OPTIMIZACIÓN DE

FUNCIONES DE VARIAS
VARIABLES SIN
RESTRICCIONES Y CON
RESTRICCIONES.

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Caso: Toldo de protección

¿Como podríamos
determinar el lugar
donde la superficie no
tiene máximo ni
mínimo valor?

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 SABERES PREVIOS
(PRE REQUISITOS) CONTENIDO DE LA SESIÓN
 Derivadas  Condición necesaria de
parciales extremo.
 Gradiente  Criterio de la segunda derivada
.
 Método de multiplicadores de
Lagrange.
 Método de los Multiplicadores
de Lagrange para funciones
de dos variables con una
restricción
 Método de los Multiplicadores
de Lagrange para funciones
de tres variables.
 Método de los Multiplicadores
de Lagrange con dos
restricciones.

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 LOGRO DE LA SESIÓN

Al término de la sesión, el
estudiante resuelve problemas
relacionados con la
optimización de funciones de
varias variables sin y con
restricciones, utilizando como
herramienta básica una
condición necesaria sobre los
extremos de una función de
varias variables y el criterio de
la segunda derivada, así como
el método de multiplicadores
de Lagrange argumentando e
interpretando los resultados
obtenidos con precisión.

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 CONDICIÓN NECESARIA DE
EXTREMO

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TEOREMA

Si la función 𝑓: ℝ𝑛 → ℝ , definida en un conjunto

abierto 𝐷, presenta un extremo relativo en 𝑝0 ∈ 𝐷 y
el gradiente de la función 𝛻𝑓(𝑝0 ) existe, entonces
𝛻𝑓 𝑝0 = 0

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 CRITERIO DE LA SEGUNDA
DERIVADA

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CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

 Sea una función 𝑓: ℝ2 → ℝ definida en el conjunto

abierto D de tal manera que las primeras y segundas
derivadas parciales son continuas en la región D, que
contiene un punto 𝑃0 (𝑥0 , 𝑦0 ) tal que 𝛻𝑓 𝑃0 = 0.

 Para determinar si en dicho punto hay un extremo relativo

de 𝑓, definimos la siguiente expresión:
.  ( P0 )  ( P0 )   ( P0 ) 
2 2 2 2

= . − 
x 2
y 2
  x  y 

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CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

𝜕2 𝑓(𝑃0 )
 Si ∆> 0, 𝜕2𝑥 > 0 entonces en 𝑃0 la función tiene un
mínimo relativo.

𝜕2 𝑓(𝑃0 )
 Si ∆> 0, 𝜕2𝑥 < 0 entonces en 𝑃0 la función tiene un
máximo relativo.
 Si ∆< 0 entonces 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑓(𝑥0 , 𝑦0 ) representa un punto
silla.
 Si ∆= 0 este criterio no brinda información.

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 MÉTODO DE MULTIPLICADOR DE
LAGRANGE

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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

 Para encontrar los valores máximos y mínimos de una función 𝑧 =

𝑓(𝑥, 𝑦) sujeto a la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑘 (asumiendo que estos valores
existen):

PRIMERO

Encuentre los valores de 𝑥, 𝑦, 𝜆 tal que

 f ( x, y) =  g ( x, y) , g ( x, y) = k
SEGUNDO

Evalúe 𝑓 en todos los puntos (𝑥, 𝑦) que se obtienen del paso (a). El valor
más grande de estas evaluaciones es el valor máximo de 𝑓; mientras que el
más pequeño es el mínimo valor de 𝑓.
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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

 Si escribimos la ecuación vectorial 𝛻𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝜆𝑔(𝑥, 𝑦)

en términos de sus componentes, entonces la
ecuación en el paso (a) se describe como sigue :
f x =  g x , f y =  g y , g ( x, y) = k

 Este es un sistema de 3 ecuaciones en con tres

variables 𝑥, 𝑦, 𝜆, donde no es necesario encontrar en
forma explicita los valores para 𝜆.

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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

NOTA:

Para el caso de una función de tres variables el método de

Lagrange es similar al descrito para dos variables. Para
encontrar los valores extremos de la función 𝑤=
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), sujetos a la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑘 , buscamos
valores para 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜆 tal que se cumple:

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 MÉTODO DE MULTIPLICADORES DE
LAGRANGE CON UNA RESTRICCIÓN

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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
CON UNA RESTRICCIÓN
 Sean f y g funciones que satisfacen las hipótesis del
teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un
mínimo o un máximo sujeto a la restricción g(x, y)= c.
Para hallar el mínimo o el máximo de f , seguir los
pasos descritos a continuación.
 f ( x, y) =  g ( x, y) , g ( x, y) = k

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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
CON UNA RESTRICCIÓN
1) Resolver simultáneamente las ecuaciones
 f (x, y) = λg(x, y) y g(x, y)= c resolviendo el sistema
de ecuaciones siguiente.
f x (x, y) = λg x (x, y)
f y (x, y) = λg y (x, y)
g (x, y) = c

2). Evaluar f en cada punto solución obtenido en el primer

paso. El valor mayor da el máximo de f sujeto a la
restricción g(x, y)= c y el valor menor da el mínimo de f
sujeto a la restricción g(x, y)= c.
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 EJEMPLO

 Obtenga los valores mayores y menores que toma la

función: f (x,y)=xy sobre la elipse

DIAPOSITIVA N° 17
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 EJEMPLO

DIAPOSITIVA N° 18
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
 EJEMPLO

DIAPOSITIVA N° 19
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 MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES
DE LAGRANGE ( PARA FUNCIONES
DE TRES VARIABLES)

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METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
(PARA FUNCIONES DE TRES VARIABLES)
 Para encontrar los extremos de una función de tres
variables w = f (x, y, z) sujeta a la restricción
g(x, y, z) = c resolvemos un sistema de cuatro
ecuaciones:
f x (x, y, z) = λg x (x, y, z)
f y (x, y, z) = λg y (x, y, z)
f z (x, y, z) = λg z (x, y, z)
g (x, y, z) = c

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 MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES
DE LAGRANGE CON DOS
RESTRICCIONES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
METODO DE MULTIPLICADORES DE LAGRANG
CON DOS RESTRICCIONES
 En problemas de optimización que involucran dos
funciones de restricción g y h se puede introducir un
segundo multiplicador de Lagrange, m (letra minúscula
mu del alfabeto griego), y resolver las ecuaciones:
f (x, y) = λg(x, y) + m h(x, y) ;
g(x, y) =c1, h(x, y) =c2
donde los vectores gradiente no son paralelos.

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 EJEMPLO

El plano x + y +z =1 corta al cilindro en una

elipse . Encuentre los puntos sobre la elipse que se
encuentran más cercanos y más lejanos del origen.

DIAPOSITIVA N° 24
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 EJEMPLO

DIAPOSITIVA N° 25
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 CONCLUSIONES

 ¿Qué tipo de problemas

cotidianos se podrían
resolver mediante los valores
extremos de una función de
varias variables, con
restricciones?
 ¿Qué dificultades se
presentaron en la resolución
de ejercicios?
 ¿De qué manera resolvieron
las dificultades
encontradas?
DIAPOSITIVA N° 26
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 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 515 PURC, Purcell, Edwin

J., Cálculo, 2007
 515 LARS/C/2, Larson,
Ron, Cálculo 2: de varias
variables, 2010

DIAPOSITIVA N° 27
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