Método Holt Winters

Mes Consecut Dda Obs Y

Enero 1 77
Febrero 2 105
Marzo 3 89
Abril 4 135
Mayo 5 100
Junio 6 125
Julio 7 115
Agosto 8 155
Septiembre 9 120
Octubre 10 145
Noviembre 11 135
Diciembre 12 170
 ௒௧ α: Constante de atenuación
Ƚ ൅ ሺͳെȽሻሺ‫ ݐܣ‬െͳ ൅ Tt-1)
‫ ݐܣ‬ൌ
ௌ
௧ ௅
ି β: Constante de atenuación
ܶ‫ ݐ‬ൌ
Ⱦ ‫ ݐܣ‬െ‫ ݐܣ‬െͳ ൅ ͳെȾ ܶ‫ ݐ‬െͳ ɣ: Constante de atenuación
At: Valor atenuado en el per
ܻ‫ݐ‬
ᖤ ൅ ͳെᖤܵ‫ ݐ‬െ‫ܮ‬
ܵ‫ ݐ‬ൌ Tt: Estimación de la tendenc
‫ݐܣ‬
St: Estimación de la estacion
‫ ݐܨ‬൅ ‫ ݌‬ൌ‫ ݐܣ‬൅ ܶ‫ ݐܵ ݐ ܶ݌‬െ‫ ܮ‬൅ ‫݌‬ L: Longitud de la estacionali
p: Número de períodos a pro
DAM: Desviación Absoluta d
PROCEDIMIENTO:

1. Graficar los datos de la historia, reconocer la tendencia y mirar la repetitividad en meses

2. Suponer valores para α, β y ɣ

3. Por encima del mes enero en la columna t, se colocarán L-1 meses anteriores a enero, co
4. Establecer las columnas: At, Tt, St, Ft y Error a la derecha de los históricos
5. Las nuevas celdas anteriores se llenan con 1 para la columna de St
6. El primer At (enero) será igual a la demanda observada (Yt) de ese mes

7. A partir del segundo mes de At se calcularán con la fórmula y se copian hasta diciembre,
8. El primer Tt se coloca en cero, del segundo en adelante se calculan con la fórmula y sigue
9. El primer valor del St es 1, del segundo en adelante se calcula con la fórmula
10. Al copiar el St hasta diciembre soluciona todos los errores de At y Tt
11. Ubicado en febrero (t+p), el Ft se calcula con la fórmula. Se copia hasta enero del año s

12. Parado en enero, se modifica la fórmula del pronóstico: fijar los últimos At y Tt y liberar
abril
13. Cálculo del error desde febrero: |Yt-Ft|. Copiar hasta diciembre
14. Calcular el DAM como promedio de todos los errores mensuales
15. Construir el gráfico lineal con las columnas Yt (de enero a diciembre) y Ft (de enero has
16. Utilizar Solver de excel para minimizar el error y optimizar así el pronóstico
17. En el cálculo anterior, las restricciones de los parámetros son: van entre cero y uno
18. Seleccionar el GRG NO LINEAR
α: Constante de atenuación del promedio de los datos
β: Constante de atenuación de la estimación de tendencia
ɣ: Constante de atenuación de la estacionalidad
At: Valor atenuado en el período t
Tt: Estimación de la tendencia del período t
St: Estimación de la estacionalidad del período t
L: Longitud de la estacionalidad
p: Número de períodos a pronosticar en el futuro
DAM: Desviación Absoluta de la Media: error del pronóstico

irar la repetitividad en meses (L)

meses anteriores a enero, con sus consecutivos negativos

e los históricos
a de St
de ese mes

y se copian hasta diciembre, aunque entreguen resultados errados

calculan con la fórmula y siguen mostrando error
ula con la fórmula
de At y Tt
e copia hasta enero del año siguiente

ar los últimos At y Tt y liberar a p (sacado de t con F4). Copiar hasta

embre
suales
diciembre) y Ft (de enero hasta abril)
así el pronóstico
son: van entre cero y uno