Cadenas de Markov

Tarea 1

PROBLEM

1. Suponga que la probabilidad de lluvia mañana es de 0.5 si hoy llueve y que la probabilidad de un día
claro (sin lluvia) mañana es de 0.9 si hoy está despejado. Suponga además que estas probabilidades no
cambian si también se proporciona información sobre el clima de días anteriores a hoy.

a) Explique por qué los supuestos establecidos implican que la propiedad markoviana
se cumple en el caso de la evolución del clima.
b) Formule la evolución del clima como una cadena de Markov mediante la definición de
sus estados y la construcción de su matriz de transición (de un paso).

ANS:
None

PTS: 1

2. La cervecería más importante de la costa oeste (denotada con la otra A) ha encontrado a un experto en
IO para que analice su posición en el mercado. En especial, la empresa está preocupada por las
actividades de su mayor competidor (denotada por la letra B). El analista piensa que el cambio de marca
se puede modelar como una cadena de Markov que incluya tres estados: los estados A y B representan
los clientes que beben cerveza que producen lsd mencionadas cervecerías y el estado C representa todas
las demás marcas. Los datos se toman cada mes y el analista construye las siguiente matriz de transición
(de un paso) con datos históricos.

A B C
A .7 .2 .1
B .2 .75 .05
C .1 .1 .8

¿Cuáles son los porcentajes de mercado en el estado estable de las dos cervecerías grandes?

ANS:
None.

PTS: 1