DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Distribución discreta uniforme Distribución Binomial Distribución Geométrica Distribución de Binomial Distribución de Poisson
1 Función de masa Función de masa Negativa Función de masa
Función de masa f(xi ) =
n 𝑛 𝑥 𝑛−𝑥 )
f(xi = 𝑝(1 − 𝑝) 𝑥−1 Función de masa 𝑒 −𝜆 𝜆𝑥
Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) =
(𝑏+𝑎) f(xi ) = C ( ) 𝑝 (1 − 𝑝)
𝑥 1 𝑥−1 f(xi ) =
2
Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝑛𝑝 Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) = f(xi ) = C ( ) (1 − 𝑝)𝑥−𝑟 𝑝𝑟 𝑥!
Varianza 𝑝 𝑟 − 1
1−𝑝 𝑟 Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝜆
(𝑏 − 𝑎 + 1)2 − 1 Varianza Varianza 𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 2 Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) =
𝑝 Varianza 𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 𝜆
𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 2
𝜎 = 𝑉(𝑥) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝) 𝑝
𝑟(1−𝑝)
12 Varianza 𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 2 𝑝
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Distribución continua uniforme Distribución Normal Distribución Exponencial Distribución Erlang
1 Función de masa Función de masa 𝜆𝑟 𝑥 𝑟−1 𝑒 −𝜆𝑥
Función de masa f(xi ) = x Función de masa f(xi ) =
b−a −(𝑥−𝜇)2
(𝑏+𝑎) 1 f(xi ) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 , p(X < x) = ∫ λe−λt dt
(𝑟−1)!
Media 𝜇 = 𝐸 (𝑥) = f( x i ) = 𝑒 2𝜎2
0
Para r>0 con valor entero.
2 𝜎√2𝜋 𝑟
(𝑏−𝑎)2 Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) =
1 Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝜆
Varianza 𝜎 2 = 𝑉 (𝑥) = Media 𝐸(𝑥) = 𝜇 𝜆 𝑟
12
Varianza 𝑉(𝑥) = 𝜎 2 1 Varianza 𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 𝜆2
Varianza 𝜎 2 = 𝑉(𝑥) = 𝜆2
Distribución Gamma Distribución Gumbel
−𝛼(𝑥−𝜇)
𝜆𝑟 𝑥 𝑟−1 𝑒 −𝜆𝑥 Función de Distribución 𝐹 (𝑥) = 𝑃 (𝑋 ≤ 𝑥 ) = 𝑒 −𝑒
Función de masa f(xi ) =
Γ(r) −𝛼(𝑥−𝜇)
Función de Densidad 𝑓 (𝑥) = 𝛼𝑒 −𝛼(𝑥−𝜇) 𝑒 −𝑒
Para r>0 con valor no entero.
𝑟 1⁄ = 0.7797σ 𝜇 = 𝑥̅ − 0.45σx
Media 𝜇 = 𝐸(𝑥) = α x
𝜆 1 1 1
𝑟
Varianza 2
𝜎 = 𝑉(𝑥) = 𝜆2 Periodo de retorno T = −α(x−μ) xT = μ − ln (−ln (1 − ))
1−e−e α T
INTERVALOS DE CONFIANZA
Distribución muestral de medias IDC para la media de una distribución normal, VARIANZA DESCONOCIDA, n grande
Varianza de las distribución con reemplazamiento 𝜎 2 𝑥 = 𝜎 2 /𝑛 𝑠 𝑠
Intervalo de confianza 𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ 𝜇 ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2
√𝑛 √𝑛
2 2
Varianza de las distribución sin reemplazamiento 𝜎 𝑥 =( 𝜎 /𝑛)((𝑁 − 𝑛)/(𝑁 − 1)) Forma General de un IDC, n grande
IDC para media de una distribución normal, VARIANZA CONOCIDA θ̂ − zα/2 σ⨀ ≤ θ ≤ θ̂ − zα/2 σ⨀
𝑃(𝐿 ≤ 𝜇 ≤ 𝑈) = 1 − 𝛼
IDC para la media de una distribución normal, VARIANZA DESCONOCIDA.
Nivel de confianza 100(1 − 𝛼)% (x
̅−μ)
𝜎 𝜎 DISTRIBUCIÓN T T=
Intervalo de confianza 𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ 𝜇 ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2 S⁄√n
√𝑛 √𝑛 Γ[(𝑘+1)/2] 1
Error |𝑥
̅ − 𝜇| Función de Densidad (𝑘+1)/2
√𝜋𝑘Γ[(𝑘/2] 𝑥2
𝑧𝛼/2 𝜎 2 [( 𝑘 )+1]
Tamaño de muestra n= ( )
𝐸 𝑠 𝑠
Intervalo de confianza 𝑥̅ − 𝑡𝛼/2,𝑛−1 ≤ 𝜇 ≤ 𝑥̅ + 𝑡𝛼/2,𝑛−1
√𝑛 √𝑛

M.G.O.C