Pasos media móvil- desestacionalizacion de datos

1) Ingreso los datos en Excel ( Pib )

2) Datos – análisis de datos- media móvil
3) Rango de entrada( selecciono el pib)
4) Selecciono rotulos en la primera fila
5) En intervalo de confianza pongo 3
6) Opciones de salida--- solo se selecciona el cuadro de al lado , donde van a empezar los
datos.
7) Selecciono mostrar grafico

8) Cuando aparece , me paro en el ultimo dato proyectado, lo arrastro y ahí salen las
proyecciones para los periodos siguientes.
 Ecuaciones simultaneas pasos

1)Se buscan los datos que el profesor pide (casi siempre países), se busca.

Año PIB Consumo Inversion Gasto Impuestos Tasa interés YD

1999 30.471,66 20.224,07 6.431,81 8.044,52 4662,16398 50 25.809,50
2000 29.883,58 20.117,68 5.592,65 7.949,03 4392,88626 46,1 25.490,69
2001 28.734,82 19.694,34 5.072,26 7.844,61 4396,42746 48,6 24.338,39
2002 26.513,04 18.132,56 3.389,35 7.397,14 4189,06032 118,4 22.323,98
2003 26.726,55 18.617,97 3.336,70 7.456,71 4596,9666 58,9 22.129,58
2004 28.063,99 18.729,43 4.235,42 7.465,02 4995,39022 23,7 23.068,60
2005 30.157,60 19.379,42 5.079,88 8.021,92 5398,2104 13,6 24.759,39
2006 31.393,63 20.629,92 5.695,83 8.444,89 5964,7897 9,30 25.428,84
2007 33.447,25 22.093,14 6.115,86 8.863,52 6154,294 8,90 27.292,96
2008 35.847,47 24.102,58 7.644,78 9.176,95 6524,23954 12,40 29.323,23
2009 37.368,65 24.656,32 6.787,53 10.874,28 6987,93755 15,30 30.380,71
2010 40.284,68 26.974,44 7.818,29 11.843,70 7613,80452 10,30 32.670,88
2011 42.364,23 28.904,63 8.589,89 12.327,99 8091,56793 9,80 34.272,66
2012 43.863,15 30.329,50 9.834,89 13.378,26 8246,2722 11,20 35.616,88
2013 45.897,32 32.006,02 10.304,39 14.319,96 8720,4908 12,40 37.176,83
2014 47.383,84 32.955,52 10.305,46 15.968,35 8813,39424 15,50 38.570,45

2) Se saca YD , que es ingreso disponible

Yd = Pib – impuestos

3) Se guarda el archivo de Excel como libro 1997-2003

4) Se importan los datos a gretl, como tiene años , es una serie temporal
5) SE da click en modelo—ecuaciones simultaneas

6) Se selecciona, luego en el cuadrito se da click derecho, añadir ecuación

7) Se selecciona aceptar, aparece todo el modelo

Sistema de ecuaciones, Mínimos Cuadrados Ordinarios

Ecuación 1: MCO, usando las observaciones 1999-2014 (T = 16)

Variable dependiente: Consumo

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

--------------------------------------------------------------
const −3029,70 685,821 −4,418 0,0006 ***
YD 0,928855 0,0235267 39,48 9,31e-016 ***

Media de la vble. dep. 23596,72 D.T. de la vble. dep. 5102,197

Suma de cuad. residuos 3475972 D.T. de la regresión 498,2807
R-cuadrado 0,991098 R-cuadrado corregido 0,990463

Ecuación 2: MCO, usando las observaciones 1999-2014 (T = 16)

Variable dependiente: Impuestos

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

--------------------------------------------------------------
const −1770,13 455,239 −3,888 0,0016 ***
PIB 0,229351 0,0127993 17,92 4,74e-011 ***

Media de la vble. dep. 6234,243 D.T. de la vble. dep. 1659,366

Suma de cuad. residuos 1725608 D.T. de la regresión 351,0808
R-cuadrado 0,958220 R-cuadrado corregido 0,955236
Ecuación 3: MCO, usando las observaciones 1999-2014 (T = 16)
Variable dependiente: Inversion

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 8026,18 660,754 12,15 8,00e-09 ***
Tasainteres −47,7691 16,2369 −2,942 0,0107 **

Media de la vble. dep. 6639,687 D.T. de la vble. dep. 2276,711

Suma de cuad. residuos 48046755 D.T. de la regresión 1852,542
R-cuadrado 0,382045 R-cuadrado corregido 0,337905

Matriz de covarianzas cruzada residual

(correlaciones por encima de la diagonal principal)

2,1725e+005 (0,258) (0,110)

39417, 1,0785e+005 (-0,480)
89034, -2,7329e+005 3,0029e+006

logaritmo del determinante = 38,3824

Contraste de Breusch-Pagan de diagonalidad de la matriz de covarianzas:
Chi-cuadrado(3) = 4,94507 [0,1759]

8)Se saca la función de consumo total, que es con los valores que dio el primer modelo ,
la ecuación da

Ct= -3029,70+0,92y

L a ecuación que relaciona el consumo total con el pib , muestra que durante el periodo
1999 a 2014, el consumo autónomo disminuyo en 3029,70 millones de dólares, las
personas dejaron de consumir durante este periodo de tiempo para destinar al ahorro, el
signo positivo muestra una relación directa entre el gasto en consumo y el ingreso, lo que
significa que al aumentar el ingreso en un dólar , el gasto en consumo se incrementa 0,92
centavos.

El R^2 es de 99,10% demuestra que las variaciones del consumo están explicadas por el
ingreso, el porcentaje restante esta explicado por variables que no están incluidas en el
modelo, el modelo presenta estadísticos altamente significativos.

9) Se saca la función de impuestos

Tx= -1770+0,22 y

al aumentar el ingreso en un dólar, los impuestos se incrementan en 0,22 centavos

lo que deja ver la alta recaudación impositiva que se tiene en Uruguay , el valor
constante -1770 representan los impuestos que no dependen del nivel de ingreso.

10)Se saca la función de inversión , la cual depende de la tasa de interés

I= 8026,18 – 47,76 r
La ecuación que relaciona la inversión con las tasas de interés , muestra una inversión
autónoma de 8026 , y una inversión dependiente de las tasas de interés de -47,76, el
signo negativo muestra la relación inversa entre tasa de interés e inversión, es decir que
por cada punto porcentual que aumenta la tasa de interés , la inversión disminuye en
-47,76, el R^2 es de 38,20% es decir que las variaciones en la inversión están explicadas
por las variaciones en la tasa de interés.

10) Se saca el promedio del gasto , en este caso es de 9961,05

11) Se hace la Funcion IS

CT=-3029,70 + 0,92Y

TX= -1770,13 +0,22YT

I= 8026,18-47,76R

G promedio = 9.961,05

Yt=CT+I+G promedio

YT= -3029,70 + 0,92Y+ 8026,18-47,76R + 9.961,05

YT=14957,53+0,92Y-47,76R

YT-0,92= 14957,53-47,76R

0,08Y= 14957,53−47,76 R

14957,53 47,76
Y= − r
0,08 0,08

12) Y=186969,125 - 597R FUNCION IS

LA IS representa las combinaciones de bienes y servicios a una tasa de interés

determinada, el signo negativo representa la relación inversa entre tasa de interés y
producción, la función IS se compone de una función fija y constante PIB o ingreso, y una
variable dependiente (tasa de interés).
 CONSTRUCCION DE LA FUNCION IS, CON MINIMOS CUADRADOS
ORDINARIOS

Para este caso Venezuela

1) Se buscan los datos que el profesor pide, en este caso :

PIB (millones de dólares) Consumo Inversion

Año Gasto Impuestos Tasa interés
Constantes 2010 (millones de USD) (millones de USD)
2000 $289.407,00 $127.893,94 $49.124,29 $23.383,48 $22.678,15 0,25
2001 $299.230,35 $135.554,17 $55.789,35 $25.005,10 $22.128,95 0,23
Valores a precios constantes 2010

2002 $272.731,57 $125.919,32 $36.829,30 $24.383,16 $18.617,30 0,37

2003 $251.580,42 $120.551,63 $23.755,62 $25.773,88 $18.181,51 0,25
2004 $297.585,94 $139.174,06 $45.452,74 $29.440,03 $24.087,53 0,19
2005 $328.290,60 $161.041,96 $59.203,92 $32.575,55 $31.719,04 0,17
2006 $360.699,94 $185.934,77 $80.800,64 $35.710,34 $35.858,01 0,16
2007 $392.274,09 $217.331,84 $103.555,83 $40.620,83 $40.134,95 0,17
2008 $412.977,74 $231.060,15 $105.825,12 $42.564,68 $35.524,70 0,22
2009 $399.752,95 $224.305,05 $85.633,72 $43.216,76 $34.740,77 0,20
2010 $393.801,46 $220.114,86 $86.524,71 $44.143,33 $28.542,14 0,18
2011 $410.248,28 $228.971,98 $99.670,50 $46.756,71 $32.719,99 0,17
2012 $433.328,68 $245.054,55 $123.651,54 $49.682,50 $36.776,71 0,16
2013 $439.148,69 $256.628,06 $106.401,54 $51.343,24 $37.059,81 0,16
2014 $422.046,54 $247.999,50 $82.009,44 $51.672,14 $32.383,36 0,17

2) Guardo el libro como 1997-2003

3) Abro Gretl, importo los datos, serie temporal desde el 2000
4) Le doy click en beta

Variable dependiente : Consumomillones USD

Variable Independiente : Pib

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2000-2014 (T = 15)

Variable dependiente: ConsumomillonesdeUSD

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const −91845,2 9644,39 −9,5232 <0,0001 ***
PIBmillonesdedola 0,785699 0,0263874 29,7756 <0,0001 ***
resConst

Media de la vble. dep. 191169,1 D.T. de la vble. dep. 50736,40

Suma de cuad. residuos 5,21e+08 D.T. de la regresión 6329,406
R-cuadrado 0,985549 R-cuadrado corregido 0,984437
F(1, 13) 886,5835 Valor p (de F) 2,39e-13
Log-verosimilitud −151,5052 Criterio de Akaike 307,0105
Criterio de Schwarz 308,4266 Crit. de Hannan-Quinn 306,9954
rho 0,215052 Durbin-Watson 1,383238
 CT= -91845,2+0,7856R

2) Le doy click otra vez en betas , para sacar la ecuación de impuestos

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2000-2014 (T = 15)

Variable dependiente: Impuestos

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const −5530,5 5369,08 −1,0301 0,3218
PIBmillonesdedola 0,0988525 0,01469 6,7292 <0,0001 ***
resConst

Media de la vble. dep. 30076,86 D.T. de la vble. dep. 7189,420

Suma de cuad. residuos 1,61e+08 D.T. de la regresión 3523,611
R-cuadrado 0,776949 R-cuadrado corregido 0,759792
F(1, 13) 45,28274 Valor p (de F) 0,000014
Log-verosimilitud −142,7194 Criterio de Akaike 289,4389
Criterio de Schwarz 290,8550 Crit. de Hannan-Quinn 289,4238
rho 0,620784 Durbin-Watson 0,779126

TX= -5530,5 +0,098

El modelo corrido es estadísticamente valido porque sus estimadores son

altamente significativos, garantizando que el modelo es confiable para
hacer pronósticos de la variación de los impuestos a través del producto
interno bruto, indica que existen impuestos fijos o constantes durante dicho
periodo equivalente al 5530,5 millones de bolívares los cuales no dependes
de ingreso. Existe una relación directa que muestra que al aumentar el
PIB en un dólar, los impuestos se aumentan en 0,098 centavos de
dólares.

3) Vuelvo a dar cllick en betas , para sacar la función inversión, la cual

depende de la tasa de interés

Dependiente : Inversion
Independiente : Tasa de interés

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2000-2014 (T = 15)

Variable dependiente: InversionmillonesdeUSD

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

 const 146035 23468,9 6,2225 <0,0001 ***
Tasainteres −3430,49 1115,38 −3,0756 0,0089 ***

Media de la vble. dep. 76281,88 D.T. de la vble. dep. 29611,12

Suma de cuad. residuos 7,11e+09 D.T. de la regresión 23378,59
R-cuadrado 0,421182 R-cuadrado corregido 0,376657
F(1, 13) 9,459545 Valor p (de F) 0,008852
Log-verosimilitud −171,1045 Criterio de Akaike 346,2089
Criterio de Schwarz 347,6250 Crit. de Hannan-Quinn 346,1938
rho 0,481009 Durbin-Watson 1,020316

Se hace la ecuación de la inversión

I= 146035-3430,49r

FUNCION IS

CT= -91845,2+0,7856R

TX= -5530,5 +0,098

I= 146035-3430,49r
Promedio del gasto = 37751,45

YT =¿ −¿91845,2 +0,78 [ Y − (−5530,5+ 0,098Y ) ] +14 6035−3430,49 R+37751,45

YT =−91845,2+0,78 [ Y +5530,5−0,098Y ] +146035−3430,49 R+37751,45

YT =−918 45,2+ 0,78Y + 4313,79−0,076Y +146035−3430,49 R +37751,45

YT =96255,04+ 0,704 y−3430 R

YT −0,704 Y =96255,0 4−3430,49 R

0,29 YT =96255,04−3430,49 R

96255,04 3430,49 R
YT = −
0,296 0,296

YT =325185,95−11 589,49 R