PRACTICA MOROSIDAD

CON 3 VARIABLES

ESTADISTICAS ECONOMICO FINANCIERAS

PIB per cápita Índice de Salario
(US$ a precios precios al Minimo Indice de
Año constantes de consumidor Nacional en mora
2010) (2010 = 100) Bs.
X1 X2 X3 Y
1.990 1358,2 24,6 120 19,3
1.991 1401,9 29,9 120 8,3
1.992 1397,2 33,5 135 6,5
1.993 1428,4 36,4 160 6,2
1.994 1465,8 39,2 190 3,6
1.995 1504,4 43,2 205 6,2
1.996 1539,4 48,6 223 4,7
1.997 1584,1 50,9 240 4,4
1.998 1631,6 54,8 300 4,6
1.999 1607,2 56,0 330 6,7
2.000 1616,5 58,6 355 10,8
2.001 1613,4 59,5 400 15,6
2.002 1623,5 60,0 430 19,6
2.003 1637,8 62,0 440 18,9
2.004 1676,2 64,8 440 15,8
2.005 1720,1 68,3 440 10,1
2.006 1772,0 71,2 500 7,7
2.007 1821,8 77,4 525 5,1
2.008 1901,9 88,3 577,5 3,7
2.009 1933,7 97,6 647 3,1
2.010 1981,2 100,0 679,5 2,1
2.011 2051,2 109,9 815,4 1,6
2.012 2122,4 114,8 1000 1,5
2.013 2231,5 121,4 1200 1,5
2.014 2317,3 128,4 1440 1,5
2.015 2393,0 133,7 1656 1,5
2.016 2457,6 138,5 1805 1,6
2.017 2522,8 142,4 2000 1,7
FUENTE: Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Económicas (UDAPE)
(1) Indice de mora=(cartera vencida + cartera vigente)/ cartera total
 Consideremos el comportamiento del índice de mora (MI) en relación con el PIB per cápita
(PIBPC), el Indice de precios al consumidor(IPC) y el Salario Minimo Nacional (SMN). A priori, se
espera que estos ejerzan impacto negativo en el Indice de Mora (MI)

 Y= Indice de Mora (MI)

 X1 = PIB per cápita (PIBPC)

 X2 = Indice de Precios al Consumidor (IPC)

 X3= Salario Minimo Nacional (SMN)

Es decir, necesitamos estimar los coeficientes de regresión (parcial) de cada regresora. Por tanto,
el modelo es:

Con el paquete estadístico EViews6 se obtienen los siguientes resultados:

Coeficientesa

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados estandarizados

Modelo B Error estándar Beta t Sig.

1 (Constante) 161,178 50,871 3,168 ,004

PIB Per capita (variable
-,125 ,044 -7,337 -2,860 ,009
dependiente)
Indice de Precios al
,701 ,308 4,277 2,273 ,032
Consumidor

Salario Minimo Nacional ,028 ,010 2,585 2,925 ,007

a. Variable dependiente: Indice de Mora

MI = -0.125 +0.701 0.0.25 +Ui

B1 = -0.125

El coeficiente de regresión parcial del PIBPC e indica que, si se mantiene constante la influencia de
la Índice de mora (IM), conforme el PIBPC se incrementa, por ejemplo en un dólar en promedio, El
índice de mora disminuye en 0.125 unidades.
Punto de vista económico, si el PIB per cápita se incrementara 1 000 dólares, en promedio, el
índice de mora se reduciría a 5.6

B2 = 0.701 B2 = 70.1%

El coeficiente 0.701 señala que si la influencia del IPC se mantiene constante, el índice de mora
disminuiría, en promedio, 0.701

B3 = 0.28 B3 = 28%

El coeficiente 0.28 señala que si la influencia del SMN se mantiene constante, el índice de mora
disminuiría, en promedio, 2.28

Resumen del modelob

R cuadrado Error estándar de Durbin-

Modelo R R cuadrado ajustado la estimación Watson

1 ,712a ,507 ,445 4,35029 ,541

a. Predictores: (Constante), Salario Minimo Nacional, Indice de Precios al Consumidor, PIB

Per capita (variable dependiente)
b. Variable dependiente: Indice de Mora

R = 0.712

R Cuadrado = 0.507

El valor de R2 de 0.507 significa q el 50.7% de la variación en el índice de mora se explica mediante

el PIBPC, IPC Y SMN, lo cual es un gran porcentaje si se considera el valor máximo que puede tener
R2 es 1

DURBIN WATSON

NUMERO
TAMAÑO N TERMINOS DL DU
28 4 1,18051 1,65025

NO HAY
CORRELACION
? ?
AUTOCORRELACION AUTOCORRELACION
+ -

L l
DL DU 4-DU 4-DL
0,541
1,18051 1,65025 2,34975 2,81949