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INTRODUCCIÓN A LAS
CADENAS DE MARKOV
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II
Curso de vacaciones diciembre 2020
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➔Métodos Cuantitativos en acción

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Definición de proceso estocástico

• Es una familia de variables aleatorias indexadas por un
parámetro
• Se denota por {Xt / t ε T}
• Generalmente dicho parámetro es el tiempo, aunque
puede ser cualquier otra dimensión física (área, volumen,
etc.)
• En la práctica, un proceso estocástico se obtiene cuando
se observa una variable aleatoria periódicamente.
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Introducción
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Los modelos de proceso de Markov son útiles para

estudiar la evolución de los sistemas a lo largo de
ensayos repetidos, los cuales son lapsos de tiempo
sucesivos en los que el estado del sistema en
cualquier periodo particular no puede determinarse
con certeza. Más bien, se utilizan probabilidades de
transición para describir la manera en la que el
sistema pasa de un periodo al siguiente. Por tanto,
nos interesa la probabilidad de que el sistema esté
en un estado particular en un periodo de tiempo
determinado.

Los modelos de proceso de Markov pueden utilizarse

para describir la probabilidad de que una máquina que
está funcionando en un periodo continúe haciéndolo en
el siguiente. También pueden utilizarse modelos para
describir la probabilidad de que un cliente que compra
la marca A en un periodo compre la marca B en el
siguiente.
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Hoja de trabajo 16/12/2020

Ingrese al link que aparece a continuación, responda cada
uno de los cuestionamientos y envíe el formulario a más
tardar a las 9 pm del miércoles 16/12/2020.
https://forms.gle/AABjGb5iGvmzU3k39