Curso Básico de Eviews

Regresión lineal general - Regresión múltiple

Rolly Vasquez

February 13, 2021

1 Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

Este metodo de estimacion de parametros minimiza los errores al cuadrado del modelo. Si
tenemos el MLS.

Y = 1 + 2 X2 +U
en el cual se quiere encontrar los parámetros, la formula de MCO es.

^ = xy
2
x2

^1 = Y X
Variable con desvios: yi = Yi Y
Variable con desvios: y^i = Y^i Y
Variable con desvios: xi = Xi X
Modelo con desvios: y = x + u

2 Supuestos del modelo econometrico

El modelo econometrico clasico se basa en los siguientes supuestos.

2.1 Linealidad enlos parametros

Y = 1 + 2 X2 +U

2.2 Valores …jos de X

2.3 Valor esperado de u es cero
E(U ) = 0
1
2.4 Homocedasticidad
Planteamiento de Hipótesis
Ho: El modelo es homocedastico
H1: El modelo No homocedastico ( Heterocedasticidad)

2.5 No autocorrelación
Planteamiento de Hipótesis
Ho: El modelo no presenta autocorrelacion
H1: El modelo presenta autocorrelacion

2.6 Número de observaciones mayor al de los parámetros

2.7 Naturaleza de la variable x

3 Propiedades del los estimadores M CO

Estas propiedades las plantea Gauss Markov conocidas como MELI

3.1 Linealidad
3.2 Insesgado
3.3 Varianza mínima

4 Simulación de montecarlo
En l practica se utiliza simulacion para probar dichos supuestos de MELI.

5 Supuesto de normalidad
Ho: Los errores del modelo siguen una distribucion normal
H1: Los errores del modelo NO siguen una distribucion normal
= 5% = 0:05
Regla desc.:
pvalor<5% Entonces rechazo la Ho
pvalor > 5% Entonces NO rechazo la Ho

Valor esperado E(ui ) = 0

Varianza E(u2i ) = 2

Covarianza E(ui uj ) = 0; i 6= j
2
 Y = 1 + 2 X2 +u

2
ui N (0; )

y = f (u)

2
ui N ID(0; )

2
yi N( 1 + 2 Xi ; )
Conocemos:

E(Yi ) = 1 + 2 Xi

2
V ar(Yi ) =
Sabemos que y esta en funcion de u entonces:

2
Yi N( 1 + 2 Xi ; )
Esto simpli…ca la tarea de establecer intervalos de con…anza y pruebas estadisticas de
hipótesis.

6 Estimación máxima verosimilitud

2 ^2i
u
Varianza MCO = (n 2)
insesgado

2 u2i
Varianza MV = n
sesgado, pero sintoticamente es asintotica.

6.1 Coe…ciente de determinacion R2

Y^ = ^ 1 + ^ 2 X2
P 2
R2 = P yy^2 =99.8%
La variavilidad de X2 afecta a la variavilidad del modelo en 99.8%.
La variavilidad de X2 afecta a la variavilidad de Y^ en 99.8%.
El modelo esta explicado en 99.8%