Tema 1

Ecuaciones Diferenciales.
Conceptos Generales

Introducci
´on
La Modelizaci´on y Simulacion es una ´area enorme de la ciencia pura y aplicada, a
la que intentamos aproximarnos en esta asignatura. Dadas las limitaciones,
centraremos la materia a estudiar en los Modelos Matem´aticos basados en el uso
de Ecuaciones Diferenciales, y en particular estudiaremos con cierto detalle las
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Esto permitir´a adquirir una formaci´on lo
suficientemente s´olida como para poder abordar en el futuro profesional, si fuera
necesario, problemas m´as complicados, como los derivados del uso de Ecuaciones en
Derivadas Parciales, o bien otro tipo de modelos no basados en ecuaciones
diferenciales.
En este primer tema se presentan una serie de conceptos b´asicos acerca de las
ecua- ciones diferenciales.

1.1 Definiciones Generales

Definicio n: Llamaremos ecuacion diferencial ordinaria (e.d.o.) a toda relaci´on entre
una variable independiente x, una dependiente (la funci´on desconocida y(x)) y sus
derivadas y 0 (x), y 00 (x), . . . , y (n) (x):

F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) =
0

Definicio n: Se llama orden de una ecuaci´on diferencial ordinaria al mayor de los

´ordenes de las derivadas que contiene.
La clasificaci´on m´as general de las ecuaciones diferenciales se realiza en funci´on
del nu´mero de variables independientes presentes, las ecuaciones diferenciales ordinarias,
tal

1
2 CIENCIAS AMBIENTALES / MODELOS MATEMA´ TICOS / TEMA
1

y como se han definido, involucran a una u´nica variable independiente y, en

consecuencia, las derivadas que aparecen en la ecuaci´on son derivadas ordinarias. En
cambio, si se tienen dos o m´as variables independientes, las ecuaciones poseer´an
derivadas parciales
y, por tanto, ser´an denominadas ecuaciones en derivadas parciales
(e.d.p.)

Ejemplos:
• xy 00 + y 0 + xy = 0 es una e.d.o. de segundo orden con utilidad en la aerodin´amica.
 y0 + x
• CIENCIAS AMBIENTALES / MODELOS MATEMA´ TICOS / TEMA 3
1 y
= ln y es una e.d.o. de primer orden.
0
d2
• m dt2
= F es una e.d.o. de segundo orden (Segunda Ley de Newton de la Mec´anica).
x
• dN = kN es la ecuaci´on de Malthus (e.d.o. de primer orden).
dt
dy
• dx
= y(2−3x)
x(1+3y)
es una e.d.o. de primer orden que aparece en Ecolog´ıa al estudiar la compe-
tencia entre dos especies.
• d = aQ, con a < 0, es la ecuaci´on que modeliza la desintegraci´on de una
Q
dt
sustancia radiactiva (e.d.o. de primer orden).
• y 00 − ²(1 − y 2 )y 0 + 9y = 0 es la ecuaci´on de Van der Pol (e.d.o. de segundo orden),
con aplicacion en varios campos de la ciencia.
2
• ∂ ∂xφ2 + ∂2 φ = 0 es la ecuaci´on de Laplace en el plano (e.d.p. de segundo orden).
∂y 2

∂2 y 2
1 ∂ y=
• ∂x2
− v 2 ∂t2
0 es la ecuaci´on de ondas en una dimensi´on (e.d.p. de segundo orden).

Estudiaremos en esta asignatura diversos tipos de e.d.o. y sus aplicaciones, particu-

larmente e.d.o. de primer orden.
Si en una e.d.o. de primer orden fuera posible despejar y 0 , se dice que la ecuaci´on se
presenta en forma normal:
dy
= y 0 = f (x, y)
dx

1.2 Soluciones exactas

Definici´on: Llamaremos soluci´on de una e.d.o. F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = 0
a toda funci´on y = φ(x) que sustituida en la ecuaci´on la convierta en una identidad.

Ejemplos:
• La funci´on y = e2x es soluci´on de la ecuaci´on diferencial de segundo orden: y 00 −5y 0 +6y
= 0, puesto que y 0 = 2e2x , y 00 = 4e2x y por tanto:

4e2x − 5(2e2x ) + 6e2x = 10e2x − 10e2x ≡ 0

• Las funciones N1 (t) = 5ekt y N2 (t) = 12ekt son soluciones de la Ecuaci´on de Malthus
antes escrita.
 • La funci´on y = ax2 + bx + c, para cualesquiera constantes a, b y c, es soluci´on de la
ecuaci´on de tercer orden y 000 = 0.

Definicio n: Se llama soluci´on general de una ecuaci´on diferencial ordinaria de

primer orden a una expresi´on del tipo:
y = y(x, C )
donde C es una constante real, de forma que para cada valor de C la funci´on y = y(x, C
) sea soluci´on de la e.d.o. Cada una de dichas soluciones (para los diferentes valores
de C ) se llama soluci´on particular de la ecuaci´on.

Ejemplos:
• La ecuaci´on: y 0 = y tiene como soluci´on general: y = C ex .
• N (t) = C ekt es la soluci´on general de la ecuaci´on de Malthus.

Comentarios:

• Las soluciones de una ecuaci´on diferencial no siempre se nos presentan en forma

expl´ıcita, es decir, con la variable dependiente despejada: y = y(x). Muy
frecuente- mente la soluci´on aparece definida impl´ıcitamente por una ecuaci´on
Φ(x, y) = 0, y la soluci´on general otro tanto: Φ(x, y, C ) = 0.
 Ejemplo: La soluci´on general de la ecuaci´on y 0 =y es la familia de circunferencias:
−x

x2 + y 2 = C .

• Que la soluci´on general de una e.d.o. de primer orden dependa de una

constante arbitraria es intuitivamente muy sencillo de entender si se tiene en cuenta
que para “eliminar” una derivada primera ser´a necesario realizar una integral
indefinida, y, por tanto, aparecer´a una constante arbitraria durante dicho proceso
de integraci´on. De igual manera, la soluci´on general de una e.d.o. de segundo
orden depender´a de dos constantes arbitrarias, y as´ı sucesivamente.
• Pueden existir soluciones de una e.d.o. que no sean particulares, es decir, que
no puedan obtenerse a partir de la soluci´on general para un valor concreto de
la constante arbitraria, en ese caso reciben el nombre de soluciones singulares.
Ejemplo: La ecuaci´on (y 0 − y)(y − x3 ) = 0 tiene como soluci´on general y = C ex ,
pero adem´as admite la soluci´on singular y = x3 , que no puede ser obtenida de la
general para ningu´n valor de C .

• Geom´etricamente, una e.d.o. de primer orden puede entenderse como una relaci
´on que liga a cada punto de la gr´afica de y(x), (x, y(x)), con la pendiente
de la recta tangente a la curva en dicho punto. La soluci´on general es una
familia de
 infinitas curvas que verifican dicha condici´on, y cada soluci´on particular es
una curva concreta de la familia.

• Las ecuaciones de primer orden pueden aparecer escritas en forma diferencial, esen-
cialmente equivalente a la forma normal. As´ı por ejemplo, la ecuaci´on 2x2 y dx
−
+ (x + y) dy = 0, escrita en forma diferencial, equivale a la ecuaci´on y 0 x+=
2x2 y y
, escrita en forma de derivadas. Un matiz interesante es el siguiente: si
analizamos una ecuaci´on en forma diferencial, el car´acter
dependiente/independiente de las variables es arbitrario, es decir, podemos
atribuir el car´acter de variable indepen- diente a cualquiera de las dos variables
presentes. De esta manera, a la ecuaci´on
dx x+y
= −2x2 y le corresponde tambi´en la ecuaci´on en forma diferencial
dy
anterior.

1.3 Problema de valor inicial. Teorema de Picard

Definici´on: Se llama problema de Cauchy o problema de valor inicial al sistema
formado por la ecuaci´on diferencial ordinaria y 0 = f (x, y) y por la condici´on inicial
y(x0 ) = y0 .
De manera general, un Problema de valor inicial de orden n consiste en una ecuaci
´on diferencial ordinaria de orden n m´as n condiciones iniciales y(x0 ) = y0 , y 0 (x00) =
y0 , · · · ,
(n−1)
y (n−1) (x0 ) = y0 .

Ejemplos:
• La ecuaci´on y 0 = 2x2 + y, junto con la condici´on y(1) = 3, constituyen un problema
de valor inicial.
d x
• Las condiciones iniciales t´ıpicas de la ecuaci´on de Newton, F = m2 , son la posici´on
dt
dx
inicial, x(0) = x0 , y la velocidad inicial d (0) = v0 . 2

t
• La ecuaci´on de Malthus antes escrita suele ir acompan˜ada de un “dato inicial”, la poblaci
´on a tiempo cero: N (0) = N0 .

Desde el punto de vista geom´etrico el problema de Cauchy de primer orden no

es m´as que dar una e.d.o. de primer orden y un punto del plano. Una soluci´on de
dicho problema ser´a una curva soluci´on de la e.d.o. que pase por el punto (x0 , y0 ). El
Teorema que veremos a continuacion establece las condiciones que tiene que cumplir un
problema de valor inicial para tener soluci´on.

Teorema de Picard de existencia y unicidad:1 Si la funci´on f (x, y) es

diferenciable en un entorno del punto (x0 , y0 ), entonces el problema de Cauchy y 0 = f (x,
y); y(x0 ) = y0
1
Nota: Esta es una version simplificada del Teorema de Picard, con la que se intenta dar la idea b
´asica presente en los teoremas de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones
diferenciales. En particular, no es necesario que la funci´on f (x, y) sea diferenciable, basta con que
verifique propiedades menos restrictivas que la derivabilidad (ver ap´endice al final del tema).
tiene soluci u´nica en dicho entorno. Es decir, existe u´nica funci´on y =
´on una φ(x)
definida en el entorno de x0 considerado, tal que sea soluci´on de la ecuaci´on y
que verifique φ(x0 ) = y0 .

Ejemplos:
• La soluci´on al problema de valor inicial: y 0 = y, y(0) = 2 es: y = 2ex , es decir, se trata
de la u´nica soluci´on particular de la ecuaci´on diferencial y 0 = y que pasa por el punto
(0, 2).
dN
• La soluci´on del problema de Malthus: = kN , N (0) = N0 , es: N (t) = N0 ekt .
d
t

1.4 Soluciones aproximadas

En el Tema 2 estudiaremos algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden
que pueden ser resueltas de manera exacta. Sin embargo, de manera general esto no es
posible para una ecuaci´on dada. Presentaremos a continuaci´on dos m´etodos
aproximados de resolver una e.d.o. de primer orden, uno de ellos gr´afico, el m´etodo
de las isoclinas, cuya utilidad es m´as bien reducida, y otro num´erico, el M´etodo de
Euler, que constituye el primer y m´as sencillo ejemplo de toda una familia de M
´etodos Num´ericos para e.d.o.

1.4.1 M´etodo de las

Isoclinas*
Nota: El asterisco en el t´ıtulo de la secci´on indica que se trata de material complementario
que no ser´a impartido en las clases de la asignatura.

Teniendo en cuenta la interpretacion geom´etrica de una e.d.o. de primer orden

que
se coment anteriormente, una ecuaci´on y 0 = f (x, y) puede verse como un campo
de
direcciones en el plano x − y, entendiendo por campo de direcciones una aplicaci´on
que asigna a cada punto del plano una “direcci´on” tangente a la curva soluci´on que
pasa por dicho punto.
Desde este punto de vista, la ecuaci´on m = f (x, y) proporciona la curva que
une todos los puntos del plano para los cuales la recta tangente a la curva soluci´on de la
e.d.o. tiene pendiente m, dicha curva se denomina isoclina de pendiente m. La
representaci´on grafica de las curvas isoclinas nos proporciona de una manera sistem
´atica el campo de direcciones correspondiente a una ecuaci´on dada y permite, en
consecuencia, intuir c´omo son realmente las curvas soluciones. Aclararemos estos
conceptos con un ejemplo:

Ejemplo: La ecuaci´on y 0 = y + x2 se puede resolver de forma exacta, siendo su soluci

´on general: y = −x2 − 2x − 2 + C e−x , la representaci´on gr´afica de estas curvas, para los
valores C = −0.75, −0.25, 0, 0.5, 0.6 y 0.75 puede verse en la Figura 1. Podemos no obstante
plantear la aplicacion del m´etodo de las isoclinas a esta ecuaci´on. Se trata de un caso f´acil,
puesto que las curvas isoclinas en este caso son par´abolas: y = m − x2 , ver Figura 2.
 y

Figura 1.1: Gr´aficas y(x, C ) para los valores C = −0.75, −0.25, 0, 0.5, 0.6 y 0.75.

-2 -1 1 2

-2

-4

-6

Figura 1.2: Isoclinas del problema anterior de pendientes: 1, 0, −1, −2 y −3.

Se invita al lector a reproducir las curvas de la Figura 1 en la Figura 2.

1.4.2 M´etodo de Euler

El M´etodo de Euler o de las Tangentes constituye el primer y m´as sencillo ejemplo
de m´etodo num´erico para la resoluci´on de un problema de valor inicial. La idea
esencial del m´etodo es la misma que la del m´etodo de las isoclinas.
Interpretendo la e.d.o.
y 0 = f (x, y) como un campo de direcciones en el plano x − y y la condici´on
inicial
y(x0 ) = y0 como un punto (x0 , y0 ) de dicho plano, podemos aproximar la funci´on soluci
´on
y(x) por medio de la recta tangente a la misma que pasa por ese punto:

y(x) ∼= y0 + f (x0 , y0 )(x −

x0 )

donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es m = y 0 (x0 ) y, en

consecuencia,
m = f (x0 ,
y0 ).
Calculamos as´ı de manera aproximada el valor de la soluci´on y en el punto de abscisa
x1 como:
y(x1 ) ∼= y1 = y0 + f (x0 , y0 )(x1 − x0 )
y con este punto (aproximado) ya calculado, podemos repetir el m´etodo para
obtener otro punto aproximado (x2 , y2 ) de la forma:

y(x2 ) ∼= y2 = y1 + f (x1 , y1 )(x2 −

x1 )

y as´ı sucesivamente.
Es habitual en este m´etodo tomar abscisas equiespaciadas, es decir, calcular la
solucion aproximada en puntos de la forma xn = xn−1 + h = x0 + nh, siendo h el
paso del m´etodo. De esta forma se obtienen las f´ormulas que nos determinan la soluci
´on aproximada en la forma:

xn = xn−1 + h; yn = yn−1 + f (xn−1 , yn−1 ) h

Desde el punto de vista geom´etrico, tenemos en definitiva que el M´etodo de Euler

aproxima a la funci´on soluci´on por medio de una l´ınea poligonal, la aproximaci´on
ser´a tanto peor cuanto mayor sea en nu´mero de pasos, es decir, cuanto m´as
“lejos” nos encontremos del punto inicial (x0 , y0 ). Por otro lado, el error ser´a
evidentemente tanto mayor cuanto m´as grande sea el “paso” del m´etodo, h.

Ejemplo: Resolveremos el problema de valor inicial

(
y0 = x
√
y y(1) =
4

por el m´etodo de Euler con h = 0.1 para los puntos x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5.
En este problema tenemos h = 0.1, (x0 , y0 ) = (1, 4) y la funci´on f (x, y) es: f (x, y) = x
√
y.
Por tanto:
√
yn = yn−1 + xn−1 yn−1 h

Dado que el problema se puede resolver tambi´en de forma exacta, presentamos en la tabla y
grafica siguientes los resultados:
i xi yi Sol. Exacta 5.2

0 1 4 4 5

1 1.1 4.2 4.21276 4.8

2 1.2 4.42543 4.45210 4.6

3 1.3 4.67787 4.71976 4.4

4 1.4 4.95904 5.01760 4.2

5 1.5 5.27081 5.34766 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.5 Ap´endice: Teorema de Existencia y Unicidad*
Como se coment anteriormente, dado el problema de valor inicial de primer orden: y 0 = f (x, y),
y(x0 ) = y0 , la condici´on de que f (x, y) sea derivable en un entorno de (x0 , y0 ) es
realmente excesiva, es decir, existen ecuaciones que no la verifican para las cuales, sin
embargo, existe soluci´on u´nica de problema. Es habitual en muchos textos requerir
∂f
simplemente, con f (x, y) continua, que ∂exista la derivada parcial en un entorno de (x0 , y0 ) y
que est´e acotada en dicho entorno, paray que el Teorema se siga verificando, y ni siquiera esta

condici´on es la m´as general. Veamos un ejemplo concreto:

Dado el problema de valor inicial: y 0 = |y |, y(0) = 0. La soluci´on general de la ecuaci´on es,
evidentemente: y = C1 ex , con constante C1 ≥ 0, e y = C2 e−x , con C2 ≤ 0. Si imponemos la
∂f
condici´on inicial, nos resulta una soluci´on u´nica: y = 0. Sin embargo, la derivada parcial
∂
es
la funci´on salto: y
(
∂f 1 y>0
=
∂y −1 y<0
que no existe en y = 0.
En su forma m´as general el Teorema dice lo
siguiente:
Teorema: Dado el problema de valor inicial: y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 , si f (x, y) es
continua en un rect´angulo x0 − a ≤ x ≤ x0 + a, y0 − b ≤ y ≤ y0 + b, y satisface en dicho
rect´angulo la condici´on de Lipschitz:
|f (x, y1 ) − f (x, y2 )| ≤ N |y1 − y2 |
donde N es una constante, entonces existe soluci´on u´nica y = y(x) de la ecuaci´on que
satisface la condici´on inicial, y que est´a definida en el intervalo [x0 − H, x0 + H ], siendo H
b
una constante tal queM HN< m´ın(a, , 1 ), y M = m´ax|f (x, y)| en el rect´angulo.