Matemática para Economistas (20161er cuatrimestre)

Facultad de Ciencias Económicas – UBA 2do parcial Economista

Nombre: ____________________________________Reg.: __________________

1) Diferencias finitas
a) Hallar Δ = w por inducción matemática completa.
b) Calcular ∆ siendo = + y = +
c) Demostrar la propiedad distributiva del operador diferencia respecto de la suma de funciones ponderadas por constantes.
d) Dado el siguiente polinomio = − − − , sabiendo que = 2 , hallar la expresión de la raíz c y resolver
∆ aplicando factorial descendente.

= + +
2) Dado el siguiente modelo: = ! "# + % con $, ! > 0 0< $+! <1
= $ "# +
a) Hallar la raíz.
b) Hallar el equilibrio.
c) Hallar la solución general.
d) Realizar el diagrama de fases.

,+ 0
= ./ , , , > 0 ∧ <
,+ - 0
3) Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:
a) Hallar la ecuación característica.
b) Verificar si se cumplen las condiciones necesarias de estabilidad.
c) Realizar el diagrama de fases.
23 + ℎ = 23 + ℎ56 723 ; 23 9 + : ℎ; %
Partiendo de 1 , determinar en forma genérica, <2 2; 2 ,ℎ
23 + ℎ = 23 + ℎ<6 723 ; 23 9 + : ℎ;
d)

4) Dado el siguiente problema de optimización intertemporalcontinuo:

K B
max A C "D
E2 F. . H´ = J/ H − ./ H 0 = H ∧ H 5 JL -
@
a) Plantear las condiciones de primer orden que surgen del principio de máximo de Pontryagin.
b) Hallar la ecuación de Euler.
c) Realizar el diagrama de fases (control y estado).
d) Analizar suficiencia mediante el Teorema de Mangasarian, ¿sería necesario hacer el análisis respecto al Teorema de Arrow?
Justifique.

5) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal discreto:

K
J/
max N = O F. . F = 1+S F − - 2 = 0, … , 5 ./ F E E. ∧ FKR# = 0 ; 0 < P < 1; 0 < S < 1 ∧ P < S
@M 1+P R#
Q
a) Plantear las CPO que surgen del método de Lagrange.
b) Plantear la ecuación de Bellman a valor presente.
c) Hallar la ecuación de Euler.
d) Realizar un diagrama de fases que me indique la trayectoria temporal del consumo.

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 Matemática para Economistas (2016 c2)
Facultad de Ciencias Económicas – UBA Segundo Parcial
Nombre: ____________________________________ Reg.: __________________

1) Responder justificando los pasos

a) Demostrar que Δ𝑥 𝑛 es un polinomio de grado (𝑛 − 1)

b) Hallar Δ𝑃𝑥𝑛 (polinomio entero de grado 𝑛 en 𝑥)
c) Desarrollar Δ𝑥 𝑛/−ℎ
d) Expresar el resultado de Δ𝑛 𝑥 𝑛/−ℎ
𝑝𝑡 = 𝛼𝑤𝑡
2) Teniendo en cuenta el siguiente modelo: { 𝛽 con 0 < 𝛼, 𝛽, 𝛿, 𝛾 < 1
𝑤𝑡 = 𝑝𝑡−1 + 𝑞
𝛼
a) Hallar la raíz de la ecuación en diferencias de 𝑝𝑡
b) Encontrar la solución general de la ecuación en diferencias de 𝑝𝑡

Suponer que ahora 𝑞 es una función que depende de 𝑡 e integrar al modelo la siguiente ecuación: 𝑞𝑡+1 − 𝛿𝑞𝑡 = 𝛾𝑝𝑡
c) Expresar la ecuación característica asociada al sistema
d) Analizar si se cumplen las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema

3) Dado el siguiente modelo: 𝑦̇ = 𝛼𝑦 + 𝛽𝑟 dónde 𝑦 = 𝑓(𝑡) con 𝛽𝑟 > 0

a) Establecer el valor de 𝛼 para que el equilibrio sea positivo

b) Realizar el correspondiente diagrama de fases teniendo en cuenta el valor definido en a

Suponer que ahora 𝑟 es una función que depende de 𝑡 e integrar al modelo la siguiente ecuación: 𝑟̇ = 𝛿𝑦 + 𝛾𝑟
c) Establecer la relación entre los parámetros para que se cumplan las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema
d) Realizar el correspondiente diagrama de fases teniendo en cuenta las relaciones establecidas en c

4) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal continuo:

𝑇
max ∫ 𝑐 𝛼 𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑘´ = 𝑘𝛽 −𝑐 − 𝛾𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑘(0) = 0; 𝑘(𝑇) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 0 < 𝛼, 𝛽, 𝛿, 𝛾 < 1
𝑐 0

a) Expresar las condiciones de primer orden que surgen del principio de máximo de Pontryagin
b) Hallar la ecuación diferencial donde se relacionen las variables de control y de estado
c) Hallar la ecuación de Euler
d) Realizar el correspondiente diagrama de fases

5) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal discreto:

𝑇
𝑐𝑡𝛼
max 𝑈 = ∑ 𝑠. 𝑎. 𝑠𝑡+1 = (1 + 𝜔)(𝑠𝑡 − 𝑐𝑡 ) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0, … , 𝑇; 𝑠0 𝑑𝑎𝑑𝑜; 0 < 𝛼 < 1; 𝛿 ∧ 𝜔 > 0; 𝛿 > 𝜔
𝑐𝑡 (1 + 𝛿)𝑡
𝑡=0

a) Plantee las CPO que surgen del método de Lagrange

b) Plantee la ecuación de Euler
c) Encontrar la solución general de 𝑐𝑡
d) Realice el diagrama de fase que analice la estabilidad de 𝑐𝑡

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 Matemática para Economistas (2017 c1)
Facultad de Ciencias Económicas – UBA Segundo Parcial
Nombre: ____________________________________ Reg.: __________________

1) Responder justificando los pasos

a) Demostrar que Δ𝑥 𝑛 es un polinomio de grado (𝑛 − 1)

b) Hallar Δ𝑃𝑥𝑛 (polinomio entero de grado 𝑛 en 𝑥)
c) Desarrollar Δ2 𝑥 𝑛/−ℎ
d) Demostrar genéricamente que el resultado de Δn 𝑃𝑥𝑛 es una constante

𝐿𝑑𝑡 = 𝐿𝑠𝑡
2) Dado el siguiente modelo de ecuaciones en diferencias: { 𝐿𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑊𝑡 con 𝛼, 𝛽, 𝛿, 𝛾 > 0
𝐿𝑠𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑊𝑡−1
a) Hallar la solución general de 𝑊𝑡
b) Demostrar genéricamente que el determinante de Casorati tienen que ser nulo para que las soluciones homogéneas sean
independientes

𝐴𝑦 − 𝐶𝑦𝑡 = 𝐸𝑥𝑡
Dado el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias: { 𝑡+1
𝐵𝑥𝑡+1 − 𝐷𝑦𝑡 = 𝐹𝑥𝑡
c) Establecer los valores de los parámetros de modo que se cumplan las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema
d) Demostrar que 𝐺(𝐸)𝐴𝑏 𝑡 = 𝐺(𝑏)𝐴𝑏 𝑡

𝑄(𝑡)𝑑 = 𝑄(𝑡)𝑠
3) Dado el siguiente modelo de ecuaciones diferenciales: { 𝑄(𝑡)𝑑 = 𝛼 − 𝛽𝑃(𝑡)
𝑄(𝑡)𝑠 = −𝛾 + 𝛿𝑃(𝑡)

a) Demostrar que si 𝑃ℎ1 (𝑡) 𝑦 𝑃ℎ2 (𝑡) son soluciones homogéneas, 𝑃ℎ3 (𝑡) = 𝐶1 𝑃ℎ1 (𝑡) + 𝐶2 𝑃ℎ2 (𝑡), es también solución homogénea
b) Determinar los valores de los parámetros del modelo para que lim 𝑃𝑔 (𝑡) = 𝑃 ∗
𝑡→∞

𝑚 𝛽+𝛿 𝛼+𝛽
Dada la siguiente ecuación diferencial: 𝑃´´(𝑡) + 𝑃´(𝑡) − 𝑃(𝑡) = −
𝑛 𝑛 𝑛
c) Hallar la solución general analizando la relación entre los parámetros asociados a raíces características complejas

Dado: 𝑅2 (𝑡, 𝑦(𝑡); ℎ): 𝛼𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) + 𝛽[𝑓(𝑡 + ℎ, 𝑦(𝑡)) + ℎ𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))]
d) Hallar la aproximación de 𝑦(𝑡𝑘 ) utilizando Runge-Kutta 2 y suponiendo que se cumple el problema de valor inicial

4) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal continuo:

𝑇
max ∫ 𝑐 𝛼 𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑘´ = (𝑟 − 𝛾)𝑘 −𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑘(0) = 0; 𝑘(𝑇) ≥ 𝑘𝑚𝑖𝑛 0 < 𝛼, 𝛽, 𝛿, 𝛾 < 1
𝑐(𝑡) 0

a) Plantear las condiciones que surgen del principio de máximo de Pontryagin

b) Hallar la ecuación de Euler
c) Hallar la solución general de 𝑐(𝑡)

Dado el siguiente problema de optimización intertemporal continuo:

𝑇
max ∫ 𝑈(𝑐(𝑡))𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑘´ = 𝑓(𝑘(𝑡)) −𝑐 − 𝛾𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑈´ > 0 ∧ 𝑈´´ < 0; 𝑓´ > 0 ∧ 𝑓´´ < 0; 0 < 𝛿, 𝛾 < 1
𝑐(𝑡) 0

d) Realizar el diagrama de fases

5) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal discreto:

𝑇
𝑐𝑡𝛼
max 𝑈 = ∑ 𝑠. 𝑎. 𝑠𝑡+1 = (1 + 𝜔)(𝑠𝑡 − 𝑐𝑡 ) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0, … , 𝑇; 𝑠0 𝑑𝑎𝑑𝑜; 0 < 𝛼 < 1; 𝛿 ∧ 𝜔 > 0; 𝛿 > 𝜔
𝑐𝑡 (1 + 𝛿)𝑡
𝑡=0

a) Hallar la solución general de la variable de co-estado

b) Plantee la ecuación de Euler
c) Hallar el control óptimo
d) Analizar la estabilidad del control y relacionar con diagrama de fases

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Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires
Matemática para Economistas – Cátedra Javier García Fronti – Curso Pablo Matías Herrera
Año 2017. Segundo cuatrimestre. Segundo Parcial
Registro:

1) Siendo 𝑦 una función que depende de la variable discreta 𝑡

a) Demostrar que Δn yt = 𝐶 siendo 𝑦𝑡 = 𝑡 𝑛

b) Hallar Δyt siendo 𝑦𝑡 = ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑡𝑖
c) Hallar Δyt siendo 𝑦𝑡 = 𝑡 𝑛/−ℎ
d) Desarrollar Δn yt siendo 𝑦𝑡 = 𝑡 𝑛/−ℎ

𝑄𝑑𝑡 = 𝑄𝑠𝑡
2) Dado el siguiente modelo de ecuaciones en diferencias: { 𝑄𝑑𝑡 = 𝐴 − 𝐵𝑃𝑡 con 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 > 0
𝑄𝑠𝑡 = −𝐶 + 𝐷𝑃𝑡−1
a) Hallar la solución general
b) Realizar el diagrama de fases estableciendo una relación entre los parámetros para que la ecuación sea estable

𝛼𝑦 − 𝛽𝑦𝑡 = 𝛿𝑥𝑡
Dado el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias: { 𝑡+1
𝛾𝑥𝑡+1 − 𝜖𝑦𝑡 = 𝜃𝑥𝑡
c) Hallar la solución general
d) Establecer los valores de los parámetros de modo que se cumplan las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema

3) Dado la siguiente ecuación diferencial ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑦(𝑡)𝑛−𝑖

a) Demostrar que el determinante Wronskiano tienen que ser no nulo para que las soluciones homogéneas sean independientes
b) Demostrar que lim 𝑦𝑔 (𝑡) = 𝑦𝑐 (𝑡) cuando las 𝑛 raíces son negativas
𝑡→∞

−𝑎 𝑏 𝑥(𝑡) 𝑥̇
Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: [ ][ ] = [ ] con 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0.
𝑐 0 𝑦(𝑡) 𝑦̇
a) Hallar las raíces del sistema
b) Realizar el diagrama de fases

4) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal continuo:

𝑇
max ∫ 𝑈(𝑐(𝑡))𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑘´ = 𝑓(𝑘(𝑡)) −𝑐 − 𝛾𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑘(𝑇) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ∧ 0 < 𝛿, 𝛾 < 1
𝑐(𝑡) 0

a) Plantear las condiciones que surgen del principio de máximo de Pontryagin

b) Hallar la ecuación de Euler
c) Hallar el control óptimo sabiendo que 𝑈(𝑐(𝑡)) = 𝑐 𝛼 y 𝑓(𝑘(𝑡)) = 𝑘 con 0 < 𝛼 < 1
d) Realizar el diagrama de fases teniendo en cuenta que ahora 𝑓(𝑘(𝑡)) = 𝑘𝛽 con 0 < 𝛽 < 1

5) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal discreto:

𝑇

max 𝑈 = ∑ 𝑐𝑡𝛿 𝛽𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑠𝑡+1 = 𝛼(𝑠𝑡 − 𝑐𝑡 ) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0, … , 𝑇; 𝑠0 𝑑𝑎𝑑𝑜; 0 < 𝛿 < 1; 𝛼 = (1 + 𝑟) ∧ 𝛽 = (1 + 𝑑)−1 𝑐𝑜𝑛 𝑟 ∧ 𝑑 > 0
𝑐𝑡
𝑡=0

a) Plantear las condiciones de primer orden (Lagrange)

b) Plantear la ecuación de Euler
c) Hallar el control óptimo
d) Realizar el diagrama de fases estableciendo una relación entre las tasas (𝑟 𝑦 𝑑) para que la trayectoria del control sea inestable

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Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires
Matemática para Economistas. Cátedra Javier García Fronti /Curso Pablo Matías Herrera. Año 2018. Primer cuatrimestre. Segundo Parcial
Registro:

1) Diferencias finitas

a) Demostrar que Δ2 𝑡 = 0
b) Demostrar que Δ𝑡 𝑛 es un polinomio de grado (𝑛 − 1)
c) Demostrar que Δn 𝑡 𝑛 = 𝑛! ℎ𝑛
d) Desarrollar Δ𝑥 𝑛/−ℎ

2) Dada la siguiente ecuación en diferencias: ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑦𝑡+𝑛−𝑖 = 0

a) Demostrar que el conjunto de soluciones {𝑟1𝑡 … 𝑟𝑛𝑡 } es linealmente independiente

𝑎 2
b) Hallar la solución general suponiendo que 𝑛 = 2 ∧ [ 1 ] = 𝑎0 𝑎2
2

𝑦 − 𝛼𝑦𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 = 0
Dado el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias: { 𝑡+1
𝑥𝑡+1 + 𝛿𝑦𝑡 − 𝜃𝑥𝑡 = 0

c) Analizar la estabilidad del sistemas a partir de la ecuación característica

d) Hallar la solución general del sistema

3) Dado la siguiente ecuación diferencial: ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑦 𝑛−𝑖 = 𝑔(𝑡)

a) Demostrar que 𝑟𝑖 < 0 es condición necesaria y suficiente de estabilidad (considere raíces reales y distintas)
b) Realizar el diagrama de fase suponiendo que 𝑛 = 1; 𝑎0 ∧ 𝑎1 > 0; 𝑔(𝑡) = 𝐴

𝑥̇ 𝑎 𝑏 𝑥
Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: [ ] = [ ][ ]
𝑦̇ 𝑐 𝑑 𝑦
c) Hallar las raíces del sistema suponiendo que 𝑎 < 0; 𝑏 ∧ 𝑐 > 0; 𝑑 = 0
d) Realizar el diagrama de fases con los mismos supuestos del inciso anterior

4) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal continuo:

𝑇
max ∫ 𝑐 𝛼 𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑘´ = (𝑟 − 𝜃)𝑘 −𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑘(0) = 0; 𝑘(𝑇) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 0<𝛼<1
𝑐(𝑡) 0

a) Plantear las condiciones que surgen del principio de máximo de Pontryagin

b) Hallar la ecuación de Euler
c) Hallar el control óptimo
d) Establecer una relación entre las tasas (𝑟, 𝛿, 𝜃) para que la dinámica del control sea estable

5) Dado el siguiente problema de optimización intertemporal discreto:

𝑇

max 𝑈 = ∑ 𝑐𝑡𝛿 𝛽𝑡 𝑠. 𝑎. 𝑠𝑡+1 = 𝛼(𝑠𝑡 − 𝑐𝑡 ) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0, … , 𝑇; 𝑠0 𝑑𝑎𝑑𝑜; 0 < 𝛿 < 1; 𝛼 = (1 + 𝑟) ∧ 𝛽 = (1 + 𝑑)−1 𝑐𝑜𝑛 𝑟 ∧ 𝑑 > 0
𝑐𝑡
𝑡=0

a) Plantear las condiciones de primer orden (Lagrange)

b) Plantear la ecuación de Euler
c) Demostrar que a partir de lo planteado en los incisos a y b se llega al mismo control óptimo
d) Realizar el diagrama de fases suponiendo que 𝑟 > 𝑑

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