UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE ECONOMÍA
Nombre: Christian Bustos
Curso: Quinto “A”
Fecha: 17/11/2019
Tema: Series de Tiempo
¿Qué son las series de tiempo?
“Los pronósticos, o predicciones, son una herramienta esencial en cualquier proceso de
toma de decisión. La calidad de los pron6sticos que los tomadores de decisiones pueden realizar
está estrechamente relacionada con la información que puede extraerse y utilizarse a partir de
los datos históricos”[ CITATION ICE14 \l 12298 ].

¿Qué variaciones afectan a las líneas de tiempo?

1. Tendencia secular o variaci6n secular
2. Fluctuaci6n cícIica o variación cícIica
3. Variaci6n estacional
4. Variaci6n irregular
Explicar cada una de ellas
“Con el primer tipo de variaci6n, la tendencia secular, el valor de la variable tiende a
aumentar o disminuir en un periodo muy largo. El incremento estable en los costos de vida
registrados en el índice de Precios al Consumidor (wc) es un ejemplo de tendencia secular. De
un año a otro, el costa de vida varia bastante, pero si examinamos un periodo a largo plazo, nos
damos cuenta que la tendencia tiende a aumentar de manera estable. El segundo tipo de
variación observado en una serie de tiempo es la fluctuación cíclica. El ejemplo más común de
fluctuaci6n cícIica es el ciclo económico. A través del tiempo, hay anos en los que el ciclo
económico llega a un pico arriba de la línea de tendencia; en otros, es probable que la vida de
los negocios disminuya abajo de la línea de tendencia”[ CITATION ICE14 \l 12298 ].

“El tercer tipo de cambio en los datos de una serie de tiempo es la variación estacional.
Como cabría esperar, este tipo de variación implica patrones de cambio en el lapso de un año
que tienden a repetirse anualmente. Por ejemplo, un médico puede esperar un aumento
sustancial en el número de casos de gripe cada invierno y de afectados de tifoidea cada verano.
Como se trata de patrones regulares son útiles al pronosticar el futuro. La variación irregular es
el cuarto tipo de cambio que ocurre en el análisis de las series de tiempo. En muchas
situaciones, el valor de una variable puede ser completamente impredecible cambiando de
manera aleatoria. Las variaciones irregulares describen esos movimientos. Hasta ahora, nos
hemos referido a las series de tiempo como datos que presentan una de las cuatro variaciones
descritas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos las series de tiempo contienen varias de
estas componentes. Así, podemos describir la variación total en una sola serie de tiempo en
términos de estas cuatro clases de variaci6n. En las siguientes secciones examinaremos las
cuatro componentes y las formas en que medimos cada uno”[ CITATION ICE14 \l 12298 ].

Proponer una serie de tiempo con estacionalidad.

Como desestacionalizar una serie de tiempo

“Este método tiene los siguientes pasos: Eliminar el componente estacional de la serie
de tiempo (desestacionalización) la serie de tiempo queda únicamente con un componente de
tendencia y así podremos determinar la expresión de la componente lineal de tendencia de la
serie de datos. Finalmente para el desarrollo del pronóstico consiste en incorporar el
componente estacional utilizando un índice estacional para ajustar la proyección de tendencia.
La expresión matemática que se utiliza cuando la serie de tiempo presenta componente de
tendencia y componente estaciona”[ CITATION ICE14 \l 12298 ].

“La estacionalidad es un comportamiento o patrón que a veces observamos en una

serie de tiempo. Consiste en subidas y bajadas periódicas que se presentan en forma regular en
la serie de tiempo. Al tiempo entre un pico y otro en la gráfica de la serie, se le llama período
estacional. La mayoría de las series que presentan esta característica tienen periodicidad anual;
en este caso, si la serie consiste de observaciones mensuales, el período será 12, en cambio, si
la serie es trimestral, el período será 4”[ CITATION ICE14 \l 12298 ].

Bibliografía
ICESI. (2014). SERIES DE TIEMPO Y PRONÓSTICO. México: ELSEVIER. Obtenido de
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Esta_AdmonYEco-15.pdf