ACTIVIDAD 4

ECONOMETRIA
“TALLER SOBRE REGRESION MULITPLE”

PRESENTADO POR
SANDRA XIMENA VILLA PINO ID: 370279
ROGER ANDRES VELASCO ID:516757

PRESENTADO A:
JUAN CARLOS GARCIA BERNAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
SANTIAGO DE CALI

SEPTIEMBRE DE 2019
Modelo Econométrico:

P=B0+B1C+B2I+B3XN+u

HIPÓTESIS:

H0= Bi=0
H1=Bi=0

¿Cuál de nuestras variables propuestas en el modelo es la que más

impacta económicamente sobre el PIB?

Para lo cual procederemos a realizar el modelo de regresión múltiple con

las variables siguientes:
C= Consumo de los hogares
I= Inversión y Gasto publico
XN= Exportación importación

Coeficiente de determinación R^2 1

R^2 ajustado 1
Error típico 6,59202E-11
Observaciones 13

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 3 4,10111E+11 1,36704E+11 3,14588E+31 6,6067E-140
Residuos 9 3,91093E-20 4,34548E-21
Total 12 4,10111E+11

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 3,74712E-10 8,86103E-11 4,228759418 0,002210659 1,74261E-10 5,75162E-10 1,74261E-10 5,75162E-10
Gasto de consumo final 1 7,01439E-16 1,42564E+15 2,0931E-133 1 1 1 1
Formación bruta de capital 1 2,11047E-15 4,73828E+14 4,2295E-129 1 1 1 1
XN-N 1 1,71389E-15 5,83469E+14 6,497E-130 1 1 1 1

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad

Observación Pronóstico Producto interno bruto Residuos Residuos estándares Percentil Producto interno bruto
1 340156 -1,16415E-10 -0,934198733 3,846153846 340156
2 383898 -1,74623E-10 -1,401298099 11,53846154 383898
3 431072 -1,16415E-10 -0,934198733 19,23076923 431072
4 480087 -5,82077E-11 -0,467099366 26,92307692 480087
5 504647 -5,82077E-11 -0,467099366 34,61538462 504647
6 544924 0 0 42,30769231 544924
7 619894 1,16415E-10 0,934198733 50 619894
8 664240 1,16415E-10 0,934198733 57,69230769 664240
9 710497 2,32831E-10 1,868397466 65,38461538 710497
10 757065 1,16415E-10 0,934198733 73,07692308 757065
11 799312 0 0 80,76923077 799312
12 855432 1,16415E-10 0,934198733 88,46153846 855432
13 912525 1,16415E-10 0,934198733 96,15384615 912525

Interpretacion:
De acuerdo a los resultados del modelo planteado, podemos concluir que la
variable “Exportaciones Netas (XN) tiene mas relacion con la variable PIB, es
decir que es la que mas explica su comportamiento.

Por lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Se acepta H0 si P>5
Se rechaza H1 si P <5
Para el reultado que nos antecede, se rechaza la H0, tenendo en cuenta el R2
que nos arroja 0,99, por tanto podemos concluir que existe una relacion entre
las variables (C, I, XN) con el comportamiento del PIB. A su vez el resultado del
valor critico nos confirma el rechazo de la H0 dado que el resultado es <5

R2: Indica que el conjunto de las variables planteadas en el modelo

econométrico, Nos explican el comportamiento económico del PIB, ya que nos
arroja 1, esto nos indica que las variables si tienen relación.

Estadístico f: Establece una hipótesis de todas las betas en conjunto las

cuales son igual o diferente a cero, en este caso se acepta la hipótesis alterna
ya que dichos valores son diferentes a cero con un 3,14588E+31
 WEBGRAFÍA

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-anuales.