Teoría de Probabilidad (Quiz # 5.

Parte B)
1. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el inter-
valo (0; 1) y sea Y una variable aleatoria con distribución uniforme sobre
(0; X) : Determinar:

(a) La función de densidad de probabilidad conjunta de X e Y:

(b) La función de densidad marginal de Y:

2. Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad y X : ! R una variable

aleatoria P integrable. Demostrar que:
Z
lim XdP = 0
n!1 fjXj >ng

y que
lim nP (jXj > n) = 0
n!1

Sugerencia: Considere la sucesión de variables aleatorias (Xn )n 1 con

Xn := jXj XfjXj >ng y aplique el teorema de convergencia dominada.
3. El número de personas que entran a un ascensor, en el primer piso de
un edi…cio, es una variable aleatoria con distribución Poisson de media
10: Supóngase que hay N pisos, además del primero, y que cada per-
sona abandona, con igual probabilidad, el ascensor en cualquiera de los
N pisos, independientemente de donde lo abandonen los demás. Calcular
el número esperado de paradas que hace el ascensor hasta quedar desocu-
pado. Se supone que no entran personas al ascensor en los pisos diferentes
al primero.
4. Sean X1 ; X2 ; ; Xn variables aleatorias independientes e igualmente dis-
tribuidas con distribución uniforme sobre el intervalo (0; 1) : Supóngase
que las variables aleatorias Ni con i = 1; 2; ; n están de…nidas por:
8
< 1 si Xi < 31
Ni := 2 si 3 Xi < 32
1
: 2
3 si Xi 3

a. Determinar la distribución de las variables aleatorias Ni con i = 1; 2; ; n:

b. ¿Son las variables aleatorias Ni con i = 1; 2; ; n independientes?
Explicar.
c. Supóngase que se de…nen las variables aleatorias Sk con k = 1; 2; 3
como sigue:

Sk := “número de i 2 f1; 2; ; ng con Ni = k”

Determinar la distribución de Si para i = 1; 2; 3:

1
 d. ¿Cuál es la distribución conjunta de S1 ; S2 ; S3 ?
e. Demostrar que
h i 4n2 + 2n
2
E (S1 + S2 ) =
9
5. Sea ( ; =; P ) = (0; 1) ; B (R) \ (0; 1) ; j(0;1) : Supóngase que:
1
2n2 si 2n ! n1
Xn (!) =
0 en otro caso

a. ¿Satisface (Xn )n 1 el lema de Fatou?. Explicar.

b. ¿Satisface (Xn )n 1 el teorema de convergencia dominada?. Explicar.

6. Sean X y Y variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas

con distribución dada por:

P (X = k) = P (Y = k) = pk (1 p) ; k = 0; 1; 2;

donde 0 < p < 1: Hallar

fXjZ (x j z)
donde Z := X + Y
7. Sean X1 ; X2 ; variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas
d
con distribución U (0; 1) : Sea N = P ( ) independiente de X1 ; X2 ; :
Supóngase que:

max (X1 ; X2 ; ; XN ) si N > 0

V :=
0 si N = 0

Determinar E (V ) :
8. Sean X y Y variables aleatorias con distribución conjunta dada por:

x+y 1 x y
P (X = x; Y = y) = c
x

donde x = 0; 1; 2; y y = 1; 2; ;0 < <1 < 1:

Determinar:

a. El valor de c:
b. Las distribuciones marginales de X y Y:

Liliana Blanco C.