Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ecuaciones Diferenciales Lineales Segundo Orden PDF
Ecuaciones Diferenciales Lineales Segundo Orden PDF
1
Lección 1.
Índice
1. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. 2
4. Modelo mecánico. 15
4.1. Movimiento libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2. Movimiento forzado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Comentarios finales. 23
5.1. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1
Este es el primero de una serie de guiones elaborados por profesores del Departamento de Matemática Aplicada
II de la Universidad de Sevilla para la asignatura Ampliación de Matemáticas del grado de Ingenierı́a en las
Tecnologı́as Industriales. Con este material, los alumnos deben elaborar sus propios apuntes.
Si detectas alguna errata, por favor, envı́ala a contreras@us.es para ayudar a mejorar estos guiones para los
alumnos que cursen la asignatura en un futuro.
2 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
6. Bibliografı́a recomendada. 24
7. Ejercicios. 24
la fuerza restauradora del muelle que, de acuerdo con la ley de Hooke, es proporcional al
desplazamiento de la masa con respecto a su posición de reposo y viene dada por −kx,
siendo k > 0 la constante de elasticidad del muelle;
también actúa el amortiguador ejerciendo una fuerza proporcional a la velocidad −cx0 (t),
siendo c ≥ 0 la constante de amortiguamiento;
Aplicando la ley de Newton, concluimos que mx00 = −kx − cx0 + F (t). Es decir, el movimiento
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 3
donde p, q y r son funciones continuas en un intervalo I ⊂ R. Diremos que una función y ∈ C 2 (I)
es solución de dicha ecuación cuando y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = r(t) para todo t ∈ I.
Dos tipos de estas ecuaciones jugarán un papel importante en nuestro estudio:
Si las funciones p(t) y q(t) son constantes en I, digamos p(t) = p y q(t) = q para todo t ∈ I,
se dice que la ecuación es de coeficientes constantes.
Ejemplo. Las funciones y1 (t) = cos(t) e y2 (t) = sen(t) son soluciones de la ecuación y 00 + y = 0.
Ejemplo. Las funciones y1 (t) = et e y2 (t) = e−t son soluciones de la ecuación y 00 − y = 0.
Como ya sabemos, para resolver una ecuación diferencial de primer orden hace falta calcular
una primitiva, obteniéndose como solución general una familia de soluciones que depende de un
parámetro, la constante de integración correspondiente. Para fijar una solución particular de la
ecuación debemos dar una condición inicial con la que podemos determinar el valor de dicha
constante. Cabe pensar que para resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden sea
necesario calcular dos primitivas, obteniéndose como solución general una familia de soluciones
que depende de dos parámetros y que para fijar una solución particular de la ecuación debamos
dar dos condiciones. Veamos un ejemplo.
Ejemplo. Consideremos la ecuación y 00 −y 0 = 2e2t en I = [0, 1]. Si hacemos el cambio de variables
y 0 = z, nos queda z 0 − z = 2e2t que es una ecuación lineal de primer orden. Resolviendo esta
ecuación obtenemos z = 2e2t + c1 et , con lo cual y 0 = 2e2t + c1 et , de donde, integrando otra vez,
4 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
llegamos a y = e2t +c1 et +c2 solución general que, efectivamente, depende de dos constantes. Para
determinar una solución particular debemos imponer dos condiciones, lo que nos ofrece varias
posibilidades; veamos cuatro ejemplos.
4. Si fijamos y 0 (0) = 0 e y 0 (1) = 2e(e − 1), entonces la solución no es única ya que para
cualquier c2 ∈ R la función y = e2t − 2et + c2 verifica ambas condiciones.
Las condiciones del caso (1) se llaman condiciones iniciales porque en ellas se fijan el valor de
la función y el de su derivada en un sólo punto de I. Si la función y(t) representa un movimiento
cuya variable independiente t es el tiempo, entonces dar condiciones iniciales en t = 0 no es más
que fijar la posición y la velocidad en el instante inicial.
Las condiciones de los casos (2), (3) y (4) se llaman condiciones de contorno porque en ellas
se fijan los valores de y o de y 0 en los extremos del intervalo I.
Como nos sugiere el ejemplo, la teorı́a de las ecuaciones lineales de segundo orden con con-
diciones iniciales es muy distinta de la teorı́a con condiciones de contorno. Aquı́ estudiaremos
a fondo la resolución de los problemas de valores iniciales para las ecuaciones con coeficientes
constantes y para algunas ecuaciones con coeficientes arbitrarios. En la Lección 6 estudiare-
mos algunos problemas de contorno especiales ligados a la resolución de ecuaciones en derivadas
parciales.
En el anterior ejemplo es importante que aprendamos algo más. Observemos que el hecho de
que no aparezca explı́citamente la función incógnita y en la ecuación diferencial nos ha permitido
resolverla haciendo el cambio de variable z = y 0 con lo que hemos reducido el orden. Volveremos
más adelante a usar de nuevo esta sencilla idea.
El teorema clave es el que nos dice que los problemas de valores iniciales para ecuaciones
diferenciales lineales de segundo orden tienen siempre solución única.
Teorema de existencia y unicidad. Sean p(t), q(t) y r(t) funciones continuas en un intervalo
I ⊂ R. Sea t0 ∈ I y sean y0 e y00 dos números reales cualesquiera. Entonces el problema de valores
iniciales
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t), con y(t0 ) = y0 e y 0 (t0 ) = y00
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 5
tiene una única solución en el intervalo I. Es decir, existe una única función y ∈ C 2 (I) verificando
que y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = r(t) para todo t ∈ I, y(t0 ) = y0 e y 0 (t0 ) = y00 .
En lo que sigue supondremos que p(t), q(t) y r(t) son funciones continuas en un intervalo
I ⊂ R. La linealidad del primer miembro de la ecuación y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t) nos permite
hacer un análisis de la estructura de sus soluciones similar al que hicimos para la ecuación
diferencial lineal de primer orden y al de los sistemas de ecuaciones estudiados en “Álgebra”. La
ecuación y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = 0 se llamará ecuación homogénea asociada a y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = r(t)
que, a su vez, llamaremos ecuación completa.
entonces y0,1 e y1,0 son linealmente independientes. Además, si y1 e y2 son dos soluciones lineal-
mente independientes de la ecuación homogénea (las anteriores, por ejemplo), entonces c1 y1 +c2 y2
es la solución general de dicha ecuación, en el sentido de que dada una solución y de la ecuación
homogénea, existen c1 , c2 ∈ R tales que y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) para todo t ∈ I. Todo esto se
resume en lo siguiente:
Las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden forman
un espacio vectorial de dimensión 2.
6 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
¿Por qué es útil esta información? Porque ahora sabemos no solamente que y1 (t) = cos(t) e
y2 (t) = sen(t) son soluciones de la ecuación y 00 + y = 0 sino que además:
- todas las funciones
y(t) = c cos(t) + d sen(t),
En la anterior subsección hemos aprendido que para resolver la ecuación homogénea de forma
general necesitamos hallar dos soluciones particulares linealmente independientes. Damos ahora
un paso más para obtenerlas. En realidad, basta con conocer una solución no nula, digamos y1 ,
ya que una vez que tenemos y1 , podemos usar el método de variación de los parámetros haciendo
lo siguiente: buscamos una nueva solución y2 de la forma y2 (t) = v(t)y1 (t) donde v(t) es una
función que debemos calcular. Imponiendo que y2 = vy1 sea solución de la ecuación homogénea
nos queda una ecuación para v:
0 = v 00 y1 + v 0 (2y10 + py1 ).
Tenemos que v tiene que ser solución de esta ecuación diferencial lineal de segundo orden ho-
mogénea. En principio es un problema similar al que tenı́amos, pero pensando un poco llegamos
a la conclusión de que hemos ganado bastante: no aparece explı́citamente la función incógnita v.
Esto permite hacer el cambio de variable z = v 0 , reducir el orden y encontrar las funciones v para
las que y2 es solución de la ecuación. Solamente nos queda elegir una solución que no sea cons-
tante ya que con ello obtendremos que y2 , además de ser solución, es linealmente independiente
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 7
Este proceso conduce a la expresión para la función y2 que se conoce en la literatura como
fórmula de Liouville. Debemos evitar aprendernos de memoria la anterior fórmula porque, con
toda seguridad, la olvidaremos o nos confundiremos en un signo, lo que nos llevará a soluciones
erróneas. Es mejor aprender el método y aplicarlo cuando lo necesitemos.
t2 y 00 − 5ty 0 + 9y = 0
Es decir, tv 00 (t) + v 0 (t) = 0. Reducimos el orden con el cambio de variable z(t) = v 0 (t) obteniendo
tz 0 (t)+z(t) = 0 que tiene como soluciones z(t) = c/t. Integrando concluimos que v(t) = c log(t)+
d. Tenemos que elegir una función v entre las encontradas. Observemos que con cualquiera de ellas
tenemos que y2 es solución de nuestra ecuación pero queremos adicionalmente que sea linealmente
independiente de y1 . Esto se consigue tomando v una función que no sea constante, por ejemplo,
v(t) = log(t). De esta forma, y2 (t) = v(t)t3 = log(t)t3 . La solución general de la ecuación es ahora
Nos centramos ahora en un caso especialmente sencillo como son las ecuaciones lineales ho-
mogéneas de coeficientes constantes: y 00 +py 0 +qy = 0 donde p y q son dos números reales. Imitando
lo que ocurre con y 00 − y = 0, intentamos encontrar soluciones de la forma y(t) = emt para alguna
constante m. Observemos que esta función es solución si, y solamente si, (m2 + pm + q)emt = 0
si, y solamente si, m2 + pm + q = 0.
Por tanto, para resolver las ecuaciones de coeficientes constantes empezamos construyendo la
que se conoce como ecuación auxiliar: m2 + pm + q = 0 y resolviéndola. Sus raı́ces son
p p
−p + p2 − 4q −p − p2 − 4q
m1 = y m2 = .
2 2
Estos números m1 y m2 pueden ser reales y distintos (si p2 > 4q), reales e iguales (si p2 = 4q)
o complejos conjugados distintos (si p2 < 4q) y cada uno de estos casos se trata de manera
diferente.
Raı́ces reales distintas. Si m1 y m2 son números reales distintos, entonces las funciones y1 (t) =
em1 t e y2 (t) = em2 t son soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea
y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,
Raı́ces reales iguales. Si la ecuación auxiliar tiene una raı́z real doble m1 = m2 , entonces la
función y1 (t) = em1 t es una solución de la ecuación. ¿Cómo conseguimos otra? Pues aplicando el
método de variación de las constantes. Es decir, buscamos y2 (t) = v(t)em1 t . Tras unas sencillas
cuentas llegamos a que y2 (t) = tem1 t es una solución linealmente independiente de y1 de la
2
Llegados a este punto, es conveniente acostumbrarnos a comprobar que, efectivamente, la función y(t) ob-
tenida es solución de la ecuación. Con ello evitaremos que posibles errores en los cálculos realizados afecten a
desarrollos posteriores. Probablemente, los alumnos no nos haréis caso a los profesores en este punto y alguna vez
os arrempetiréis.
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 9
Raı́ces complejas. Si m1 y m2 son números complejos, entonces son conjugados, ası́ que po-
√
demos escribir m1 = a + bi y m2 = a − bi, donde i = −1 es la unidad imaginaria y b 6= 0.
Imitando lo que ocurre en el caso de raı́ces reales distintas, podrı́amos construir las soluciones
Efectivamente, estas funciones son soluciones de la ecuación diferencial pero toman valores com-
plejos. Observemos que las funciones anteriores son una la conjugada de la otra. Por tanto, la
suma es una función real (de hecho, dos veces la parte real de cualquiera de ellas) y al ser com-
binación lineal de soluciones sigue siendo solución. Es decir, la función 2eat cos(bt) es solución de
la ecuación diferencial. Para simplificar multiplicamos por 1/2 y tenemos una primera solución
y1 (t) = eat cos(bt). De forma análoga, si restamos las funciones em1 t y em2 t obtenemos que la fun-
ción 2ieat sen (bt) es solución de la ecuación lineal. Dividiendo por 2i concluimos que la función
y2 (t) = eat sen (bt) también es solución de la ecuación diferencial. Puesto que b 6= 0, se obtiene
que ambas son linealmente independientes por lo que ya tenemos las dos soluciones buscadas.
Una forma fácil de recordar estas dos funciones es observando que son precisamente la parte real
y la parte imaginaria de em1 t . Resumiendo, la solución general de esta ecuación se puede escribir
como
y(t) = eat (c1 cos(bt) + c2 sen (bt)),
t2 y 00 + pty 0 + qy = 0,
t2 y 00 − 5ty 0 + 9y = 0.
10 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Debido a que el exponente concuerda con el orden de la derivada en cada término, es posible
buscar una solución de la forma y1 (t) = tr . Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos
que
t2 r(r − 1)tr−2 − 5trtr−1 + 9tr = 0.
r(r − 1) − 5r + 9 = 0,
es decir, si (r − 3)2 = 0. Por lo tanto, y1 (t) = t3 es una solución de nuestra ecuación. Como
ya hemos visto en ejercicios de secciones anteriores, aplicando el método de variación de los
parámetros, obtenemos otra solución linealmente independientes con la anterior: y2 (t) = v(t)t3 =
log(t)t3 .
Con este método (buscar soluciones de la forma t 7→ tr ) podemos resolver todas las ecuaciones
de Euler-Cauchy. Siguiendo los pasos del anterior ejemplo, el valor r será una solución de la
ecuación
r2 + (p − 1)r + q = 0.
El caso más delicado es cuando obtenemos dos raı́ces complejas de la ecuación auxiliar. En
este caso hacemos uso de que ta±ib = ta (cos(b log t) ± sin(b log t)). Con combinaciones lineales
conseguimos dos soluciones linealmente independientes. De hecho, siguiendo los pasos dados en
las ecuaciones lineales de coeficientes constantes, éstas son la parte real e imaginaria de la anterior
expresión.
Otra forma de resolverlas es mediante una reducción a una ecuación lineal con coeficientes
constantes mediante el cambio de variable independiente t = es . Para ello, si llamamos z(s) =
y(es ), entonces la función z satisface la ecuación
z 00 + (p − 1)z + qz = r(es )
donde las derivadas que aparecen son derivadas de z con respecto a s. Una vez resuelta, desha-
cemos el cambio de variable para obtener la solución y(t) = z(log(t)).
Ejercicios para los alumnos: t2 y 00 − 4ty 0 + 6y = 0; t2 y 00 − ty 0 + y = 0.
Es decir, todas las funciones anteriores son soluciones de la ecuación y, recı́procamente, toda
solución de la anterior ecuación es de la forma y = yp + c1 y1 + c2 y2 . Es importante poner énfasis
en esta doble inclusión porque suele pasarnos desapercibida toda la información que conlleva.
De acuerdo con esto, para resolver la ecuación completa de forma general, necesitamos hallar
dos soluciones independientes de la ecuación homogénea y una solución particular de la comple-
ta. A continuación veremos dos métodos para encontrar una solución particular. En ambos es
importante conocer previamente las soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea aso-
ciada. El primero de ellos es más general y requiere el cálculo de dos primitivas mientras que el
segundo es válido solamente cuando la ecuación homogénea asociada es de coeficientes constan-
tes y el término independiente es de una determinada forma que en su momento explicaremos.
Como regla general, cuando se pueda usar este segundo método lo usaremos porque los cálculos
intermedios suelen ser más simples (se cambia el cálculo de primitivas por la resolución de un
sistema de ecuaciones lineales).
En definitiva, basta calcular una solución de la ecuación homogénea porque podemos calcular
una segunda solución linealmente independiente usando la fórmula de Liouville y, luego, calcular
una solución particular de la completa por el método de variación de los parámetros o el método
de los coeficientes indeterminados.
Veremos ahora cómo se puede adaptar el método de variación de los parámetros para hallar
soluciones particulares de la ecuación completa a partir de la solución general de la ecuación
homogénea.
Supongamos que conocemos la solución general c1 y1 (t) + c2 y2 (t) de la ecuación homogénea.
La idea central del método de variación de los parámetros es suponer que los coeficientes c1 y c2
de la solución general c1 y1 (t) + c2 y2 (t) de la ecuación homogénea pueden variar (de ahı́ el nombre
del método) y buscar una solución particular de la ecuación completa de la forma
donde v1 (t) y v2 (t) son dos funciones que debemos determinar. Para ello imponemos que yp
verifique la ecuación completa y 00 + p(t)y 0 + q(t) = r(t). Observemos que esto nos llevará a una
única ecuación donde aparecen dos incógnitas (v1 y v2 ) y sus derivadas. Esto nos deja un grado
de libertad que usaremos para simplificar el proceso.
Derivando la expresión de yp llegamos a que
yp0 (t) = v10 (t)y1 (t) + v1 (t)y10 (t) + v2 (t)0 y2 (t) + v2 (t)y20 (t).
Ahora tendrı́amos que volver a derivar y sustituir en la ecuación. Como todos intuimos esto nos
lleva a una expresión, cuando menos, bastante larga. Como podemos imponer otra ecuación, lo
haremos en este momento para simplificar. Concretamente:
en todo el intervalo I. Con ello conseguimos que la expresión de yp0 sea más simple y que al volver
a derivar no aparezcan derivadas segundas, obteniendo que
y, por tanto,
yp00 (t) = v10 (t)y10 (t) + v1 (t)y100 (t) + v2 (t)0 y20 (t) + v2 (t)y200 (t).
Sustituyendo y tras algunas simplificaciones (usando que tanto y1 como y2 son soluciones de la
ecuación diferencial lineal homogénea) llegamos a que v10 (t)y10 (t) + v20 (t)y20 (t) = r(t).
Resumiendo, las funciones v1 y v2 deben satisfacer el sistema de ecuaciones lineales
¿Es compatible este sistema? La respuesta es que sı́. De hecho, esto es consecuencia de lo
siguiente: si y1 e y2 son linealmente independientes, entonces el determinante de la matriz del
anterior sistema es siempre no nulo, es decir,
y (t) y (t)
1 2
6= 0.
0
y1 (t) y20 (t)
Por tanto el sistema a resolver siempre nos saldrá compatible determinado. Este hecho no es
demasiado difı́cil de probar pero decidimos saltarnos dicha demostración.
Ejemplo. y 00 + y = 1/ sen(t) para t ∈ I = (0, π).
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 13
Ejemplo. (1 + t)y 00 + (4t + 5)y 0 + (4t + 6)y = e−2t sabiendo que la ecuación lineal homogénea
asociada tiene una solución de la forma y1 (t) = eat .
Ejemplo. Los alumnos pueden obtener la solución general de la ecuación y 00 −3y 0 +2y = sen(e−t )
sabiendo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es yh (t) = c1 et + c2 e2t . Nota:
en los cálculos hay que integrar por partes.
Ejercicios para los alumnos: t2 y 00 − 4ty 0 + 6y = t4 − t2 ; t2 y 00 − ty 0 + y = t3 log3 (t);
y 00 − y 0 + 2y = 2t2 − 2t,
nos fijamos en que r(t) = 2t2 − 2t es un polinomio de segundo grado, ası́ que buscamos una
solución particular de la forma yp (t) = at2 + bt + c. Imponiendo que yp verifique la ecuación
llegamos a
2a − (2at + b) + 2(at2 + bt + c) = 2t2 − 2t para todo t.
Igualando los coeficientes del polinomio de la izquierda y del polinomio de la derecha, obtenemos
2a = 2, −2a + 2b = −2, 2a − b + 2c = 0
(i) y0 = ceat si a 6= m1 y a 6= m2 ,
(ii) y0 = cteat si a = m1 y a 6= m2 ,
(iii) y0 = ct2 eat si a = m1 = m2 .
3. Si r(t) = sen (αt) o r(t) = cos(αt), entonces se busca como solución particular
Nota. En todos los casos anteriores se intenta buscar una solución del mismo tipo que r(t) salvo
cuando esta función es solución de la ecuación homogénea. Se habla en este caso de resonancia.
Ejemplo. y 00 + 6y 0 + 13y = e−3t cos(2t)
Nota: en el anterior ejemplo las cuentas son largas porque hay resonancia y la función a ensayar
es y(t) = Ate−3t cos(2t) + Bte−3t sen(2t).
4. Modelo mecánico.
Como vimos en la primera sección, el movimiento de una masa unida a un muelle y a un
amortiguador sobre la que actúa una fuerza externa F (t) viene dada por
Comenzamos por el caso más simple, es decir, cuando no hay fuerza externa (F (t) = 0 para
todo t). Con la terminologı́a usada en la lección, estamos analizando una ecuación homogénea
de coeficientes constantes.
Caso no amortiguado (c = 0). La ecuación del modelo se reduce a x00 + ω02 x = 0 y su solución
general es
x(t) = A cos(ω0 t) + B sen(ω0 t)
siendo A y B dos constantes a determinar. Es un ejercicio sencillo para los alumnos (¡Hágase!)
comprobar que esta función x(t) se puede reescribir de la forma
√
1 5
x(t) = cos(ω0 t) − sen(ω0 t) = cos(ω0 t − α),
2 2
p = ω0 En este caso la ecuación auxiliar tiene una raı́z real doble λ = −p < 0. Como ya
sabemos, la solución general es
En los dos últimos casos observamos que la masa vuelve a su posición de reposo sin oscilar.
p < ω0 Ahora, las raı́ces de la ecuación auxiliar son los números complejos −p ± ω1 i, siendo
p
ω1 = ω02 − p2 y la solución general de la ecuación viene dada por
El valor 2π/ω1 es conocido como pseudoperı́odo. Para unas condiciones iniciales dadas por x(0) =
x0 y x0 (0) = v0 tendremos que x0 = A + B y v0 = Bw1 − pA, lo que permite obtener los valores de
A y B. En la siguiente gráfica mostramos en trazo continuo un ejemplo tomando p = 2 y ω0 = 5,
√
amplitud 4 y ángulo de fase 2. El pseudoperı́odo es 2π/ω1 = 2π/ 25 ≈ 1,3711. Mostramos
también, a trazo discontinuo, las gráficas de la funciones 4e−2t y −4e−2t observándose que la
solución oscila entre ambas.
1 00 1
x + 6x0 + 50x = 0, x(0) = , x0 (0) = −10.
2 2
Nos centramos ahora en el caso en que hay una fuerza externa F (t) que influye en el mo-
vimiento de la masa, concretamente cuando dicha fuerza viene dada por una función armónica
simple F (t) = F0 cos(ωt).
Caso no amortiguado (c = 0). Es decir, tratamos de analizar la ecuación mx00 + kx =
F0 cos(ωt). Sabemos que la solución general de la ecuación homogénea asociada es xh (t) =
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 19
A cos(ω0 t) + B sen(ω0 t). Para encontrar una solución particular de la ecuación homogénea hay
que distinguir dos casos: sin resonancia (ω 6= ω0 ) y con resonancia (ω = ω0 ).
a.1. ω 6= ω0 . En este caso podemos buscar una solución particular por el método de los coeficientes
indeterminados que sea combinación lineal de las funciones cos(ωt) y sen(ωt). Un rápido análisis
F0
nos lleva a que dicha solución es xp (t) = m(ω02 −ω 2 )
cos(ωt). Observemos que esta solución particular
es periódica y tiene la misma frecuencia que la fuerza F .
La solución general de la ecuación completa
F0
x(t) = C cos(ω0 t − α) + cos(ωt)
m(ω02 − ω2)
es suma de dos oscilaciones periódicas: una con la frecuencia natural ω0 y otra con la frecuencia
de la fuerza externa ω. ¿Es la solución periódica? En general no lo es. Puede comprobarse que la
anterior función es periódica si ω/ω0 ∈ Q (Hágase).
Una solución particular muy usada en las aplicaciones (teorı́a de control, ...) es la que viene
dada por las condiciones iniciales x(0) = 0 y x0 (0) = 0. Denotaremos a tal solución por x(t). Un
sencillo cálculo nos muestra que
F0
x(t) = (cos(ωt) − cos(ω0 t)).
m(ω02 − ω2)
Si ahora queremos calcular la solución de la ecuación completa con las condiciones iniciales
x(0) = x0 y x0 (0) = v0 , es suficiente sumar a la función x(t) la solución de la ecuación homogénea
que satisface las mismas condiciones iniciales.
Veamos un ejemplo de uso de la solución x(t). Supongamos que ω ≈ ω0 . Es decir, no hay
resonancia pero estamos próximos. Recordemos que
Usando esta identidad con A = 12 (ω0 + ω)t y B = 12 (ω0 − ω)t concluimos que
F0 F0 1 1
x(t) = (cos(ωt) − cos(ω0 t)) = 2 sen (ω0 − ω)t sen (ω0 + ω)t .
m(ω02 − ω 2 ) m(ω02 − ω 2 ) 2 2
Como estamos en una situación próxima a la resonancia se tiene que la cantidad ω + ω0 es
muy grande frente a |ω − ω0 |. Por lo que la función sen 12 (ω0 + ω)t oscila mucho más rápi-
damente que sen 21 (ω0 − ω)t . De esta forma, la anterior solución se puede interpretar co-
mo una oscilación rápida con frecuencia angular 12 (ω0 + ω) y amplitud que varı́a lentamente
A(t) = m(ω2F 1
2 −ω 2 ) sen 2 (ω0 − ω)t :
0
0
1
x(t) = A(t) sen (ω0 + ω)t .
2
20 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Este tipo de oscilaciones en las que hay una amplitud periódica que varı́a lentamente se conoce
en la literatura como pulsaciones.
En el siguiente gráfico mostramos la solución x(t) (a trazo continuo) tomando F0 = m = 1,
ω0 = 100 y ω = 101. Es decir,
2 1 201
x(t) = − sen − t sen t .
201 2 2
2
Para que se pueda comparar con la función armónica simple de amplitud 201
hemos dibujado
2
sen 201
también (a trazo discontinuo) las gráficas de la funciones ± 201 2
t .
Ejercicio. ¿Qué condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = v0 producen una solución particular
que sea 2π
ω
-periódica de mx00 + kx = cos(ωt)?
a.2. ω = ω0 . Estamos ante el caso de resonancia pura.
Una solución particular de la ecuación mx00 + kx = F0 cos(ω0 t) viene dada por xp (t) =
F0
2mω0
t sen(ω0 t) y ası́ la solución general es
F0
x(t) = A cos(ω0 t) + B sen(ω0 t) + t sen(ω0 t)
2mω0
Caso amortiguado (c > 0). Estamos ya ante el caso más general posible: hay tanto amortigua-
miento como fuerza externa. La ecuación homogénea asociada ya ha sido previamente estudiada
y se corresponde con los casos de sobreamortiguamiento, movimiento crı́ticamente amortiguado
y subamortiguado. Recordemos que en todos los casos se tiene que si xh es una solución de dicha
ecuación homogénea, se verifica que lı́mt→+∞ xh (t) = 0.
Con respecto a la búsqueda de una solución particular de la ecuación completa, es interesante
empezar observando que cuando hay amortiguamiento, nunca hay resonancia ya que la función
F (t) = F0 cos(ωt) nunca es solución de la ecuación homogénea mx00 + cx0 + kx = 0 cuando
las constantes c y k son positivas. Calculemos una solución particular de la ecuación completa
mx00 +cx0 +kx = F0 cos(ωt) por el método de los coeficientes indeterminados. Ensayando con una
función del tipo xp (t) = A cos(ωt) + B sen(ωt), concluimos que A y B tienen que ser soluciones
del sistema
(k − mω 2 )A + cωB = F0 ,
−cwA + (k − mω 2 )B = 0.
Por tanto,
(k − mω 2 )F0 cωF0
A= , B= .
(k − mω 2 )2 + (cω)2 (k − mω 2 )2 + (cω)2
k
ρ= p (2)
(k − mω 2 )2 + (cω)2
22 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
para determinados valores de los parámetros iniciales k, c, m el valor de la amplitud puede ser
arbitrariamente grande.
Mostramos para finalizar las gráficas del factor de amplificación frente a la frecuencia de
entrada tomando k = m = F0 = 1 y como valores delqcoeficiente de amortiguamiento c igual a
2 √
0.5, 1, 2 y 3. Con estos parámetros se tiene que ω∗ = 1 − c2 siempre que c < 2.
Ampliación de Matemáticas (GITI) — Curso 2013/14 23
5. Comentarios finales.
Todos los resultados que hemos visto en este tema se pueden extender con las modificaciones
obvias a orden mayor que 2. Si se han entendido todas las ideas de esta lección debe ser un
ejercicio fácil pasar todos los resultados a dimensiones mayores. Por ejemplo, el conjunto de
soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden
para t > 0.
6. Bibliografı́a recomendada.
Se recomienda a los alumnos que hagan un repaso previo de sus conocimientos sobre ecuaciones
lineales de primer orden estudiadas en asignaturas anteriores. Puede seguirse para ello el Capı́tulo
1 de [1].
La bibliografı́a tanto para esta lección como para las restantes del curso es muy amplia y
la inmensa mayorı́a de las obras que tratan ecuaciones diferenciales pueden servir de ayuda.
Por concretar, hemos seleccionado una breve lista con mención explı́cita de los capı́tulos que
tratan las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, pero otros muchos libros pueden ser
consultados.
El contenido de esta lección se corresponde con el Capı́tulo 3 de [1], el Capı́tulo 3 de [4] y el
4 de [2].
7. Ejercicios.
Ejercicio 1. Resuelve las siguientes ecuaciones con coeficientes constantes.
1. y 00 − y = t + 4et .
2. y 00 − y 0 = t2 .
3. y 00 − 4y = e2t .
4. y 00 + 2y 0 = 3tet .
5. y 00 + 4y = 8 sen(2t).
Ejercicio 3. En los siguientes casos, halla la solución general de la ecuación usando la solución
y1 de la ecuación homogénea que se proporciona para calcular una segunda solución linealmente
independiente y, en su caso, el método de variación de los parámetros para hallar una solución
particular de la ecuación completa.
1. t2 y 00 − 3ty 0 − 5y = t2 log(t).
2. t2 y 00 − ty 0 + y = log(t).
3. 4t2 y 00 + 5y = 0.
y 0 + y − 2et = 0.
sabiendo que tiene una solución común con la ecuación del apartado (1).
Ejercicio 6. (1) Calcula la solución general de la ecuación
y 00 + 4y = 3 cos(t)
y 00 + 2y 0 + 5y = 5t2 − t
y 00 + y 0 − 2y = 6et
t2 y 00 − 3ty 0 + 3y = 3 log(t) − 4
Referencias
[1] C.H. Edwards y D. E. Penney, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores frontera,
Editorial Pearson, cuarta edición, 2009.
[2] R.K. Nagle y E.B. Saff, Fundamentos de ecuaciones diferenciales, Editorial Addison-Wesley
Iberoamericana, segunda edición, 1999.
[3] R.K. Nagle, E.B. Saff y A.D. Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la
frontera, Editorial Pearson, cuarta edición, 2005.
[4] G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, Editorial Mc-
GrawHill, segunda edición, 1995.