Procesos estocásticos

Unidad 3. La distribución exponencial y el proceso Poisson

Actividad 3. Generalizaciones del proceso de Poisson

Instrucciones: Realiza lo que se te pide en cada uno de los siguientes problemas.

1. La demanda de un servicio ocurre de acuerdo a un proceso Poisson no-homogéneo

con función de intensidad
2t para 0  t  1

  t   2 para 1  t  2
3t para 2  t  4

donde t es el número de horas transcurridas desde que abre el local del proveedor del
servicio.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que durante la tercera y cuarta horas se demanden 2
servicios?
b) Si en las primeras dos horas se demandaron 2 servicios,¿Cuál es la probabilidad
de que en la tercera hora se demanden 2 servicios más?
c) ¿Cuál es el número esperado de servicios que serán demandados a lo largo de las
4 horas?

2. Supongamos que los sumandos Yi de un proceso Poisson compuesto {Xt} de

parámetro λ, tienen distribución constante k. Encuentra la distribución de cada
una de las variables X t .

3. Sea {Xt} un proceso Poisson no-homogéneo de tasa  y sean T1, T2,… los tiempos
interarribos. Demuestra que para cualquier tiempo t > 0,

fT1  t     t  e fT2 |T1  t | s     t  s  e

  t    t  s    s 
.
a) b) . c)

fT2  t      t  s    s  e  t  s  ds
0 .

4. Hay dos tipos de reclamos que se pueden hacer a una compañía aseguradora. Sean
{N1(t)} y {N2(t)} los procesos Poisson independientes que describen las llegadas de los
reclamos hasta el tiempo t; el primero de ellos tiene tasa 10 al mes y el segundo tiene
tasa 1 al mes. El monto de cada reclamo tipo 1 es una variable aleatoria independiente de
las demás que se distribuye como exponencial con media 1 000 pesos, mientras que el
monto de un reclamo tipo 2 es una exponencial independiente de las demás con medio 5
000 pesos. a) Encontrar el monto esperado de los reclamos que se recibirán durante tres
meses y la varianza de ese monto. b) Si acaba de llegar un reclamo por menos de 4000
pesos, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un reclamo tipo 1?
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Unidad 3. La distribución exponencial y el proceso Poisson