Ecuación en Diferencias y Transformada-Z

Ricardo Rodrı́guez Bustinza

robust@uni.edu.pe

Índice
1. Ecuaciones en Diferencias 2
1.1. Calculando Respuestas Dinámicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Calculando Respuestas Estáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Diagrama de Simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Transformada Z 6
2.1. Propiedades de la Transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2. Solución de una Ecuación en Diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Transformada Z Inversa 11

4. Sistemas de Primer Orden en Tiempo Discreto 12

1
 1 ECUACIONES EN DIFERENCIAS

1. Ecuaciones en Diferencias
Un tipo de modelo básico de un sistema en tiempo–continuo es la ecuación diferencial. En forma
análoga, el tipo de modelo básico de un sistema dinámico discreto es la ecuación en diferencias.
Un ejemplo de una ecuación de diferencias lineal de segundo orden que tiene una variable de
entrada u y una variable de salida y es:

y(k) = −a1 y(k − 1) − a0 y(k − 2) + b1 u(k − 1) + b0 u(k − 2)

Siendo, ai y bj son coeficientes de la ecuación de diferencias, ó parámetros del modelo. Podemos
decir, que esta ecuación de diferencias es normalizada, entonces el coeficiente de y(k) es 1 (los
otros coeficientes tienen únicos valores). La ecuación de diferencias anterior puede ser escrita en
otra forma diferente.

Una forma equivalente es haciendo un incremento en el ı́ndice de tiempo k = k + 2, entonces.

y(k + 2) + a1 y(k + 1) + a0 y(k) = b1 u(k + 1) + b0 u(k)

Donde no hay términos de retardo, sólo términos en adelanto (o términos sin adelanto o retardo).

Ejemplo: Considere un filtro pasa bajo como una ecuación en diferencia, siendo a un parámetro
del filtro.

y(k) = ay(k − 1) + (1 − a)u(k − 1)

Escribimos el algoritmo para el filtro con el código en MATLAB.
1 h=0.1;
2 t=0:h:1;
3 a=[0 0.4 0.9 1];
4 % Condiciones iniciales
5 u(1)=0; u(2)=0;
6 y(1)=0;
7 % Algoritmo
8 for i=1:4;
9 for k=2:length(t)
10 u(k) = 1;
11 y(k) = a(i)*y(k-1) + (1-a(i))*u(k-1);
12 end
13 k=0:length(t)-1;
14 subplot(2,2,i)
15 plot(k,y,’ko’)
16 hold
17 plot(k,y,’k’)
18 plot(k,u,’r:’)
19 title([’a =’,num2str(a(i))])
20 axis([0 10 0 1.2])
21 end
Primero analizaremos las respuestas del filtro debido a una entrada escalón unitario, cuando varia
el coeficiente a = {0, 0.4, 0.9, 1}. Este resultado se observa en la Figura 1.

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 1 ECUACIONES EN DIFERENCIAS

a =0 a =0.4
1.2 1.2

1 1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0 0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

a =0.9 a =1

1 1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0 0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Figura 1: Respuesta del filtro debido a una entrada escalón para valores positivos de a.

Seguidamente, analizamos el mismo caso sólo que esta vez, los coeficientes de a son negativos, es
decir, a = {0, −0.4, −0.9, −1}. Este resultado se observa en la Figura 2.

a =0 a =−0.4
1 1.4

1.2
0.8
1
0.6 0.8

0.4 0.6

0.4
0.2
0.2

0 0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

a =−0.9 a =−1
2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Figura 2: Respuesta del filtro debido a una entrada escalón para valores negativos de a.

Ejemplo: Un controlador PI (Proporcional-Integral) representado como una ecuación en di-

ferencias puede ser implementado por una ley de control dada por u(k), siendo Kp y Ti los
parámetros del controlador.
 h
u(k) = u(k − 1) + Kp 1 + e(k) − Kp e(k − 1)
Ti
Donde u(k) es la señal de control generada por un controlador, e(k) es el error de control (dife-
rencia entre el setpoint y la medida del proceso) e h es el intervalo de muestreo.

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1.1 Calculando Respuestas Dinámicas 1 ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Ejemplo: Considere un algoritmo de simulación en tiempo discreto requiere una ecuación en

diferencias de un modelo de primer orden que viene dado en la forma ecuación diferencial.

dy(t) 1 K
= − y(t) + u(t)
dt T T
Donde, u(t) es la entrada, y(t) es la salida, K es la ganancia y T es la constante de tiempo.
Aplicaremos el método de Euler Backward según.

dy(t) y(k) − y(k − 1)

≈
dt h
Reemplazando esta ecuación de aproximación en la ecuación diferencial, resulta.

y(k) − y(k − 1) 1 K
= − y(k − 1) + u(k − 1)
h T T
Finalmente obtenemos la solución numérica de esta ecuación diferencial representada por una
ecuación de diferencias, según.
 h Kh
y(k) = 1 − y(k − 1) + u(k − 1)
T T

1.1. Calculando Respuestas Dinámicas

La respuesta dinámica, viene representada por una ecuación en diferencias que en realidad, por sı́
misma es un algoritmo o fórmula para calcular las respuestas en la forma de funciones de tiempo.

Ejemplo: Calcule la respuesta dinámica para la ecuación en diferencias listada debajo. Asuma
los parámetros: h = 0.1, T = 1, K = 2.
 h Kh
y(k) = 1 − y(k − 1) + u(k − 1)
T T
La ecuación en diferencias se convierte según.
 0.1  2 · 0.1
y(k) = 1 − y(k − 1) + u(k − 1)
1 1
Asumiremos que la entrada es un escalón de amplitud U en un tiempo discreto k = 0, y el valor
inicial de y(−1) es y0 . Podemos calcular las tres primeras respuestas en y(k) de la siguiente forma.

y(0) = 0.9y(−1) + 0.2u(−1)

= 0.9y0
y(1) = 0.9y(0) + 0.2 · u(0)
= 0.81y0 + 0.2U
y(2) = 0.9y(1) + 0.2 · u(1)
= 0.729y0 + 0.38U

Por ejemplo si hacemos y0 = 0 y la amplitud U = 1, obtenemos la secuencia.

y(k) = {0, 0.2, 0.38, 0.5420, . . .}

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1.2 Calculando Respuestas Estáticas 1 ECUACIONES EN DIFERENCIAS

1.2. Calculando Respuestas Estáticas

Para una respuesta estática significa el valor de la constante en estado estacionario de la variable
de salida del modelo cuando las variables de entrada tienen valores constantes. La respuesta
estática puede ser calculada desde la versión estática de la ecuación de diferencias. La versión
estática es obtenida cuando se deja todas las dependencias del tiempo en la ecuación diferencial.
Por ejemplo, los términos de una ecuación en diferencias, y(k − 1), y(k − 2), . . . son reemplazados
por ys , siendo s el sub-ı́ndice estático.

Ejemplo: Calcule la respuesta estática para la ecuación de diferencias filtro pasa-bajo tiempo–
discreto, siendo a un parámetro del filtro.

y(k) = ay(k − 1) + (1 − a)u(k)

Calcule la respuesta estática en la salida del filtro y. La entrada del filtro es asumida para una
constante de amplitud U . La versión estática de la ecuación de diferencia es dada por.

ys = ays + (1 − a)us = ays + (1 − a)U

Resolviendo para ys , tenemos:

(1 − a)U
ys = =U
(1 − a)
La salida es igual a la entrada. Esto es lo que se espera para un filtro pasa bajo.

1.3. Diagrama de Simulación

Un diagrama de simulación también conocido como diagrama de bloques es una representación
gráfica de un sistema de control. Muestra la estructura de cómo los sub-sistemas están conectados.
Además, el diagrama de bloques puede ser representado directamente en una simulación gráfica
de herramientas del software de simulación. La Figura 3 muestra los bloques más frecuentemente
en modelos de ecuaciones en diferencias.

Figura 3: Diagrama de bloques elementales para dibujar modelos de ecuaciones de diferencia.

El bloque tiempo de retardo, la salida y(k) es igual al tiempo de entrada de retardo, y(k − 1), es
decir y(k − 1) = z −1 y(k). El operador z −1 el el operador de tiempo de retardo, y este puede ser
considerado como un operador del tiempo de paso de retardo, el que será analizado más adelante.

Ejemplo: El diagrama de bloques para un filtro pasa bajo como ecuación en diferencias es
mostrado en la Figura 4.

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 2 TRANSFORMADA Z

Figura 4: Diagrama de bloques del algoritmo de un filtro pasa bajo.

2. Transformada Z
Una señal discretizada con un determinado periodo de muestreo T , es muestreada a partir de
una señal continua, esto puede observarse en la Figura 5.
1.2 1.2

1 1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0 0
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2
t[seg] tk[seg]

Figura 5: Señal discretizada.

Definimos la función delta de Dirac.


0, t 6= 0
δ=
∞, t = 0
Presenta algunas propiedades importantes.

Z ∞
δ(t)φ(t)dt = φ(0)
−∞
Z ∞
δ(t − t0 )φ(t)dt = φ(t0 )
−∞
Z ∞
δ(t − KT )e−st dt = e−kT s
0

Según la Figura 5, tenemos.

∞
X ∞
X
yd (t) = y(t) δ(t − kT ) = y(kT )δ(t − kT )
k=0 k=0

Aplicando la transformada de Laplace.

n o ∞
X Z ∞ ∞
X
£ yd (t) = y(kT ) δ(t − kT )e−st dt = y(kT )e−kT s
k=0 0 k=0

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 2 TRANSFORMADA Z

De esta última relación podemos pasar del plano–s al plano–z, mediante el mapeo, es decir,
haciendo z = esT , luego obtenemos la La transformada-z unilateral de una señal discreta y(kT )
se define como una serie de potencias.
∞
X
Y (z) = y(kT )z −k
k=0

Donde z es una variable compleja. También se denota como, Y (z) = Z{y(k)} y la relación entre
y(k) y Y (z) se puede indicar según.

y(k) ↔ Y (z)
La evaluación resulta.

Y (z) = y(0) + y(T )z −1 + y(2T )z −2 + ...

Tenemos las siguientes observaciones.

1. Y (z) es una serie de potencias en z −k con coeficientes que son la secuencia {y(k)} =
{y(0), y(1), ...}.

2. z −k actúa como una transformada-z con un tiempo de retardo.

3. La transformada-z es la transformada de Laplace de una señal discreta con cambio de

variables.

En general la transformada-z se define como bilateral:

∞
X
Z(x(k)) = X(z) = x(k)z −k
k=−∞

Ejemplo: Sea x(t) = 1 para todo k, halle X(z). Por definición X(z) es.
∞
X 1 z
X(z) = z −k = 1 + z −1 + z −2 + . . . = = ; |z −1 | < 1
1−z −1 z−1
k=0

Note que x(k) puede ser generada muestreando la función escalón unitario. La función X(z)
puede ser obtenida desde MATLAB según el código mostrado debajo.
1 syms k
2 xk=1ˆk;
3 Xz1=ztrans(xk);
4 % Xz1 =
5 % z/(z - 1)
6 syms k T
7 xk=1ˆ(k*T);
8 Xz2=ztrans(xk);
9 % Xz2 =
10 % z/(z - 1)

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2.1 Propiedades de la Transformada Z 2 TRANSFORMADA Z

Ejemplo: Sea x(k) = e−akT . Halle X(z).

∞
X
X(z) = e−akT z −k = 1 + e−aT z −1 + e−a2T z −2 + · · ·
k=0
= 1 + e−aT z −1 + (e−aT z −1 )2 + · · ·
1 z
= = , |e−aT z −1 | < 1
1−e −aT z −1 z − e−aT

2.1. Propiedades de la Transformada Z

Varias propiedades de la transformada-z serán ahora desarrolladas. Estas propiedades demuestran
ser útiles en el análisis de sistemas de control en tiempo discreto.

Adición y Sustracción: La transformada-z de un numero de secuencias es igual a la suma

del número de secuencia de transformada-z, estos es.

Z(x1 (k) ± x2 (k)) = X1 (z) ± X2 (z)

Multiplicando por una Constante: La transformada-z de un numero de secuencias multi-

plicado por una constante es igual a la constante multiplicada por la transformada-z del número
de secuencia.

Z(ax1 (k)) = aZ(x1 (k)) = aX1 (z)

Traslación Real: Sea un numero entero d y sea X(z) la transformada-z de x{k}, entonces.

Z(x(k − d)) = z −d X(z)

Demostración:

∞
X
Z{x(k − d)} = x(k − d)z −k
k=0
X∞
= x(k − d)z −(k−d) z −d ; sea g = k − d
k=0
∞
X
= x(g)z −g z −d ; pero x(g) = 0, para g < 0
g=−d
∞
X
−d
= z x(g)z −g = z −d X(z)
g=0

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2.2 Solución de una Ecuación en Diferencias 2 TRANSFORMADA Z

1 − (2/5)k 1 − (5 (2/5)k)/2
1.2 1.2

1 1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0 0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
k k

Figura 6: Corrimiento de la señal en tiempo digital

Valor Inicial: Dado que la transformada-z de x(k) es X(z). Entonces.

x(k = 0) = lı́m X(z)

z→∞

Es decir se verifica.

X(z) = x(0) + x(1)z −1 + x(2)z −2 + · · ·

Del lı́mite se puede probar por inspección.

Valor Final: Dado que la transformada-z de x(k) es X(z). Entonces.

lı́m x(k) = lı́m (z − 1)X(z)

k→∞ z→1

Proporciona la existencia de lı́mite del lado izquierdo.

En tiempo continuo viene dado por.

lı́m x(t) = lı́m sX(s)

t→∞ s→0

2.2. Solución de una Ecuación en Diferencias

Hay tres técnicas básicas para la resolución de ecuaciones diferenciales invariantes en el tiempo
lineales.

El primer método, denominado comúnmente el enfoque clásico, consiste en encontrar las

partes complementaria y particular de la solución de la ecuación en diferencias, de una
manera similar a la utilizada en la solución clásica de ecuaciones diferenciales lineales.

La segunda técnica es un método de solución de ecuaciones lineales de sistema invariantes

en el tiempo que emplea la transformada-z.

La tercera técnica es un procedimiento secuencial, es el método usado por el computador

digital en la solución de una ecuación en diferencias y se ilustra en el siguiente ejemplo.

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 2.2 Solución de una Ecuación en Diferencias 2 TRANSFORMADA Z

Ejemplo: Se desea hallar m(k) para la ecuación usando la segunda técnica.

m(k) = e(k) − e(k − 1) − m(k − 1), k≥0

Donde.

1 k, par
e(k) =
0 k, impar
Y ambos e(−1) y m(−1) son cero. Entonces m(k) puede ser determinado resolviendo la ecuación
en diferencia primero para k = 0, luego k = 1 y ası́ sucesivamente. Según.

m(0) = e(0) − e(−1) − m(−1) = 1 − 0 − 0 = 1

m(2) = e(1) − e(0) − m(0) = 0 − 1 − 1 = −2
m(3) = e(2) − e(1) − m(1) = 1 − 0 + 2 = 3

m(4) = e(3) − e(2) − m(2) = 0 − 1 − 3 = −4

m(5) = e(4) − e(3) − m(3) = 1 − 0 + 4 = 5

Tenga en cuenta la naturaleza secuencial del proceso de la solución en este ejemplo. el uso de
este enfoque, podemos encontrar m(k) para cualquier valor de k. Esta técnica no es práctica, sin
embargo, para valores grandes de k, excepto cuando se implementa en un computador digital.
Para el ejemplo anterior, un segmento de programa en MATLAB que resuelve la ecuación para
0 ≤ k ≤ 20 es.
1 mkmenos1=0;
2 ekmenos1=0;
3 m=zeros(1,1);
4 ek=1;
5 for k=1:20
6 m(k)=ek-ekmenos1-mkmenos1;
7 mkmenos1=m(k);
8 ekmenos1=ek;
9 ek=1-ek;
10 end
11 % 1 1
12 % 2 -2
13 % 3 3
14 % 4 -4
15 % 5 5

Ejemplo: Se desea hallar m(k) para la ecuación usando la tercera técnica.

m(k) = e(k) − e(k − 1) − m(k − 1)

Aplicando la transformada-z a esta ecuación, obteniendo vı́a la propiedad traslación real.

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 3 TRANSFORMADA Z INVERSA

M (z) = E(z) − z −1 E(z) − z −1 M (z)

También.

z−1 1 k, par
M (z) = E(z), e(k) =
z+1 0 k, impar
Esto resulta.

1 z2
E(z) = 1 + z −2 + z −4 + · · · = =
1 − z −2 (z − 1)(z + 1)
Reemplazando en M (z) obtenemos.

z−1 z2 z2
M (z) = = 2
z + 1 (z − 1)(z + 1) z + 2z + 1
Expandimos M (z) en series de potencia dividiendo numerador y denominador de M (z), luego se
determina, M (z) = 1 − 2z −1 + 3z −2 − 4z −3 + · · · . Corresponde a encontrar una transformada-z
inversa.

3. Transformada Z Inversa
La transformada-z inversa se define:

1
I
−1
Z {X(z)} = X(z)z k−1 dz
2πj
Hay varias maneras de conseguir que la transformada-z inversa de una función racional, entre
ellos.

Método 1: Dividiendo el numerador entre el denominador para hacer una serie de potencia en
la forma:

X(z) = b0 + b1 z −1 + b2 z −2 + b3 z −3 + · · ·
P
Los valores de x(k) son los coeficientes bi ya que X(z) = x(k)z −k .

Ejemplo: Halle la transformada-z inversa de:

z2
X(z) =
z 2 + 2z + 1
Realizamos la división para obtener la serie de potencias.
z2 ∠ z 2 + 2z + 1
z 2 + 2z + 1 1 − 2z −1 + 3z −2 − 4z −3 + · · ·
−2z − 1
Luego obtenemos la serie de potencias en z.

X(z) = 1 − 2z −1 + 3z −2 − 4z −3 + · · ·
Donde, x(0) = 1, x(1) = −2, . . .. Luego la secuencia queda de la forma:

{x(k)} = {1 − 2, 3, −4, . . .}

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 4 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO

Método 2: Realizando la expansión e fracciones parciales, se obtiene la función explı́cita para

x(k). Luego podemos expandiendo en fracciones parciales tomando la forma az/(z − p) o usando
tablas.

Ejemplo: Halle la transformada-z inversa usando la expansión en fracciones parciales.

0.1(z + 1)z
X(z) =
(z − 1)2 (z − 0.6)
La expresión toma la forma:

0.1(z + 1)z Az Bz Cz
= + +
(z − 1)2 (z − 0.6) z − 1 (z − 1)2 z − 0.6
(A + C)z 3 + (B − 2C − 1.6A)z 2 + (0.6A − 0.6B + C)z
=
(z − 1)2 (z − 0.6)

Igualando coeficientes obtenemos: A = −1, B = 0.5 y C = 1. Entonces:

−z 0.5z z
X(z) = + 2
+
z − 1 (z − 1) z − 0.6
Por tablas podemos obtener, x(k) = −1 + 0.5k + 0.6k .

4. Sistemas de Primer Orden en Tiempo Discreto

Las ecuaciones en diferencias de primer orden describen sistemas en tiempo discreto de primer
orden. Estos sistemas pueden ser construidos y analizados en Simulink para explorar el compor-
tamiento y propiedades inherentes a los sistemas de primer borden. Un sistema en tiempo–discreto
de primer orden tiene la ecuación en diferencias:

a0 y(k) + a1 y(k − 1) = b0 x(k) + b1 x(k − 1)

La transformada-z unilateral X(z) para la secuencia en tiempo discreto x(k), k ≥ 0, es definido
como.
∞
X
X(z) = x(k)z −k
k=0

X(z) converge para todos los valores de z en el plano complejo plano–z fuera del cı́rculo de radio
r. La transformada-z es lineal, es decir.

ax1 (k) + bx2 (k) ↔ aX1 (z) + bX2 (z)

Si la secuencia x(k) es retardada por N , donde N ≥ 0, es un entero, entonces.

∞
X
x(k − N )z −k = z −N X(z) + x(−N ) + x(−N + 1)z −1 + · · · + x(−2)z −N +2 + x(−1)z −N +1
k=0

Luego.

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 4 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO

N
X
x(k − N ) ↔ z −N
X(z) + z −N
x(−k)z k
k=1

Aplicando las propiedades de linealidad y retardo, la transformada-z de una ecuación en diferencia

para el sistema en tiempo–discreto de primer orden produce.
   
a0 Y (z) + a1 z −1 Y (z) + y(−1) = b0 X(z) + b1 z −1 X(z) + x(−1)

Y por lo tanto.

b0 + b1 z −1 b1 x(−1) − a1 y(−1)
Y (z) = X(z) +
a0 + a1 z −1 a0 + a1 z −1
b1 x(−1) − a1 y(−1)
= H(z)X(z) +
a0 + a1 z −1
Donde:

b0 + b1 z −1 b0 z + b1
H(z) = =
a0 + a1 z −1 a0 z + a1
La función de transferencia del sistema discreto presenta un cero en z = −b1 /b0 , un polo en
z = −a1 /a0 , condiciones iniciales x(−1) y y(−1).

Supongamos que x(k) = z0k , para k ≥ 0. Entonces X(z) = 1/(1 − z0 z −1 ) y, asumiendo a0 = 1.

b0 + b1 z −1 1 b1 x(−1) − a1 y(−1)
Y (z) = +
a0 + a1 z 1 − z0 z
−1 −1 a0 + a1 z −1
A(z0 ) B(z0 ) b1 x(−1) − a1 y(−1)
= + +
1 − a1 z −1 1 − z0 z −1 1 + a1 z −1
Dónde.

b0 a 1 − b1 (b0 a1 − b1 )z0−1 b0 z0 + b1 b0 + b1 z0−1

A(z0 ) = = , B(z0 ) = = = H(z0 )
z0 + a1 1 + a1 z0−1 z0 + a1 1 + a1 z0−1
Usando las relaciones.
1 1
↔ (−a1 )k , k ≥ 0, y ↔ z0k , k ≥ 0
1 + a1 z −1 1 − z0 z −1
La solución en la forma cerrada para y(k) es obtenida según.

 
y(k) = H(z0 )z0k + A(z0 )(−a1 )k + b1 x(−1) − a1 y(−1) (−a1 )k , k ≥ 0
b0 z0 + b1 k b0 a1 − b1  
= z0 + (−a1 )k + b1 x(−1) − a1 y(−1) (−a1 )k , k ≥ 0
z0 + a1 z0 + a1

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 4 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO

Respuesta al Escalón
Para hallar la respuesta al escalón unitario s(k), el conjunto de condiciones iniciales x(−1) y
y(−1) son cero y usando x(k) = z0k  = u(k). El resultado es.

z0 =1

b0 + b1 b0 a 1 − b1
s(k) = u(k) + (−a1 )k u(k)
1 + a1 1 + a1
!
1 − (−a1 )k+1 1 − (−a1 )k
= b0 + b1 u(k)
1 + a1 1 + a1

Ejemplo: Considere el sistema discreto con un retardo mostrado en la Figura 7. Asuma la

condición inicial y(−1) = 0 y las ganancias a = 0.1 y b = 1. La entrada al sistema es x(k) = δ(k).

Figura 7: Diagrama de bloques para un sistema discreto de primer orden.

a) Halle la ecuación en diferencias del sistema de la Figura 7 para obtener la salida y(k) en
forma manual y encuentre una expresión general de las secuencias. Dibuje la salida. La
ecuación de diferencias es:

y(k) = ay(k − 1) + bx(k) = 0.1y(k − 1) + x(k)

y(0) = 0.1y(−1) + x(0)

= 0.1(0) + 1 = 1
y(1) = 0.1y(0) + x(1)
= 0.1(1) + 0 = 0.1
y(2) = 0.1y(1) + x(2)
= 0.1(0.1) + 0 = 0.01
.. ..
. = .

Generalizando se obtiene:

0, k<0
y(k) = o y(k) = 0.1k u(k)
0.1k , k ≥ 0

La respuesta impulsional del sistema discreto se muestra en la Figura 8.

Ing. Ricardo Rodrı́guez Bustinza 14

 4 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO

0.8

0.6

0.4

0.2

0
−1 0 1 2 3 4 5

Figura 8: Respuesta del sistema debido a una entrada impulso.

b) Halle la transformada-z de la ecuación en diferencias y usando LTI–Objets plotear la salida

del sistema debido a una entrada es x(k) = δ(k).
La transformada-z viene dada por.

Y (z) bz z
= =
U (z) z−a z − 0.1

La respuesta impulsional es la misma encontrada manualmente en la pregunta anterior y

cuyo resultado es mostrado en la Figura 8. El código MATLAB es.
1 % Manualmente
2 x=0:4;
3 y=[1 0.1 0.01 0.001 0.0001];
4 figure
5 subplot(211)
6 stem(x,y,’k’,’filled’) % ----> IGUALES!!
7 axis([-1 5 0 1.2])
8 % LTI Objets
9 a=0.1;
10 b=1;
11 T=1;
12 G=tf([b 0],[1 -a],T);
13 tk=0:T:4;
14 subplot(212)
15 yd=impulse(G,tk);
16 stem(tk,yd,’k’,’filled’) % ----> IGUALES!!
17 axis([-1 5 0 1.2])

Ejemplo: Calcule el valor inicial y el valor final del sistema discreto definido por la función de
transferencia.

z2
X(z) =
(z − 0.1)(z − 1)
Calcule el valor inicial.

z2 z2
x(0) = lı́m = lı́m 2 =1
z→∞ (z − 0.1)(z − 1) z→∞ z − 1.1z + 0.1

Calcule el valor final.

Ing. Ricardo Rodrı́guez Bustinza 15

 4 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO

z2
lı́m x(k) = lı́m (z − 1) =0
k→∞ z→1 (z − 0.1)(z − 1)
Los resultados de la simulación son mostrados en la Figura 9.

Val Inicial = 1 −−− Val Final = 1.1111

1.14

1.12

1.1

1.08

1.06

1.04

1.02

1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
k

Figura 9: Respuesta del sistema debido a una entrada escalón.

Escriba un programa en MATLAB para encontrar el valor inicial y el valor final.

1 syms z
2 b=1; a=0.1;
3 G=b*zˆ2/(z-a)(z-1);
4 % Teorema del valor inicial
5 xi=limit(G,z,inf); % 1
6 % Teorema del valor final
7 xf=limit((z-1)*G,z,1);
8 xf=vpa(xf,5) % 1.1111

Ing. Ricardo Rodrı́guez Bustinza 16