UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
UNASAM
EXAMEN PARCIAL
CURSO ECONOMETRIA II
CODIGO: .........................................................
DOCENTE: Econ. José Luis Rodríguez Herrera
I. Los datos que se muestran en la tabla siguiente
muestra la balanza comercial de Perú desde
enero de 1985 hasta diciembre del 2011. Los
datos se encuentran en millones de dólares.
Considere el modelo: BC=f(M;XNT;XT)
En donde
BC: Balanza comercial
M: Importaciones
XNT: Exportaciones no tradicionales
XT: Exportaciones tradicionales
1. Mediante los criterios de información, la tabla de
raíces y el test de exclusión de rezagos
determine el número de rezagos óptimo que
será utilizado en la prueba de cointegración
(sugerencia: par los criterios de información
utilice el que reporta menos rezagos). (2 ptos.)
2. Utilice las siguientes pruebas para los residuos
del VAR estimado: Correlogramas, normalidad y
el test de White. (2 ptos.).
3. En base a los resultados de (a) y (b) podría
aplicarse el análisis del método VAR en esta
serie de datos? Argumente su respuesta. (2
ptos.)
II. Los datos que se muestran en la tabla siguiente
muestra la balanza comercial de Perú y las
exportaciones de productos agropecuarios
(XPA), exportaciones de productos mineros
(XPM) y exportaciones de productos pesqueros
(XPP), desde enero de 1985 hasta diciembre del
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y CONTABILIDAD
FEC
FECHA: enero de 2015
Semestre y ciclo: 2014-II
2011. Los datos se encuentran en millones de
dólares.
Considere el modelo: BC=f(XPP;XPA;XPM)
1. Mediante los criterios de información, la tabla de
raíces y el test de exclusión de rezagos
determine el número de rezagos óptimo que será
utilizado en la prueba de cointegración
(sugerencia: par los criterios de información
utilice el que reporta menos rezagos). (2 ptos.)
2. Utilice las siguientes pruebas para los residuos
del VAR estimado: Correlogramas, normalidad y
el test de White. (2 ptos.).
3. En base a los resultados de (a) y (b) podría
aplicarse el análisis del método VAR en esta
serie de datos? Argumente su respuesta.(2
ptos.)
Si su respuesta es afirmativa, realice las siguientes
operaciones:
a. Analice la no estacionariedad de las series, en el
nivel y en su primera diferencia. Las series son
integradas de orden 1 o son integradas de orden
cero?(2 ptos.)
b. En base a la respuesta anterior, realice el test de
Engle-Granger. (2 ptos.)
c. Si las series están cointegradas, estime el
modelo de corrección de errores.(2 ptos.)
d. Si las series son cointegrables, realice la
regresión utilizando el método de Johansen e
interprete los resultados.(2 ptos.)
 PERU 1985-2011: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SEGÚN SECTOR ECONOMICO
Balanza Export. Importaciones Export. prod. Export. prod. Export. prod.
Mes/ Export. NT
comercial Tradicionales totales (mill. pesqueros agrícolas mineros (mill.
Año (mill. US$)
(mill. US$) (mill. US$) US$) (mill. US$) (mill. US$) US$)
Ene85 34.2421707 55.373 137.1989399 160.6102 9.993 19.47398021 82.68667272
Feb85 70.7968452 54.673 163.5209624 149.70773 5.353999999 12.96602709 80.81881613
Mar85 126.906007 64.381 205.9206837 146.25214 9.455999999 18.03102417 114.3685016
Abr85 108.877717 65.989 202.3002705 161.3880333 14.544 10.71297285 123.0854061
May85 82.6580614 58.28 197.8903819 175.9213933 16.684 5.659002335 118.1949431
Jun85 107.335179 61.81 185.8305728 142.8749733 7.08 21.73999673 98.38914807
Jul85 114.63791 63.938 174.6419864 127.0343067 6.753 18.91802416 96.54975459
Ago85 132.438075 60.467 198.3638636 130.9666667 7.293000001 18.71698788 129.0645941
Sep85 90.3123867 62.214 206.5279234 181.6837337 8.507 30.81494649 109.9736929
Oct85 99.6347271 61.928 184.1464804 149.3315333 15.398 22.12903908 86.95669564
Nov85 113.290402 54.8667457 212.9849438 157.6566833 11.613 27.58896918 112.5640547
Dic85 117.651284 64.13705 189.6546819 139.1792233 13.538 23.43098633 113.4917364
Ene86 81.1141083 54.145445 162.3362612 139.7585133 14.68799337 27.24901461 89.52883317
Feb86 18.2040999 48.303 128.2716927 161.913784 12.72598274 28.00604233 67.29788759
Mar86 65.5815187 54.426 169.0078389 160.7375564 15.985 43.53085927 90.38125465
Abr86 -29.745547 47.556 131.9566496 211.07349 13.895 27.07201293 70.71760969
May86 34.9377497 47.51 177.4091744 193.2977265 18.321 22.60601758 115.8024618
Jun86 -32.72019 57.509 138.6309966 231.88145 8.402999999 23.19896336 91.68439529
Jul86 -31.178387 44.55 146.1099162 225.4556065 31.93 17.24200592 83.29584027
Ago86 6.21617003 66.106 152.1188087 214.2784957 23.861 22.50795825 87.38227722
Sep86 -30.671191 58.832 190.6018299 282.8057167 21.317 47.84998341 105.0879235
Oct86 -27.953485 59.873 170.6125767 262.27765 14.019 33.44007075 107.9988759
Nov86 -78.571412 52.618 140.7735042 273.8145633 16.125 19.91402094 88.95508321
Dic86 -51.904645 61.328 176.1780989 292.05095 23.559 25.88402539 100.948983
Ene87 -87.126164 55.766 131.425978 276.6884155 15.870007 10.14401442 78.41974653
Feb87 -82.593717 46.45 145.399333 277.5118616 32.15996708 7.67101086 84.56057503
Mar87 -10.340741 59 144.0042167 216.1507008 18.43 14.82398264 89.55006405
Abr87 0.94229384 53.209 143.4978422 198.3113353 22.3 12.51802668 80.36857548
May87 21.4619607 64.586 183.0873189 229.4110643 20.372 23.78907143 106.9579078
Jun87 16.5298981 60.834 177.2790945 225.1750243 17.06199653 19.12407024 113.0063677
Jul87 -47.913085 56.746 147.3324 255.3609219 15.804 13.07402669 98.19215326
Ago87 -26.683013 66.481 204.7253037 301.0680947 27.72000391 32.34698635 128.4227534
Sep87 -41.804639 79.873 187.8532378 313.0792069 12.00299716 30.47303986 127.2076708
Oct87 -33.267938 56.842 147.7243806 241.6578447 11.07698771 8.663004059 107.3575588
Nov87 -131.02633 59.185 145.2613288 337.9371107 15.13399028 0.726002144 110.8608664
Dic87 -79.8799 67.018 193.3422022 342.7262226 15.3820165 8.256983732 147.975592
Ene88 -67.331707 59.716 143.4114466 272.8108 16.45199867 5.344015909 106.119782
Feb88 -103.69941 59.564 131.0734157 296.4864532 22.347 5.904993326 91.29642233
Mar88 37.9635667 60.029 163.3084981 187.5334239 19.435 5.452023184 120.7553649
Abr88 55.7287538 60.32 161.9137758 169.019654 33.466 4.139993349 114.5340924
May88 -33.513655 73.069 160.1787299 269.2522098 43.797 7.621999789 91.30170906
Jun88 -23.721492 57.078 200.2497154 283.833086 21.996 12.63603585 142.4749895
Jul88 -50.959341 59.123 171.1043498 282.7928359 24.338 21.75903892 114.9973809
Ago88 -14.835022 60.091 167.3431931 243.5619503 42.449 27.03806349 85.08678959
Sep88 -13.302842 62.893 189.1196737 266.7782113 36.436 36.12395487 105.2769089
Oct88 16.6704007 58.471 155.366733 198.9026933 13.899 11.57602438 126.8461687
Nov88 21.791547 65.02 152.6261483 197.5546333 31.353 19.79998811 85.6215462
Dic88 30.0130405 77.505 147.269721 196.5409437 46.835 14.56300672 68.07437433
Ene89 59.0979433 59.293 178.12514 180.1223904 39.905 26.42901796 92.661332
Feb89 109.652317 61.712 202.987827 157.2153152 49.845 13.18804103 117.338076
Mar89 128.720567 82.483 221.2210245 177.2439584 53.138 18.32901874 132.9101658
Abr89 59.2985973 75.031 193.5631259 211.3913277 29.567 9.815001125 124.5495048
May89 154.092698 85.732 242.1664519 176.9513267 48.971 13.36502298 161.2288752
Jun89 137.485773 85.629 225.4200353 175.5978827 33.943 21.60999763 158.9205676
Jul89 139.863717 77.197 209.0575457 148.304775 42.233 23.77996898 128.8261268
Ago89 164.076707 89.689 228.7211155 156.5324149 36.101 27.2309949 152.2484906
Sep89 170.987666 90.984 227.8246794 149.6441973 45.584 30.84713175 132.5513576
Oct89 109.37624 100.451 189.4582214 182.6616797 26.96 21.41307924 128.1450322
Nov89 22.9753196 85.67 187.2245333 251.5971307 17.205 16.08909342 133.1133799
Dic89 -38.877709 94.799 183.8786917 319.2779058 12.521 17.84798059 135.6467111
Ene90 1.93633683 100.524 216.0315758 317.1389504 28.808 10.12392444 166.2378821
Feb90 -97.921376 82.718 153.1026541 336.2430902 31.461 8.998575732 88.60993753
Mar90 -57.141788 63.443 155.2460832 278.3199889 19.952 7.158610965 113.6359222
Abr90 28.288187 99.842 162.228544 235.985207 45.499 10.96623904 95.84793496
-51.148273 53.985 122.1680484 229.47874 10.088 10.72001919 84.70293924