PROCESOS DE POISSON

Son un concepto fundamental en estadistica y simulacion.

Definición:
Es un proceso estocástico de tiempo continuo que se
utiliza para modelar eventos extraños que ocurren a lo
largo del tiempo.
Los eventos se cuentan y el tiempo entre cada par
de eventos sigue una distribución exponencial con
un parámetro λ
cada uno de los tiempos es independiente del resto.

Características
Las variables aleatorias N(t), que representan el
numero de eventos hasta el instante t, siguen una
distribución POISSON con parámetro λt
Si T_k denota el tiempo transcurrido desde (k-1)-
esimo evento hasta k-ésimo, entonces T_k tiene
una distribucion exponencial con parámetro λ.
Si S_n denota tiempo transcurrido desde el inicio
del conteo hasta el n-ésimo evento, entonces S_n
tiene una distribucion gamma con parámetro n,λ

Elementos Basicos
1. eventos independientes: esto significa que la
ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad
de que otro ocurra en el futuro.
2. Distribución de eventos: el numero de eventos que
ocurren en un intervalo de tiempo dado sigue una
distribución poisson.
3. Tiempos entre eventos: Los tiempos entre eventos
consecutivos siguen una distribución exponencial.
4. aplicaciones: Teoría de colas, Telecomunicaciones,
Biología.

Problema
Un cable submarino tiene defectos de acuerdo a un
proceso de Poisson de parámetro λ = 0.1 por km.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya
defectos en los primeros dos kilómetros de cable?
(b) Si no hay defectos en los primeros dos
kilómetros, ¿Cuál es la probabilidad de que tampoco
los haya en el tercer kilómetro?

Solución
(a) N(2) tiene distribución de Poisson de parámetro
(0.1)(2) = 0.2. Por lo tanto.
P(N(2) = 0) = e−^0.2 = 0.8187.

(b) N(3) − N(2) y N(2) − N(0) = N(2) son

independientes, de modo que
P(N(3) − N(2) = 0|N(2) = 0) = P(N(3) − N(2) = 0) =
e−^0.1 = 0.9048

José Miguel Montoya Londoño

Universitaria Agustiniana
Procesos Estocásticos
2024-1