Microeconomía 2-Lista de ejercicios 2

Pavel Coronado Castellanos.

November 10, 2019

Pregunta 1
(Varian Analysis 14.1)La curva inversa de demanda de un monopolista viene
dada p(y) = 10 − y. El monopolista tiene una cantidad fija de 4 unidades
del bien ypara ofertar. Cuantas unidades venderá y qué precio cobrará? Cual
sería la cantidad y precios de intercambio en un mercado competitivo con estas
caracteristicas? Qué pasaría si el monopolista tuviera 6 unidades disponibles?
( Asuma libre desecho)

Pregunta 2
Varian Analysis 14.18

Pregunta 3
Considere economías de intercambio puro con dos vienes y dos consumidores,
R y J con funciones de utilidad UR y UJ respectivamente. y con dotaciones,
w = (w1 , w2 ). Esto meramente indica el tamaño de la caja de edgeworth. Para
Cada uno de los casos abajo, derive una expresión para las alocaciones pareto
optimas.
√ √
• UR (x, y) = x + y ,UJ (x, y) = x + y
• UR (x, y) = min{x, 2y}, UJ (x, y) = min{2x, y}

Pregunta 4
Considere la siguiente economía con un consumidor, 2 firmas y 3 bienes. Los tres
bienes son dos bienes de consumo x, y y ocio l. El consumidor no recibe utilidad
ni desutilidad del ocio en tanto se tenga que l ≥ 0. La función de utilidad es:
u(x, y, l) = Log(x) + log(y). El consumidor esta dotado con una unidad de ocio
(convertible en trabajo) y cero unidades de los bienes xe y: ω = (0, 0, 1).
La firma 1, que produce el bien x, tiene la función de producción:

1
 1
f (L1 ) = ( L81 ) 2
Donde L1 es el trabajo usado como insumo para la producción del bien x.
La firma 2, que produce el bien y, tiene la función de producción
1
g(L2 ) = ( L82 ) 2
Donde L2 es el trabajo usado como insumo para la producción del bien
y. El consumidor es dueño de ambas firmas. Calcule los precios de equilibrio
competitivo y los beneficios.

Pregunta 5
Una economia con dos consumidores R y J, dos bienes x, y y dos estados (1,2).
Ambos consumidores asigan la misma probabilidad de ocurrencia a ambos esta-
dos de la naturaleza. Ambos piensan que el estado 1 ocurrirá con probabilidad 13 .
La funciones de utilidad esperada son como sigue:

1 2
uR ((x(1), y(1); x(2), y(2)) = 3 (ln x(1) + ln y(1)) + 3 (ln x(2) + ln y(2))

1 2
uJ ((x(1), y(1); x(2), y(2)) = 3 (ln x(1) + ln y(1)) + 3 (ln x(2) + ln y(2))

Donde x(s) denota la cantidad del bien contingente x en el estado s. Sus

dotaciones son

Estado 1 Estado 2
Robinson (2,2) (0,0)
Jane (0,0) (2,2)

• Suponga que los consumidores debe hacer el intercambio antes que la

incertidumbre sea revelada y los mercados para ambos bienes contingentes
existen. Calcule el Equilibrio Arrow- Debreu.
• Es posible obtener la asignacion obtenida en el item anterior con Arrow
securities?

• Suponga ahora que en vez de arrow securities, se tiene dos activos η1 y η2

con retornos:
Estado1 Estado 2
η1 1 1
η2 0.5 2

encuentre el equilibrio de Radner con activos.