1 Teoremas de Integración

En esta sección se desarrollarán algunos de los teoremas clásicos de la teoría de

integración.

Theorem 1 ( Teorema de convergencia monótona (T.C.M))

Sean ( ; =; P ) un espacio de probabilidad y X; X1 ; X2 ; variables aleato-
rias no negativas de…nidas sobre él. Si Xn " X entonces E (Xn ) " E (X) :
Proof. Por la teoría desarrollada anteriormente se tiene que el teorema es
válido para variables aleatorias simples no negativas. Por otra parte, para cada
n 1; Xn es una variable aleatoria no negativa. Por lo tanto, existe una
sucesión de variables aleatorias simples no negativas (Yn;k )k 1 tal que:

Yn;k " Xn

Se de…nen las variables aleatorias Zk como sigue:

Zk := max Yn;k
n k

Por la forma en que fueron de…nidas se tiene que las variables aleatorias Zk son
no-negativas, simples y además se satisface que:

Yn;k Zk Xk ( )

y en consecuencia:
E (Yn;k ) E (Zk ) E (Xk )
Tomando límite cuando n ! 1 y k ! 1 en la ( ) se obtiene:

X lim Zk X
k!1

Esto es, con probabilidad 1,

X = lim Zk =: Z
k!1

Por otra parte, para n k;

E (Yn;k ) E (Zk ) E (Xk )

Fijando n y haciendo tender k a in…nito se obtiene:

lim E (Yn;k ) lim E (Zk ) lim E (Xk )

k!1 k!1 k!1

Como Yn;k y Zk son variables aleatorias simples no negativas, entonces:

lim E (Yn;k ) = E lim Yn;k = E (Xn )

k!1 k!1

1
y
lim E (Zk ) = E lim Zk = E (X)
k!1 k!1

Por lo tanto,

E (Xn ) = lim E (Yn;k ) lim E (Zk ) lim E (Xk )

k!1 k!1 k!1

Tomando límite cuando n ! 1, entonces:

lim E (Xn ) lim E (Zk ) lim E (Xk )

n!1 k!1 k!1

Esto es,
E (X) = lim E (Xn ) :
n!1

Corollary 2 Sean X1 ; X2 ; variables aleatorias no negativas entonces

0 1
X1 X1
E @ Xj A = E (Xj )
j=1 j=1

Proof.
0 1 0 1
1
X n
X
E@ Xj A = E @ lim Xj A
n!1
j=1 j=1
0 1
n
X
= lim E @ Xj A ; por el T.C.M
n!1
j=1
n
X
= lim E (Xj )
n!1
j=1
1
X
= E (Xj )
j=1

Corollary 3 Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad, (Xn )n 1 ; X y Y vari-

ables aleatorias de…nidas sobre él.

a. Si para todo n 1; Xn Y c.s , E (Y ) > 1 y Xn " X entonces

E (Xn ) " E (X) :
b. Si para todo n 1; Xn Y c.s , E (Y ) < 1 y Xn # X entonces E (Xn ) #
E (X) :

Proof.

2
a. Sea Yn := Xn Y entonces (Yn )n 1 es una sucesión de variables aleatorias
no negativas tal que Yn " (X Y ) : Por el T.C.M:

E (Yn ) " E (X Y)

y en consecuencia:

E (Xn ) E (Y ) = E (Xn Y ) " E (X Y ) = E (X) E (Y ) :

Como E (Y ) < 1 entonces

E (Xn ) " E (X) :

b. Sea Zn := Y Xn entonces (Zn )n 1 es una sucesión de variables aleatorias

no negativas tal que Zn " (Y X) :Por lo tanto,

E (Y ) E (Xn ) = E (Zn ) " E (Y X) = E (Y ) E (X)

Como E (Y ) < 1 se tiene que:

E (Xn ) " E (X)

es decir,
E (Xn ) # E (X) :

Lemma 4 (Lema de Fatou)

a. Si (Xn )n 1 es una sucesión de variables aleatorias no negativas entonces

E lim inf Xn lim inf E (Xn )

n!1 n!1

b. Si existe una variable aleatoria integrable Z con Xn Z c.s, para todo

n 1;entonces
E lim inf Xn lim inf E (Xn ) :
n!1 n!1

Proof.

a. Sea
Yn := inf Xk
k n

entonces
lim Yn = lim inf Xn
n!1 n!1

Luego, por el T.C.M,

lim E (Yn ) = E lim inf Xn

n!1 n!1

3
 Puesto que, para todo n 1;

E (Yn ) E (Xn )

se tiene que:

E lim inf Xn = lim E (Yn ) lim inf E (Xn )

n!1 n!1 n!1

b. Como (Xn Z) 0;se sigue de la parte a.

E lim inf (Xn Z) lim inf E (Xn Z)

n!1 n!1

y como Z es integrable entonces

E lim inf Xn lim inf E (Xn )

n!1 n!1

Corollary 5 Si existe una variable aleatoria integrable Z con Xn Z c.s, para

todo n 1;entonces

E lim supXn lim supE (Xn )

n!1 n!1

Proof. Como Xn Z c.s, para todo n 1y Z es integrable entonces

E lim inf ( Xn ) lim inf E ( Xn )

n!1 n!1

Por lo tanto,
E lim inf ( Xn ) lim inf E ( Xn )
n!1 n!1

Como
lim inf ( Xn ) = lim supXn
n!1 n!1

entonces
E lim supXn lim supE (Xn )
n!1 n!1

Theorem 6 (Teorema de convergencia dominada)

Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad, (Xn )n 1 ; X y Z variables aleato-
rias de…nidas sobre él, con X = lim Xn . Si Z es una variable aleatoria no
n!1
negativa e integrable con jXn j Z para todo n 1 entonces:

lim E (Xn ) = E (X)

n!1

4
Proof. Puesto que:
Z Xn Z
entonces
E lim inf Xn lim inf E (Xn )
n!1 n!1
y
E lim supXn lim supE (Xn )
n!1 n!1

Por lo tanto,

E (X) = E lim Xn
n!1

= E lim inf Xn
n!1
lim inf E (Xn )
n!1
lim supE (Xn )
n!1

E lim supXn = E (X)

n!1

Por lo tanto,
lim inf E (Xn ) = lim supE (Xn ) = E (X) :
n!1 n!1

Exercise 7 Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad, (Xn )n 1 ; X y Z variables

aleatorias de…nidas sobre él, con X = lim Xn . Supóngase que Z es una vari-
n!1
able aleatoria no negativa e integrable con jXn j Z para todo n 1: Demostrar
que:
lim E (jXn Xj) = 0
n!1

Exercise 8 Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad, (Xn )n 1 y Z variables

aleatorias de…nidas sobre él. Supóngase que Z es una variable aleatoria no neg-
ativa e integrable tal que:
Xn
Xk Z
k=1

Demostrar que si
n
X
Xk converge casi siempre cuando n ! 1
k=1

entonces
1
X
Xk y todas las Xk son integrables
k=1

5
y se satisface que: !
1
X 1
X
E Xk = E (Xk ) :
k=1 k=1

Liliana Blanco C.