Ejercicio 1

Monto 100,000
Plazo dias 90
Seguro cambio 106
A) Spot despues de los 90 días 104.52
B) Spot despues 90 días 106.93

Seguro de cambio 943.396226415

Spot 956.754688098
Resultado -13.358461683

Respuesta: El importador se ha beneficiado por el contrato forward.

Ejercicio 2
EURIBOR 0.01473
LIBOR 0.0008
SPORT 104
PLAZO 30 D 0.25

FORWARD 104.362107578

Ejercicio 3
Monto 200,000
Plazo D 90
Compra 1583
SPOT A 1,482
SPOT B 1,689

RESPUESTA A
EUR/US SPOT 134.952766532
EUR/US OPCION 126.342387871
-8.6103786606 Ganancias
Respuesta: Se interesa hacer la opcion de compra, el monto a pagar es menor (8,610), menor al que pagaria con el cambio spo

RESPUESTA B
EUR/US SPOT 126.342387871
EUR/US OPCION 118.413262285
7.92912558575 Perdida
Respuesta: No le interesaria porque el monto a pagar es mayor que el spot a 90 días.
Ejercicio 4
COMPRA 75,000
PLAZO 3
SEGURO 0.945
FORWARD 0.9412
Opción de compra 0.9311
PRIMA 0.0194
EUR/GBP Spot 0.915

A) 79,365
B) 1.1 80,550 EURO
81,967 EURO
1,417
Respuesta: El importador ejerceria la opción de compra ya que es menor que el Sport.
B) 1.2
Tipo cambio real 0.9344 Es + porque es un importador. (Si es exportador se resta)
B) 1.3 80,265.4 EURO / COSTO REAL

C)
FORWARD 79,686
579.90
Respuesta: El importador le hubiera convenido el contrato FORWARD, ya que pagaria 579 menos.

EJERCICIO 5
Valor 500,000
Plazo 60 días
Libra 0.86
Libras Euro 0.88
Tasa actual libra por euro 0,870
Opción de venta 0.875 GBP/EUR
PRIMA EURO 0.02
EURIBOR A 60 D 1.35
LIBOR LIBRA ESTERLINA 2 MESES 0.0068

A) 25,000,000
Respuesta: Al momento de solicitar el producto.

B) 571428.571429 OPCION DE VENTA

581395.348837 SPOT
DIFERENCIA 9966.77740864

Respuesta: Al exportador no le conviene elegir la opción de venta, estaria recibiendo de menos 9,966 Libras (GBP).

C) 571428.571429
11428.5714286 PRIMA
 12.43 COSTO FINANCIERO PRIMA
559,987.57 RESTA GBP
D)
571,429 SEGURO DE CAMBIO
Respuesta: Al exportador le conviene mas el seguro de cambio.
e pagaria con el cambio spot.
dor se resta)

66 Libras (GBP).