MATRIZ DE DECISIONES

ALTERNATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

DECISIÓN
WALD
E1 E2 E3 PESIMISTA

A1 5 3 4 3
OPCIONES A2 1 4 3 1
DE
INVERSION A3 9 6 2 2
A4 7 5 6 5
P(Ei) 1/3 1/3 1/3

Vc: 7

VALOR MAXIMO A OBTENER BAJO CERTIDUMBRE,

CONOCIENDO EL COMPORTAMIENTO EXACTO DE
LOS ESTADOS NATURALES

VEIP: Vc-L VALOR CONOCIDO MENOS LAPLACE

VALOR ESPERADO DE INFORMACIÓN PERFECTA

ES EL BENEFICIO QUE ESTAMOS DEJANDO DE

OBTENER POR NO CONTAR CON
INFORMACION CONOCIDA DE LOS ESTADOS
NATURALES. COSTO O BENEFICIO MAXIMO A
PAGAR PARA TENER INFORMACION PERFECTA
DE NUESTROS ESTADOS NATURALES

TABLA DE ARREPENTIMIENTO

E1 E2 E3 MINI MAX
A1 4 3 2 4
A2 8 2 3 8
A3 0 0 4 4
A4 2 1 0 2
 MAXIMAX HURWICS LAPLACE SAVAGE
OPTIMISTA PESIM/OPTIMIS ARREPENTIMIENTO

5 4.2 4.00
4 2.8 2.67
9 6.2 5.67
7 6.2 6.00

AQUÍ SE APLICO:
40% PESIMISMO
60% OPTIMISTA PONDERA LOS
RESULTADOS
ESPERADOS O NOS DA QUE
ESTIMADOS CON ALTERNATIVA DEL
LAS ARREPENTIMIENTO
PROBABILIDADES MINIMO AL TOMAR
DE OCURRENCIA UNA MALA
DE LOS ESTADOS DECEISION
NATURALES

R CONOCIDO MENOS LAPLACE

L 6
Vc 7
VEIP: 1