UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ECONOMIA

MATERIA: ECONOMETRIA I

DOCENTE: LIC. J. RUDDY ESCOBAR LOPEZ

ESTUDIANTE:

TAREA N° 7

Preguntas

12.28. Consulte el ejercicio 12.26 y los datos de la tabla 12.7. Si los resultados de este
ejercicio muestran correlación serial,
a) Utilice el procedimiento de Cochrane-Orcutt de dos etapas y obtenga las estimaciones de
MCG factibles o la regresión en diferencias generalizada, y compare sus resultados.
b) Si el ρ estimado del método de Cochrane-Orcutt en a) difiere sustancialmente del
estimado a partir del estadístico d, ¿qué método de estimación de ρ seleccionaría y por qué?

13.2. Suponga que el verdadero modelo es Yi =β1Xi +ui (1) pero, en lugar de especificar
esta regresión a través del origen, especifi ca el modelo usual con presencia del intercepto:
Yi = α0 +α1Xi +vi (2) Evalúe las consecuencias de este error de especifi cación

13.4. Suponga que el “verdadero” modelo es Yi β1 +β2X2i +ut (1) pero añadimos una
variable “irrelevante”, X3, al modelo (irrelevante en el sentido de que el verdadero coefi
ciente β3 que acompaña a la variable X3 es cero) y estime Yi β1 +β2X2i +β3X3i +vi (2)
a) ¿R2 y R2 ajustada para el modelo (2) serían más grandes que las del modelo (1)?
b) ¿Las estimaciones de β1 y β2 obtenidas de (2) son insesgadas?
c) ¿La inclusión de la variable “irrelevante” X3 afecta las varianzas de ˆ β1 y ˆ β2?

Ejercicios empíricos
13.21. Utilice la información de la demanda de pollos del ejercicio 7.19. Suponga que la
verdadera función de demanda es lnYt =β1 +β2 ln X2t +β3 ln X3t +β6 ln X6t +ut (1) pero
considera la siguiente función de demanda: lnYt α1 +α2 ln X2t +α3 ln X3t +vt (2) donde Y
consumo de pollos per cápita (en libras) X2 ingreso real disponible per cápita X3 precio
real de los pollos al menudeo X6 precio real compuesto de los sustitutos del pollo
a) R ealice las pruebas RESET y ML de errores de especifi cación, suponiendo que la función
de demanda (1) dada es la verdadera.
b) Suponga que ˆ β6 en (1) resulta estadísticamente no signifi cativa. ¿Indica esto que no
hay error de especifi cación si se ajusta (2) a la información?
c) Si ˆ β6 resulta no signifi cativa, ¿indica eso que no se debe introducir el precio de uno o
más productos sustitutos como argumento en la función de demanda?

13.23. El verdadero modelo es Y∗ i β1 +β2X∗ i +ui (1) pero, debido a errores de medición,
estima Yi α1 +α2Xi +vi (2) donde Yi Y∗ i +εi y Xi X∗ i +wi, donde εi y wi son errores de
medición con la información de la tabla 13.2, evalúe las consecuencias de estimar (2) en
lugar del verdadero modelo (1).

13.28. Consulte la tabla 8.11, que proporciona información sobre los ahorros personales (Y)
y el ingreso personal disponible (X) de 1970 a 2005. Ahora considere los siguientes modelos:
Modelo A: Yt α1 +α2Xt +α3Xt−1 +ut Modelo B: Yt β1 +β2Xt +β3Yt−1 +ut ¿Cómo eligiría
alguno de los dos modelos? Establezca con claridad el (los) procedimiento(s) de prueba que
utilice y muestre todos los cálculos. Suponga que se cuestiona que la variable tasa de interés
pertenece a la función ahorro: ¿cómo probaría eso? Recopile los datos de la tasa de interés
para bonos del tesoro a tres meses como un representante de los intereses y justifi que su
respuesta.