MILAN LONDRES

Banco X Banco Y
€ £
1.10 1.00
110,000.00 100,000.00

Mostrar los saldos correctos en cada cuenta si un comerciante de moneda emplea a Banco X en la co
£100.000.000 de un comerciante de divisas en el Banco Y para €110,000,000
emplea a Banco X en la compra
ara €110,000,000
PRECIO DE PRECIO DE
OFERTA DEMANDA

1.3090 1.3092
0.0153
 FORWARD PRIMIUM

EURO DE APREACIA
S ($ / €) F 180 ($ / €)
1.55 1.6
cuentas por cobrar 100
6.45% cuentas por pagar 300

Por ejemplo, supongamos que el € se aprecia de S($/€) = 1,55 a F180($/€) = 1,60.

La prima forward de 180 días está dada por:
a F180($/€) = 1,60.
practica de apreciacion o de la moneda

TIPO DE CAMBIO FORMULA

AL 31-12-2019 TC actual - 1* 100
7.71352 TC anterior

EL PORCENTAJE DEL DÓLAR SE APRECIA

SUPUESTO
AL 10-05-2020
8.90214

8.90214 - 1* 100 15.41 15.41%

7.71352

cambio fijo depreciacin revaluavio

fexoble deprecacion o apreciacion
 FORMULA
EL PORCENTAJE DEL QUETZAL DE DEPRECIA

1
TC actual - 1 * 1OO = TC anterior - 1 * 100
1 TC actual
TC anterior

EL PORCENTAJE DEL QUETZAL DE DEPRECIA

1
7.71352 - 1 * 1OO = 7.71352 - 1 * 100
1 8.90214
8.90214
 ### #VALUE!

-13.35 -13.35%

2.06%
 MONITOREAR PRECIO DE MERCADO EN LA BOLSA

CAMBIO %
FECHA PRECIOS Interes Simple
(base - referencia)/base

1 5/1/2020 7.71244
2 5/2/2020 7.71244 0.000%
3 5/3/2020 7.71244 0.000%
4 5/4/2020 7.70989 -0.033%
5 5/5/2020 7.70694 -0.038%
6 5/6/2020 7.70552 -0.018%
7 5/7/2020 7.70412 -0.018%
8 5/8/2020 7.70319 -0.012%
suma -0.120%
promedio -0.017%
desviacion

escenario
alto 7.70333
deseado 7.70319
bajo 7.70305
O DE MERCADO EN LA BOLSA

CAMBIO % Desvio
(Interes Continuo) Ln
Ln(base / referecia) (promedio - promedio)^2

0.000% 2.93917148116044E-08
0.000% 2.93917148116044E-08
-0.033% 2.53603123058345E-08
-0.038% 4.4630167614846E-08
-0.018% 1.64515931497208E-10
-0.018% 1.05356262313151E-10
-0.012% 2.57233611371237E-09
-0.120% 1.31616117851412E-07
-0.017% 1.88023025502017E-08
0.00014