FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN

MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

GUÍA DE PROBLEMAS DE SIMULACION MONTECARLO

Profesor Responsable:
Manuela Linares Barbero
Elaborado por los profesores del curso

Este material de apoyo académico

se hace para uso exclusivo de los alumnos
de la Universidad de Lima y en concordancia
con lo dispuesto por la legislación sobre
los derechos de autor: Decreto Legislativo 822

2019-1
1. Los resultados de una corrida de simulación son de naturaleza aleatoria. Este
problema demostrará este hecho e investigará el impacto del número de pruebas
sobre esta aleatoriedad. Considere el caso de Freddy, el joven de los periódicos.
Un distribuidor le lleva cada mañana temprano, los ejemplares de “El Comerciante”.
Cualquier ejemplar que no se venda al final del día se devuelve al distribuidor la
mañana siguiente. Sin embargo, el distribuidor para no desanimar a los vendedores
e incentivarlos a pedir un gran número de ejemplares, les paga una pequeña cantidad
por los ejemplares no vendidos y devueltos. Los costos de Freddy son:
 Freddy paga S/. 1.50 por ejemplar recibido.
 Freddy cobra S/. 2.50 por ejemplar vendido.
 El reembolso de Freddy es de S/. 0.50 por ejemplar no vendido.
Freddy no está seguro de la cantidad de periódicos que le convendría pedir. Por eso
ha estado llevando un registro de sus ventas diarias y esto es lo que ha encontrado:
 Cualquier día vende entre 40 y 70 ejemplares,
 La frecuencia de los números entre 40 y 70 es aproximadamente la misma.
Freddy necesita saber cuál debe ser el número de ejemplares que debería pedir
diariamente para maximizar su beneficio promedio por día.
a. Fije el número de pruebas en 100 y corra cinco veces la simulación del problema
de Freddy (con pedidos de 50, 55, 60, 65 y 70 ejemplares). Observe la utilidad
media de cada corrida de simulación.
b. Repita el inciso a), pero ahora establezca el número de pruebas en 1,000.
c. Compare los resultados de los incisos a) y b) y comente cualquier diferencia que
encuentre.
2. Regrese al caso de Freddy, el joven de los periódicos, que se presentó en el problema
1. La exploración efectuada con el problema de Freddy sugiere que 55 es su mejor
cantidad de pedido, pero esta tabla consideraba sólo las cantidades que eran
múltiplos de 5. Afine la búsqueda generando una tabla de decisiones para Freddy que
considere todas las cantidades enteras entre 50 y 60.

3. Miguel Vela tiene un puesto de periódicos en una transitada esquina del centro de
Lima. La demanda dominical del Trome promedia 300 ejemplares con una desviación
estándar de 50 ejemplares (suponga una distribución normal). Miguel compra el
ejemplar del periódico en S/. 0.25 y lo vende en S/.0.50. Cualquier periódico que no
se venda al final del día, se recicla y no hay ningún reembolso.
a. Suponga que Miguel compra 350 ejemplares para venderlos en su puesto los
domingos por la mañana. Use @Risk para realizar 500 pruebas de una simulación
por computadora en una hoja de cálculo. ¿Cuál será la utilidad media que Miguel
obtiene de la venta dominical del Trome? ¿Cuál es la probabilidad de que Miguel
tenga por lo menos una utilidad de S/. 0?
b. Genere una tabla de decisión que considere cinco posibles cantidades para su
pedido entre 250 y 350. ¿Qué cantidad maximizará la utilidad media de Miguel?
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 c. Genere una gráfica de tendencias para las cinco cantidades de pedido
mencionadas en el inciso b)

4. Susana es revendedora de boletos. Compra los boletos preferenciales de los partidos

de futbol antes del comienzo de la temporada en 100 dólares cada uno. Cuando se
agotan, Susana los puede vender en 150 dólares el día del partido. Los boletos que
Susana no puede vender el día del partido pierden su valor. Por su experiencia previa,
Susana anticipa la distribución de probabilidad de cuántos boletos podrá vender,
como se muestra en la siguiente tabla.
Boletos Probabilidad
10 0.05
11 0.10
12 0.10
13 0.15
14 0.20
15 0.15
16 0.10
17 0.10
18 0.05

a. Suponga que Susana compra 14 boletos para cada juego. Use @Risk para realizar
5000 pruebas de una simulación por computadora en una hoja de cálculo. ¿Cuál
será la utilidad media de la venta de boletos? ¿Cuál es la probabilidad de que
Susana logre por lo menos $0 de utilidad? (Sugerencia: Use la distribución a la
medida para simular la demanda de los boletos.)
b. Genere una tabla de decisión para considerar las nueve posibles cantidades de
boletos que debe comprar entre 10 y 18. ¿Qué cantidad de compra maximiza la
utilidad media de Susana?
c. Genere una gráfica de tendencias para las nueve cantidades consideradas en el
inciso b)

5. Considere los datos históricos contenidos en el archivo de Excel "Datos_Ventas_1".

Use @Risk para ajustar todas las distribuciones continuas disponibles a estos datos.
a. ¿Cuál distribución ofrece el mejor ajuste de los datos? ¿Cuáles son los
parámetros de la distribución?
b. ¿Qué distribución ofrece el segundo mejor ajuste de los datos? ¿Cuáles son los
parámetros de la distribución?
6. Considere los datos históricos contenidos en el archivo de Excel "Datos_Ventas_2".
Use @Risk para ajustar todas las distribuciones continuas disponibles a estos datos.
a. ¿Cuál distribución ofrece el mejor ajuste de los datos? ¿Cuáles son los parámetros
de la distribución?
b. ¿Qué distribución ofrece el segundo mejor ajuste de los datos? ¿Cuáles son los
parámetros de la distribución?

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7. Los empleados de la Empresa Industrias Metálicas SAC reciben seguros de salud en
un plan de grupo proporcionado por la aseguradora Daseguro SAA. El año pasado, 40
por ciento de los empleados no presentaron reembolsos del seguro de salud, 40 por
ciento presentaron sólo pequeños reembolsos y 20 por ciento presentaron
reembolsos importantes. Los reembolsos pequeños se distribuyeron de manera
uniforme entre 0 y 2,000 dólares, mientras que los reembolsos importantes se
distribuyeron de manera uniforme entre 2,000 y 20,000 dólares.
Con esta experiencia, Daseguro negocia ahora el pago de las primas por cada
empleado de la compañía para el año siguiente. Para obtener una estimación cercana
del costo promedio de la cobertura del seguro para los empleados de la compañía,
use @Risk con una hoja de cálculo para realizar 5000 pruebas de una simulación por
computadora de la experiencia del seguro de salud de un empleado. Genere una
gráfica de frecuencias y una tabla de estadísticas.

8. Aeros-Unión opera un vuelo de ida y vuelta entre Trujillo y Lima. El avión tiene
asientos para 30 pasajeros y la aerolínea obtiene una utilidad de 100 dólares por cada
uno de los pasajeros. Cuando la compañía acepta 30 reservaciones para el vuelo, la
experiencia ha demostrado que no se presenta un promedio de dos pasajeros. Como
resultado, con 30 reservaciones, se está promediando 28 pasajeros, con una utilidad
de 28(100) = $2,800 por vuelo. La oficina de operaciones de la aerolínea ha solicitado
una evaluación de una estrategia de sobreboletaje (overbooking), en la que se
aceptarían 32 reservaciones aun cuando el avión sólo puede recibir 30 pasajeros. La
distribución de probabilidad para el número de pasajeros que se presentan al aceptar
32 reservaciones aparece a continuación:
Pasajeros que se
Probabilidad
presentan
28 0.05
29 0.25
30 0.50
31 0.15
32 0.05
La aerolínea recibirá una utilidad de 100 dólares por cada pasajero en el vuelo, hasta
una capacidad de 30 pasajeros. La aerolínea incurrirá en un costo para cualquier
pasajero al cual tenga que negársele un asiento en ese vuelo. Este costo cubre los
gastos de volver a programar al pasajero, así como la pérdida de prestigio (Goodwill),
que se estima en 150 dólares por pasajero. Desarrolle un modelo que simule el
comportamiento del sistema de sobreboletaje. Simule el número de pasajeros que
se presentan para cada uno de 500 vuelos de su modelo. Utilice los resultados para
calcular la utilidad de cada vuelo.
a. ¿Recomienda su simulación una estrategia de sobreboletaje?
b. ¿Cuál es la utilidad media por vuelo, si se pone en práctica el sobreboletaje?

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9. Rutas Pavimentadas SA. (RPSA) estudia presentar una cotización en un proyecto de
construcción de caminos rurales. RPSA ha estimado que el costo de este trabajo
sería de 5 millones de dólares. El costo de presentar su cotización sería de 50,000
dólares. El gobierno regional recibirá también otras cuatro cotizaciones por
competidores de RPSA para este proyecto. La experiencia pasada con estos
competidores sugiere que lo más probable es que la postura de cada competidor
estará 20 por ciento por arriba del costo, pero podría ser tan baja como 5 por ciento
o tan alta como 40 por ciento por encima del costo. Suponga una distribución
triangular para cada una de estas cotizaciones.
a. Suponga que RPSA cotiza el proyecto en 5.7 millones de dólares. Use @Risk
para realizar 500 pruebas de una simulación por computadora en una hoja de
cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que RPSA gane el concurso? ¿Cuál es la
utilidad media de RPSA?
b. Genere una tabla de decisiones que considere ocho posibles apuestas entre 5.3
y 6 millones de dólares y proyecte la utilidad media de RPSA. ¿Qué cotización
maximiza la utilidad media de RPSA?
c. Genere una gráfica de tendencias para las ocho cotizaciones que se citan en el
inciso b)

10. Ahora que Jennifer está en la escuela secundaria, sus padres han decidido que
deben comenzar a ahorrar para pagar su educación universitaria. Tienen 6 000
dólares para invertir en este momento. Además, planean ahorrar otros 4,000
dólares cada año hasta que Jennifer comience la universidad en cinco años. Planean
dividir esa inversión por igual entre un fondo de acciones y un fondo de bonos.
Tradicionalmente, el fondo de acciones ha dado un rendimiento promedio anual de
8 por ciento con una desviación estándar de 6 por ciento. El fondo de bonos ha
ofrecido un rendimiento promedio anual de 4 por ciento con una desviación
estándar de 3 por ciento. (Suponga una distribución normal para ambos.)
Suponga que la inversión inicial ($6,000) y la inversión del primer año ($4 000) se
hacen ahora (año 0) y se dividen por igual entre ambos fondos (es decir, 5,000
dólares en cada uno). Se permite que el rendimiento de cada fondo se acumule (es
decir, se reinvierta) en el mismo fondo y no se hará ninguna redistribución sino
hasta que Jennifer comience la universidad. Además, se harán cuatro inversiones
adicionales de 4 000 dólares que se dividirán por igual entre ambos fondos (2,000
dólares cada uno) en el año 1, año 2, año 3 y año 4. Use una simulación de 1,000
pruebas con @Risk para estimar lo siguiente:
a. ¿Cuál será el valor esperado (la media) del fondo universitario en el año 5?
b. ¿Cuál será la desviación estándar del fondo universitario en el año 5?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que el fondo universitario en el año 5 sea por lo
menos de 30,000 dólares?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que el fondo universitario en el año 5 sea por lo
menos de 35,000 dólares?

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11. Pedro tiene un carrito para vender helados y normalmente pasa los domingos del
verano vendiendo en la playa “El Silencio”. La demanda dominical de helados
durante su jornada promedia 300 unidades con una desviación estándar de 50
unidades (suponga una distribución normal). Pedro compra al por mayor cada
helado por S/. 1.50 y lo vende en S/. 2.50, S/. 2.70 y S/. 3.00, dependiendo de si el
día es poco caluroso (probabilidad=0.3), caluroso (probabilidad = 0.4) o muy
caluroso (probabilidad = 0.3). Cualquier saldo de helados que no se venda al final
del día, se pierde y no recibe ningún reembolso. Suponga que la demanda y el
grado de calor están correlacionados positivamente en +0.90.
a. Suponga que Pedro compra 350 unidades para venderlas en la playa los
domingos. Use @Risk para realizar 1000 pruebas de una simulación. ¿Cuál será
la utilidad media que Pedro obtiene de la venta dominical?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro tenga por lo menos una utilidad de S/. 0?
c. Genere una tabla de decisión que considere cinco posibles cantidades para su
pedido entre 250 y 350 unidades. ¿Qué cantidad maximizará la utilidad media de
Pedro?

12. Una tienda de celulares debe decidir sobre el número de aparatos que debe
adquirir con una versión de sistema operativo Android instalado teniendo en
cuenta que en poco tiempo saldrá una nueva versión del sistema operativo en el
mercado de características superiores. Cada aparato comprado le cuesta a la
tienda un total de 150 soles, mientras que el precio al que lo vende se distribuye
según distribución normal con media 200 soles y desviación estándar de 5 soles.
Cuando salga al mercado la nueva versión Android las unidades sobrantes serán
vendidas, pero la tienda tendrá que devolver los aparatos sobrantes para que le
actualicen el sistema operativo Android, pero incurrirá en un gasto de envío y
manipuleo de que oscila entre 40 y 50 soles por cada uno según distribución
uniforme. Se ha determinado la siguiente distribución de probabilidades de ventas
de aparatos celulares para el periodo en consideración:
Cantidad Probabilidad
100 0.30
150 0.20
200 0.30
250 0.15
300 0.05

Utilizando simulación Montecarlo elabore un modelo de beneficio que determine la

cantidad de celulares a comprar.

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13. La empresa PAMANAUTOS S.A. desea programar la importación de autos de su
modelo COROLLA para el siguiente mes. El área de ventas ha estimado
estadísticamente los siguientes datos:
 Demanda: distribución normal con media 1500 y desviación estándar de 200
autos.
 Precio de venta: distribución normal con media 16000 y desviación estándar
de 500 dólares por auto.
 Precio de compra: distribución uniforme entre 9,000 y 11,000 dólares por
auto.
 Costo administrativo variable: 3,000 dólares por auto.
 Precio de promoción: Distribución uniforme entre 10000 y 12000 dólares por
auto.
Si un auto no es vendido en el mes correspondiente, se venderá a un precio de
promoción.

14. En preparación para la próxima temporada navideña, la compañía Muñelandia SAC

ha diseñado una muñeca nueva llamada Meche. El costo fijo de producir la muñeca
es S/. 100,000. El costo variable, el cual incluye material, mano de obra y otros
costos, es de S/. 34 por muñeca. Durante la temporada de ventas navideñas,
Muñelandia venderá las muñecas a S/. 42 cada una. Asumir que este precio sigue
una distribución uniforme con un valor mínimo de 42 y un mínimo de 40. Si
Muñelandia produce en exceso, el excedente de muñecas se venderá en enero por
medio de un distribuidor que ha accedido pagar a Muñelandia S/.10 cada una. La
demanda para nuevos juguetes durante la temporada vacacional de ventas es
extremadamente incierta. Los pronósticos son por ventas esperadas de 60,000
muñecas con una desviación estándar de 15,000. Se supone que la distribución de
probabilidad normal es una buena descripción de la demanda. Se sabe que el precio
y la demanda están correlacionados negativamente con -0.9.
Elabore una hoja de cálculo que incluya columnas que muestren la demanda,
ventas, ingresos por las ventas, cantidad de excedente, ingresos por ventas de
excedentes, costo total y utilidad neta. Simule las ventas de la muñeca Meche

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 usando una producción de 60,000 unidades. ¿Cuál es la estimación de la utilidad
media asociada con la cantidad de producción de 60,000 muñecas?

Antes de tomar una decisión final sobre la cantidad de producción, la

administración desea un análisis de la producción entre 50,000 y 75,000 unidades,
con pasos de 5,000 unidades. Corra su simulación con estas cantidades. ¿Cuál es la
utilidad media asociada con cada una?
¿Cuál es su recomendación sobre la producción de la muñeca Meche?

15. María se encontraba paseando por las tiendas de la ciudad de Lima, cuando se le
acercaron a ofrecerle un servicio de ahorro para sus viajes. Le explicaron que podía
acceder a descuentos en los boletos de avión de 6% con una desviación estándar de
1%, según distribución normal; también podría obtener descuentos en los hoteles
18% con una desviación estándar de 2.5%, este descuento también se comporta
según una distribución normal.
Para poder acceder a estos descuentos, debería suscribirse al Club Viajero, lo cual
generaría en ella un gasto por una cuota de membresía mensual de $10 durante un
año.
A María le encanta viajar y poder ahorrar en sus viajes le parece una gran idea; sin
embargo, no está tan segura de suscribirse al Club Viajero, por lo que pide su ayuda
para elaborar un modelo que muestre el beneficio que ella podía lograr, sabiendo
que María normalmente gasta al año en boletos de avión un promedio de $1500 con
desviación estándar de 150; y en hoteles el gasto anual varía entre 0 (cuando se
hospeda con amigas), y $1500 según distribución uniforme.
Escriba o presente un esquema de beneficio económico que le permitirá evaluar el
costo promedio anual con y sin la afiliación al club.

16. Una empresa importadora de autos desea programar desea programar la compra
de autos para el siguiente mes. La demanda se comporta según una función
discreta tal como se muestra en la siguiente tabla:
Demanda (unidades) Probabilidad
100 0.2
200 0.3
300 0.25
400 0.15 P á g i n a 7 de 10
500 0.1
 Los autos se pueden vender a un precio cuyo comportamiento responde a una
distribución uniforme con un valor mínimo de 16,000 dólares y un valor máximo
de
18,000
dólares.
El costo de compra responde también a una distribución uniforme con un valor
mínimo de 9,000 dólares y un valor máximo de 11,000 dólares. El área de ventas
ha determinado que la demanda y el precio tienen una correlación de 0.85. Todos
los automóviles no vendidos durante el siguiente mes serán rematados a 8,000
dólares a una empresa de taxis.
La gerencia ha determinado que las ventas perdidas de autos cuando la demanda
es
mayor al pedido de compra generan en la empresa una penalidad en la utilidad
de
2000 dólares por cada unidad, debido a gastos para no perder clientes que quedan
insatisfechos con la empresa.
Escriba o presente un esquema del modelo de beneficio que le permitirá simular
el
caso. Identifique los tipos de variables del modelo y describa mediante fórmulas
los cálculos del modelo propuesto.

17. La compañía de seguros MUYSEGURO, tiene proyectado 300,000 conductores de

automóviles asegurados con el SOAT a nivel nacional para el 2017. El costo del
SOAT
es S/. 100 y dura un
año.
Del total de asegurados para el 2017, se estima que en promedio el 40% de
ellos
tendrá un incidente (“siniestro” en términos de seguros), cuyo costo para el
seguro
se estima como
sigue:
Costo, S/. Probabilidad

S/ 15,000 0.25%

P á g i n a 8 de 10
 S/ 4,000 2.50%

S/ 1,000 4.50%

S/ 0 92.75%

Como se puede observar del cuadro, la mayor parte de los incidentes (92.75%)
son menores y no tendrán significado económico para la empresa de seguros.
El cuadro se interpreta como sigue: los incidentes más graves tienen un costo de
S/.

15,000 cada uno para el seguro y el número de clientes que sufren estos
incidentes graves son el 0.25% del 40% de los 300,000 clientes
(es decir
0.0025*0.40*300,000=300
clientes/año).
Adicionalmente, la administración del seguro a nivel nacional se estima que le
cuesta a la empresa un millón de soles anuales (asuma que es un costo fijo).
Con la información presentada, describa el modelo de beneficio para este
problema que calcule el beneficio estimado para la empresa en el 2017.

18. Una empresa de administración de fondos, llamada INVERTIS, ofrece varios

instrumentos financieros, entre ellos bonos de bajo riesgo. A INVERTIS, le
demandan diariamente, entre 10 y 15 bonos de bajo riesgo, con la misma
probabilidad de ocurrencia. Los bonos de bajo riesgo, tienen un valor de mercado
que se comporta como una distribución normal con media US$ 1000 y desviación
estándar US$ 25. La correlación entre la demanda de bonos de bajo riesgo y el
valor de mercado de este bono es de +0.85.
El precio de venta del bono al público es de US$ 1050, más un costo fijo de US$
25
por cada bono por concepto de gastos administrativos y un costo variable de 0.5%
del valor de mercado del bono el día de la compra. El gerente general de INVERTIS
desea simular 1000 días de ventas de bonos.

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19. Una bolichera (barco pesquero pequeño) tiene una capacidad limitada de carga
o arrastre. La bolichera cada vez que zarpa de viaje en faena de pesca debe
comprar una licencia de pesca que le permitirá pescar hasta una cantidad limitada
por el tipo de la licencia. En el siguiente cuadro se muestra para los días de viaje, la
capacidad disponible para pesca en las bodegas según la cantidad de combustible
cargado.

Días de licencia Cantidad permitida Costo de

de pesca de pesca (toneladas) licencia
(dólares)
3 16 12000
4 18 16000
5 20 19000
6 21 21000
7 22 23000
Por cada día de navegación es posible encontrar un promedio de 4 toneladas de
peces con desviación estándar de 0.5 asumiendo distribución normal. Cada tonelada
de pescado recogido se venderá en $1100

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