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Ciclo 02-2020
Método de Euler
El método de Euler consiste en encontrar iterativamente la solución de una ecuación
diferencial de primer orden y valores iniciales conocidos para un rango de valores.
Partiendo de un valor inicial 𝑥0 y avanzando con un paso h, se pueden obtener los valores
de la solución de la siguiente manera:
𝑌𝑘+1 = 𝑌𝑘 + ℎ(𝑥𝑘 , 𝑌𝑘 )
𝑉𝑐 + 𝑉𝑟 = 0
𝑉𝑐(𝑡) + 𝑅 ∗ 𝑖(𝑡) = 0
𝑑𝑉𝑐(𝑡) 𝑉𝑐(𝑡)
=−
𝑑𝑡 𝑅𝐶
Analizando para un intervalo de [0 1] y tomando un paso de 0.001
Se puede notar en la solución grafica que debido a los parámetros que se colocan la
solución da que la descarga es de forma lineal, ¿Pero qué ocurre si los parámetros se
varían se espera obtener la misma solución?
Ejemplo 2:
Resolver el siguiente esquema de un sistema masa resorte y comparar con la solución
analítica.
Para la solución mediante el método de Euler se tiene que observar que el sistema de masa
resorte se plantean sus respectivas ecuaciones diferenciales que originan el EDO de
segundo orden por lo cual para poder trabajar bajo este método se tiene que convertir
dichas ecuaciones a ecuaciones de primer orden, al ser de segundo orden se generan dos
Modelos Matemáticos y Simulación
Ciclo 02-2020
∑ 𝐹 = 𝑚𝑎
−𝑘𝑥 − 𝑐𝑥 ′ = 𝑚𝑎
𝑑2 𝑥 𝑑𝑥
𝑚 2 +𝑐 + 𝑘𝑥 = 0
𝑑𝑡 𝑑𝑡
Transformando la ecuación diferencial de segundo orden a primer orden.
𝑑𝑣
𝑆𝑖 𝑣1 = 𝑥 𝑦 𝑣2 =
𝑑𝑡
𝑑𝑣1
= 𝑣2
𝑑𝑡
𝑑𝑣2 −𝑐 ∗ 𝑣2 − 𝑘 ∗ 𝑣1
=
𝑑𝑡 𝑚
Velocidad.
Método de Runge-Kutta
Este método está basado en una aplicación de los polinomios de Taylor no siguiendo la
misma línea de los métodos de Euler ya que cambia la dirección; sin embargo, el método
de Runge-Kutta si contiene como casos especiales lo de Euler puesto que es una extensión
del mismo pero con un orden de exactitud más alto.
Los métodos de Runge-Kutta son una especialización de los métodos numéricos a un
paso. Además son un conjunto de métodos numéricos iterativos, explícitos e implícitos,
de resolución numérica de ecuaciones diferenciales.
La idea del método de Runge-Kutta consiste en aproximar la integral sustituyendo el
integrando por una parábola.
Lo que caracteriza a los métodos de Runge-Kutta es que el error en cada paso i es de la
forma 𝐸𝑖 = 𝐶ℎ𝑘
Siendo C una constante real positiva, al número k se le llama orden del método y h ya
sabemos que es el tamaño de pasos en cada nodo.
En los métodos de Runge-Kutta se le llama etapas a las sucesivas evaluaciones de la
función f en cada paso. El número de etapas de un método de Runge-Kutta es el número
de veces que la función es evaluada en cada paso i.
El método de Runge-Kutta se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de la forma:
𝑑𝑦(𝑡)
= 𝑓(𝑡, 𝑦), 𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0
𝑑𝑡
Es sumamente útil para casos en los que la solución no puede hallarse por los métodos
convencionales.
Deducción Runge-Kutta de segundo orden
Ahora se plantea, con m=2, una formula del tipo:
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑎𝑘1 + 𝑏𝑘2
Donde
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝑘2 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 + 𝑎ℎ, 𝑦𝑖 + 𝛽𝑘1 )
La fórmula del método de Runge-Kutta de orden 2:
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝑘2 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
1
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + (𝑘1 + 𝑘2 )
2
Para ir desde 0 hasta N-1, tomando un mallado de {ti, i=0,…,N}
Este método tiene un error local de O (h3), y global de O (h2).
Deducción del método RK4
𝑅𝐾4(𝑎, 𝑏, 𝑁, ∝)
(𝑏 − 𝑎)
ℎ←
𝑁
𝑡0 ← 𝑎
𝑦0 ←∝
Para ir desde 0 hasta N-1 se realiza
Modelos Matemáticos y Simulación
Ciclo 02-2020
𝑡𝑖 ← 𝑎 + 𝑖 ∗ ℎ
𝑘1 ← ℎ𝑓(𝑡𝑖 , 𝑦𝑖 )
1 1
𝑘2 ← ℎ𝑓 (𝑡𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
2 2
1 1
𝑘3 ← ℎ𝑓 (𝑡𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘2 )
2 2
1 1
𝑘4 ← ℎ𝑓 (𝑡𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3 )
2 2
1
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )
6
Para mostrar (𝑡0 , 𝑦0 ), (𝑡1 , 𝑦1 ), (𝑡2 , 𝑦2 ), … , (𝑡𝑁 , 𝑦𝑁 )
Ejemplo 3:
Resolver el siguiente circuito RLC y determine la solución grafica del voltaje y de la
corriente y compare con la solución analítica.
Solución Grafica