Universidad Autónoma de Occidente

Taller 1

Econometría I

Andres Eduardo Rangel J

1. Modelo de Regresión lineal Múltiple

A continuación se propone la estimación de la función de producción campesina donde la variable

dependiente LY es el logaritmo del valor de la producción campesina y las variables explicativas
son LX1 (logaritmo la cantidad de jornales trabajados, usados en la producción) y LX2 (es el
logaritmo de la tierra usada en la producción). El tamaño de la muestra es: 2151 observaciones

La especificación del modelo es:

L Y i=β 0 + β1 LX 1 i+ β 2 LX 2i +U i (Ecuación 1)

A continuación usted dispone de dos matrices:

( X ´ X )−1 =
0.01441 -0.00284 0.00086
-0.00284 0.00059 -0.00024
0.00086 -0.00024 0.00039
X´Y = 27225.1
143918.7
29329.1

a. Obtenga los estimadores MCO (Utilice la formula matricial)

Dependent Variable: LY
Method: Least Squares
Date: 09/05/17 Time: 14:31
Sample: 1 2151
Included observations: 2151
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.723431 0.174026 0.0000

LX1 0.035233 0.0000
LX2 . 0.028629 0.0000

R-squared 0.351197    Mean dependent var 12.65697

Adjusted R-squared 0.350593    S.D. dependent var 1.798793
S.E. of regression 1.449571    Akaike info criterion 3.581806
Sum squared resid 4513.499    Schwarz criterion 3.589719
Log likelihood -3849.233    Hannan-Quinn criter. 3.584701
F-statistic 581.3571    Durbin-Watson stat 1.525763
Prob(F-statistic) 0.000000

b. Interprete los estimadores de las pendientes.

c. Realice inferencia estadística individual mediante el estadígrafo t y el intervalo de
confianza para las explicativas LX1 y LX2
d. Que variable tiene más impacto en la variable dependiente?
e. Realice inferencia estadística global o en su conjunto