CONTROL Y SIMULACIÓN DE PROCESOS

Clase 2: Solución de ecuaciones diferenciales

lineales e introducción a la transformada de
Laplace.
Docente: Juan Bernardo Restrepo M.Sc Ph.D
juanrestrepo@mail.uniatlantico.edu.co
 Repase de ecuaciones lineales

• Una ecuación diferencial tiene la forma

𝑑𝑛 𝑦 𝑑 𝑛−1 𝑦 𝑑𝑦
𝑎𝑛 (𝑥) + 𝑎𝑛−1 (𝑥) 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 (𝑥) + 𝑎0 (𝑥)y = g(x)
𝑑𝑥 𝑛 𝑑𝑥 𝑑𝑥
En el caso de orden 1 o sea (n=1)
𝑑𝑦(𝑥)
𝑎1 𝑥 + 𝑎0 𝑥 y(x) = g x
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑥) 𝑎0 𝑥 𝑔 𝑥
+ y x = = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥 𝑎1 𝑥 𝑎1 𝑥

𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑦
Repaso de ecuaciones diferenciales lineales

• La solución de la ecuación anteriormente presentada es la

suma de dos soluciones 𝑦 𝑥 = 𝑦𝑐 𝑥 + 𝑦𝑝 𝑥
• 𝑦_𝑐 es la solución de
𝑑𝑦(𝑥)
+ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑦(𝑥)
O sea:
𝑦𝑐 = 𝒄𝑒 − ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑃 ׬‬
Definimos 𝑦𝑐 = 𝒄𝑦1 (𝑥)
 Repaso de ecuaciones diferenciales lineales

• Utilizamos la variación de parámetros y decimos que 𝑦𝑝 =

𝑢 𝑥 𝑦1 (𝑥).
𝑑𝑦1 (𝑥)𝑢(𝑥)
+ 𝑃 𝑥 𝑦1 𝑥 𝑢 𝑥 = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥
𝑑𝑦1 (𝑥) 𝑑𝑢 𝑥
𝑢 𝑥 + 𝑦1 𝑥 + 𝑃 𝑥 𝑦1 𝑥 𝑢 𝑥 = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝑑𝑦1 𝑥 𝑑𝑢 𝑥
𝑢 𝑥 + 𝑃 𝑥 𝑦1 𝑥 + 𝑦1 𝑥 = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝑑𝑢 𝑥 𝑓(𝑥)
=
𝑑𝑥 𝑦 𝑥
 Repaso de ecuaciones diferenciales lineales

𝑓(𝑥)
𝑢(𝑥) = ‫ 𝑥 𝑦 ׬‬dx
1

𝑦𝑝 = 𝑢 𝑥 𝑦1 𝑥 = 𝑒 − ‫𝑃 ׬‬ 𝑥 𝑑𝑥
‫𝑃 ׬𝑒 ׬‬ 𝑥 𝑑𝑥
𝑓 𝑥 𝑑𝑥

𝑦 𝑥 = 𝑦𝑐 𝑥 + 𝑦𝑝 𝑥

− ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑃 ׬‬
𝑦(𝑥) = 𝒄𝑒 +
𝑒− ‫𝑃 ׬‬ 𝑥 𝑑𝑥
‫𝑃 ׬𝑒 ׬‬ 𝑥 𝑑𝑥
𝑓 𝑥 𝑑𝑥
 Como resolvemos ecuaciones diferenciales

• La única ecuación que vamos a resolver de manera analítica

es la siguiente ecuación de coeficientes constantes:
𝑑𝑛 𝑦(𝑥) 𝑑𝑛−1 𝑦(𝑥) 𝑑𝑦 𝑥
𝑎𝑛 + 𝑎 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 + 𝑎0 𝑦 𝑥 = 𝑔(𝑥)
𝑑𝑥 𝑛 𝑑𝑥 𝑛−1 𝑑𝑥

Lo cual es análogo a resolver:

𝑑𝑦1 (𝑥)
= 𝑎11 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎1𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏11 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏1𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦2 (𝑥)
= 𝑎21 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎2𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏21 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏2𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦3 (𝑥)
= 𝑎31 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎2𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏31 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏3𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
 Un ejemplo de 2x2 para Dummies
𝑑 2 𝑦(𝑥) 𝑑𝑦(𝑥)
1 2
+ 2 + 3𝑦 𝑥 = 4𝑔(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑦(𝑥)
• Sí Cambio de variable: 𝑧 𝑥 =
𝑑𝑥
:
entonces

𝑑𝑧(𝑥) 𝑑 2 𝑦(𝑥)
=
𝑑𝑥 𝑑𝑥 2
𝑑𝑧(𝑥)
Reemplazando :1 + 2𝑧 𝑥 + 3𝑦 𝑥 = 4𝑔 𝑥
𝑑𝑥
Y una ecuación de orden 2 se convierte en 2 ecuaciones de orden 1:

𝑑𝑧(𝑥)
= 4𝑔 𝑥 − 2𝑧 𝑥 − 3𝑦 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦(𝑥)
= 𝑧(𝑥)
𝑑𝑥
 Recordemos :
𝑑𝑦1
𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛 𝑦1 𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑨𝑦Ԧ = ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ , = ⋮
𝑑𝑥
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑛 𝑑𝑦𝑛
𝑑𝑥 𝑩𝑢

𝑑𝑦1 (𝑥)
= 𝑎11 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎1𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏11 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏1𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦2 (𝑥)
= 𝑎21 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎2𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏21 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏2𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦3 (𝑥)
= 𝑎31 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎2𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏31 𝑢1 𝑥 + ⋯ +𝑏3𝑚 𝑢𝑚 𝑥
𝑑𝑥
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑑𝑦𝑛 (𝑥)
= 𝑎𝑛1 𝑦1 𝑥 + ⋯ 𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑛 𝑥 + 𝑏𝑛1 𝑢1 𝑥 + ⋯
𝑑𝑥
+𝑏𝑛𝑚 𝑢𝑚 𝑥
LA UNICA ECUACION DIFERENCIAL QUE DEBEMOS RESOLVER:

𝑑𝑦
= 𝐴𝑦 + 𝐵𝑢
𝑑𝑥
 Resolvámosla
𝑑𝑦
= 𝑨𝑦(𝑥) + 𝑩𝑢(𝑥) (1)
𝑑𝑥
𝑑 𝑨𝑥
Utilizamos la propiedad (𝑒 ) = 𝑨𝑒 𝑨𝑥 = 𝑒 𝑨𝑥 𝑨 (2)
𝑑𝑥
−𝑨𝑥
Pre-multiplicando (1) por 𝑒
−𝑨𝑥
𝑑𝑦(𝑥)
𝑒 − 𝑒 −𝑨𝑥 𝑨𝑦(𝑥) = 𝑒 −𝑨𝑥 𝑩𝑢(𝑥)
𝑑𝑥
𝑑 −𝑨𝑥 −𝑨𝑡 𝑑𝑦(𝑥)
Sabemos que: (𝑒 𝑦(𝑥)) =𝑒 − 𝑒 −𝑨𝑡 𝑨𝑦
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑 −𝑨𝑥
(𝑒 𝑦(𝑥)) = 𝑒 −𝑨𝑥 𝑩𝑢(𝑥)
𝑑𝑥
 Basta integrar

𝑑 −𝑨𝑥
න (𝑒 𝑦(𝑥))𝑑𝑥 = න 𝑒 −𝑨𝑥 𝑩𝑢(𝑥) + 𝑪
𝑑𝑥
O aún mas simple:
𝑥 𝑥
𝑑 −𝑨𝑧
න (𝑒 𝑦(𝑧))𝑑𝑧 = න 𝑒 −𝑨𝑧 𝑩𝑢(𝑧) 𝑑𝑧
0 𝑑𝑥 0
−𝑨𝑧 𝑥 −𝑨𝑥 −𝑨0 𝑥 −𝑨𝑧
(𝑒 𝑦(𝑧) 0
=𝑒 𝑦 𝑥 −𝑒 𝑦 0 = ‫׬‬0 𝑒 𝑩𝑢(𝑧) 𝑑𝑧
como 𝑒 𝑨𝑥 = 𝑒 −𝑨𝑥 𝑦 𝑒 𝟎 = I, Divido por 𝑒 −𝑨𝑥

𝑨𝑥 𝑥 (𝑥−𝑧)𝑨
𝑦 𝑥 =𝑒 𝑦 0 + ‫׬‬0 𝑒 𝑩𝑢(𝑧) 𝑑𝑧
¿Y el resto de ecuaciones diferenciales?

USAMOS MATLAB®
Seguimos con un problema
𝑥
𝑦 𝑥 = 𝑒 𝑨𝑥 𝑦 0 + න 𝑒 (𝑥−𝑧)𝑨 𝑩𝑢(𝑧) 𝑑𝑧
0
 Transformada de Laplace

• La transformada de Laplace es una transformación integral.

Se hacen transformaciones integrales como método de
representación y simplificación para entender y resolver
funciones que algebraicamente son bastante complejas.

ℒ𝑦 𝑡 =න −𝑠𝑡
𝑒 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 = Y(s)
0
 Propiedades:

• Linealidad:
ℒ 𝑎𝑥 𝑡 + 𝑏𝑦 𝑡 = 𝑎ℒ 𝑥 𝑡 + 𝑏ℒ 𝑦 𝑡
• Transformada de una derivada:
𝑑𝑦(𝑡)
ℒ = 𝑠ℒ 𝑦 𝑡 − 𝑦 0 = 𝑠𝑌 𝑠 − 𝑦(0)
𝑑𝑡
𝑑 𝑛 𝑦(𝑡)
ℒ
𝑑𝑡 𝑛
𝑑𝑦 0 𝑑 𝑛−2 𝑦 0 𝑑 𝑛−1 𝑦 0
= 𝑠 𝑛 ℒ 𝑦 𝑡 − 𝑠 𝑛−1 𝑦 0 − 𝑠 𝑛−2 − ⋯− 𝑠 +
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑛−2 𝑑𝑡 𝑛−1
𝑑𝑦 0 𝑑 𝑛−2 𝑦 0 𝑑 𝑛−1 𝑦 0
= 𝑠 𝑛 𝑌 𝑠 − 𝑠 𝑛−1 𝑦 0 − 𝑠 𝑛−2 − ⋯− 𝑠 −
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑛−2 𝑑𝑡 𝑛−1
 Propiedades

• Transformada de una constante:

𝑎
ℒ𝑎 =
𝑠
Transformada de un escalón unitario
0, 𝑡 < 0
𝑆 𝑡 =ቊ
1, 𝑡 ≥ 0
1
ℒ 𝑆(𝑡) =
𝑠
 Usemos estas propiedades:

𝑑2 𝑦(𝑡) 𝑑𝑦(𝑡)
2
+2 + 3𝑦 𝑡 = 2
𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑦(0)
Con condición inicial 𝑦(0) = 5, 𝑑𝑡 =3
Cambio de variable
𝑑𝑦(𝑡)
𝑦𝑐 (𝑡) = 𝑦(𝑡) − 5 , z(t) = 𝑑𝑡 − 3
𝑑𝑧(𝑡)
+ 2 𝑧(𝑡) + 3 + 3 𝑦𝑐 𝑡 + 5 = 2
𝑑𝑡
𝑑𝑦𝑐 (𝑡)
=z t +3
𝑑𝑡
𝑧 0 = 0, 𝑦𝑐 0 = 0
 𝑑𝑧 𝑡
ℒ[ ] = −2ℒ[𝑧 𝑡 ] − 3ℒ[𝑦𝑐 𝑡 ] − ℒ[19]
𝑑𝑡
𝑑𝑦𝑐 𝑡
ℒ[ ] = ℒ[z t ] + ℒ[3}
𝑑𝑡
19
𝑠𝑍 𝑠 = −2𝑍 𝑠 − 3𝑌𝑐 𝑠 −
𝑠
3
𝑠𝑌𝑐 𝑠 = 𝑍 𝑠 +
𝑠
Basta despejar 𝑍(𝑠) 𝑦 𝑌𝑐 (𝑠):
3𝑍 𝑠 9 19
𝑠𝑍 𝑠 = −2𝑍 𝑠 − − 2−
𝑠 𝑠 𝑠
 2
9
𝑠 𝑍 𝑠 + 2𝑠𝑍 𝑠 + 3𝑍 𝑠 = − − 19
𝑠
2
9
(𝑠 +2𝑠 + 3)𝑍 𝑠 = − − 19
𝑠
−9 − 19𝑠
𝑍 𝑠 = 2
𝑠 + 2𝑠 + 3 𝑠

−9 − 19𝑠 3 3s2 − 13s

𝑠𝑌𝑐 𝑠 = 2 + = 2
𝑠 + 2𝑠 + 3 𝑠 𝑠 𝑠 + 2𝑠 + 3 𝑠
Usemos Matrices
19
𝑍 𝑠 (𝑠 + 2) + 3𝑌𝑐 𝑠 = −
𝑠
3
𝑠𝑌𝑐 𝑠 − 𝑍 𝑠 = +
𝑠
19
𝑍(𝑠) −
𝑠+2 3 𝑠
=
−1 𝑠 𝑌𝑐 3
𝑠
19
𝑍(𝑠) 𝑠+2 3 −1 − 𝑠
= 3
𝑌𝑐 −1 𝑠
𝑠
Para una matriz de 2x2
−1
𝑎 𝑏 1 𝑑 −𝑏
𝑨−1 = = 𝐷𝑒𝑡
𝑐 𝑑 𝑨 −𝑐 𝑎

−1 1
𝑠+2 3 𝑠 −3
= 2
−1 𝑠 𝑠 + 2𝑠 + 3 1 𝑠 + 2

19 9
𝑍(𝑠) 1 𝑠+2 3 −1 − 1
−19 −
𝑠 𝑠
= 2 3 = 19 3𝑠+6 =
𝑌𝑐 𝑠 +2𝑠+3 −1 𝑠 𝑠 2 +2𝑠+3
− +
𝑠 𝑠 𝑠
−19𝑠−9
𝑠 2 +2𝑠+3
3𝑠−13
𝑠(𝑠 2 +2𝑠+3)
 Propiedades Importantes:

• Teorema del valor Final

lim 𝑦 𝑡 = lim[𝑠𝑌 𝑠 ]
𝑡→∞ 𝑡→0

Podemos conocer el estado estacionario de una ecuación

diferencial sin resolverla.
 𝑑2 𝑦 𝑡 𝑑𝑦 𝑡
2
+2 + 3𝑦 𝑡 = 2
𝑑𝑡 𝑑𝑡
Su transformada para las condiciones iniciales 𝑦(0) = 5,
𝑑𝑦(0)
=3
𝑑𝑡
es:
−19𝑠 − 9
𝑍(𝑠) 𝑠 2 + 2𝑠 + 3
= 3𝑠 − 13
𝑌𝑐 (𝑠)
𝑠(𝑠 2 + 2𝑠 + 3)
Siendo 𝑌𝑐 𝑠 = ℒ 𝑦𝑐 𝑡 = ℒ[𝑦(𝑡) − 5]
¿Cual es el 𝑦(𝑡) cuando alcanza el valor de estado
estacionario?
lim 𝑦𝑐 𝑡 = lim[𝑠𝑌𝑐 𝑠 ]
𝑡→∞ 𝑠→0
3𝑠 − 13 3(0) − 13 −13
lim 𝑦𝑐 𝑡 = lim[𝑠 2
]= 2 =
𝑡→∞ 𝑠→0 𝑠(𝑠 + 2𝑠 + 3) (0 + 2(0) + 3) 3
Deshacemos el cambio de variable:
13
lim 𝑦 𝑡 − 5 = −
𝑡→∞ 3
2
lim 𝑦 𝑡 = Verificaci
𝑡→∞ 3
ón
• Teorema del valor inicial:
lim 𝑦 𝑡 = lim [𝑠𝑌 𝑠 ]
𝑡→0 𝑠→∞

lim 𝑦𝑐 𝑡 = lim [𝑠𝑌𝑐 𝑠 ]

𝑡→0 𝑠→∞

3𝑠 − 13
lim 𝑦𝑐 𝑡 = lim [𝑠 ]=0
𝑡→0 𝑠→∞ 𝑠(𝑠 2 + 2𝑠 + 3)

Al devolver el cambio de variable

lim 𝑦 𝑡 = 5
𝑡→0
Verificaci
ón
 Transformada de una integral
𝑡
1
ℒ න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = 𝐹(𝑠)
𝑠
0
Esta función verifica que el dominio de Laplace al multiplicar
por 𝑠 derivamos y al dividir integramos,
 IMPORTANTISIMA

Traslación en el tiempo
Muchas veces hay diferencias entre cuando ocurre un suceso y
cuando lo podemos detectar, también existe la posibilidad de
que las perturbaciones no ocurran en el tiempo cero. Para eso
se usa la traslación en el tiempo:
 ℒ 𝑓 𝑡 − 𝜃 𝑆(𝑡 − 𝜃) = 𝑒 −𝜃𝑠 𝐹(𝑠)
Esto significa que para mover una función en el tiempo un
numero 𝜃 de unidades, en el dominio de Laplace basta
multiplicarla por 𝑒 −𝜃𝑠
𝐹(𝑠 + 𝜃) = ℒ 𝑒 −𝜃𝑡 𝑓(𝑡)
También significa que cualquier función que este trasladada en
el dominio de Laplace tiene su equivalente en el tiempo.
1 1
= ℒ 𝑒 −𝑎𝑡 𝑆(𝑡) , = ℒ 𝑒 −𝑎𝑡 𝑡
𝑠+𝑎 𝑠+𝑎 2
Ambas aplicaciones del teorema son supremamente útiles
para simplificar los cálculos de la transformada de Laplace de
funciones bastante complicadas:
Ejemplo: ∞
Al ver esto
𝑓 𝑡 = ෍ 𝑆(𝑡 − 𝑖) piense en este
∞
𝜃=1 teorema
σ𝜃=1 𝑆(𝑡 − 𝑖) = S t − 1 + s t − 2 +
⋯
ℒ S t−1 +𝑆 t−2 +𝑆 t−3 …
∞
𝑒 −𝑠 𝑒 −2𝑠 𝑒 −3𝑠 1
= + + + ⋯ = ෍ 𝑒 −𝜃𝑠
𝑠 𝑠 𝑠 𝑠
𝜃=1
 Convolución

• Se le llama convolución a la siguiente operación de dos

funciones 𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑡):
𝑡

𝑓 ∗ 𝑔 = න 𝑓 𝑡 − 𝜏 𝑔 𝜏 𝑑𝜏
0
𝑡
∞
ℒ 𝑓 ∗ 𝑔 = න 𝑒 −𝑠𝑡 න 𝑓 𝑡 − 𝜏 𝑔 𝜏 𝑑𝜏 𝑑𝑡 = 𝐹 𝑠 𝐺(𝑠)
0
0
 Ejercicios

1. Ejercicios 3.1 , 3.5, 3.9

2. Use el teorema de convolución para hallar la transformada

de Laplace de:
• 3. Halle la transformada de Laplace de las siguientes
funciones, partiendo de la definición.

0, 𝑡 < 0
2. 𝑓 𝑡 = ቐℎ, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑤
0, 𝑡 > 𝑡_𝑤
3. 𝑓(𝑡) = 𝑎(𝑡 − 𝑡0 )
 Tarea

• Encuentre la transformada de Laplace de las siguientes

funciones, utilizando la definición.
 Tarea

• Dibuje la siguiente función:

𝑓 𝑡 = 3𝑆 𝑡 − 3 − 𝑆 𝑡 − 4 − 𝑆 𝑡 − 5 + 𝑆(𝑡 − 6)
Halle su transformada de Laplace.
• Halle la transformada de Laplace de las siguiente función: