ESTADISTICA 2

CASO PRACTICO UNIDAD 2

Bibiana Gutierrez
UNIASTURIAS 
 ESTADISTICA 2

BIBIANA GUTIERREZ
PROFESOR: ENRIQUE GARCIA

CORPORACIÒN UNIVERSITARIA ASTURIAS

ADMON Y DIRECCIÒN DE EMPESAS
BOGOTA
2018
EJERCICIO 1

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad

f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3 θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4 θ2

a) ¿son insesgados?
SOLUCIÒN
 E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3 θ2
E(θ*1) = 2θ
E (θ*1) = θ NO ES INSESGADO

 E (θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4 θ2
E (θ*2) = θ + 1
E (θ*2) = θ NO ES INSESGADO

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

E (θ*1) = 2θ
0
E (θ/2) = 2
2
E (θ/2) = θ
0
θ1 = PARA QUE SEA INSESGADO
2

E (θ*2) = θ + 1
E (θ - 1) = θ – 1 + 1

E (θ - 1) = θ PARA QUE SEA INSESGADO

Y ahora calculamos las varianzas de los estimados corregidos

V (θ*1) = 3 θ2
V (θ / 2) = 3 (θ/2)
V (θ / 2) = 3 (θ/4)2 = ¾ θ2
V (θ / 2) = 4 θ2
V (θ - 1) = 4(θ - 1)2
Determinamos cual es más eficiente:

V (θ1) < V (θ2)

¾ θ2 < 4 (θ2 - 1)2

EJERCICIO 2
SOLUCIÒN

Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

X = Media Muestral
N = 100 Muestra
Θ=4

⊝ ∝ ⊝
P¿ μ < x́+ −Z1 − )
√n 2 √n

α =1−0.99 0 0.01
−∝
1− = 0.995
2
Z 0.995 = 2.57
2.57∗4 2.57∗4
P(10− < μ<10+ )
√100 √100
10.28 10.28
P(10− < μ<10+ )
10 10

[ 10−1.028 ; 10+1.028 ]

[ 8.972 ;11.028 ] 0.99

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%

⊝ x́−μ ∝
P¿ μ< ≤ Z 1− ) = 0.99
√n σ√n 2
0.784

(
P −2.576 ≤
4
√n )
≤ 2.576 =0.9 9
0.784
=2.57 6
4
√n
0.784 √ n
= 2.576
4

0.784 √ n 2.576∗4
√ n=
0.784

√ n=13.1428
N=¿