. La variable dependiente es el PIB. E e
I son independientes.
b) (5%) Estimar los parámetros del modelo usando las matrices antes creadas
c) (5%) Interprete los parámetros estimados
d) (5%) Calcule e interprete el R2