ESPERANZA CONDICIONAL 

 
CASO 1: Cuando el condicionante es un evento con probabilidad mayor que cero. 
 
1) En el problema 2 de vectores discretos sobre el dardo electrónico, calcule el  valor esperado de 
X y el valor esperado de Y, dado que el dardo fue ganador. Calcule además, la covarianza entre 
X e Y condicionada porque el dardo sea ganador. 
 
Anteriormente se obtuvo la función de masa conjunta y las marginales, condicionadas por el 
evento DG (dardo ganador), 
 
X ↓    Y  →  ‐2  ‐1  0  1  2  fX/DG(x) ↓ 
‐2             
‐1             
0      1 1 1
       
10 10 10
1      1 2 4
       
10 35 35
2      1 1 8
       
10 10 35
fY/DG(y) →      3 9 31 1 
     
10 35 70
 
Entonces, 
 
3 17 3 11
⁄ ⁄ 0 1 2  
10 70 7 10
 
3 9 31 8
⁄ ⁄ 0 1 2  
10 35 70 7
 
7
⁄ ⁄ ,  
5
 
7 11 8 1
, ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
5 10 7 7
 
   
2) En el problema 2 de vectores discretos sobre el dardo electrónico, calcule el valor esperado de 
X dado que Y es constante. 
 
Recuerde que la función de masa conjunta de este problema era 
 
X ↓    Y  →  ‐2  ‐1  0  1  2  fX(x) ↓ 
‐2  0  0  1 0  0 
   
16
‐1  0  0  1 1 0 
     
16 16
0  1 1 1 1 1
           
16 16 16 16 16
1  0  1 1 1 2
         
16 16 28 28
2  0  0  1 1 4
       
16 16 28
fY(y) →  1 2 5 25 31 1 
         
16 16 16 112 112
 
La función de masa de X dado que Y es constante se consigue dividiendo los elementos de cada 
columna entre la suma de esa columna que se consigue en la fila adicional inferior. 
 
X ↓    Y  →  ‐2  ‐1  0  1  2 
‐2  0  0  1 0  0 
 
5
‐1  0  0  1 7 0 
   
5 25
0  1 1 1 7 7
       
2 5 25 31
1  0  1 1 4 8
       
2 5 25 31
2  0  0  1 7 16
     
5 25 31
 
Cada columna es una función de masa de X dado que Y es constante, por tanto, el valor esperado 
de X dado que Y es constante será 
 
0;       2
1
;      1
2
0;         0
⁄ ⁄ ,  
11
;       1
25
40
;       2
31
 
 
EJERCICIO PARA LA CASA: Para este problema conseguir   ⁄        ⁄  
 
3) Para el problema 2 de vectores continuos calcular la Covarianza de X e Y dado el evento 
condicionante C, allí definido. 
 
La función de densidad conjunta condicionada y las marginales condicionadas resultaron ser 
 
4 1 3
, 3 ;    1 ,    
⁄ 3 2 2 
0;                          
 
4 1 3
3;             1 ;                         ;            
⁄ 3 ⁄ 2 2 
0;        0;       
 
Por tanto, la covarianza condicionada será 
 
, ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
 

91
⁄ 3  
72

7 13
⁄ 3 ;                           ⁄  
6 12

 
91 7 13
, ⁄ 0 
72 6 12
 
Este resultado nos hace recapacitar y verificar si las dos variables condicionadas son 
INDEPENDIENTES. !!!  ¿Qué piensa Usted? 
 
 
 
   
CASO 2: Cuando el condicionante es un evento con probabilidad igual a cero. 
 
Este caso se consigue solo en el vector continuo ya que P{X = x} o P{Y = y} son iguales a cero. 
 
4) Para el problema 1 de vectores continuos, calcular E(Y / X = x). 
 
Anteriormente, se consiguió la función  ⁄ , , esto es, 
 
1
3 ;        ,
25 13 275
36 72 1344
25
84 ;        ,
25 13 275
36 72 1344
25
72 ;         ,
⁄ , 25 13 275  
36 72 1344
1
3 ;                     ,
16 25
21 84
25
84 ;                     ,
16 25
21 84
0;                                    
 
Donde las regiones Si se muestran en colores distintos en la figura siguiente 
 
Y 
Y = 2x 
2 

8/5 
S3  Y = x/2 
S5
1 

Y = 2 – (x/2) 
S2 
S4
S1 X 
1
4/5  2
 
 
Entonces, el valor esperado condicionado solicitado será 
 

⁄ ⁄ ,  

 
Nótese que para escoger un X constante debe estar o en el intervalo (0, 4/5) o en el intervalo (4/5, 2) 
 
Una vertical en el intervalo (0, 4/5) recorre las regiones S1, S2 y S3 mientras que una vertical en el 
intervalo (4/5, 2) recorre las regiones S4 y S5. 
 
1 25
3 84
25 13 275 25 13 275
36 72 1344 36 72 1344 4
;    0
25 5
⁄ 72  
25 13 275
36 72 1344
1 25
3 84 4
;                                         2
16 25 16 25 5
21 84 21 84
 
4625 2604 8400 11200 4
;    0
⁄ 2475 2184 8400 5 
43 100 4
;                                                       2
50 128 5