Métodos numéricos: métodos de un paso

El método de Euler
El error:consistencia y orden
Error local y error global

E. de Ingenierías Industriales 2012-13

Métodos Matemáticos I

Jesús Rojo

02. Ecuaciones escalares: el método de Euler

 Métodos numéricos: métodos de un paso
El método de Euler
El error:consistencia y orden
Error local y error global

02. Ecuaciones escalares: el método de Euler

02. Ecuaciones escalares: el método de Euler

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1 Métodos numéricos: métodos de un paso

2 El método de Euler

3 El error:consistencia y orden

4 Error local y error global

02. Ecuaciones escalares: el método de Euler

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Métodos numéricos: métodos de un paso

Consideremos lo que hemos llamado un problema tipo o problema
usual, consistente en una ecuación diferencial de primer orden en la
forma normal, que ahora será una ecuación escalar, y una condición
inicial
y 0 = f (x, y ) , y (a) = η ,
donde por lo tanto, la función f es
f : [a, b] × IR → IR ,
y en su dominio
D : x ∈ [a, b] , y ∈ (−∞, ∞) ,
es Lipschitziana respecto de la variable y , con constante de
Lipschitz L.
Ya sabemos que, en estas condiciones, en el intervalo [a, b] existe
una única solución y (x) del problema, que es la solución que
intentamos aproximar.
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Error local y error global

Un método numérico o, simplemente método, es una ecuación en

diferencias que hace intervenir como incógnitas valores

yn ∼ y (xn )

que se consideran aproximaciones de la solución y (x) en puntos

x0 , x1 , . . . , xN dados como

xn = a + n h , n = 0, . . . , N ,

con
b−a b−a
N= o h= ,
h N
donde h es lo que se denomina paso del método y que en primera
instancia consideraremos fijo.

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Si en la ecuación en diferencias intervienen yn e yn+1 , diremos que

el método es de 1 paso o de paso simple.
Si en la misma intervienen yn , yn+1 , yn+2 . . ., diremos que el
método es de paso múltiple.
Dentro de los métodos de 1 paso, que son los que van a centrar
nuestra atención, nos interesaremos por los que tienen la forma

yn+1 = yn + h Φ(xn , yn , h)

que son básicamente aquellos en los que yn+1 se puede despejar en

función de los restantes elementos de la ecuación. De estos
métodos diremos que son explícitos, llamándose implícitos o no
explícitos los restantes.

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Supondremos, además, que las ecuaciones en diferencias son las

mismas para cada valor de n. De esa manera, el método se
describirá dando una cualquiera de las ecuaciones. Pasando a
aquellos de los que vamos a ocuparnos, el conocimiento de la
expresión
yn+1 = yn + h Φ(xn , yn , h)
para n genérico nos describirá el método de que se trate.
Lógicamente, un método como los anteriores no se puede resolver
salvo que tengamos alguna manera de conocer el valor de y0 , por
ejemplo. Ahora bien, condiciones como la inicial

y (a) = η ,

nos permiten añadir

y0 = η
y arrancar el método en diferencias.
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Digamos finalmente que un algoritmo es una secuencia de códigos

de ordenador que permite implementar el método.
Notemos que un método puede ser implementado por diferentes
algoritmos (lo que matemáticamente puede no tener importancia);
cuando se consideran los errores de redondeo es cuando un
algoritmo se puede mostrar superior a otro.

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El método de Euler
Hay varias maneras ’intuitivas’ de introducir este método. La más
rápida puede ser presentar el método como proveniente de
substituir el valor de y 0 (x) por el cociente incremental
y (x + h) − y (x)
y 0 (x) ∼ .
h
Entonces, de la ecuación y 0 (x) = f (x, y (x)) se obtiene la igualdad
aproximada
y (x + h) − y (x)
f (x, y (x)) ∼ ,
h
que lleva a
y (x + h)) ∼ y (x) + h f (x, y (x)) ;
para xn (y para xn+1 = xn + h) esto significa
y (xn+1 ) ∼ y (xn ) + h f (xn , y (xn )) .
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Pues bien, el método de Euler consiste en tomar yn e yn+1 como

los valores que verifiquen exactamente

yn+1 = yn + h f (xn , yn ) ,

que es la ecuación en diferencias que constituye el método. Es un

método de un paso y tiene la forma ya citada
yn+1 = yn + h Φ(xn , yn , h)
cuando tomamos
Φ(x, y , h) = f (x, y ) .

Es claro que la ecuación del método de Euler se resuelve en

cuanto se proporciona un valor para y0 , por ejemplo. Es normal
tomar
y0 = y (x0 ) = y (a) = η ,
lo que completa el método con un arranque totalmente natural.
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El error:consistencia y orden
El estudio del error debería analizar las diferencias
y (xn ) − yn ,
pero esto choca con el desconocimiento del valor de y (xn ) necesario
para la comparación, que sólo es posible cuando en algún ejemplo
se conoce la solución exacta y (x), pero que no es posible en la
práctica (donde desconoceremos esta solución analítica) ni
tampoco en el estudio general (en que el problema y su solución
son genéricos).
Lo que vamos a poder analizar es el valor de la cantidad residual
dada por la expresión
y (xn+1 ) − y (xn ) − h f (xn , y (xn )) ,
que será pequeño cuando h lo es, teniendo en cuenta que
yn+1 − yn − h f (xn , yn ) = 0 .
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Vamos a denotar por Tn+1 o Tn+1 (h) esta cantidad, y la

denominaremos Error local de truncación, nombre que abreviaremos
con LTE, que no son sino las iniciales inglesas de este concepto
(mantenemos estas iniciales porque son las que aparecen con más
frecuencia). Así pues

Tn+1 (h) = y (xn+1 ) − y (xn ) − h f (xn , y (xn )) ,

donde y (x) es la solución de nuestro problema tipo.

Los resultados que vamos a obtener no se ven influidos por el hecho
del n que figura en esta expresión, sino que se obtienen trabajando
simplemente con

T (h) = y (x + h) − y (x) − h f (x, y (x)) ,

que es lo que haremos.

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Una pequeña explicación sobre el calificativo ’local’ que añadimos a

la palabra error. Si suponemos que yn = y (xn ), o sea si nos fijamos
la solución exacta del problema

y 0 = f (x, y ) , y (xn ) = yn

(que no es la solución, claro, con la condición y (a) = η) el error vale

Tn+1 (h) = y (xn+1 ) − y (xn ) − h f (xn , y (xn ))

= y (xn+1 ) − yn − h f (xn , yn )
= y (xn+1 ) − yn+1 ,

o sea, es el que aparece cuando nos limitamos a dar entonces el

paso entre yn e yn+1 , sin que ningún error provenga así de los pasos
precedentes.

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Un método va a ser ’utilizable’ para aproximar la solución y (x) de

un problema tipo cuando el error local de truncación converja a 0
con mayor rapidez que el paso h lo hace. O sea, cuando

T (h)
lim = 0.
h→0 h

¿Es de este tipo nuestro método de Euler? Para dicho método

tenemos
T (h) y (x + h) − y (x) y (x + h) − y (x)
= − f (x, y (x)) = − y 0 (x) ,
h h h
y esto, evidentemente, tiende a 0 ya que, por la propia definición
de y 0 (x) , esta derivada es el límite cuando h → 0 del cociente
incremental que aparece a la izquierda.
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La propiedad precedente se denomina consistencia del método, y el

método que la posee método consistente. Lo que hemos visto es
que el método de Euler es consistente.
También diremos que el método de Euler es de orden 1 (o al
menos 1) debido a la propiedad

T (h)
lim = 0,
h→0 h1

así como diremos que un método es ’al menos de orden p’

cuando
T (h)
lim = 0.
h→0 hp

¿Será el método de Euler de algún orden más alto?. Para

responder a ello conviene hacer algunos preparativos.

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Comencemos desarrollando T (h) en serie de Taylor de potencias

de h.
T (h) = y (x + h) − y (x) − h f (x, y (x)) ,
y tanto y (x) = h0 y (x) como h f (x, y (x)) = h1 f (x, y (x)) ya están
listos. Queda hacer el desarrollo de y (x + h), naturalmente de
forma genérica ya que y (x) no es ninguna función concreta.

h2 00 h3 000
y (x + h) = y (x) + h y 0 (x) + y (x) + y (x) + · · ·
2 6
en desarrollo infinito de Taylor. Como además
y 0 (x) = f (x, y (x)), resulta que

h2 00 h3 000
T (h) = y (x) + y (x) + · · · ,
2 6

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Mejor aún, haciendo el desarrollo finito de Taylor con resto,

h2 00
y (x + h) = y (x) + h y 0 (x) + y (ζ) ,
2
lo que nos queda es que

h2 00
T (h) = y (ζ)
2
donde ζ es un punto (desconocido o no concreto) que existe y
que hace cierto el desarrollo en la forma finita; de ζ sabemos
únicamente que estará entre x y x + h, o sea en el intervalo
[x, x + h] si h es positivo.

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Ahora podemos contestar a la pregunta antes planteada; tenemos

que
T (h) 1
lim 2
= y 00 (ζ) ,
h→0 h 2
y esto no es generalmente nulo. Por lo tanto, el método de Euler
es exactamente de orden 1 .
Perfeccionaremos este lenguaje con la introducción de la
notación
O(hp ) ,
de uso tradicional para infinitésimos.

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Si g (h) es un infinitésimo dependiente de la variable h que interesa

cuando h → 0 , se escribe

g (h) = O(hp )
para significar que
|g (h)| ≤ M hp

para alguna constante M y h suficientemente pequeño.

Se trata de una notación que suele llamarse la O de Landau
iniciada por el físico ruso del mismo nombre.
Conviene comprobar algunos resultados sencillos que luego
usaremos, como que

O(hp ) · O(hq ) = O(hp+q ) , O(hp ) ± O(hq ) = O(hp )

con p = min(p, q) , por ejemplo.

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Si ahora recordamos que, para el método de Euler,

h2 00 h3 000
T (h) = y (x) + y (x) + · · ·
2 6
o mejor
h2 00
T (h) = y (ζ) ,
2
tenemos que
T (h) = O(h2 ) ,
ya que
M 2
h ,|T (h)| ≤
2
tomando como M cualquier cota superior de la función y 00 en el
intervalo entre x y x + h .

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Como anticipo de lo que luego veremos, digamos que todos los

métodos consistentes van a tener un error local T (h) cuyo
desarrollo en potencias de h va a comenzar por el término en h2 o
posteriores, o, de forma equivalente, el cociente T (h)/h va a
comenzar su desarrollo por el término h1 = h (sin h0 ) o posteriores.
Cuando el desarrollo de T (h) comience por el término hp+1 o, lo
que es lo mismo, el de T (h)/h comience por hp , diremos que el
método es de orden p. Esto equivale a decir que T (h) = O(hp+1 )
y también que

T (h) T (h)
lim =0 y lim 6= 0 .
h→0 hp h→0 hp+1

Por consiguiente, el método de Euler es, como ya habíamos

dicho, de orden 1 exactamente (el menor posible entre los
métodos consistentes)

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El primer término del desarrollo en potencias de h de T (h) se suele

llamar término principal de error. El coeficiente numérico de este
término es la constante del error del método.
Para nuestro método de Euler el término principal del error es,
como hemos visto,
1
h2 y 00 (x) .
2
y la constante del error es
1
.
2
El término principal del error va a indicar, claro, el orden de un
método. La constante del error va a permitir la comparación
entre métodos que tengan el mismo orden.

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Error local y error global

Regresemos a la noción de error local de truncación para el método
de Euler

Tn+1 (h) = y (xn+1 ) − y (xn ) − h f (xn , y (xn )) ,

que se podía interpretar como el error cometido en el paso de yn

a yn+1 exclusivamente.
El error global (GTE) o error global de truncación será la
diferencia
En = En (h) = y (xn ) − yn
en el mismo instante que Tn pero sin suposición ninguna sobre
los anteriores pasos. Es de hecho el error que finalmente
interesa, pero no es directamente calculable por el
desconocimiento habitual del valor de y (xn ), que supondría un
conocimiento de la solución exacta del problema.
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Error local y error global

Sin embargo, se puede dar una apreciación de la magnitud del error

global a partir del conocimiento del error local. Para el método de
Euler se puede ver que el conocido hecho

Tn (h) = O(h2 )

tiene como consecuencia el que, para el error global,

En (h) = O(h) .

De nuevo, este hecho de la disminución en una unidad en la

potencia de h al pasar del error local al global es generalizable a
otros métodos. Es un hecho general que, para los métodos de
orden p, para los que Tn (h) = O(hp+1 ) el error global tiene el
comportamiento En (h) = O(hp ).
No es difícil probar la afirmación que, para el método de
Euler, acabamos de hacer. Aunque no lo razonamos aquí para
no perder en exceso el hilo de los resultados.
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