Universidad Nacional de Colombia Departamento de Estadı́stica

Procesos Estocásticos Parcial 2 - 20%

Simulación de Procesos de Poisson y Cadena de Markov en Tiempo Con-

tinuo, y cada pregunta vale 5 puntos con total de 20 puntos.
1. Simule un proceso de Poisson {N (t); t ≥ 0} con parámetro λ > 0 y grafı́ca
varios trayectorias del proceso en un intervalo [0, t) para diferente valores
de λ.

2. Supóngase que la llegada de clientes a un almacén puede modelarse por

un proceso de Poisson simple con intensidad λ = 2 por minuto. Calcular:

a. El número promedio de clientes que llegan al almacén en un perı́odo

de una hora.
b. La varianza del número de clientes que llegan al almacén en un perı́odo
de una hora.
c. La probabilidad de que llegue al menos un cliente al almacén en un
perı́odo de 5 minutos.

3. Sea  
−5 3 2
Q= 1 −2 1 
4 0 −4
a. Haga un programa en R que permite simular las trayectorias de una
cadena de Markov en tiempo continuo {X(t); t ≥ 0} con matriz Q.
b. Utilice su programa para generar 1000 trayectorias en el intervalo de
tiempo [0, 10] con una probabilidad 1/3 en cada estado y obtenga la
distribución empı́rica de X(10).
4. Se considera un modelo de colas en el que las llegadas siguen una dis-
tribución Poisson con parámetro λ = 0.8 y los tiempos de servicio siguen
una distribución exponencial con media 1. Estima mediante simulación el
tiempo medio de permanencia en el sistema y el número medio de clientes
en la cola.