Apunte (parcial) de EDO (521218/525221) UdeC

2019-2
ROMMEL B USTINZA* and L EANDRO N EIRA**

Resumen
Este material contiene una descripción de temas, que quedaron pendientes de discutir
en clases presenciales, de la asignatura Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (521218,
secciones 1 y 2) del semestre 2019-2, en la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
Se destaca que en este manuscrito se incluyen algunos tecnicismos matemáticos, para una
mejor comprensión de las técnicas presentadas.

1. Transformada de Laplace (continuación)

En lo que sigue, discutiremos sobre la llamada función impulso unitario (delta de Dirac), y
sus principales propiedades, incluyendo las relativas a su Transformada de Laplace. Esta fun-
ción permite modelar, por ejemplo, el comportamiento de sistemas mecánicos (circuitos eléctri-
cos) sometidos a una fuerza externa (tensión aplicada) de gran magnitud que solo actúa durante
un instante de tiempo.
Ejemplos:

una descarga eléctrica podrı́a caer sobre el ala (ya vibrante) de un avión.

a un cuerpo sujeto de un resorte podrı́a dársele un golpe seco con un martillo, etc.

Para deducir esta función impulso, consideremos  > 0, el cual permite definir la función
 1
 0 < t < ,
δ (t) := 

0 otro caso .

Propiedades de δ (t)
Z +∞ Z 
1
δ (t) dt = dt = 1 ∀ > 0
−∞ 0 

*
CI2 MA and Departamento de Ingenierı́a Matemática, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, e-mail:
rbustinz@ing-mat.udec.cl
**
Departamento de Ingenierı́a Matemática, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, e-
mail:lneira@ing-mat.udec.cl

1
 
 +∞ t = 0 ,
lı́m δ (t) =
→0+  0 otro caso .

Definición (función impulso - delta de Dirac)


 +∞ t = 0 ,
δ(t) := lı́m+ δ (t) =
→0  0 otro caso .

Propiedades de δ(t)
Z +∞ Z +∞
δ(t) dt = lı́m+ δ (t) dt = 1
−∞ →0 −∞
Z +∞
Si g es continua en t0 ∈ R, entonces δ(t − t0 )g(t) dt = g(t0 ).
−∞

Sea g función continua y de orden exponencial. Para cada t0 ≥ 0 se tiene

L[δ(t − t0 )](s) = e−st0 = exp(−st0 )

En términos de la transformada inversa de Laplace

L−1 [e−st0 ] = δ(t − t0 )

Ejemplo 1. Resolver el PVI:

y 00 (t) + 2y 0 (t) − 3 y(t) = δ(t − 2)



y(0) = 1 y 0 (0) = − 1

Desarrollo:

s2 L[y(t)](s) − sy(0) − y 0 (0) + 2sL[y(t)](s) − 2y(0) − 3L[y(t)](s) = e−2s .

(s2 + 2s − 3)L[y(t)](s) − s − 1 = e−2s .

(s + 3)(s − 1)L[y(t)](s) = e−2s + s + 1 de donde

e−2s (s + 1)
L[y(t)](s) = + .
(s + 3)(s − 1) (s + 3)(s − 1)
Por lo tanto,

e−2s
   
−1 −1 s+1
y(t) = L (t) + L (t) (1)
(s + 3)(s − 1) (s + 3)(s − 1)

2
 Luego, aplicando la Segunda propiedad de traslación en el primer sumando del lado derecho
en (1), y teniendo en cuenta la descomposición en suma de fracciones parciales (ejercicio)
s+1 1 1
= + , se tiene (recordar que L−1 es lineal)
(s + 3)(s − 1) 2(s + 3) 2(s − 1)
   
1 −1 1 1 −1 1
y(t) = H(t − 2) f (t − 2) + L (t) + L (t) (2)
2 (s + 3) 2 (s − 1)
1 1
= H(t − 2) f (t − 2) + e−3t + et (3)
2 2
(4)

donde
 
−1 1
f (t) = L (t) (5)
(s + 3)(s − 1)
   
1 −1 1 1 −1 1
=− L (t) + L (t) (6)
4 s+3 4 s−1
1 1
= − e−3t + et . (7)
4 4
De esta manera, la solución del PVI dado se expresa:
 1 1  1 1
y(t) = − e−3(t−2) + et−2 H(t − 2) + e−3t + et .
4 4 2 2

2. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Definición: Un sistema normal de n ecuaciones diferenciales de primer orden en n incógni-
tas está definido por m ecuaciones diferenciales normales de primer orden de la forma:

d x1

 dt
(t) = f1 (t, x1 (t), ..., xm (t))



dx

 dt2 (t) = f2 (t, x1 (t), ..., xm (t))


(8)
 ..


 .



 d xm (t) = f (t, x (t), ..., x (t))

dt n 1 m

donde t ∈ I ⊂ R es la variable independiente, x1 , x2 , ..., xm son las funciones incógnitas, y

fi : I × U ⊆ R × Rn → R.
En forma similar al caso escalar, (8), provisto de las Condiciones Iniciales (C.I.) x1 (t0 ) =
0
x1 , x2 (t0 ) = x02 , ..., xm (t0 ) = x0m , para algún t0 ∈ I, definen un (sistema) PVI.
Notación:

X(t) := (x1 (t), ..., xm (t))T

F (t, X) := (f1 (t, X), ..., fm (t, X))T

3
 Ası́, (8) se puede expresar como X 0 (t) = F (t, X(t))
Definición: Cuando fi es de la forma
fi (t, X(t)) := ai1 (t)x1 (t) + ai2 (t)x2 (t) + ... + aim (t)xn (t) + bi (t) ,
se dice que (8) es un Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales normales, el cual
puede escribirse (matricialmente) como:
dX
X 0 (t) := (t) = A(t)X(t) + B(t) ,
dt
   
donde A(t) := aij (t) , B(t) := bi (t) son funciones matriciales definidas sobre I.
El siguiente resultado establece condiciones bajo las cuales un sistema PVI de primer orden,
tiene una única solución.
Teorema de Existencia y Unicidad: Sean A(t) y B(t) funciones matriciales continuas
sobre un intervalo I tal que X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t), para todo t ∈ I, es un sistema normal
de EDO de primer orden. Entonces, el PVI
 0
X (t) = A(t)X(t) + B(t)
X(t0 ) = X0 ,
admite solución única, para cualquier t0 ∈ I y X0 ∈ Rn .
Observaciones:
Toda EDO lineal normal de orden n puede transformarse en un sistema normal de EDO
de primer orden.
En lo que sigue consideramos que A(t) es una función constante, denotada por A.
Ejemplo 2. Exprese el siguiente sistema lineal de ecuaciones de orden superior como un
sistema EDO de primer orden, en su forma matricial.
 00
 x (t) − et y(t) + 2 sen(2t) y 0 (t) = t3 − 1 ,

y 000 (t) + (t − 1) x0 (t) − cos(3t) x(t) = ln(t2 + 1) .



Desarrollo: Sean z1 (t) := x(t), z2 (t) := y(t). Luego, definimos: z3 (t) := z10 (t) = x0 (t),
z4 (t) := z20 (t) = y 0 (t), z5 (t) := z40 (t) = y 00 (t). De esta forma, el sistema de orden superior se
puede expresar en términos de zj (t), j = 1, 2, 3, 4, 5, como

z30 (t) = et z2 (t) − 2 sen(2t) z4 (t) + t3 − 1 ,

z50 (t) = (1 − t) z3 (t) + cos(3t) z1 (t) + ln(t2 + 1) .

De esta manera, el sistema EDO de primer orden obtenido es
 0

 z1 (t) = z3 (t) ,
 z20 (t) = z4 (t) ,


z30 (t) = et z2 (t) − 2 sen(2t) z4 (t) + t3 − 1 ,
z 0 (t) = z5 (t) ,


 40


z5 (t) = (1 − t) z3 (t) + cos(3t) z1 (t) + ln(t2 + 1) ,

4
la cual se expresa en forma matricial como:

Z 0 (t) = A(t) Z(t) + B(t) ,

donde Z(t) := (z1 (t), z2 (t), z3 (t), z4 (t), z5 (t))T ,

   
0 0 1 0 0 0

 0 0 0 1 0 


 0 

t 3
A(t) :=  0 e 0 −2 sen(2t) 0 
 , B(t) := 
 t −1 .

 0 0 0 0 1   0 
2
cos(3t) 0 1 − t 0 0 ln(t + 1)

2.1. Estrategia para resolver Sistema EDO lineal de primer orden ho-
mogéneo, con matriz constante real
Resolver el problema homogéneo asociado X 0 (t) = A X(t), con A ∈ Rm×m , que no es
otra cosa que determinar

S := {X ∈ C 1 (I, Rn ) : X 0 (t) = A X(t) , ∀ t ∈ I} ,

el cual es llamado el Espacio Solución, y en efecto es un subespacio vectorial de C 1 (I, Rm ). Se

puede demostrar que dim(S) = m (número de ecuaciones del sistema=número de funciones
incógnitas), con lo cual para determinar S es suficiente encontrar una BASE que lo genere. Para
esto, basta con encontrar un conjunto de n funciones linealmente independiente contenida en
S. De esta manera, si {X1 , X2 , ..., Xm } es tal base, la solución general de X 0 (t) = A X(t)
vendrı́a expresada por
n
X
Xh (t) = αk Xk (t) αi ∈ R ∀ i = 1, ..., m .
k=1

El siguiente resultado da una forma de identificar si un conjunto de funciones vectoriales dada

(tantas como el número de componentes de cualquiera de ellas sea), es
Lema (Criterio de independencia lineal): Sean X1 (t), ..., Xm (t) n soluciones de X 0 (t) =
A X(t) en un intervalo I. El conjunto {X1 (t), ..., Xm (t)} es una base para el espacio solución
S si y sólo si ∀ t ∈ I:
 
 x11 (t) · · · x1m (t) 
 

 x21 (t) · · · x2m (t) 
W (t) := W [X1 (t), ..., Xn (t)] = det [X1 (t) | ... | Xm (t)] = 
  6= 0 .
 · · · · · · · · · 

 xm1 (t) · · · xmm (t) 

Quedarı́a pendiente la determinación de un conjunto de m funciones l.i que resuelvan el sistema

homogéneo: X 0 (t) = A X(t). En esta dirección, el siguiente resultado nos da una idea de cómo
proceder a ello.
Teorema importante: Si λ es un valor propio de A ∈ Mm (R) con vector propio asociado v,
entonces X(t) = eλ t v, con t ∈ R, es una solución de X 0 (t) = A X(t).
Observación: En este curso interesa determinar soluciones con valor (escalar/vectorial) real).

5
Por ello, el Teorema anterior se puede aplicar en forma directa cuando se considere valores
propios reales de la matriz que define el sistema EDO. El procedimiento a seguir en el caso de
valores propios complejos, se presenta a continuación.
Teorema: Sea A ∈ Mm (R) y λ = α + β i, con α , β ∈ R y β 6= 0 (puede asumirse, sin
pérdida de generalidad que β > 0), un valor propio complejo de A con vector propio asociado
v ∈ Cm . Entonces, (λ̄, v̄) es otro par de valor y vector propio asociado a A, y X(t) = eλ t v
y X̄(t) = eλ̄ t v̄ son soluciones

m
sistema homogéneo X 0 (t) = A X(t).
(con valores en C ) del 
Además, X1 (t) := Re X(t) y X2 (t) := Im X(t) son soluciones (con valores en Rm )
l.i. de X 0 (t) = A X(t).
De esta manera, ya contamos con una herramienta para determinar una base de S. Analizando
la matriz A, podemos decir que

Si A es diagonalizable, entonces cada pareja de valor y vector propio (autopar) de A

proporciona un elemento de una base de S.

Si A es no diagonalizable, entonces la estrategia descrita en el punto anterior no alcanza

a entregar una base de S (faltan elementos). En este caso, es necesario completar dicha
base. En la literatura, esta situación se conoce como el Caso degenerado.

2.2. Sistema EDO no homogeéneo de primer orden, con matriz constante

real
Aquı́ se desea resolver la EDO no homogénea

X 0 (t) = A X(t) + B(t) , (9)

donde A ∈ Mm (R) y B(t) es una función vectorial continua sobre I ⊆ R. Gracias a la

linealidad del sistema EDO, la solución general de (9) se puede descomponer como

X(t) = Xh (t) + Xp (t) ,

donde Xh es la solución general del sistema EDO homogéneo asociado: X 0 (t) = A X(t),
mientras que Xp es una solución particular de (9).
Aplicando la metodologı́a descrita en la subsección anterior, sea {X1 (t) , ... , Xm (t)} una
base de S (Sistema fundamental P de soluciones de X 0 (t) = A X(t)), donde cada Xj : I →
m
Rm . De esta manera, Xh (t) = j=1 Cj Xj (t) es una representación de la solución general
del sistema homogéneo asociado X 0 (t) = A X(t). Queremos determinar una solución parti-
cular Xp (t) de (9), para lo cual aplicaremos el método de variación de parámetros. Esto nos
dice buscamos una solución particular de la forma: Xp (t) = m
P
j=1 Cj (t) Xj (t) , siendo Cj (·)
funciones reales a determinar. Se prueba que estas funciones coeficientes satisfacen el sistema:
   
C10 (t) b1 (t)
m    C 0 (t)   b2 (t) 
X
0  2
Cj (t) Xj (t) = B(t) ⇔ X1 (t)|X2 (t)| · · · |Xm (t)   =  .. 
  
..
j=1
 .   . 
0
Cm (t) bm (t)

6
el cual tiene solución única, pues W [X1 (t), ..., Xm (t)] 6= 0 sobre I (¿por qué?).
Ejemplo 3: Aplicando el método de valores y vectores propios, resolver el PVI:
   
0 4 1 5
X (t) = X(t) , X(0) = .
24 9 −4

Desarrollo: Primero: Resolviendo el sistema EDO (por el método de valores y vectores pro-
pios), homogéneo en este caso.
VALORES PROPIOS DE A:

|A − λ I| = 0 ⇔ (4 − λ)(9 − λ) − 24 = 0 ⇔ λ2 − 13λ + 12 = 0 ,

de donde λ1 = 12 y λ2 = 1 son los valores propios (simples) de A. Calculando los espacios

propios asociados a λ1 y λ2 , se encuentra que
 
1
Sλ1 =
8
y  
1
Sλ2 = ,
−3
 
1
de donde se concluye que v1 := es un vector propio de A asociado a λ1 , mientras que
  8
1
v2 := es el correspondiente a λ2 . Esto da lugar a las funciones vectoriales, X1 (t) :=
 −3  
12t 1 t 1
e , y X2 (t) := e , las cuales forman un sistema fundamental de soluciones.
8 −3
Luego, la solución general del sistema EDO homogéneo dado es
   
12t 1 t 1
X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) = C1 e + C2 e ,
8 −3

siendo C1 , C2 constantes reales arbitrarias.

Segundo: Ahora imponemos la condición inicial.
     
5 C1 + C2 5
X(0) = ⇔ = ⇔ (C1 , C2 ) = (1, 4) ,
−4 8C1 − 3C2 −4

de donde la solución del PVI dado es

   
12t 1 t 1
X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) = e + 4e .
8 −3

Ejemplo 4: Considere el siguiente Sistema lineal no Homogéneo de Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias  0
x (t) = 2x(t) + 2y(t) + (5/3)e4t
(10)
y 0 (t) = 3x(t) + y(t) + e−t .

7
Se sabe que toda solución, Xh , del Problema Homogéneo Asociado, es del tipo
   
4t 1 −t 1
Xh (t) = a e + be ,
1 −(3/2)

donde a y b son constantes reales arbitrarias.

Aplique la Variación de Parámetros, para determinar la solución general del sistema (10).
Desarrollo: El sistema dado se puede escribir matricialmente, como:
 0      
x (t) 2 2 x(t) (5/3)e4t
= + .
y 0 (t) 3 1 y(t) e−t

Sabemos que toda solución, X(t), del problema (10), se escribe como

X(t) = Xh (t) + Xp (t) ,

donde Xh (t) es la solución general del problema homogéneo asociado y Xp (t) es una solución
particular de (10).
Por otra parte, de la información proporcionada en la pregunta del Problema sigue que el
conjunto
n  1  
1
o
4t −t
B := e ,e
1 −(3/2)
constituye una base para el Espacio Vectorial de las Soluciones del Problema Homogéneo aso-
ciado al Sistema (10).
Esto es,    
4t 1 −t 1
Xh (t) = a e + be .
1 −(3/2)
donde a y b constantes reales arbitrarias.
Ahora por Variación de Parámetros buscamos una solución particular de la forma
   
4t 1 −t 1
Xp (t) = c1 (t) e + c2 (t) e
1 −(3/2)

donde c1 y c2 son funciones que satisfacen el sistema

     
4t 1 0 −t 1 0 (5/3)e4t
e c1 (t) + e c2 (t) = .
1 −(3/2) e−t

Resolviendo el sistema anterior se obtiene:

h i
c01 (t) = (2/5)e−4t e−t + (3/2)(5/3)e4t y
h i
c02 (t) = (2/5)et (5/3)e4t − e−t ,
de donde
c1 (t) = t − (2/25)e−5t , y c2 (t) = (2/15)e5t − (2/5)t.

8
 Ası́, una solución particular buscada, es
   
−5t 4t 1 5t −t 1
Xp (t) = [t − (2/25)e ]e + [(2/15)e − (2/5)t]e .
1 −(3/2)

Finalmente, la solución general del sistema (10) es:

   
4t 1 −t 1
X(t) = a e + be +
1  −(3/2)
  
−5t 4t 1 5t −t 1
+ [t − (2/25)e ]e + [(2/15)e − (2/5)t]e ,
1 −(3/2)

donde a y b son constantes arbitrarias.

Ejemplo 5: Aplicando el método de valores y vectores propios, resolver el sistema EDO:
 
0 5 2
X (t) = X(t) ,
−4 1
 
4
sujeto a la condición inicial X(0) = .
5
Desarrollo: Primero, calculamos los VALORES PROPIOS DE A:

|A − λ I| = 0 ⇔ λ2 − 6λ + 13) = 0 ⇔ (λ − 3)2 + 22 = 0 ,

de donde λ1 = 3 + 2i y λ2 = λ̄1 = 3 − 2i son los valores propios (complejos conjugados) de

A.
Calculando el espacio propio asociado a λ1 , se encuentra que
 
−1
Sλ1 = ,
1−i
 
−1
de donde se concluye que v1 := es un vector propio (complejo) de A asociado a λ1 .
1−i
Se recuerda que v2 := v̄1 es vector propio de A asociado a λ2 .
Como interesa obtener un sistema fundamental de soluciones en el cuerpo R, construimos
   
(3+2i)t −1 3t i(2t) −1
X̃(t) := e =e e
1−i 1−i
 
3t − cos(2t) − i sen(2t)
=e ,
cos(2t) + sen(2t) + i (sen(2t) − cos(2t))

de donde se deducen las funciones vectoriales de R en R2 :

 
3t − cos(2t)
X1 (t) := Re(X̃(t)) = e
cos(2t) + sen(2t)
y  
3t − sen(2t)
X2 (t) := Im(X̃(t)) = e .
sen(2t) − cos(2t)

9
 Luego, la solución general del sistema EDO homogéneo dado es
   
3t − cos(2t) 3t − sen(2t)
X(t) = C1 e + C2 e ,
cos(2t) + sen(2t) sen(2t) − cos(2t)

siendo C1 , C2 constantes reales arbitrarias.

Imponiendo la condición inicial, se deduce: C1 = −4, C2 = −9, con lo cual se concluye
que la solución del PVI dado es:
   
3t − cos(2t) 3t − sen(2t)
X(t) = − 4 e − 9e
cos(2t) + sen(2t) sen(2t) − cos(2t)
 
4 cos(2t) + 9 sen(2t)
= e3t .
5 cos(2t) − 13 sen(2t)

Ejemplo 6: Aplicando el método de valores y vectores propios, resolver el sistema EDO:

 
2 −2 −1
X 0 (t) =  −2 2 1  X(t) .
−1 1 5
 
2 −2 −1
Desarrollo: Identificando, la matriz del sistema dado es A :=  −2 2 1 . En vista
−1 1 5
que A es simétrica, se sabe a priori que tiene espectro real, y además A es diagonalizable.
Calculamos ahora los VALORES PROPIOS DE A:

|A − λ I| = 0 ⇔ −λ(λ − 3)(λ − 6) = 0 ,

de donde λ1 = 0 y λ2 = 3 y λ3 = 6 son los valores propios de A.

Calculando los espacios propios asociados a λ1 , λ2 y λ3 , se encuentra que
* 1 + * 1 + * −1 +
     
S λ1 =  1  , S λ2 =  −1  y Sλ3 =  1  ,
0 1 2
     

 
1
de donde se concluye que v1 :=  1  es un vector propio de A asociado a λ1 , mientras que
  0  
1 −1
v2 :=  −1  es el correspondiente a λ2 , y v3 :=  1  es el vector propio asociado a
1 2   
1 1
λ3 . Esto da lugar a las funciones vectoriales, X1 (t) :=  1 , X2 (t) := e3t  −1 , y
  0 1
−1
6t 
X3 (t) := e 1 , las cuales forman un sistema fundamental de soluciones. Finalmente,
2

10
la solución general del sistema EDO dado, es
     
1 1 −1
X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t) + c3 X3 (t) = c1  1  + c2 e3t  −1  + c3 e6t  1  ,
0 1 2

donde c1 , c2 y c3 son constantes reales arbitrarias.

11