Desarrollo trabajo Final Estadistica II Analisis de tasa de variabilidad Acciones Colcap y Grupo Aval

Juan David Vargas Poveda

Ruddy Elena Alvarez Ojeda

Luis Felipe Amaya Cuellar

José Daniel Espejo Hurtado

Miguel Stiven Cuero Ponce

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Junio de 2020

Tutor

Edwin Hernando Zapata Cifuentes

Estadística II, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

DESARROLLO DEL TRABAJO

1. PARTE DESCRIPTIVA

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda, contra la tasa de variación
diaria del índice COLCAP

Grupo Aval Acciones y Valores S.A

0.3

0.2

0.1

0
-0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4
 0.1

0
-0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

0.15

COLCAP
0.1

0.05

0
- 0.4 -0.3 -0.2 - 0.1 0 0.1 0.2 0.3

-0.05

-0.1

-0.15

1. En primer lugar la mayoría de los puntos están cerca de la recta, es decir, se aprecia una dispersión muy centrada cerca de los ejes. Parece que hay una
relación lineal entre el eje X y eje Y entre los datos de COLCAP y la Acción de grupo Aval. La relación que se ve es positiva. También se evidencia que su
dispersión en casos aislados es mínima denotando ser días atípicos ya que el 99% están cerca al eje como ya se ha dicho.
2. Adicionalmente analizando la línea de tendencia de la gráfica se puede percibir el ascenso ( relacion positiva) de las acciones a través de los ejes con los que
relacionan.

b. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda, y d e la tasa de variación
diaria del índice COLCAP.

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

1. Del Histograma de COLCAP se evidencia que la mayor cantidad de datos de la acción se concetran entre el intervalo de -0,14% y el 0,27%
respectivamente. El promedio de las valores de COLCAP es 0,0018 y este valor pertenece al intervalo donde mas frecuencia tiene en el histograma. Esto
nos dice que se asemeja a la normal porque la normal es una grafica centrada en el promedio. En la grafica se ve forma de campana o la curva demuestra
esto.
2. Tambien se puede decir que la variación porcentual del índice COLCAP no presenta gran dispersión,

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
 Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

1. Para esta grafica de la accion de grupo aval, tenemos que la mayor cantidad de datos de la accion se concentran en el intervalo de -0,10% y 0,59%
respectivamente

c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón “Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria
del precio de la acción que le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP.

1. Con estos datos para los dos acciones COLCAP y GRUPO AVAL, se encuentran los datos que nos informan sobre la mediana y desviación
estándar respectivamente con lo cual es posible lograr encontrar los coeficientes de variablidad para cada una.
2. Como se puede ver en la tabla de resumen estadístico, para la variación porcentual de COLCAP, vemos que su desviació n estándar es tan solo del
0,012 o dicho de forma porcentual, un 1,2%, lo que nos indica que el rango de variación no es muy alto.
3. Para los datos de la variación del grupo aval también podemos notar que su desviación estándar también es bastante pequeña, tan solo de un 0,02 o
un 2%, vemos que esta distribución tiene una mayor desviación estándar y esto también lo podemos notar, en el rango de esta d istribución, vemos
que el rango de la distribución de la variación del grupo Aval es mayor.

d. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda, y de l índice accionario
COLCAP. Escriba la interpretación en el contexto del caso

COEFICIENTE DE VARIABILDAD=DESVIACION ESTANDAR/MEDIA

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=0,02026461913/-0,0000950513

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=-213,19653

-213.196533306086 GRUPO AVAL

Como se puede ver el coeficiente de variabilidad relativa se obtiene de realizar la

división de la desviación estándar y la media y así arroja el resultado que indica el
precio de la acción
 COEFICIENTE DE VARIABILDAD=DESVIACION ESTANDAR/MEDIA

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=0,0120429981/0,0000187675029

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=640,1800896

640.1800896 COLCAP

Como se puede ver el coeficiente de variabilidad relativa se obtiene de realizar la

división de la desviación estándar y la media y así arroja el resultado que indica
el precio de la acción

2. PARTE INFERENCIAL (Semana 4 y 5)

a. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al
noventa y cinco por ciento para la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

Solucion Para Hallar GRUPO AVAL Y COLCAP

1. Para hallar los intervalos, primero se divide la media por el nivel de confianza que implica el ejercicio, es decir, 95%, de esta manera podremos hallar el
limite del intervalo del lado izquierdo, para hallar el lado derecho, se suma la medio con el nivel de confianza , de la sigu iente manera :

2. Se halla el promedio de la tasa variaciòn diaraa de la acciòn, o tambien conocida como la media, de esta manera hallaremos el intevarlo de confianza de la
media, entonces suma el total de variaciòn y se divide por el numero total de variaciones o de datos , esta información puede ser sacada desde la
herramienta análisis de datos de excel .

3. Despues de haber realizado el anterior procedimiento, se debe hallar la desviación estandar que de igual forma en la herramienta de excel con el botòn de
datos, y por ultimo se necesita tambien el numero total de datos para poder hallar los intervalos .

4. Para hallar los intervalos primero debemos hallar la desviaciòn estandar de la media muestral o error atìpico , para lo cual, se halla la desviaciòn de las
medias, es decir, desviaciòn estandar dividida en la raiz cuadrada de "n".

5. En el segundo paso paso debemos hallar u obtener T Z sub alpha medios "T_alpha/2", para entender le alpha, debebmos tomar en cuenta la variaciòn de
confianza que se muestra en el ejercicio , es decir el 95% , por lo tanto, el alpha vendrìa siendo el restante de esa variaciòn de confianza del 100%, es decir
que el alpha equivaldrìa a 5%.

6. El tercer paso serà obtener el margen de error, en cual lo vamos a simbolizar con la letra E. el cual se halla en la multipli caciòn de la t_alpha/2 por las
medias de las muestrales.

7. En el cuarto y ultimo paso si podremos hallar el intervalo correspondiente utilizando la informacion de los pasos anteriores. Primer se debe hallar el
intervalos izquierdo, el cual por definiciòn siempre va a ser el intervalo mas pequeño o de menos tamaño, el cual se obtiene de la media menos el margen
de error, y para hallar el limite derecho o lìmite mayor, se suma la media con el margen de error. Todo esto da lo siguiente:

Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Xmed= -0.0095051%
S= 2.0265%
n= 1071

1) Desviacion estandar de las medias muestrales: 3) Obtener el margen de error:

DesvMed= 0.0619% E= 0.1215%

2) Obtener t_Alpha/2 correspondiete: 4) Dar el intervalo:

alpha= 0.05 ( -0.1310071% , 0.1119968% )
t_alpha/2= 1.96

La conclusion o interpretacion de este punto es que con un 95% de estimación de confianza podemos asegurar que la media pobla cional, es decir, tasa promedio de
variación del precio de la acción de COLCAP esta entre -0.07% y 0.07%

b. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento
para para la tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y escriba la interpretación en el contexto del caso
 b. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento
para para la tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y escriba la interpretación en el contexto del caso

COLCAP

Xmed= 0.0018768%
S= 1.2015%
n= 1071

1) Desviacion estandar de las medias muestrales: 3) Obtener el margen de error:

DesvMed= 0.0367% E= 0.0720%

2) Obtener t_Alpha/2 correspondiete: 4) Dar el intervalo:

alpha= 0.05 ( -0.0701599% , 0.0739134% )
t_alpha/2= 1.96

c. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia poblacional entre tasa promedio de variación diaria del
índice COLCAP y la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la interpretación en el contexto del
caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento.

1. Lo primero que debemos hacer es establecer valores equivalentes al índice Colcap que
llamaremos “1” y al grupo de acciones que llamaremos “2”, donde cada uno tiene
características diferentes.
2. Para lo cual aplicamos la formula x¯1 − x¯2 ± z α 2 σx¯1−x¯2, la cual vamos a desglosar
por pasos.
3. Vale mencionar que el intervalo de confianza es el mismo para ambos índices por lo
tanto el valor de alfa y alfa medios es el mismo y su equivalencia sigue siendo el mismo.
4. σx¯1−x¯2 es el error estándar de ¯x1 − x¯2 el cual está dado porla siguiente operación:
σx¯1−x¯2= Raíz cuadrada de s σ1^2/n1 + σ2^2/n2.
GRUPO AVAL Conociendo estos datos procedemos a realizar la operación:
INTERVALO DE 95% 1,87675E-05-(-950514E-05) ±1,96*(raíz de [((1,20%) ^2/1072) +((2,03%) ^2/1071)]=
CONFIANZA 1,13819E-04 ±1,96*(raíz de (0,005191) =
MEDIA -9.50513538748844E-05 1,13819E-04 ±1,96*(0,07204857) =
DESVUIACIÓN 2.03% 1,13819E-04 ± 0,141215191
ESTANDAR "S" 5. El margen de error es 0,141215191
ALFA 5% Límite superior 0,141329
ALFA/2 2.5% Límite inferior 0,141101
Za/2 1.96 CONCLUSION:
X 0.039623602145189 La estimación con intervalo de confianza 95% de la diferencia entre las medias
N 1071 poblacionales va entre 0,141329% y 0,141101% menor que la acción del grupo aval.
ERROR 0.1214%
INTERVALOS (-0,1309%;0,1119)

CONCLUSIONES

1. El índice COLCAP que mide las 20 principales acciones en nuestro país es una muestra real de la economía interna de nuestro p aís, determina su
disperción baja y controla sus variables.

2. Para un accionista es factible invertir en el Grupo Aval y Valores S.A, ya que su variabilidad del costo de la acción es más positiva que negativa,
por lo cual el accionista tendrá un incremento en su inversión mesuradamente pero rentable.

3. Al realizar el análisis del índice COLCAP se puede establecer que las principales acciones de nuestro país van en aumento en sus inversiones ya
que la mayoría de tendencias son positivas, lo que nos deja como conclusión que el mercado interno tenía un valorización mesu rada pero favorable.
 COEFICIENTE DE VARIABILDAD=DESVIACION ESTANDAR/MEDIA

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=0,02026461913/-0,0000950513

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=-213,19653

COLCAP
INTERVALO D 0.95

MEDIA 1.87675E-05
DESVUIACIÓN 0.012043
ALFA 0.05 COLCAP
INTERVALO
ALFA/2 0.025 DE
Za/2 1.96 CONFIANZA
X 0.02362304 MEDIA

DESVUIACIÓ
N
ESTANDAR
N 1072 "S"
ERROR 0.00072093 ALFA
INTERVALOS (-0,072%;0,0740) ALFA/2
Za/2
X
N
ERROR
INTERVALOS
 COEFICIENTE DE VARIABILDAD=DESVIACION ESTANDAR/MEDIA

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=0,0120429981/0,0000187675029

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD RELATIVA=640,1800896

COLCAP
95%

1.87675E-05

1.20%
5%
2.5%
1.96
0.02362304
1072
0.0721%
(-0,072%;0,0740)