ECONOMETRIA

ADMINISTRACION FINANCIERA IX SEMESTRE

AGOSTO 2020

UNIMINUTO

PROPIEDADES DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

Es una técnica de optimización cuyo objetivo consiste en la obtención de la función que

mejor se ajuste (en el sentido de un error cuadrático mínimo) a los datos observados de las
variables objeto de estudio.
Este procedimiento fue propuesto de forma independiente por el matemático, físico y
astrónomo alemán Carl Friedrich Gauss, quien en 1801 predijo la órbita del asteroide Ceres
utilizando mínimos cuadrados, y por el matemático francés Adrien-Marie Legendre en
1805.

Se dice que la estimación de mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico. Pero

este a su vez tiene propiedades, y son:

PROPIEDADES PARA MUESTRAS PEQUEÑAS

El teorema gauss – Márkov, es un modelo de regresión lineal clásico, considerándose a

todos los estimadores lineales e insesgados para los parámetros del vector “β”. Los

estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los que tienen menor varianza, es decir,

son los más eficientes.

El vector de residuos MCO es e=Y −Y^ =Y −X ^β . Puede interpretarse como la estimación

del vector errores.

La demostración de este teorema es:

 Asuman un estimador alternativo lineal:

~
β =A y = A ( Xβ +ϵ ) =AXβ+ Aϵ
~
 Que es insesgado: E β= AXβ+ Aϵ= AXβ=β ⇒ AX =I

 Entonces:

 M x es una matriz simétrica: M =M ’

  M x es ortogonal a X.

 M x es una matriz idempotente: EM =M∗M

 Linealidad: b=( X ↑ X)−1 X ↑ y

 Insesgadez: E ( b ) =β

 Eficiencia: considerando estimadores lineales insesgados.

Var ( b )=e [ (b−E ( b ))(b−E ( b )) ]

Var ( b )=σ 2u ( X ↑ X )−1

 Tabla 1:

Otros
Año(aaaa)-Mes(mm) IPC Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Diversión Transporte Comunicaciones
Gastos
2015-01 118,91290 120,02759 123,12729 102,15091 128,77076 131,43994 106,48685 114,06429 110,94581 114,84168
2015-02 120,27993 122,19474 123,77965 102,27954 129,88341 137,16119 105,76239 114,57189 113,60396 115,53239
2015-03 120,98456 123,62667 124,49487 102,49750 131,17935 137,19760 105,19858 114,39650 114,64314 116,25614
2015-04 121,63437 124,87950 125,12974 102,73893 131,94609 137,20299 105,52704 114,57624 114,58508 116,86270
2015-05 121,95433 124,53586 125,97839 102,96720 132,27506 137,23172 108,42687 114,53602 114,59059 117,74649
2015-06 122,08236 124,26972 125,89282 103,22847 132,54691 137,25931 109,81174 115,35124 114,99043 118,14855
2015-07 122,30851 124,09677 126,61676 103,40524 132,90446 137,30034 107,00665 115,81741 115,57903 118,63791
2015-08 122,89561 125,04631 127,10304 103,52256 133,09841 137,55477 107,04310 116,52868 115,60545 119,22549
2015-09 123,77501 126,65426 127,60316 103,83803 133,25533 137,90787 108,62689 117,44484 115,56073 119,98581
2015-10 124,61929 128,40330 128,29167 104,32900 133,71462 137,99650 108,54665 117,86698 115,61982 120,58703
2015-11 125,37075 129,65559 129,17259 104,84253 134,09297 138,07307 109,48045 117,85522 116,06455 121,36241
2015-12 126,14945 131,05416 129,75334 105,12724 134,58981 138,12521 110,88000 118,36689 116,13484 122,24184
2016-01 127,77754 134,74704 130,57084 105,67872 136,60127 138,22800 112,11210 119,21324 116,48985 123,45296
2016-02 129,41261 136,68224 131,58783 106,17969 138,22552 145,92316 113,23211 120,19995 116,49215 124,89595
2016-03 130,63385 138,89694 132,69124 106,67173 139,87334 145,96026 112,14183 120,51761 119,14383 126,21148
2016-04 131,28192 140,64966 132,50734 107,13442 141,03908 146,00323 112,31362 121,06943 119,16332 127,22458
2016-05 131,95119 141,30304 133,51422 107,53269 141,76604 146,02687 112,53521 121,66600 119,13406 127,94705
2016-06 132,58412 142,01572 134,04207 107,94610 142,70711 146,07976 116,09771 122,16483 119,18016 128,54291
2016-07 133,27352 143,59474 134,64093 108,20019 143,30429 146,13401 114,10397 122,38740 119,96017 129,04473
2016-08 132,84716 141,37761 134,84415 108,44051 144,00731 146,43800 113,99996 122,81050 119,88999 129,55808
2016-09 132,77698 140,08600 135,28915 108,66739 144,74464 146,85988 113,09515 123,05297 121,64709 130,06583
2016-10 132,69744 139,35036 135,42780 109,01602 145,05365 146,87041 113,21938 123,35637 121,42020 130,35987
2016-11 132,84598 139,42640 135,67281 109,19763 145,24881 146,88388 114,03406 123,30944 121,40855 130,68696
2016-12 133,39977 140,51445 136,02257 109,31490 145,54917 146,88562 115,36621 123,65545 121,61477 131,10542
TOTALES 3.052,44913 3.183,08865 3.123,75428 2.534,90711 3.296,37741 3.392,74359 2.655,04851 2.854,77940 2.813,46755 2.960,52425

1:

Chart Title
160.00000 grafi co 1

160.00000
140.00000

140.00000
120.00000
120.00000
100.00000
100.00000

80.00000
80.00000
60.00000
60.00000
40.00000

20.00000
40.00000
0.00000
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
20.00000
-01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12

0.00000 IPC Alimentos Vivienda Vestuario Salud

1 2 3 4 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
5-0 5-0 5-0 5-0 Educación
5- 5- 5- Diversión
5- 5- 5- Transporte
5- 5- 6- Comunicaciones
6- 6- 6- 6- Otros -
- Gastos - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 16 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

IPC Alimentos Vivienda Vestuario Salud

Educación Diversión Transporte Comunicaciones Otros Gastos