Portafolio De Inversión

Presentado por:

Lugdy Tatiana Guerrero Loaiza

Presentado a:

Cielo Tatiana Lozano Arias

Universidad Cooperativa De Colombia

Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas
Programa Comercio Internacional
Bogotá D.C., 2020
 Introducción

El presente informe busca analizar un portafolio de inversión y así verificar cual

activo financiero es más rentable para invertir teniendo en cuenta que en este portafolio se
encuentran acciones, divisas y bonos, del mismo modo también poder revisar cada una de
las variables que afectan la inversión maximizando la rentabilidad y minimizando el riesgo
de la misma, ya que al tener varias opciones de inversión no se contemplan las diferentes
variables que intervienen a la hora de tomar decisiones, se analizara el periodo de un año
contemplado en 2018-2019. Primeramente entraremos a analizar los activos con el
comportamiento en gráficas, la cual se explicara por medio de tablas, cálculos y diferentes
opciones rentables en las que se pueden invertir estos recursos.
 ACCIONES

JPMORGAN CHASE & CO: es una compañía holding financiera. La compañía se

dedica a la banca de inversión y servicios financieros. Opera en cuatro segmentos, así como
en un segmento corporativo. Sus segmentos son Banca del Consumidor y de la Comunidad,
Banca Corporativa y de Inversión, Banca Comercial y Gestión de activos. El segmento de
Banca del Consumidor y de la Comunidad ofrece servicios a consumidores y empresas a
través de sucursales bancarias, cajeros automáticos (ATM), banca en línea, móvil. El
segmento de Banca Corporativa y de Inversión, que comprende Servicios de Banca y
Mercados e Inversionistas, ofrece productos y servicios de banca de inversión, corretaje
principal y tesorería y valores para empresas, inversores, instituciones financieras y
entidades gubernamentales y municipales. El segmento de Banca Comercial brinda
soluciones financieras, que incluyen préstamos, servicios de tesorería, banca de inversión y
administración de activos. El segmento de Gestión de activos comprende la gestión de
inversiones y patrimonio.[ CITATION Inv \l 9226 ]

Fuente Investing

En la gráfica se observa el movimiento de las acciones en la cual tiene un precio de

soporte de 97,54 en la fecha 03 de Diciembre del 2018 y un precio de resistencia de 139,56
en la fecha 12 de Febrero del 2019.
 UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED es una compañía diversificada de
cuidado de la salud. La Compañía opera a través de cuatro segmentos: UnitedHealthcare,
OptumHealth, OptumInsight y OptumRx. La Compañía realiza sus operaciones a través de
dos plataformas de negocio: beneficios para la salud, operando bajo UnitedHealthcare, y
servicios de salud, operando bajo Optum. UnitedHealthcare ofrece beneficios médicos a
una gama de clientes y mercados a través de sus negocios de UnitedHealthcare Empleador
e Individuos, UnitedHealthcare Medicare y Jubilación, UnitedHealthcare Comunidad y
Estado y UnitedHealthcare Global. Optum es una compañía de servicios de salud que sirve
al mercado de la salud, como pagadores, prestadores de cuidado, empleadores, gobiernos,
empresas de ciencias biológicas y consumidores, a través de sus negocios OptumHealth,
OptumInsight y OptumRx.[ CITATION Inv \l 9226 ]

Fuente investing

En la gráfica se observa el movimiento de las acciones en la cual tiene un precio de

soporte de 213,63 en la fecha 01 de Marzo del 2018 y un precio de resistencia de 281,10 en
la fecha 01 de Noviembre del 2018.
 WELLS FARGO & COMPANY es un holding bancario. La compañía es una
compañía diversificada de servicios financieros. Tiene tres segmentos operativos: Banca
Comunitaria, Banca Mayorista, y Gestión de la Riqueza y la Inversión. La compañía ofrece
sus servicios en tres categorías: personal, pequeña empresa y comercial. Brinda servicios
bancarios minoristas, comerciales y corporativos a través de sucursales y oficinas
bancarias, Internet y otros canales de distribución a individuos, empresas e instituciones en
los 50 estados, el Distrito de Columbia y en otros países. Proporciona otros servicios
financieros a través de sus subsidiarias dedicadas a diversos negocios, incluyendo banca
mayorista, banca hipotecaria, financiamiento de consumo, arrendamiento de equipo,
finanzas agrícolas, finanzas comerciales, corretaje de valores y banca de inversión,
servicios de informática y procesamiento de datos, servicios de asesoría de inversiones,
préstamos hipotecarios. Respaldo de servicios de valores e inversión de capital de riesgo.
[ CITATION Inv \l 9226 ]

Fuente Investing

En la gráfica se observa el movimiento de las acciones en la cual tiene un precio de

soporte de 44,06 en la fecha 01 de Abril del 2019 y un precio de resistencia de 65,67 en la
fecha 02 de Marzo del 2018.
 DIVISAS

Respecto a el par EUR / USD es popular porque sus componentes encarnan a las dos
economías más grandes e influyentes del mundo.[ CITATION Dai20 \l 9226 ]

En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de

soporte de 1,1237 en la fecha 01 de Marzo 2019 y un precio de resistencia de 1,2322 en la
fecha 01 de Marzo 2018.

El EUR/GBP es uno de los pares de divisas más negociados en todo el mundo

porque representa dos economías europeas importantes: la Unión Europea (UE) y el Reino
Unido.[ CITATION Dai20 \l 9226 ]
 En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de
soporte de 0,8609 en la fecha 01 de Marzo 2019 y un precio de resistencia de 0,8981 en la
fecha 03 de Diciembre 2018.

El dólar australiano (AUD) frente al yen japonés (JPY) es un excitante par por su
relación con el riesgo. El par se encuentra a menudo entre los más altamente
correlacionados con la acción del precio del mercado accionario de los EEUU. El par tiende
generalmente a subir en un entorno de bajo riesgo mientras que tiende a verse presionado a
la baja en periodos de menor apetito por activos de riesgo.[ CITATION Dai20 \l 9226 ]
 En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de
soporte de 77,24 en la fecha 03 de Diciembre 2019 y un precio de resistencia de 83,03 en la
fecha 01 de Noviembre 2018.

BONOS

Bonos del Tesoro de España a 31 años 0% (30-Jul-2032)

En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de

soporte de 75.234 en la fecha 01 de Mayo 2018 y un precio de resistencia de 81.580 en la
fecha 01 de Marzo 2019

Bonos Tel Italia Fin Sa 01/2033 Fx 7,75 Eur

 En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de
soporte de 120.75 en la fecha 01 de Enero 2019 y un precio de resistencia de 150.19 en la
fecha 02 de Abril 2019.

Bonos Airport Authority Hong Kong AIAUT 4.8 22-Feb-2021

En la gráfica se observa el movimiento de la divisa en la cual tiene un precio de

soporte de 104.026 en la fecha 01 de Octubre 2018 y un precio de resistencia de 150.19 en
la fecha 01 de Marzo 2018.

RETORNO

Revisando el portafolio de inversión observamos que las mejores opciones de

inversión son UNITEDHEALTH GROUP con un retorno de 0,00085918 y el bono de
España con un retorno de 0,00001570, teniendo en cuenta que el inversionista espera
invertir en un portafolio diversificado se le brinda la opción de inversión del activo en la
cual pueda esperar un mayor retorno.
 Retor no
0.00100000

0.00080000

0.00060000
0.00085918
0.00040000

0.00020000
-0.00003224 0.00001570 -0.00007148
0.00000000 -0.00012391
-0.00020984 H C P Y A
NO M F S D
-0.00028594 B P IA G
-0.00020000 OR JP UN W
-0.00051732U G J
PA Ñ
I T AL
KON
T ES
RE O NO-0.00072574 NG
-0.00040000 O N BO HO
B
NO
-0.00060000 BO

-0.00080000

RIESGO

Por otro lado está el riesgo donde a mayor sea el riesgo, mayor tendrá rentabilidad,
observamos el caso de UNITEDHEALTH GROUP que tiene un riesgo de 0,01386011
mayor a los otros activos así evitando mayores pérdidas de la inversión

Riesgo
1
0.02 0.01409180
0.01386011
0.01364595
0.01
0.01
0.01 0.00771179
0.01 0.00631352
0.01 0.00433540
0.00389265 0.00343702
0
0.00085465
0
0
1

JPM UNH WFC

USD GBP JPY BONO ESPAÑA
BONO ITALIA BONO HONG KONG
DESEMPEÑO

En cuanto a la variable de desempeño se mide de manera que tienen los activos

individuales o combinados a través del portafolio de inversión en torno al riesgo que
asumen, es decir, relaciona el rendimiento esperado y la desviación estándar. Según la
variable del índice de desempeño se evidencia que el activo con mayor desempeño
financiero es la acción UNITEDHEALTH GROUP con 0,06198963, seguida del Bono de
España con 0,00456695 ya la decisión de inversión estará sujeta al nivel de riesgo que esté
dispuesto a asumir el inversionista y optar por el activo de mayor rentabilidad o el de
máximo desempeño.

Desempeño
0.08000000
0.06198963
0.06000000
0.04000000
0.02000000 0.00456695
0.00000000
O M H FC D P Y A IA G
-0.02000000 PEÑ JP UN W US GB JP AÑ AL ON
-0.00828124 P IT K
M -0.01489066 ES
-0.04000000 SE -0.01962544 O NO NG
DE O N BO HO
-0.03790995 B
-0.06000000 NO
BO
-0.08000000 -0.06595461

-0.10000000 -0.08364081
-0.09410762

Del mismo modo se utilizó la herramienta Solver con este se pretende encontrar el
activo a la cual es más rentable invertir estos recursos, observamos en la gráfica que
UNITEDHEALTH GROUP obtuvo una valoración del 60% respecto a las demás, es decir,
el inversionista puede optar por invertir en este activo.
 Chart Title
5% 5%
5%
5%
5%
5%

5%
5%
60%

JPM UNH WFC

USD GBP JPY
BONO ESPAÑA BONO ITALIA BONO HONG KONG

Finalmente se puede concluir que es rentable invertir en el activo financiero

UNITEDHEALTH GROUP ya que es una opción de inversión eficiente, con este activo se
puede esperar un mayor retorno ya que es superior a los demás activos, además este mismo
es el que presenta mayor riesgo, por otro lado el activo tiene un índice de desempeño
favorable por consiguiente puede haber más órdenes de compra para esta inversión, en
cuanto a la valoración del portafolio vemos que el activo UNITEDHEALTH GROUP tiene
el 60% es decir es más factible que el inversionista realice la inversión y puede así obtener
ganancias.