Simulación Gestión Empresarial

Semana 3
César García Díaz
Departamento de Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Pontificia Universidad Javeriana
2021-10
…repasemos
 Estimación de precios (ejemplo: producción
agrícola)
No sé cuál
será el precio
en t = 12, pero
puedo
estimarlo de
acuerdo a la Periodo de cultivo / cosecha (6 meses)
información
hasta hoy.

Planeación en el mes t=6 Producción planeada en el mes t=12

Estimación del precio en t=12: El precio que tengo en t=6.

Cálculo de oferta sobre expectativas de precio
(modelo cobweb)
• Ejemplo: Mercados agrícolas (p. ej., mango)

• Debido al tiempo de cultivo, la oferta es determinada de acuerdo a una

expectativa de precio 𝑷𝒆 𝒕 . La forma más simple de dicha expectativa es
asumir que el precio en el periodo siguiente será igual a precio en el
periodo pasado, 𝑷𝒆 𝒕 = 𝑷(𝒕 − 𝟏).

• En otras palabras, el productor no puede percibir el precio futuro, y tiene

que hacer una estimación para poder iniciar la producción.

• Por simplicidad, asumamos que el productor vende todo al precio que haya
en el mercado (de forma que la cantidad demandada iguala la oferta).
 Modelo cobweb
• 𝑞𝑑 𝑡 = 20 − 4𝑝(𝑡)
• 𝑞𝑠 𝑡 = 2 + 2.5𝑝 𝑡 − 1
• Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

∗
• Puntos de equilibrio: 𝑝 𝑡 − 1 = 𝑝 𝑡 = 𝑝 ; es decir,
cuando 20 − 4𝑝∗ = 2 + 2.5𝑝∗
∗ ∗
• 𝑝 = 2.77, 𝑞 = 8.92
Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.
 Modelo cobweb: Ecuación del precio

• 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡
• 20 − 4𝑝 𝑡 = 2 + 2.5𝑝 𝑡 − 1
• Despejando encontramos la ecuación recursiva del
precio:
18 2.5
•𝑝 𝑡 = − 𝑝 𝑡−1
4 4

Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.

 Para experimentar…

•¿Qué pasaría si la pendiente de la

oferta = 5?

•¿Qué se puede decir de la relación

entre las dos pendientes?
Modelo cobweb con deslizadores
y botón de macro
Pasemos las constantes a parámetros
• 𝑞𝑑 𝑡 = 20 − 4𝑝(𝑡)
• 𝑞𝑠 𝑡 = 2 + 2.5𝑝 𝑡 − 1
• Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

*Parámetro: Aquellos factores de las ecuaciones que pueden tomar distintos valores numéricos.
Pasemos las constantes a parámetros
• 𝑞𝑑 𝑡 = 𝟐𝟎 − 𝟒𝑝(𝑡)
• 𝑞𝑠 𝑡 = 𝟐 + 𝟐. 𝟓𝑝 𝑡 − 1
• Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

*Parámetro: Aquellos factores de las ecuaciones que pueden tomar distintos valores numéricos.
Pasemos las constantes a parámetros
• 𝑞𝑑 𝑡 = 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒅 − 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒅 𝑝(𝑡)
• 𝑞𝑠 𝑡 = 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒔 + 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒔 𝑝 𝑡 − 1
• Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

• ¿Cuál es la ecuación recursiva del precio?

Pasemos las constantes a parámetros
• 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒅 − 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒅 𝑝(𝑡) = 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒔 + 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒔 𝑝 𝑡 − 1

• Encontremos la recursiva del precio:

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒅 − 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒒𝒔 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒔

𝑝 𝑡 = − 𝑝 𝑡−1
𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒅 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒒𝒅

Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.

 Volvamos a las preguntas…

•¿Qué pasaría si la pendiente de la

oferta = 5?

•¿Qué se puede decir de la relación

entre las dos pendientes?
Comportamiento modelo cobweb
• Cuando la magnitud de la pendiente de la oferta es mayor a aquella
de la demanda, el modelo no tiende al equilibrio; en caso contrario, el
modelo sí tiende al equilibrio.

• Interpretación: Hay una volatilidad creciente en el precio cuando el

productor es mucho más sensible a cambios del mismo que la
demanda.
 En resumen…
• En un entorno dinámico (en función del tiempo), productores no
reaccionan ante el precio real sino ante una estimación del mismo.

• La existencia de una estimación del precio genera un retraso en la

oferta respecto al precio.

• Forma más simple: 𝑃𝑒 𝑡 = 𝑃(𝑡 − 1).

 Efecto de la forma de estimación sobre la
dinámica de precios y cantidades
• Distintas estimaciones conducen a:

• Diferentes dinámicas de un mercado (en términos de

volatilidad de precios, cantidades, etc.)

• Diferentes capacidades de adaptación de las firmas

Aspiraciones adaptativas
 Otra forma de estimación del precio:
Aspiraciones adaptativas
• El precio estimado puede calcularse de acuerdo a la estimación
anterior:

Periodo de cultivo / cosecha (6 meses)

Planeación en el mes t = 6 Producción planeada en el mes t = 12

Estimación del precio en t = 12: El promedio entre mi precio estimado en t = 6 y el precio en t = 6.

Ejemplo, en t = 6 mi estimación del precio fue $3000 / kg, pero el precio real fue $3200 / Kg.
Para t = 12, mi estimación del precio sería (3000 + 3200) / 2 = 0.5*3000+0.5*3200 = $3100 / Kg.
 Otra forma de estimación del precio:
Aspiraciones adaptativas
• Siempre podemos sacar el promedio con distintas ponderaciones
entre el precio estimado y el precio real:

• 𝑝𝑒 𝑡 = 0.5𝑝𝑒 𝑡 − 1 + 0.5𝑝 𝑡 − 1
• 𝑝𝑒 𝑡 = 0.7𝑝𝑒 𝑡 − 1 + 0.3𝑝 𝑡 − 1
• 𝑝𝑒 𝑡 = 0.9𝑝𝑒 𝑡 − 1 + 0.1𝑝 𝑡 − 1
•…
• 𝑝𝑒 𝑡 = (1 − 𝜆)𝑝𝑒 𝑡 − 1 + 𝜆𝑝(𝑡 − 1), 𝜆 es el factor ponderador.
 Otra forma de estimación del precio:
Aspiraciones adaptativas
•𝑞𝑑 𝑡 = 20 − 4𝑝(𝑡)
𝑒
•𝑞𝑠 𝑡 = 2 + 2.5𝑝 (𝑡)
𝒆 𝒆
•𝒑 𝒕 = (𝟏 − 𝝀)𝒑 𝒕 − 𝟏 + 𝝀𝒑(𝒕 − 𝟏)
•Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 =
𝑞𝑑 𝑡
Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.
 Ecuación recursiva del precio
𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡
20 − 4𝑝 𝑡 = 2 + 2.5𝑝𝑒 𝑡
Despejando el precio estimado:
𝑝𝑒 𝑡 = 7.2 − 1.6𝑝 𝑡

Tomando 𝑝𝑒 𝑡 = (1 − 𝜆)𝑝𝑒 𝑡 − 1 + 𝜆𝑝(𝑡 − 1) y reemplazando lo anterior:

7.2 − 1.6𝑝 𝑡 = 1 − 𝜆 7.2 − 1.6𝑝 𝑡 − 1 + 𝜆𝑝 𝑡 − 1 .
7.2 − 1.6𝑝 𝑡 = 7.2 − 1.6𝑝 𝑡 − 1 − 7.2𝜆 + 1.6𝜆𝑝 𝑡 − 1 + 𝜆𝑝 𝑡 − 1 .
7.2 − 1.6𝑝 𝑡 = 7.2 + 𝑝 𝑡 − 1 (−1.6 + 1.6𝜆 + 𝜆) − 7.2𝜆.

Despejando el precio tenemos:

1 1
𝑝 𝑡 = 7.2𝜆 + (1.6 − 1.6𝜆 − 𝜆)𝑝 𝑡 − 1
1.6 1.6

𝒑 𝒕 = 𝟒. 𝟓𝝀 + (𝟏 − 𝟏. 𝟔𝟐𝟓𝝀)𝒑(𝒕 − 𝟏)
¿Cuál es el precio
de equilibrio?
• 𝑝 𝑡 = 𝑝 𝑡 − 1 = 𝑝∗
• 𝑝∗ = 4.5𝜆 + 𝑝∗ − 1.625𝜆𝑝∗ .

Entonces:

𝟒.𝟓𝝀
• 𝒑∗ = = 𝟐. 𝟕𝟕
𝟏.𝟔𝟐𝟓𝝀
 ¿Qué pasa al variar el valor de ?
• Cuando 𝜆 = 1, el modelo es igual al de la clase
pasada ¿Por qué?

• Analice el comportamiento para varios valores

de 𝜆. ¿A partir de qué valor se presentan
oscilaciones? ¿Por qué?
Ejemplo para estudiar para el taller- - Goodwin
(1947)
• 𝑞𝑑 𝑡 = 20 − 4𝑝(𝑡)
𝑒
• 𝑞𝑠 𝑡 = 2 + 2.5𝑝 (𝑡)
𝒆
• 𝒑 𝒕 = 𝒑 𝒕 − 𝟏 + 𝒓{𝒑 𝒕 − 𝟏 − 𝒑 𝒕 − 𝟐 }
• Cantidad tranzada: 𝑞 𝑡 = 𝑞𝑠 𝑡 = 𝑞𝑑 𝑡

• 𝒓 es un factor de ajuste de la estimación del

precio
Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.
 Ejemplo para estudiar para el taller- Goodwin
(1947)
Condiciones iniciales:
• 𝑝 0 =1
• 𝑝 1 =1
• Suponga un valor de 𝑟 = 0.1 .

Responda:
• (i) El precio en equilibrio
• (ii) La ecuación recursiva
• (ii) El valor del precio en 𝒕 = 𝟏𝟎 (es decir, 𝒑 𝟏𝟎 )
 Otro ejemplo: Mercados relacionados
• Suponga que usted tiene dos negocios en dos mercados
agrícolas diferentes: maíz (c) y carne (h).

• Los mercados están indirectamente relacionados porque

parte del maíz se usa para alimentar animales (de donde se
obtiene producción de carne).

• Una de las preguntas asociadas es si el cambio del método

de estimación del precio de una firma podría conducir a
mayores ganancias.
 Otro ejemplo: Mercados relacionados
• Supongamos que el método de estimación es simple,
de modo que 𝑝𝑒 𝑡 = 𝑝(𝑡 − 1) en ambos mercados.

• Sin embargo, es necesario también considerar que un

alza del precio del maíz afecta negativamente el de la
carne (los animales consumen maíz, por lo tanto la
producción de carne se verá afectada negativamente).

Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.

 Otro ejemplo: Mercados relacionados
• Mercado del maíz:
• 𝑑𝑐 𝑡 = 24 − 5𝑝𝑐 (𝑡)
• 𝑠 𝑐 𝑡 = −4 + 2𝑝𝑐 (𝑡 − 1)
• 𝑞𝑐 𝑡 = 𝑠 𝑐 𝑡 = 𝑑𝑐 𝑡

• Mercado de carne:
• 𝑑ℎ 𝑡 = 20 − 5𝑝ℎ (𝑡)
• 𝑠 ℎ 𝑡 = 2.5 + 2.5𝑝ℎ 𝑡 − 1 − 2𝑝𝑐 (𝑡 − 1)
• 𝑞ℎ 𝑡 = 𝑠 ℎ 𝑡 = 𝑑ℎ 𝑡
Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.
 Ecuaciones del precio
• Maíz:
• 24 − 5𝑝𝑐 𝑡 = −4 + 2𝑝𝑐 (𝑡 − 1)
• 𝒑𝒄 𝒕 = 𝟓. 𝟔 − 𝟎. 𝟒𝒑𝒄 𝒕 − 𝟏

• Carne:
• 20 − 5𝑝ℎ 𝑡 = 2.5 + 2.5𝑝ℎ 𝑡 − 1 − 2𝑝𝑐 (𝑡 − 1)
• 𝒑𝒉 𝒕 = 𝟑. 𝟓 − 𝟎. 𝟓𝒑𝒉 𝒕 − 𝟏 + 𝟎. 𝟒𝒑𝒄 (𝒕 − 𝟏)

Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.

 Precios en equilibrio
• Maíz:
𝑐∗ 𝑐∗ 𝑐∗ 5.6
•𝑝 = 5.6 − 0.4𝑝 . Entonces, 𝑝 = =4
1.4

• Carne:
• 𝑝ℎ∗ = 3.5 − 0.5𝑝ℎ∗ + 0.4(4)
3.5+1.6
• 𝑝ℎ∗ = = 3.4
1.5

• Hacer modelo en Excel con distintas condiciones iniciales de 𝑝𝑐 0 y 𝑝ℎ 0 .

Shone, R. (2001). An introduction to economic dynamics. Cambridge University Press.
Otro ejemplo: Mercados relacionados
 Quiz próxima clase
• Uno de los ejercicios 1, 2, y 3 de Shone (2001),
Cap. 2 (pp. 45-46)

• Una pregunta de Shone (2001), Cap. 7.