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Título: Simulación y Modelos con el Software Crystal Ball
Autor: Hebert Huayraña Espinoza
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RESUMEN:
Crystal Ball dispone, además, de la herramienta Option Quest (Opción de búsqueda), un valioso
módulo incorporado al programa principal que permite potenciar al máximo la incorporación de
las variables de decisión que puedan incorporar en cualquier modelo de simulación.
Muchas veces no es suficiente efectuar un simple pronóstico o una predicción, a veces se requiere
encontrar otro tipo de soluciones que nos permitan manejar ciertas variables sobre las cuales el
analista de riesgo, el Ingeniero, el que tiene el control, es decir, tiene el poder de decisión sobre
los valores que puede tomar estas variables -denominadas variables de decisión. Estas variables
estarán delimitadas dentro de cierto límites y un intervalo de crecimiento o disminución, a objeto
de que, además de efectuar el pronóstico, encuentre la mejor solución en el estudio.
ABSTRACT:
Crystal Ball is a program of risk analysis and forecasting oriented through graphics, which is easy
to use and is intended to remove uncertainty in decision making.
Crystal Ball also has the Option Quest tool, a valuable module incorporated into the main
program that maximizes the incorporation of the decision variables that can be incorporated into
any simulation model.
Many times it is not enough to make a simple forecast or a prediction, sometimes it is necessary
to find other types of solutions that allow us to manage certain variables over which the risk
analyst, the manager, the head of a project has control, that is, it has the power to decide on the
values that these variables can take - called decision variables. These variables will be delimited
within certain limits and a range of growth or decrease, so that, in addition to making the forecast,
you will find the best solution in the study of a problem.
Tabla De Contenidos
Lista De Figuras
Introducción
Crystal Ball es un software de aplicación fácil de aprender y usar que permite efectuar un análisis
de riesgo y de pronóstico orientado a través de gráficos, y destinado a reducir la incertidumbre en
la toma de decisiones. Tiene una gran aceptación a nivel mundial por su facilidad de uso y
confiabilidad en sus pronósticos y su aplicabilidad se ha estandarizado como norma a una amplia
variedad de empresas de diferentes sectores.
Crystal Ball parte de modelos de hojas de cálculo preexistente o creadas por el usuario y, a partir
de estas, se incorporan características adicionales a las celdas de las hojas de cálculo para que se
pueda efectuar las simulaciones y obtener los pronósticos, predicciones y optimizaciones, a fin de
tener una herramienta valiosa que sirva para reducir el riesgo en la toma de decisiones en entornos
de incertidumbre. Esta herramienta tiene potencial prácticamente ilimitado para ser aplicado a
diferentes campos, sectores y ámbitos en la vida profesional, desde Ingenieros hasta técnicos.
Adicionalmente a los resultados gráficos, que son los más evidentes y que por defecto genera
Crystal Ball una vez que se lleva a cabo la primera ejecución, esta aplicación también produce
informes predefinidos tanto de los datos de entrada, como los generados aleatoriamente según las
distribuciones establecidas, así como los resultados de la propia simulación. Estos informes pueden
ser básicos o personalizados para cualquiera de los elementos que intervienen en un modelo de
simulación, tales como: variables de entrada (independientes/supuestos), variables de decisión,
pronósticos o estadísticas de datos.
Cuale son los métodos para realizar una simulación y modelo con el software o programa de
Crystal Ball.
Objetivos
Objetivo General
• Conocer y manejar las diferentes herramientas que el software Crystal Ball que ofrece,
de modo que permita generar modelos a partir de simulaciones que sean aplicables a la
Ingeniería petrolífera, y nos lleve a obtener un resultado concreto que pueda servir de
guía para la implementación de un proyecto.
Objetivos Específicos
Justificación
La presente investigación se pone dar a conocer los principales aspectos a tener en cuenta para
realizar una breve simulación.
Gracias a Crystal Ball podrá evaluar riesgos en proyectos empresariales a través de modelos de
simulación de Excel, que le permitirán pronosticar, predecir y optimizar cualquier incertidumbre.
Para fines académicos, Crystal Ball está diseñado para la simulación de escenarios que convergen
a la formación de mejores decisores en la ejecución de proyectos, permitiendo la generación de
ciertas habilidades necesarias para un profesional.
Se basa en los reservorios o campo petrolero o gas para determinar algunos yacimientos, como se
puede hacer los cálculos matemáticos con la aplicación de Crystal Ball.
• En Junio de 2004 Crystal Ball introduce Crystal Ball versión Premium, el primer software
de simulación que integra simulación Montecarlo, optimización estocástica, análisis de
series de tiempo y opciones reales, todo en un solo producto
• A comienzos de 2007 Hyperion adquiere a Crystal Ball con el objetivo de potenciar sus
herramientas de análisis de procesos de negocios.
• Análisis de Carteras
• Circuito Administrativos
• Colas de Espera
• Sistemas Telefónicos
• Opciones Reales
• Sistemas de Medición
• Confiabilidad y Tolerancias
• Diseño de Productos
• Six Sigma y Lean Six Sigma
• Selección de Materiales
• Plantas Petroquímicas
• Exploración Petrolera
• Industria Aeronáutica
• Diseño de Experimentos
• Circuitos Administrativos
➢ ¿Qué es riesgo?
Condición en la cual una empresa se expone a situaciones no deseables, que pueden ser
consideradas como de pérdida o no éxito, e implican factores como la incertidumbre y asimetría
de información. De esta manera se puede afirmar que el riesgo está presente en la mayoría de las
decisiones a las que deben tomar las organizaciones.
Una vez identificados los riesgos, es posible generar un modelo que permita cuantificar las posibles
consecuencias, permitiendo al decisor determinar si vale la pena o no asumir el riesgo, reduciendo
así los costos que implicaría una inadecuada toma de decisiones.
➢ ¿Qué es un modelo?
los pronósticos obtenidos pueden verse limitados ya que su eficacia no arroja resultados lo
suficientemente óptimos para su aplicación, debido a la restricción o dispersión de sus datos.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Crystal Ball resulta entonces mucho más eficaz en la realización de análisis al incluir rangos de
variables mucho más específicas y poco dispersas que permiten mantener el panorama general del
modelo siempre a la vista, lo que significa que todas las variables establecidas, harán parte del
análisis del modelo, sin riesgo a ser excluidas.
Durante un solo ensayo, Crystal Ball 2000 selecciona aleatoriamente un valor de las posibilidades
definidas (rango y forma de la distribución) para cada variable incierta y después recalcula la hoja
de trabajo. Obteniendo así un posible valor para ese escenario.
El tipo de distribución se selecciona basado en las condiciones que rodean esa variable. Los tipos
de distribución incluyen:
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
La Simulación de Monte Carlo fue nombrado en Monte Carlo, Mónaco, donde las atracciones
principales son los casinos y sus juegos de azar; tales como ruedas de la fortuna, dados, máquinas
de monedas.
Este comportamiento al azar es similar a como la Simulación de Monte Carlo selecciona los
valores de las variables de manera aleatoria, para simular el modelo. Por ejemplo, al lanzar un
dado se sabe que el número obtenido será 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pero no se sabe cuál para cada lanzamiento
en particular. Es igual cuando dentro de un modelo se conoce el rango de valores pero se desconoce
en particular para cada evento o escenario (p.e. tipos de interés, precios, inventario, llamadas
telefónicas por minuto, etc.)
Para cada modelo de la hoja de cálculo se tiene un sistema de salidas importantes, tales como
totales de beneficios netos, o costos, que se deseen simular y analizar. Crystal Ball 2000 permite
definir esas celdas como pronósticos. Se pueden definir tantos pronósticos como se necesiten,
Crystal se encarga de recordar los valores de cada pronóstico para cada ensayo.
Un pronóstico es una fórmula o salida de la celda que se desea simular y analizar, referido al cuadro
de probabilidades, desarrollados para cada pronóstico. Mientras corre la simulación, se puede ver
como los pronósticos se estabilizan hacia una distribución de frecuencia normal. Después de varios
ensayos se pueden observar las estadísticas de resultados y la certeza de cualquier resultado.
Figura 3: Cuadro de diálogo - Define Forecast
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
➢ Grafica de sensibilidad:
Esta permite mostrar múltiples predicciones en el mismo eje, aunque los modelos estén en
diferentes hojas de cálculo. Esto con el fin de seleccionar las mejores alternativas. Esta herramienta
permite saber
¿Cuál de los proyectos tiene mayor retorno con menor variabilidad (Un menor rango de valores)?.
➢ Gráfica de tendencia:
Permite acumular pronósticos de tal forma que se puedan examinar tendencias y cambios en las
series. ¿Cómo cambia el riesgo en el tiempo?
➢ ¿Cuáles son los beneficios de realizar un análisis de riesgos con Crystal Ball 2000?
Cero conjeturas: Como ya se había mencionado anteriormente, los riesgos ocultos o no planteados
dentro de un modelo conducen a menudo a errores que implican grandes costos para las empresas.
Crystal Ball al ofrecer diferentes riesgos para calcular los riesgos, permite una comprensión más
rica de los riesgos inherentes al modelo.
No existen limitaciones con la hoja de cálculo de Excel: Mediante la Simulación de Monte Carlo
se pueden analizar múltiples escenarios sin necesidad de crear varias hojas de cálculo o estimar
una sola variable, como seria si no se contara con la herramienta de Crystal Ball.
Con el análisis de sensibilidad de Crystal Ball conocer los factores que realmente conducen a
resultados.
Con Crystal Ball los esfuerzos van encaminados a la realización y planteamiento del modelo, ya
que sus análisis es una herramienta que se genera por si sola.
➢ ¿Qué es Optimización?
La optimización es un proceso que encuentra la mejor o más óptima solución para un modelo. No
todos los modelos de una hoja de cálculo necesitan de optimización; sin embargo la técnica es muy
importante cuando se tienen variables dentro del modelo que se puedan controlar (P.Ej. Gastos) y
se quieren alcanzar metas máximas o mínimas que permitan confiar en esas variables.
Por ejemplo, un director de proyectos con restricción de presupuestos necesita saber con cual
combinación de siete portafolios posibles se obtendrá un mayor beneficio.
Con los modelos tradicionales de las hojas de cálculo, se pueden realizar optimizaciones simples
mediante programas como Sol ver en Excel. Sin embargo estas situaciones simples no se presentan
muy a menudo en la realidad. Con Opt Quest, el optimizador de Cristal Ball, se pueden realizar
optimizaciones lineales y no lineales a diferencia de las realizadas habitualmente por Excel, y
pueden ser realizadas bajo situaciones de incertidumbre. De este modo, con Opt Quest se pueden
encontrar variables óptimas cuando las variables son inciertas y cambian con el tiempo.
Los pronósticos de series de tiempo es un método de pronósticos que usa un conjunto de valores
históricos para predecir un egreso. Estos valores históricos a menudo se refieren a “series de
tiempo”.
2.4 Versiones
El paquete de instalación de productos de Crystal Ball incluye los siguientes productos, que pueden
ser descargados directamente de la página Web, teniendo las licencias apropiadas o bien desde el
CD de Crystal Ball.
• Versión estudiantil: Esta versión también llamada la “versión texto”, puesto que se incluye
con los libros relacionados con el tema. Esta versión está habilitada durante 140 días
después de la instalación.
• Versión académica: Esta versión se vende a través de la empresa Decisioneering y está
habilitada durante un año después de la fecha de compra. Para adquirir esta versión se debe
contactar a un representante de ventas.
También se ofrece la versión de prueba disponible en el sitio Web. Se trata de una versión de
evaluación gratuita, que está habilitada por 7 días después de la instalación. Para ello es necesario
registrarse en la página Web y a continuación se obtiene vía correo electrónico el vínculo
específico para descargar el archivo instalador, el nombre de usuario y la contraseña.
Para poder instalar este software, es necesario estar conectado a Internet, pues verifica el id-
hardware de la máquina en la cual se vaya a instalar y lo relaciona con el nombre de usuario y
contraseña. Lo anterior implica que no se puede actualizar la licencia para un mismo equipo,
aunque se tenga más de un nombre de usuario o contraseña.
Las herramientas específicas presentes en para las diferentes ediciones y versiones del programa
son:
• CB Predictor para el pronóstico del series de tiempo (incluido con las versiones Profesional
y Premium o como producto independiente.)
• OptQuest, para el control de variables de simulación (Incluido con las versiones
Profesional y Premium)
• CB Turbo, para un rápido procesamiento distribuido en los equipos de una red (Incluido
con la versión Premium)
• Crystal Ball Tutorial, Herramienta de aprendizaje electrónico de Crystal Ball
• Análisis del riesgo usando Crystal Ball (versión demo): La documentación está presente
en formato de archivo .pdf, tanto en la instalación típica como la instalación personalizada.
Para ejecutar Crystal Ball correctamente, debe tenerse instalado el siguiente Software en el equipo.
Crystal Ball extiende la capacidad de pronosticar modelos sobre la hoja de cálculo de Excel y
provee la información necesaria para que el usuario del software pueda llegar a ser un mejor y más
eficiente tomador de decisiones. Como usuario de Microsoft Excel, se conocen dos grandes
limitaciones:
• Se puede cambiar solo una celda al tiempo. Como resultado, al explorar el rango entero de
los datos ingresados, realmente no se puede determinar el riesgo que ha de generar impacto
sobre estos.
• El análisis “What-If” siempre resulta un punto sencillo de estimación que no indica la
probabilidad de alcanzar ningún valor en particular.
• Permite describir un rango de posibles valores para cada celda de incertidumbre dentro de
la hoja de cálculo. De modo, que todos los supuestos que se ingresen al modelo son
expresados al mismo tiempo.
• Usando un proceso llamado Simulación de Monte Carlo, Crystal Ball arroja resultados en
un cuadro de pronósticos que muestra el rango entero de posibles valores y la probabilidad
de alcanzar cualquiera de ellos.
Se utilizó como punto de partida un modelo tradicional donde existen variables de entrada, un
modelo y variables de salida.
7758 ∗ 𝐴 ∗ ℎ ∗ 𝜙 ∗ (1 − 𝑆𝑤𝑖 )
𝑁=
𝐵𝑜𝑖
Donde las variables de entrada del modelo son:
RRem = Rr – Np (MMBls)
permitirá determinar al riesgo del modelo, en este caso el Petróleo Original en Sitio (POES)
Reservas Recuperables (Rr) y Reservas Remanentes (RRem.) del yacimiento.
Los modelos más conocidos para cuantificar la incertidumbre asociada a una variable son las
distribuciones pirobalísticas. En esta etapa se propone encontrar la distribución de probabilidades
que mejor representa cada uno de las variables de entrada al modelo.
Cuando la información es insuficiente para generar una curva de distribución probabilística, los
versados en la materia recomiendan el uso de la distribución normal con una desviación estándar
del 10% o ir disminuyendo en concordancia con el incremento del grado de definición de la
variable estudio, en este caso, el área de la acumulación.
Como se dispone de dos o tres posibles valores de área, una buena aproximación es considerar una
distribución probabilística triangular, en este caso, se requirió de valores mínimo, máximo y más
probable, los cuales se colocaron directamente en el programa.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Para generar una distribución probabilística a partir de un conjunto de datos reales) se utilizó la
Herramienta Crystall Ball, Este software debe estar instalado en la PC o a nivel de red) el cual al
ser activado) presenta un libro Excel con una barra de Herramientas adicional a la tradicionalmente
conocida en este programa.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Para mostrar los restantes modelos probabilísticos se hace un click, en el cuadro More y se
muestran las distribuciones restantes incorporadas en la galería. Para seleccionar alguna de las
curvas de la galería se hace un click sobre la distribución de preferencia.
e. Se hace clik en el recuadro Next para ir a la siguiente pantalla, en este momento se activan
las siguientes opciones: All continuous Distributions y Show Comparison Chart and
Boodness of Fit Statistics para visualizar todo el espectro de posibilidades. Para finalizar
se hace click en el recuadro Ok.
Una vez seleccionada la distribución más representativa se hace click en el botón Aceptar
y el programa asignará automáticamente la distribución probabilística de la variable a la
celda donde estaba ubicado el valor determinístico. Este procedimiento se repitió para cada
una de las variables.
En este caso, el mejor ajuste de los datos reales de porosidad se obtuvo para una
distribución del tipo Log Normal.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Mientras que el mejor ajuste de los datos reales de saturación de agua inicial se obtuvo para una
distribución del tipo normal.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Es importante tener en cuenta que mientras mayor es el nivel de data disponible, mejor será el
ajuste de los datos reales, a una distribución probabilística en Crystal Ball. De esta forma el valor
promedio obtenido es más representativo, es decir, posee un mayor grado de certidumbre.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Para generar la distribución probabilística del factor de Recuperación (FR) se consideró el valor
de Factor de recobro obteniendo de este estudio y por lo tanto se utilizó distribución probabilística
uniforme.
Figura 10: Distribución Uniforme de Factor de Recuperación
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Para generar la distribución probabilística del Petróleo Acumulado (NP) se consideró el valor del
petróleo acumulado otenido de este estudio y por lo tanto se utilizó una distribución probabilística
uniforme.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
7758 ∗ 𝐴 ∗ ℎ ∗ 𝜙 ∗ (1 − 𝑆𝑤𝑖 )
𝑁=
𝐵𝑜𝑖
Es importante hacer la siguiente acotación: cada una de las variables involucradas en este cálculo
(A, h, Φ, Swi, Boi) ya no están más identificadas como un valor determinado, por el contrario, cada
una de ellas estará definida por una distribución probabilística.
a. Finalizada la sección del respectivo modelo probabilístico para cada variable, se procedió
a identificar la celda de la macro variable la cual será el producto de la ecuación matemática
del POES donde intervienen las variables definidas en los pasos anteriores.
b. Las celdas POES es producto de una formula, condiciones definidas en Crystal Ball. Para
ello se selecciona la celta del resultado (POES). Luego, se selecciona el icono “Define
Forecast” de la barra de herramientas.
Es icono le indica al sistema, la ejecución de una ecuación en donde el resultado será una
distribución probabilística calculada a partir de una Simulación Monte Carlo. El sistema muestra
automáticamente un recuadro en donde se identificara la variable a determinar. Haciendo Click en
Ok, la celda quedara automáticamente definida.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
c. Una vez definidas todas las distribuciones probabilísticas de cada variable independiente y
las celdas producto de ecuaciones, el programa queda listo para efectuar la simulación
Monte Carlo, realizando las correspondientes iteraciones acorde con la calidad pre-
establecida. Sin embargo, si el usuario desea notificar el número de iteración, debe activar
las opciones “Run” de la barra de herramientas de Excel y luego a “Run Preferences”. El
programa automáticamente mostrara en la pantalla el cuadro donde se coloca el número de
iteraciones deseadas.
El resultado tendrá ahora una distribución probabilística definida, la cual será el producto
de combinar aleatoriamente las distribuciones asociadas a cada variable.
RR = POES * FR (MMBls)
Tanto el POES como las reservas pasan de ser un número determinístico a una distribución
probabilística, cuyo comportamiento estará en función del comportamiento real de las variables
involucradas en su cálculo.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
Una vez obtenidas las Reservas Recuperables y el petróleo acumulado probabilístico, se procede
a efectuar la estimación probabilística de las Reservas Remanentes (RRem) utilizado la siguiente
formula.
RRem = RR – Np
Tanto la Reservas Recuperables (RR) como el Petróleo Acumulado (Np) pasan de ser un número
determinísticos a una distribución probabilística, cuyo compartimiento estará en función del
comportamiento real de las variables involucradas en su cálculo.
Fuente: (www.iniciativasempresariales.com)
El resultado de las Reservas Recuperables y Remanentes estará definido por una distribución
probabilística particular, donde la moda corresponderá al valor más probable y el rango de la curva
mostrará todos los valores posibles.
En los gráficos resultantes es posible la ubicación del valor oficial, tanto del POES como de las
Reservas Recuperables y Remanentes, pudiéndose presentar una de estas cuatro posibilidades:
Capítulo 4. Conclusiones
Crystal Ball es una herramienta potente para realizar análisis y de pronóstico orientado a través de
gráficos, permitiendo reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Su utilización se extiende
no solo a Análisis Financieros, sino también para simular cualquier escenario donde existan
variables de entrada y de salida con un resultado.
Crystal Ball dispone, además, de la herramienta Option Quest (Opciones de Búsqueda), un valioso
módulo incorporado al programa principal que permite potenciar al máximo la incorporación de
las variables de decisión que puedan incorporar en cualquier modelo de simulación. Muchas veces
no es suficiente efectuar un simple pronóstico o una predicción, a veces se requiere encontrar otro
tipo de soluciones que nos permitan manejar ciertas variables sobre las cuales el analista de riesgo,
el gerente, el jefe de un proyecto tiene el control, es decir, tiene el poder de decisión sobre los
valores que puede tomar estas variables -denominadas variables de decisión-. Estas variables
estarán delimitadas dentro de cierto límites y un intervalo de crecimiento o disminución, a objeto
de que, además de efectuar el pronóstico, encuentre la mejor solución en el estudio de una
problemática.
Gracias a Crystal Ball podrá evaluar riesgos en proyectos empresariales a través de modelos de
simulación de Excel, que le permitirán pronosticar, predecir y optimizar cualquier incertidumbre.
EVANS, James R LAGUNA Manuel; “OptQuest User Manual”; 1988- 2004, Decisioneering,
Inc.; Págs. 1-204
TAHA Hamdy “Operations Research. An Introduction”; 6th Edition; Ed. Prentice Hall; 1997;
Págs. 1-67
MUN, Johnathan; “Applied Risk Analysis. Moving Beyond Uncertainty in Business”, Ed. John
Wiley 2003. CD ROM.
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