GERENCIA DE

PRODUCCIÓN
 

 
 
Pronósticos II  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   
  

1. ÍNDICE  
   
1. ÍNDICE  
 
2. INTRODUCCIÓN  
 
3. OBJETIVO  GENERAL  
 
4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  
 
5. DESARROLLO  TEMÁTICO  
5.1   Recomendaciones  académicas  

5.2   Desarrollo  de  cada  una  de  las  unidades  temáticas  

 
2. INTRODUCCIÓN  
 

El  propósito  de  esta  cartilla  es  presentar  a  los  estudiantes  los  conceptos  básicos  necesarios  para  
desarrollar  pronósticos  para  series  estacionales,  con  y  sin  tendencia.  

También   se   presentará   la   metodología   necesaria   para   que   los   estudiantes   desarrollen   las  
habilidades  que  les  permitan  aplicar  los  métodos  de  pronósticos  simples,  en  virtud  del    objetivo  
general  del  módulo.  

 
3. OBJETIVO  GENERAL  
 

Al   finalizar   el   módulo   los   estudiantes   sabrán   cuáles   son   los   métodos   de   pronósticos   claves,   para  
series  cuyo  comportamiento  presenta  ciclos  estacionales.  Adicionalmente  podrá  emplearlos  sin  
ningún  tipo  de  dificultad.  

 
4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  
 
Al  finalizar  la  tercera  semana  de  aprendizaje,  el  estudiante:  

1. Identificará   el   comportamiento   que   siguen   un   conjunto   de   datos   históricos   para   aplicar   los  
métodos  triples  de  suavización;  específicamente  reconocerá  cuándo  hay  un  patrón  cíclico.  
 

 
2   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

2. Identificará   cuáles   y   cómo   se   calculan   los   parámetros   necesarios   para   llevar   a   cabo   un  
pronóstico,  empleando  suavización  exponencial  triple.  
 
3. Sabrá  realizar  pronósticos  empleando  el  método  de  suavización  exponencial  triple.  

 
5. DESARROLLO  TEMÁTICO  
 

5.1   Recomendaciones  académicas  

Se   recomienda   al   estudiante   realizar   la   lectura   de   la   cartilla,   en   la   cual   encontrará   toda   la  

información   relevante   que   se   evaluará   durante   la   semana.   Adicional   a   esta   lectura,   se  
recomienda   al   estudiante   revisar   las   teleconferencias   y   las   video   diapositivas,   mediante   las  
cuales   puede   aclarar   las   dudas   generadas   con   la   lectura,   o   también   dar   soporte   a   los   temas  
expuestos  en  la  misma.  

Finalmente  se  recomienda  al  estudiante,  realizar  los  ejercicios  planteados  y  sugeridos  por  el  
tutor,  ya  que  aunque  no  tienen  valor  porcentual  en  la  nota,  sí  completarán  y  reforzarán  su  
formación  en  sentido  práctico.  

 
5.2  Desarrollo  de  cada  una  de  las  unidades  temáticas  
 
5.2.1   Introducción  

Una  serie  estacional  es  aquella  que  tiene  un  patrón  que  se  repite  cada  N  periodos  de  tiempo.  La  
“duración  de  la  estación”  se  define  como  el  número  de  periodos  transcurridos,  antes  de  que  el  
patrón   comience   a   repetirse.   Identificar   la   duración   resulta   fundamental   para   que   el   pronóstico  
sea  el  adecuado.  

La  forma  más  apropiada  de  representar  la  estacionalidad  en  la  demanda,  consiste  en  asumir  la  
existencia  de  un  conjunto  de  multiplicadores  ct,  que  deben:  

 
!

!= !!  
!!!

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 3
  

El   multiplicador   Ct,   denominado   “factor   estacional”,   representa   la   cantidad   promedio   que   la  

demanda   en   el   periodo   t   de   la   estación,   está   por   encima   o   por   debajo   del   promedio   global.   Por  
ejemplo:   si   C3=1.25   y   C5=0.60,   entonces   en   promedio   la   demanda   en   el   tercer   periodo   de   la  
estación  está  25%  por  encima  de  la  demanda  promedio,  y  la  demanda  en  el  quinto  periodo  de  la  
estación  es  40%  menor  a  la  demanda  promedio.  

 
5.2.2 Métodos  para  pronosticar  series  estacionales  
 
Existen   diferentes   métodos   para   pronosticar   series   estacionales.   Sin   embargo,   el   más   conocido   es   el  
método   de   suavización   exponencial   triple   o   método   de   Winters.   Este   método,   a   su   vez,   se   encuentra  
subdividido  en  dos  métodos  más:  el  método  de  Winters  aditivo  y  el  método  de  Winters  multiplicativo.  
 
Para   emplear   el   método   de   Winters   aditivo,   es   importante   reconocer   que   el   patrón   estacional   no  
presente  cambios  en  la  amplitud  del  ciclo  estacional,  tal  cual  como  lo  presenta  el  siguiente  gráfico.  

Demanda con estacionalidad

         
     
   
   
 
     

Por   otra   parte,   el   método   de   Winters   multiplicativo   se   emplea   cuando,   a   diferencia   del   caso  
anterior,   la   amplitud   del   ciclo   estacional   aumenta   a   medida   que   transcurre   el   tiempo;   así   lo  
presenta  el  siguiente  gráfico:  

Demanda  
70,00  
60,00  
50,00  
40,00  
30,00  
20,00  
10,00  
0,00  
0   2   4   6   8   10   12   14  

Demanda  
 

 
4   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

 
En  el  presente  módulo  solo  se  estudiara  el  caso  específico  multiplicativo,  ya  que  éste  suele  tener  mayor  
influencia  en  práctica.  
 
 
5.2.2.1 Comportamiento  de  la  demanda  
 
Como  se  dijo  en  la  introducción  del  módulo,  se  presentará  la  técnica  de  suavización  exponencial  triple  
para   realizar   pronósticos   en   series   con   estacionalidad.   A   partir   de   ello   resulta   relevante   estudiar   el  
comportamiento  detallado,  y  de  esta  manera,  algunos  conceptos  relevantes  que  serán  necesarios  para  el  
desarrollo  del  modelo.  
 
Considere  la  siguiente  gráfica,  en  la  que  evidentemente  existe  un  patrón  cíclico:  
 
300  

250  

200  

150  

100  

50  

0  
0   5   10   15   20   25   30   35   40  
 
 
A   partir   de   este   patrón   podremos   definir   entonces   una   serie   de   componentes   fundamentales   para   llevar  
a  cabo  el  pronóstico;  estos  son:  
 
• Número  de  ciclos  estacionales  M.  Refiere  cuántos  ciclos  completos  se  visualizan  en  la  gráfica.  
• Longitud  del  ciclo  estacional  N.  Hace  referencia  al  número  de  periodos  que  contempla  un  ciclo.  Dada  
la  ciclicidad,  el  valor  de  N  debe  ser  el  mismo  para  cualquiera  de  los  M  ciclos.  
• Valor  del  factor  estacional  C.  Hace  referencia  a  la  proporción  del  dato  observado  con  respecto  al  valor  
promedio  de  los  mismos.  
 
Cada  uno  de  estos  elementos  o  componentes  se  pueden  visualizar  en  las  siguientes  gráficas:  
 
 
 
 
 
 

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 5
  

 
 
 
 
 
300  

250  

200  

      Ct  
150  
Ft  

100  

50  

0  
0   5   10   15   20   25   30   35   40  
N N N
 
 
En  esta  gráfica  se  puede  observar  que  el  número  de  ciclos  estacionales  M  es  igual  a  tres  (3)  (recuadros  
morados),  y  que  la  longitud  del  ciclo  estacional  N  es  doce  (12)  (cada  doce  periodos  de  tiempo  se  repite  
nuevamente  el  ciclo).  
 
Por  otra  parte,  en  lo  que  respecta  al  factor  estacional,  puede  identificarse  que  tendremos  tantos  factores  
estacionales  como  sea  la  longitud  de  la  estación;  es  decir  que  para  cada  dato  de  demanda  dentro  de  la  
estación,  tendré  un  valor  del  factor  estacional.  
 

 
6   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

300  
N

250    

200  
 

150   Ct  
Ft  
 
100  

 
50    
 

0  
0   5   10   15   20   25   30   35   40  
N N N
 
 
Para  estimar  dichos  factores,  la  aproximación  más  simple  es  definirlos  como  el  dato  real  de  la  demanda  
sobre  el  nivel  de  la  serie:  
!! /!!  
 
Esta   razón   tomará   valores   menores   a   uno   (1),   si   el   dato   de   demanda   se   encuentra   por   debajo   del  
promedio   (en   la   gráfica   serían   todos   los   puntos   por   debajo   de   la   recta   de   color   verde,     aquellos  
resaltados   con   color   amarillo).   Si,   por   el   contrario,   el   dato   de   demanda   se   encuentra   por   encima   del  
promedio,  estos  tomarán  un  valor  mayor  a  uno  (1)  (en  la  gráfica  serían  todos  los  puntos  por  encima  de  la  
recta  de  color  verde,  aquellos  resaltados  con  color  rosado).  
 
Finalmente,   es   importante   tener   en   cuenta   que   la   suma   de   los   factores   estacionales   siempre   (para   el  
caso  del  método  Winters  multiplicativo)  deberá  ser  igual  a  la  longitud  del  ciclo  estacional.  
 
!

!! = !  
!!!

 
 
 
 

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 7
  

 
5.2.3 Notación  
 
La  notación  necesaria  que  se  tendrá  en  cuenta  para  desarrollar  esta  metodología  es:  
 
- Nivel  de  la  serie  de  tiempo  en  t:  St      
- Tendencia  de  la  serie  de  tiempo  en  t:  Gt    
- Índice  o  factor  estacional  en  t:  Ct    
- Parámetro  de  suavización  de  nivel:  α    
- Parámetro  de  suavización  de  tendencia  :β    
- Parámetro  de  suavización  de  índice  estacional:  γ    
- Número  de  estaciones:  m  
- Longitud  de  la  estación:  N  
 
Al  igual  que  para  los  casos  de  suavización  exponencial  simple  y  doble,  los  valores  de  los  parámetros  de  
suavización  han  de  ser  valores  entre  cero  y  uno,  definidos  de  forma  autónoma  por  la  persona  que  esté  
realizando  la  estimación  del  pronóstico.  
 
5.2.4 Modelo  
 
Teniendo  en  cuenta  la  notación  antes  presentada,  se  puede  afirmar  que  este  método  supone  un  modelo  
de  la  forma:  
 

!! = ! + !! !! + !!  

Esto  se  interpreta  como:    

- µ:  señal  base  (estacionario)  

- Gt:  componente  de  tendencia  o  pendiente  
- Ct:  componente  estacional  multiplicativo  en  t  
- Εt:  error  (ruido)  
 

Se  usan  tres  (3)  ecuaciones  de  suavizamiento  en  cada  periodo  para  actualizar  los  cálculos  de  la  
serie  desestacionalizada,  los  factores  estacionales  y  la  tendencia;  éstas  son:  

• La  serie:  
!!
!! = ! + 1 − ! !!!! + !!!!  
!!!!
 

 
8   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

Lo  que  hace  esta  ecuación  al  dividir  por  el  factor  estacional  apropiado,  es  desestacionalizar  la  
observación   más   nueva   de   la   demanda   y   promediar   el   pronóstico   actual,   como   se   hacía   en   el  
método  de  Holt.  

• La  tendencia:  
!! = ! !! − !!!! + 1 − ! !!!!  
 

Lo   que   hace   esta   ecuación   es   ir   actualizando   el   valor   de   la   tendencia   o   pendiente   a   medida   que  
se  avanza  en  el  tiempo.  

• Los  factores  estacionales:  

 
!!
!! = ! + 1 − ! !!!!  
!!

La  relación  de  la  observación  de  demanda  más  reciente  sobre  el  estimado  actual  de  la  demanda  
desestacionalizada,  da  como  resultado  el  estimado  actual  del  factor  estacional.  Después  esto  se  
promedia  con  el  mejor  estimado,  previo  del  factor  estacional.  

• El  pronóstico:  
 

Finalmente,  después  de  calcular  previamente  los  tres  (3)  componentes  anteriores,  el  pronóstico  
realizado  en  el  periodo  t  para  cualquier  periodo  futuro  (t+τ),  está  dado  por:  
 

!!!! = !! + !!! !!!!!!  

 
5.2.5 Metodología  
 
A   continuación   se   presenta   cada   uno   de   los   pasos   y   el   orden   en   que   deben   ser   llevados   a   cabo   para  
emplear   el   modelo   de   suavización   exponencial   triple   o   Winters   multiplicativo,   de   manera   que   se   puedan  
calcular  los  pronósticos  de  demanda:  
 
1. Analizar  datos  de  demanda  D1  a  Dt:  esto  es,  graficarlos  e  identificar  en  número  de  estaciones  m  y  la  
longitud  de  la  estación  N.  
 
 

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 9
  

2. Inicializar:  
 

a. El   valor   de   la   serie   S0.   Recuerde   que   para   el   método   de   Holt,   el   valor   inicial   de   S0   era   igual   al   corte   (b)  
de  la  recta  de  regresión.  Para  este  método  se  cumple  de  igual  forma.  
 
b. El  valor  de  la  tendencia  G0.  Recuerde  que  para  el  método  de  Holt,  el  valor  inicial  de  G0  era  igual  a  la  
pendiente  (m)  de  la  recta  de  regresión.  Para  este  método  se  cumple  de  igual  forma.  
 
c. Los   factores   estacionales   Ct.   Recuerde   que   se   tendrán   siempre   tantos   factores   estacionales   iniciales  
como  sea  la  longitud  de  la  estación.  Por  ejemplo,  si  la  longitud  de  mi  estación  es  cinco  (5),  tendré  cinco  
(5)  factores  estacionales  iniciales.  Si,  por  el  contrario,  la  longitud  de  mi  estación  fuese  diez  (10),  tendría  
diez  (10)  factores  estacionales  iniciales.  
 
Para  calcular  los  factores  estacionales  iniciales,  desarrolle  el  siguiente  procedimiento:  
 
I. Estime  los  valores  de  la  recta  de  regresión  para  todos  los  periodos  para  los  que  conozca  la  demanda  
Yt.  
II. Divida  el  valor  real  de  la  demanda  Dt  por  el  valor  obtenido  en  la  recta  de  regresión  Yt  calculado  en  el  
paso  anterior,  esto  es:  Dt/yt  
III. Promedie  los  factores  correspondientes  de  las  estaciones.  
IV. Revise  que  la  suma  de  los  factores  estacionales  iniciales  sea  igual  a  (N  ∑  ct  =  N).  Si  no  es  así,  estos  
deben  normalizarse  de  acuerdo  con  la  siguiente  expresión:  ct(normalizado)  =  [ct  /∑  ct]  ×  N    
 
3. Actualizar   los   valores   de   St,   Gt   y   Ct   con   las   fórmulas   de   suavizamiento   exponencial   triple   para   t   =   1   a   t,  
presentadas  en  el  modelo.  
 
4. Calcular  Ft  para  pronósticos  futuros.  Usar  la  fórmula  de  Ft,t+t    
 
 
5.2.6 Ejemplo  
 
Paso  1  
α     0.1     N     4    
 β     0.1     m     2    
 γ     0.1                
                                               p  
t   Dt  
0  
1    
11  
2   20  
3   26  
4   17  
5   15  
6   27  
7   34  
8   22  

 
10   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

 
Paso  2  

Inicializar  So  y  Go:    

yˆt = mxt + b  

yˆ t = 1.76 xt + 13.57

entonces :  
S 0 = 13.57
G0 = 1.76

 
 

Inicializando  ct:  

 
I. Estime   los   valores   de   la   recta   de   regresión   para   todos   los   periodos   para   los   que   conozca   la  
demanda  Yt.  
II. Divida   el   valor   real   de   la   demanda  Dt   por   el   valor   obtenido   en   la   recta   de   regresión  Yt   calculado   en  
el  paso  anterior;  esto  es:  Dt/yt  
 
 

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 11
  

 
 
III. Promedie  los  factores  correspondientes  de  las  estaciones.  
 

 
 

 
12   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

 
 
IV. Revise  que  la  suma  de  los  factores  estacionales  iniciales  sea  igual  a  N  ∑  ct  =  N.  Si  no  es  así,  estos  
deben  normalizarse  de  acuerdo  con  la  siguiente  expresión:  ct(normalizado)  =  [ct  /∑  ct]  ×  N    
 

 
 

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 13
  

Pasos  3  y  4  
 
Actualizando  el  valor  de  la  serie  St:  
 

 
 
Actualizando  el  valor  de  la  tendencia  Gt:  
 

 
14   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

 
Actualizando  el  valor  del  primer  factor  estacional  Ct:  
 

 
 

Calculando  el  pronóstico  Ft:  

 
[ GERENCIA DE PRODUCCIÓN ] 15
  

Realizando  los  mismos  cálculos  para  los  demás  periodos,  tenemos  el  siguiente  resultado:  

 
 

 
16   [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]