Trabajo final de investigación de operaciones

Programa de ingeniería agroindustrial

Profesor: Víctor Avila
Estudiantes: Angie Ahumada, Angélica Díaz

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD- MÉTODO SIMPLEX.

1. CONCEPTO
El análisis de sensibilidad es una técnica que consiste en determinar cuál es el intervalo
de variación de los parámetros del problema de modo que la base optima encontrada siga
siendo óptima. Para una variable no básica, este intervalo llamado “Intervalo de
optimidad” define los valores factibles del coeficiente de la función objetivo para los cuales
esa variable siga siendo no básica.
2. OBJETIVOS
El principal objetivo del análisis de sensibilidad es determinar cuál es el intervalo válido de
variación de los parámetros donde estos puedan oscilar sin que cambie la solución óptima
del problema. Aunque, también se identifican aquellos parámetros que sus valores no
pueden cambiar sin que se vea afectada la solución óptima.
3. CONSIDERACIONES GENERALES
Ya que las variaciones de parámetros pueden provocar efectos en la solución óptima,
procurando que esta siga siendo factible, los cambios se pueden originar por:
a) Variaciones en los términos independientes de las ecuaciones de restricción, es decir,
en la cantidad disponible de factores
b) Variaciones en los coeficientes de la función objetivo. En el caso de que el problema
sea de maximización de beneficios, los coeficientes de la función objetivo hacen
referencia a los rendimientos directos de los productos
c) La introducción de nuevos procesos
d) La variación de algún coeficiente técnico
e) La introducción de una nueva restricción
En nuestro caso, nos vamos a centrar en los dos primeros análisis. Para ello, será el
conocimiento de la matriz inversa del programa base lo que nos permitirá analizar la
repercusión que tendrán sobre la solución óptima las distintas variaciones en el
planteamiento inicial del problema.
4. MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Revisión del modelo: se realizan los cambios que se desean investigar en el modelo.
2. Revisión de la tabla final Símplex: se aplica el criterio adecuado para determinar los
cambios que resultan en la tabla final Símplex.
 Trabajo final de investigación de operaciones
Programa de ingeniería agroindustrial
Profesor: Víctor Avila
Estudiantes: Angie Ahumada, Angélica Díaz

3. Conversión a la forma apropiada de eliminación Gauss: se convierta la tabla en la

forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual, para lo cual se
aplica la metodología de eliminación Gauss si es necesario.
4. Prueba de factibilidad: se prueba la factibilidad de esta solución mediante la
verificación de que todas las variables básicas de la columna del lado derecho aun
tengan valores no negativos.
5. Prueba de optimalidad: se verifica si esta solución es óptima y factible, mediante la
comprobación de que todos los coeficientes de las variables no básicas del reglón Z
permanecen no negativos.
6. Reoptimización: si esta solución no pasa una de las pruebas indicadas en los puntos 4
y 5 anteriores, se procede a buscar la nueva solución óptima a partir de la tabla actual
como tabla Símplex inicial, luego de aplicadas las conversiones de lugar, ya sea con el
método Símplex o el Símplex Dual.

a) Recursos
En los modelos de programación lineal, las restricciones representan el uso de recursos
limitados, ya sea en forma directa o indirecta. En este caso, se puede imaginar que el lado
derecho representa límites de disponibilidad de los recursos. En esta sección se
investigará la sensibilidad de la solución óptima a cambios en la cantidad de los recursos
disponibles.

b) Cij (coeficiente de las variables)

La función objetivo en general en un problema de programación lineal con dos variables
se puede escribir como sigue:
Maximizar o minimizar Z = C1X1 + C2X2
Los cambios de los coeficientes C1 Y C2 van a cambiar la pendiente de Z y, en
consecuencia, posiblemente, el punto de esquina óptimo. Sin embargo, hay un intervalo
de variación, tanto para C1 como para C2, dentro del cual el óptimo del momento
permanece sin cambio. En forma específica nos interesa determinar el intervalo de
optimalidad de la relación C_1/C_2 o de C_2/C_1 donde se mantenga sin cambio la
solución óptima del momento.