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Prueba de Independencia
Estamos interesados en ver la relación existente entre dos variables categóricas de una misma población.
Las variables cualitativas o categóricas son aquellas variables cuyos valores son del tipo categórico; es
decir; que indican categorías o son etiquetadas numéricamente o con nombres. Son las que se refieren a
clasificaciones, como: estado civil, profesión, color de los ojos, preferencia por una marca, etc.
Procedimiento
Cada individuo de la población en estudio se puede clasificar según dos criterios A y B. Suponga que la
primera variable permite clasificar a cada observación en una de r categorías y que la segunda variable
permite clasificar a cada observación en una de c categorías. A la tabla que muestra ambas variables y
las frecuencias observadas en cada una de las r ×c categorías resultantes se le conoce como tabla de
contingencia r ×c.
Variable Y
Total
Columna 1 Columna 2 ... Columna c
Fila 1 O 11 O 12 O1 c O1 •
Fila 2 O 21 O 22 O2 c O2 •
Variable . . . . .
X . . . . .
. . . . .
Fila r Or 1 Or 2 ... Orc Or •
Total O •1 O •2 ... O •c n
Esta prueba es especialmente útil cuando se trata de analizar la independencia entre dos variables en
escala nominal. Cuando las variables están en escala ordinal, intervalo o razón, existen otros
procedimientos más adecuados, como por ejemplo mediante el cálculo de coeficientes de correlación (en
un capítulo posterior se verá el caso del coeficiente de correlación de Pearson, útil para analizar
asociación lineal entre dos variables cuantitativas).
Para analizar si dos variables son independientes, los datos deben corresponder a una sola muestra.
La frecuencia esperada correspondiente en cada una de las rc celdas está dada por la expresión:
2) Nivel de significación: α
3) Estadístico de prueba:
k
2
χ =∑ ¿ ¿ ¿
cal con ν=(r−1)(c−1) grados de libertad
i=1
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿
i=1
4) Regiones críticas
5) Decisión
Criterio:
Si χ 2cal > χ 2crí tico se rechaza la Ho
Si χ 2cal ≤ χ 2Crí tico no se rechaza la Ho
6) Conclusión
Se derivan de la decisión estadística y de las variables especificas concerniente al problema que se
encuentra en evaluación.
Ejemplo 1:
El jefe del área de riesgo crediticio implementará una nueva política de gestión de riesgos, si se comprueba
que existe relación entre el motivo de préstamo y la condición laboral. Para esta evaluación, el analista
financiero ha seleccionado aleatoriamente una muestra de 200 clientes del Banco Estrella. Utilizando un
nivel de significación del 5%, y en base a los resultados del analista financiero ¿qué decisión deberá tomar el
jefe del área de riesgo crediticio?
Condición laboral
Motivo del
Dependiente Independiente Total
préstamo
Vehicular 42 21 63
Hipotecario 33 34 67
Personal 40 30 70
Total 115 85 200
Solución:
Interpretación:
Representación:
Variables:
X1:
X2:
Herramienta estadística:
Planteamiento de la Hipótesis
Ho:
H1 :
Estadístico de prueba
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿ con ν=¿ grados de libertad
i=1
Condición laboral
Motivo del
Dependiente Independiente Total
préstamo
Vehicular 42 ( ) 21 ( ) 63
Hipotecario 33 ( ) 34 ( ) 67
Personal 40 ( ) 30 ( ) 70
Total 115 85 200
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿
i=1
Análisis:
Regiones críticas:
Decisión:
Conclusión:
Argumentación / Comunicación:
Ejercicio resuelto.
El gerente de la Empresa JHK, para determinar si existe una relación entre la calificación de un empleado en
el programa de capacitación y su rendimiento real en el trabajo, tomó una muestra de 400 casos de los
archivos y se obtuvo las frecuencias observadas que se presentan en la siguiente tabla de contingencia 3×3.
Solución:
Interpretación:
Determinar si el gerente de la empresa JHK creará un área de capacitación para los empleados nuevos.
Representación:
Variables:
X1: Calificación del rendimiento real en el trabajo, con tres categorías: Deficiente, promedio y muy
bueno.
X2: Calificación en el programa de entrenamiento, con tres categorías: Debajo del promedio, promedio o
sobre el promedio.
Herramienta estadística: Prueba Chi Cuadrado de Independencia
Planteamiento de la Hipótesis
H0: La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo no está relacionado (es
independiente) con la calificación en el programa de capacitación.
H1: La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo está relacionado (no es
independiente) con la calificación en el programa de capacitación.
Cálculo:
Estadístico de prueba
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿ con ν=(3−1)(3−1)=4 g. l.
i=1
χ 2Cal =¿ ¿
Análisis:
Regiones críticas:
Argumentación / Comunicación:
El gerente de la empresa JHK creará un área de capacitación para los empleados nuevos, ya que se
encontró que la calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo está relacionada con la
calificación en el programa de entrenamiento.
.
Esta prueba permite analizar si la distribución de probabilidades de una variable categórica es la misma
en r poblaciones, es decir se busca determinar si dos o más muestras independientes provienen de una
misma población.
Como en el método anterior, para esta prueba los datos muestrales se registran en r ×c celdas de una
tabla de doble entrada de orden r ×c.
Ho: Las k poblaciones son homogéneas (similares) con respecto a la variable categórica.
(La distribución de los sujetos de la población (variable categórica) es homogénea en las k
subpoblaciones)
H1: Las k poblaciones no son homogéneas con respecto a la variable categórica.
(La distribución de los sujetos de la población (variable categórica) no es homogénea en las k
subpoblaciones)
Ejemplo 2:
El jefe de riesgo crediticio implementará un mismo control integral de riesgo, si se comprueba que la
distribución de la condición laboral de los clientes es similar para las tres sucursales. Para analizar este
objetivo, el analista ha tomado una muestra aleatoria de cada sucursal, tal como se muestra en la
siguiente tabla:
Condición Sucursal
laboral Monterrico La Molina Santiago de Surco
Dependiente 25 20 20
Independiente 55 40 40
Total (ni) 80 60 60
Utilizando un nivel de significación del 5%, y en base a los resultados del analista financiero ¿qué
decisión deberá tomar el jefe del área de riesgo crediticio?
Interpretación:
Representación:
Variable: X:
(Ojo: en este caso solo hay una variable y dos o más muestras de subpoblaciones)
Herramienta estadística:
Planteamiento de la Hipótesis
H0:
H1:
Nivel de significación: =
Cálculo:
Estadístico de prueba
k
2
χ =∑ ¿ ¿ ¿ con
cal ν=¿
i=1
(Usando
Condición Sucursal
laboral Monterrico La Molina Santiago de Surco Total
Dependiente 25 ( ) 20 ( ) 20 ( )
Independiente 55 ( ) 40 ( ) 40 ( )
Total (ni) 80 60 60 200
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿
i=1
Análisis:
Regiones críticas:
Decisión:
Conclusión:
Argumentación / Comunicación:
Ejercicio resuelto.
Solo si se logra probar que hay homogeneidad en las tres áreas geográficas con respecto a la opinión de
los vendedores sobre los motivos del crecimiento de sus ventas, se creará una oficina de marketing en la
sede central de la compañía. Use un nivel de significación de 0,05.
Interpretación:
Determinar si se creará una oficina de marketing en la sede central de la compañía.
Representación:
X: Motivo de crecimiento de las ventas .
(Ojo: en este caso solo hay una variable y muestras de subpoblaciones)
Planteamiento de la Hipótesis
H0: Hay homogeneidad en las tres áreas geográficas con respecto a la opinión de los vendedores sobre
los motivos del crecimiento de sus ventas.
H1: No hay homogeneidad en las tres áreas geográficas con respecto a la opinión de los vendedores sobre
los motivos del crecimiento de sus ventas.
Cálculo:
Estadístico de prueba
k
χ 2cal =∑ ¿ ¿ ¿ con ν=(2−1)(3−1)=2 g . l
i=1
Material Material
A Material B C Total
Desintegrados 41 (36) 27 (24) 22 (30) 90
Permanecieron intactos 79 (84) 53 (56) 78 (70) 210
Total 120 80 100 300
χ 2Cal =¿ ¿
Análisis:
Regiones críticas:
Argumentación / Comunicación:
Se creará una oficina de marketing en la sede central de la compañía, ya que se concluye que hay
homogeneidad en las tres áreas geográficas con respecto a la opinión de los vendedores sobre los motivos
del crecimiento de sus ventas.