Universidad de Vigo. Problemas de PyE. Tema 5: Procesos estocásticos 5.

PROBLEMAS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Tema 5: Procesos estocásticos

5.1) Sea U una VA U(0, 1). A partir de ella se construye el proceso X(t) = e−U t , con t > 0
a) Representa una realización de X(t).
b) Para cada valor de t, determina el rango de la VA X(t).
c) Calcula E{X(t)} y RX (t1 , t2 ).
d) Estudia la estacionariedad en sentido amplio del proceso X(t).
e) Calcula la función de distribución de primer orden F (x; t).

5.2) Se sabe que el número de llegadas a una cola en un intervalo de tiempo de longitud t sigue
una distribución P(λt). Además, el número de llegadas que se producen en un intervalo I1 es
independiente del que se producen en un intervalo de tiempo I2 siempre que ambos intervalos
no se solapen. Sea X(t) el proceso estocástico que cuenta el número de llegadas que se producen
en el intervalo de tiempo [0, t], con t > 0. Calcula la media, la autocorrelación y estudia la
estacionariedad, en sentido amplio, del proceso X(t).

5.3) Sea el proceso X(t) = U 2 + t, donde U es una VA U(−1, 2) y t > 0.

a) Representa una realización del proceso X(t).
b) Determina, en función de t, el rango de X(t).
c) Calcula la fdp de primer orden de X(t). ¿Es X(t) estacionario de orden 1?
d) Calcula la autocorrelación del proceso X(t).

5.4) Sea X[n] el proceso estocástico dado, de forma recursiva, por:

X[0] = 0
X[n − 1] + 1 con probabilidad p

X[n] = con n = 1, 2, . . .
X[n − 1] con probabilidad q = 1 − p

a) Determina la fdp de primer orden y la media del proceso.

b) Calcula la autocorrelación entre los instantes n1 y n2 con 0 < n1 < n2 .

5.5) Sea X[k] ∼ Ber(p) para k = 0, 1; ambas independientes. Se define el proceso estocástico:
 
t
Y (t) = X[0] + X[1] cos con 0 ≤ t ≤ π
2

a) Representa todas las posibles realizaciones del proceso Y (t).

b) Calcula la fdp de primer orden del proceso Y (t).
c) Calcula E{Y (t)}.
d) Se sabe que Y (0) = 1. Calcula la probabilidad de que X[0] = 1.
Universidad de Vigo. Problemas de PyE. Tema 5: Procesos estocásticos 5.2

5.6) Consideremos el siguiente proceso estocástico:

X[n] + X[n − 1]
Y [n] =
2
Determina media, autocorrelación y estudia la estacionariedad, en sentido amplio, del proceso
Y [n] en los siguientes casos:
a) {X[n]} es una sucesión de VA independientes e idénticamente distribuidas.
b) X[n] es un proceso estacionario en sentido amplio.

5.7) Sean X(t) e Y (t), con t > 0, dos PE independientes con fdp de primer orden U(−t, t) en ambos
casos. A partir de ellos se construye el PE Z(t) = X(t) + Y (t).
a) Representa gráficamente una realización del PE X(t).
b) Calcula la E{Z(t)} y Var{Z(t)}.
c) Determina el rango de Z(t).
d) Determina f (z; t).
e) Estudia la estacionariedad en sentido amplio de Z(t).

5.8) Sean X e Y dos VA independientes con distribuciones X ∼ U(0, 1) e Y ∼ Ber(p). A partir de

ellas se construye el PE: Z(t) = X + tY con t > 0
a) Determina E{Z(t)}.
b) Calcula RZ (t1 , t2 ).
c) Determina, en función de t, el rango de la VA Z(t) .
d) Determina la función de distribución de primer orden de Z(t) para t > 1.

5.9) Sea X[n] un PE en tiempo discreto cuya fdp de primer orden es Ber(p) para todo n entero,
n ≥ 0. Por otra parte, X[n] y X[m] son independientes para todo n 6= m. Se define:

Y [n] = X[n]X[n − 1] con n = 1, 2, 3, . . .

a) Indica si las siguientes gráficas son fragmentos hasta n = 6 de posibles realizaciones de

Y [n]. Justifica tus respuestas.
Realización 1 Realización 2 Realización 3
1 1 1
Y [n]
Y [n]

Y [n]

0 0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
n n n

b) Calcula la esperanza de Y [n]. ¿Es el proceso estacionario en media?

c) Calcula la fdp de orden uno de Y [n].
d) Calcula la autocorrelación RY [n, m]. ¿Es estacionario en autocorrelación?
e) ¿Son Y [n] e Y [m] independientes ∀ n 6= m? Justifica tu respuesta matemáticamente.
Universidad de Vigo. Problemas de PyE. Tema 5: Procesos estocásticos 5.3

SOLUCIONES AL BOLETÍN DE PROBLEMAS

Tema 5: Procesos estocásticos

5.1) a)
b) ( e−t , 1)
c) E{X(t)} = (1 − e−t )/t; RX (t1 , t2 ) = (1 − e−(t1 +t2 ) )/(t1 + t2 )
d) No estacionario
e) [t + ln(x)]/t si x ∈ ( e−t , 1)

5.2) E{X(t)} = λt; RX (t1 , t2 ) = λt1 (1 + λt2 ); No es estacionario

5.3) a)
b) (t, 4 + t)
1

 √ si x ∈ (1 + t, 4 + t)


6 x−t
c) f (x; t) =
1
 √ si x ∈ (t, 1 + t)


3 x−t
No es estacionario de orden 1
11
d) RX (t1 , t2 ) = + t1 t2 + t1 + t2
5
5.4) a) Xn ∼ Bi(n, p); E(Xn ) = np
b) RX [n1 , n2 ] = n2 n1 p2 + n1 p(1 − p)

5.5) a)
b) P(Y (t) = 0) = (1 − p)2
P(Y (t) = 1) = p(1 − p)
P(Y (t) = cos(t/2)) = (1 − p)p
P(Y (t) = 1 + cos(t/2)) = p2
c) p + p cos(t/2)
d) 0.5

µ2X si n1 6= n2 y |n1 − n2 | =
6 1




 E{X 2 } + µ2X


5.6) a) E{Y [n]} = µX ; RY [n1 , n2 ] = si n1 = n2
 2

2 2
 E{X } + 3µX


si |n1 − n2 | = 1

4
es estacionario
1
b) E{Y [n]} = µX ; RY [n1 , n2 ] = (2RX [τ ] + RX [τ + 1] + RX [τ − 1]) , con τ = n2 − n1
4
es estacionario
Universidad de Vigo. Problemas de PyE. Tema 5: Procesos estocásticos 5.4

5.7) a)
b) E{Z(t)} = 0; Var{Z(t)} = 2t2 /3
c) (−2t, 2t)
1
d) f (z, t) = (2t − |z|)
4t2
e) No es estacionario

5.8) a) E{Z(t)} = 0.5 + tp

1 p
b) RZ (t1 , t2 ) = + (t1 + t2 ) + t1 t2 p
3 2
c) Rango de Z(t) = (0, 1) ∪ (t, t + 1)


 0 si z < 0

z(1 − p) si z ∈ [0, 1)




d) F (z; t) = (1 − p) si z ∈ [1, t)

 (1 − p) + (z − t)p si z ∈ [t, t + 1)




1 si z ≥ t + 1


5.9) a) La realización 1 y la 3 son posibles realizaciones, la 2 no lo es.

b) p2
c) Y [n] ∼ Ber(p2 )
 2
p
 si n = m
d) RY [n, m] = p3 si |n − m| = 1

 4
p en otro caso
e) No son independientes