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1Modelo de regresión lineal para la Deuda externa

Juan Manuel Corredor

Felipe Sánchez Beltrán
May Yesid Pinzón
Andrea Del Pilar Parada Cruz

Septiembre 2020.

Fundación universidad Autónoma de Colombia

Facultad de ciencias económicas administrativas y contables
Econometría II
Andy Alberto Barreto
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Tabla de Contenidos

Contenido
Introducción.........................................................................................................................3
Desarrollo del modelo..........................................................................................................5
1. Hipótesis......................................................................................................................6
2. Modelo Matemático.....................................................................................................6
3. Modelo Econométrico.................................................................................................6
4. Datos............................................................................................................................7
4.1. Diagrama de dispersión.......................................................................................8
4.2. Elección del modelo............................................................................................9
5.Estimación......................................................................................................................10
5.1 Depuración de las variables...............................................................................10
6.Pruebas de hipótesis........................................................................................................11
Pruebas de hipótesis conjuntas......................................................................................11
Pruebas de hipótesis individuales..................................................................................13
6.1 Supuestos.....................................................................................................................14
Normalidad....................................................................................................................15
Multicolinealidad...........................................................................................................16
7.Pronósticos......................................................................................................................18
Pronostico puntual.........................................................................................................18
Pronóstico de media e individual...................................................................................20
8. Políticas..........................................................................................................................23
Lista de referencias............................................................................................................25
...........................................................................................................................................26
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Introducción
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Marco teórico
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Desarrollo del modelo

Modelo de regresión lineal para la Inversión extranjera en Colombia

Numero de datos: 60

Periodo temporal: 2017

Fuente de datos:

https://www.indexmundi.com/

Variable dependiente o explicada

 Deuda externa expresada en Miles de millones. (DE)

Variables independientes o explicativas

 Producto interno bruto en miles de millones. (PIB)

 Gasto público en miles de millones. (GP)

 Exportaciones en miles de millones. (EXPOR)

 Fuerza laboral en millones de personas (FL)

Variables dicotómicas

 Países de América (PAISESA)

 Países de Europa (PAISESE)

 Países de Asia (PAISESAS)

 Países de África (PAISESAF)

 Producto interno bruto per cápita alto (PIBPERA)

 Producto interno per cápita bajo (PIBPERB)

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1. Hipótesis

Se pretende determinar la relación proporcional entre la variable dependiente deuda

externa (DE) y las variables independientes: Producto interno bruto (PIB), Gasto público

(GP), Exportaciones (EXPOR), Fuerza laboral (FL); la relación inversamente

proporcional entre las variables dicotómicas, países de América (PAISESA), países de

Europa (PAISESE), países de Asia (PAISESAS), países de África (PAISESAF),

producto interno bruto per cápita alto (PIBPERA), producto interno per cápita bajo

(PIBPERB)

2. Modelo Matemático

y i=β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3 i+ β 4 X 4i

Y: Deuda externa / Miles de millones

X1: Producto interno bruto/ Miles de millones

X2: Gasto publico / miles de millones

X3: Exportaciones / Miles de millones

X4: Fuerza laboral / Millones de personas

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3. Modelo Econométrico

^
ln ( y )= ^ β 2 ln ⁡(X 2)+ β 3 ln ⁡(¿ X 3)+^
β1 + ^ β 4 ln ⁡(¿ X 4)+u ¿ ¿

Y: Deuda externa / Miles de millones

X1: Producto interno bruto/ Miles de millones

X2: Gasto publico / miles de millones

X3: Exportaciones / Miles de millones

X4: Fuerza laboral / Millones de personas

U: Otras variables que afectan la deuda externa

 Importaciones

 Inflación

 Tasa de cambio
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4. Datos

La información obtenida conforma tabla de datos transversales, como se describe a

continuación:
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4.1. Diagrama de dispersión

A continuación, se muestra la relación entre cada una de las variables explicativa, con

respecto de la variable explicada, a saber:

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4.2. Elección del modelo

Para la selección del modelo que mejor se adapta a la presente investigación, el

equipo de trabajo decidió usar los criterios teorizados en clase para lograr una

depuración, estos son:

a. R-Squared: r cuadrada, se seleccionó el modelo con menor valor teniendo en

cuenta sus limitaciones.

Después de realizar los análisis para la depuración y comparando todos los modelos

entre sí, se ha determinado que el modelo que más se ajusta a la realidad de los datos es el

modelo Log-Log. Debido a que según las estadísticas de la regresión este tiene un mejor

Adjusted R-squared para así hacer mejoras en el modelo.

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5.Estimación

5.1 Depuración de las variables

En seguida se demuestra cómo se depuro cada una de las variables del modelo
elegido. Se realiza con el modelo Log-Log, el test de Wald en donde el resultado es
eliminar las variables, fuerza laboral y las exportaciones.

Adicionalmente como resultado de la estimación del modelo seleccionado, tenemos el

resumen de la regresión descrito a continuación:

Interpretación falta

De la anterior regresión se puede estimar:

Beta 1 (Término constante):

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ln ( y)= ^
β1  y=exp ⁡¿

Beta 2 (PIBPERB):

Beta 3 (PAISESAS):

Beta 4 (PAISESAF):

Beta 5 (LOG PIB):

Beta 6 (LOG GP):

6.Pruebas de hipótesis

Pruebas de hipótesis conjuntas

Pruebas de hipótesis individuales

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6.1 Supuestos

Normalidad

Multicolinealidad
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7.Pronósticos

Pronóstico de media e individual

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Individual

 Se estima que, con un PIB de 4.02 miles de millones, la deuda externa media final

estará mínimo en 5.64 y máximo en 6.45 miles de millones; manteniendo todo lo

demás constante.

 Se estima que, con un PIB de 5.87 miles de millones, la deuda externa media final

estará mínimo en 6.02 y máximo en 7.44 miles de millones; manteniendo todo lo

demás constante.

 Se estima que, con un PIB de 7.72 miles de millones, la deuda externa media final

estará mínimo en 6.23 y máximo en 8.61 miles de millones; manteniendo todo lo

demás constante.
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8. Políticas
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Conclusiones
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Lista de referencias