Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas

Matemática para economistas – Cátedra García Fronti Primer parcial – 1er cuatrimestre 2019
𝐹1 (𝑦1 ; 𝑦2 ; 𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ) = 0 𝑦 = 𝑓 1 (𝑥1 , … , 𝑥𝑚 )
1) Dado: { y{ 1 en forma implícita
2 (𝑦
𝐹 1 ; 𝑦2 ; 𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ) = 0 𝑦2 = 𝑓 𝑛 (𝑥1 , … , 𝑥𝑚 )
𝑗
a) Deducir el sistema de ecuaciones expresado en forma matricial para calcular 𝑓𝑥𝑖 con 𝑗 = 1,2; 𝑖 = 1, … , 𝑚
b) Expresar el cociente matricial que permite hallar 𝑓𝑥2𝑖

𝐶0 − 𝑔(𝑥1∗ (𝐶0 ), 𝑥2∗ (𝐶0 )) ≡ 0

Dado el siguiente sistema de ecuaciones: {𝑓𝑥1∗ (𝑥1∗ (𝐶0 ), 𝑥2∗ (𝐶0 )) − 𝜆∗ (𝐶0 )𝑔𝑥1∗ (𝑥1∗ (𝐶0 ), 𝑥2∗ (𝐶0 )) ≡ 0
𝑓𝑥2∗ (𝑥1∗ (𝐶0 ), 𝑥2∗ (𝐶0 )) − 𝜆∗ (𝐶0 )𝑔𝑥2∗ (𝑥1∗ (𝐶0 ), 𝑥2∗ (𝐶0 )) ≡ 0
c) Plantear el sistema de ecuaciones para analizar las variaciones de 𝑥1∗ ; 𝑥2∗ ; 𝜆∗ ante variaciones de 𝐶0
d) Definir estática comparativa
2) Dada la siguiente función 𝑧 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )
a) Mostrar que el 𝑑 2 𝑧 es una forma cuadrática
Dada la siguiente forma cuadrática condicionada: 𝑞(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑎𝑥12 + 2ℎ𝑥1 𝑥2 + 𝑏𝑥22 s.a. 𝜌𝑥1 + 𝛽𝑥2 = 0
b) Demostrar que el det de la matriz asociada tiene que ser negativo para que la forma cuadrática condicionada sea definida positiva
𝑎11 𝑎12 𝑥1
Sea 𝑞(𝑥1 , 𝑥2 ) = [𝑥1 𝑥2 ] [𝑎 𝑎22 ] [𝑥2 ] una forma cuadrática definida negativa
21
𝑎11 𝑎12
c) Demostrar que |𝑎11 | < 0 y |𝑎 | > 0.
21 𝑎22

d) Demostrar que 𝐿(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑎𝑔(𝑥) es cóncava siendo 𝑓 una función cóncava, 𝑔 una función convexa y 𝑎 ≥ 0.
3) Dado el siguiente problema de optimización: max 𝑈(𝑥1 ; 𝑥2 ) = 𝑥1𝛼 𝑥21−𝛼 s.a. 𝑝1 𝑥1 + 𝑝2 𝑥2 = 𝑀 con 𝑥1 ∧ 𝑥2 ≥ 0 ∧ 0 < 𝛼 < 1
𝑥1 𝑥2

a) Plantear las condiciones necesarias para la existencia de un extremo

b) Interpretar analíticamente 𝜆∗
c) Mostrar que se cumplen las condiciones de suficiencia para un máximo (tenga en cuenta que la restricción es lineal)
Dada la siguiente función 𝑧 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) s.a. 𝑔(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑐
d) Mostrar que el 𝑑 2 𝑧 con la restricción incluida es una forma cuadrática
𝑔1 (𝑥1 … 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑐1
4) Dado el siguiente problema de optimización:max 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )s.a. {
𝑔2 (𝑥1 … 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑐2
a) Deducir las condiciones de Kuhn-Tucker teniendo en cuenta que 𝑥𝑖 ≥ 0.
b) Plantear el sistema de ecuaciones asociado a la no restricción de las 𝑥𝑖 y a la actividad de las 2 restricciones del problema.
Dado el siguiente problema de optimización: 𝑚𝑎𝑥 𝑈(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝛼 ln 𝑥1 + (1 − 𝛼) ln 𝑥2 s.a. ∑2𝑖=1 𝑝𝑖 𝑥𝑖 ≤ 𝑚 con 𝛼 > 0.
c) Determinar los valores de 𝛼 para que x * sea un máximo global único suponiendo que satisface las condiciones de Kuhn-Tucker.
d) Demostrar que la restricción presupuestaria se cumple con igualdad.
5) Dada la siguiente matriz de transición: 𝑃 = (𝑝𝑖𝑗 )𝑟×𝑟
a) Clasificar la cadena de Markov sabiendo que ∑𝑟𝑖=2 𝑝𝑖𝑟 = 𝑟 − 1 y 𝑝1𝑟 ∈ (0, 1).
2
b) Deducir 𝑝𝑖𝑗
Suponiendo que 𝑟 = 2 y 𝑝𝑖𝑗 ∈ (0, 1) para todo 𝑖, 𝑗.
c) Calcular el vector de punto fijo.
d) Calcular la matriz de transición de largo plazo.