ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA
CARRERA DE ING. EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA
MÉTODOS CUANTITATIVOS I

TEMA:
Ejercicios de toma decisiones con probabilidad

ESTUDIANTES:
Kimberling Valdez (701)
Alex Vimos (660)

PERÍODO ACADÉMICO:
ABRIL – SEPTIEMBE 2020

RIOBAMBA, 14 DE JULIO DEL 2020

1. Ejercicio
Allen Young siempre ha estado orgulloso de sus estrategias de inversión personales y le ha
ido muy bien en los años recientes. Invierte principalmente en el mercado de valores. Sin
embargo, durante los últimos meses Allen ha estado muy preocupado por el mercado de
valores como una buena inversión. En algunos casos, hubiera sido mejor que tuviera su
dinero en un banco y no en la bolsa de valores. Durante el siguiente año, Allen debe
decidir si invertir $10,000 en el mercado de valores o en un certificado de depósito (CD) a
una tasa de interés de 9%. Si el mercado es bueno, Allen cree que puede tener un
rendimiento de 14% sobre su dinero. Con un mercado regular, espera obtener 8% de
rendimiento. Si el mercado es malo, lo más probable es que no tenga rendimiento en otras
palabras, el retorno sería de 0%. Allen estima que la probabilidad de un mercado bueno es
de 0.4, la probabilidad de un mercado regular es de 0.4, y la probabilidad de un mercado
malo es de 0.2, y él busca maximizar su rendimiento promedio a largo plazo.
a) Desarrolle una tabla de decisiones para este problema.

Alternativa Mercado Mercado Mercado

de decisión Bueno Regular Malo
Certificado 900 900 900
de depósitos
Bolsa de 1400 800 0
valores
Probabilidad 40% 40% 20%

b) ¿Cuál es la mejor decisión?

 Para maximizar su rendimiento promedio a largo plazo Allen Young debe invertir en un
certificado de depósito, debido a que se presenta un valor esperado de $900.

2. Ejercicio
Hudson Corporation está considerando tres opciones para manejar su operación de
procesamiento de datos: continuar con su propio personal, contratar a un proveedor
externo para que haga la administración (a lo que se referencia como asesoría externa) o
usando una combinación de su propio personal y un proveedor externo. El costo de la
operación depende de la demanda futura. El costo anual de cada opción (en miles de
dólares) depende de la demanda como sigue.

Opciones de Demanda
personal Alta Media Baja

Personal propio 650 650 600

Proveedor 900 600 300

externo
Combinación 800 650 500

a) ¿Cuál es la decisión y cuál es el evento fortuito?

Decisión: opción del personal
Evento fortuito: demanda
b) Si las probabilidades de demanda son 0.2, 0.5 y 0.3, ¿Cuál alternativa de decisión
minimizar el costo esperado de la operación de procesamiento de datos? ¿Cuál es el
costo anual esperado asociado con esa recomendación?
Para minimizar el costo esperado de operación de procesamiento de datos es
recomendable es la alternativa número 3 que presenta menor valor.
c) ¿Qué decisiones se tomarán usando el criterio de arrepentimiento mínima y el criterio
de POE mínima?
 ALTERNATIVA DE Estados de la naturaleza
DESICIÓN s1 s2 s3
Peores resultados 650 600 300
d1 0 50 300
d2 250 0 0
d3 150 50 200

ALTERNA Arrepentimi
TIVA DE ento
DESICIÓN mayor
d1 300
d2 250
d3 200

Mediante el enfoque de arrepentimiento para minimizar los costos se elige la

alternativa numero 3.
POE (d1) = (0*0.2) + (50*0.5) + (300*0.3) = 115
POE (d2) = (250*0.2) + (0*0.5) + (0*0.3) = 50
POE (d3) = (150*0.2) + (50*0.5) + (200*0.3) = 115
Mediante la perdida de oportunidad de esperanza se elige la alternativa numero 2, es
decir 50.
Valor esperado de información perfecta.
VE = (650*0.2) + (600*0.5) + (300*0.3) = 520
Valor esperado sin información perfecta.
VE = 570 -520 = 50
Mediante el enfoque de arrepentimiento para minimizar los costos se elige la
alternativa número 3 que es de 200 y mediante la perdida de oportunidad de
esperanza se elige la alternativa número 2, es decir 50.

3. Ejercicio
María Rojas está considerando la posibilidad de abrir una pequeña tienda de vestidos en
Fairbanks Avenue, a pocas cuadras de la universidad. Ha localizado un buen centro
comercial que atrae a estudiantes. Sus opciones son abrir una tienda pequeña, una tienda
mediana o no abrirla en absoluto. El mercado para una tienda de vestidos puede ser
 bueno, regular o malo. Las probabilidades de estas tres posibilidades son 0.2 para un
mercado bueno, 0.5 para un mercado regular y 0.3 para un mercado malo. La ganancia o
pérdida neta para las tiendas mediana y pequeña en las diferentes condiciones del
mercado se dan en la siguiente tabla. No abrir una tienda no tiene pérdida ni ganancia.

Alternativa Mercado Mercado Mercado

Bueno ($) Regular Malo ($)
($)
Tienda 75000 25000 -40000
pequeña
Tienda 100000 35000 -60000
mediana
Ninguna 0 0 0
tienda

a) ¿Qué recomienda a María?

María debería abrir una tienda mediana ya que ahí existe una mayor ganancia.

b) Calcule el VEIP.

El enfoque del valor esperado

VE (d1)= 0.2(75000) + 0.5(25000)+0.3(-40000) = $15500

VE (d2)= 0.2(100000) + 0.5(35000)+0.3(-60000) = $19500

VE (d3)= 0.2(0) + 0.5(0)+0.3(0) = $0

Mediante el enfoque del valor esperado determina que la mejor alternativa de decisión es la 𝑑2,
que corresponde para una tienda, con un valor esperado de $19500.

Valor esperado con información perfecta

VEcIP= 0.2(10000) + 0.5(35000)+0.3(0) = $37500

Valor esperado de la información perfecta

VEIP = (37500- 19500)

VEIP = $1800

Mediante el valor esperado de la información perfecta María espera obtener $1800.

c) Desarrolle la tabla de pérdida de oportunidad para esta situación. ¿Qué decisiones se

tomarán usando el criterio de arrepentimiento minimax y el criterio de POE mínima?

Alternativa de Arrepentimiento en el Arrepentimiento Arrepentimiento

decisión estado s1 en el estado s2 en el estado s3
Mejor resultado 100000 35000 0

d1 100000-75000=75000 35000-25000=10000 0-40000=40000

d2 100000100000=100000 35000-35000=0 0-60000=60000
d3 100000– 0= 100000 35000 - 0 =35000 0-0 = 0

Alternativa de decisión Arrepentimientos

Mayores
 d1 75000

d2 100000

d3 100000

Mediante el enfoque de arrepentimiento minimax se toma la alternativa número 2, es decir abrir

una tienda pequeña.

Pérdida de oportunidad esperada

𝑃𝑂𝐸(𝑑1) = 0.2(75000) + 0.5(10000) +0.3(40000) = $ 32000

𝑃𝑂𝐸(𝑑1) = 0.2(100000) + 0.5(0) +0.3(60000) = $ 55500

𝑃𝑂𝐸(𝑑1) = 0.2(100000) + 0.5(35000) +0.3(0) = $ 37500

La pérdida de oportunidad esperada mínima siempre proporciona la mejor alternativa de decisión.

Por lo tanto, con 𝑃𝑂𝐸(𝑑1) = $32000 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠, se elige la alternativa número 1,es decir abrir una
tienda pequeña.

4. Ejercicio
Mickey Lawson considera invertir un dinero que heredó. La siguiente tabla de pagos da las
ganancias que obtendría durante el siguiente año para cada una de las tres alternativas de
inversión que Mickey está considerando:

Estado De Naturaleza
 Alternativa De Economía Economía
Decisión Buena Mala
Mercado de valores 80000 -20000

Bonos 30000 20000

Certificado de 23000 23000

deposito
Probabilidad 0,5 0,5

a) ¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?

 Para maximizar las ganancias la mejor alternativa es la numero 1, es decir que se tiene que
invertir en el mercado de valores.

b) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de la

economía?
La cantidad máxima que debe pagar por un pronóstico perfecto de la economía es $30.000
c) Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad para el problema de inversión que
enfrenta Mickey Lawson. ¿Qué decisión minimiza la pérdida de oportunidad esperada?
¿Cuál es la POE mínima?

ALTERNATIVA Estados de la naturaleza

DE DESICIÓN
s1 s2
Peores
23000 -20000
resultados
d1 57000 0
d2 7000 40000
d3 0 43000

POE (d1) = (57000*0.5) + (0*0.5) = 28500

POE (d2) = (7000*0.5) + (40000*0.5) = 23500
POE (d3) = (150*0.2) + (50*0.5) + (200*0.3) = 21500
Mediante la perdida de oportunidad esperada la mejor alternativa es la numero 3, es decir
el certificado de depósito.