Ampliación de Matemáticas

Segundo de Ingeniería de Telecomunicación

Exámenes resueltos de los cursos

2006/07 y 2007/08.

Departamento de Matemática Aplicada II

Universidad de Sevilla

Manuel D. Contreras Márquez y Carmen Sáez Agulló

1. Lección 1: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Problema. Obtenga las soluciones generales de las ecuaciones lineales de segundo orden siguien-
tes

A) t2 y 00 − t(t + 2)y 0 + (t + 2)y = 0 para t > 0.

¡ ¢
B) y 00 + y = tan(t) para t ∈ − π2 , π2 .

Solución. A) La ecuación diferencial es lineal de segundo orden y homogénea. Por tanto, el

conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimiensión dos. Es decir, si encontramos dos
soluciones y1 e y2 linealmente independientes entonces la solución general de la ecuación viene
dada por
y(t) = cy1 (t) + dy2 (t) para todo t > 0,
siendo c y d dos constantes arbitrarias.
Recordemos que no hay un método general para obtener una primera solución no nula. Puesto
que sabemos que tiene como solución un polinomio de grado 1, digamos y1 (t) = at+b, sustituimos
en la ecuación (teniendo en cuenta que y10 (t) = a e y100 (t) = 0) obtenemos

0 = 0t2 − t(t + 2)a + (t + 2)(at + b) = (t + 2)b para todo t > 0.

Por tanto, b = 0 y a es arbitrario. De esta forma tomamos, por ejemplo, a = 1 e y1 (t) = t.

Para obtener y2 (t) aplicamos el método de variación de las constantes que, en este caso,
consiste en buscar una función v(t) de tal forma que y2 (t) = v(t)y1 (t) = v(t)t sea solución de
la ecuación diferencial. Derivando obtenemos que y20 (t) = v0 (t)t + v(t) e y200 (t) = v 00 (t)t + 2v0 (t).
Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos

0 = t2 y200 (t) − t(t + 2)y20 (t) + (t + 2)y2 (t)

= t2 (v 00 (t)t + 2v0 (t)) − t(t + 2)(v0 (t)t + v(t)) + (t + 2)v(t)t
£ ¤
= v00 (t)t3 + v0 (t) 2t2 − t2 (t + 2) + v(t) [−t(t + 2) + (t + 2)t]
£ ¤
= v00 (t)t3 + v0 (t) −t3 .

Observemos que hemos obtenido que la función v(t) es solución de una ecuación diferencial lineal
de segundo orden homogénea donde no aparece de forma explícita la función v(t). Concretamente,
después de simplificar, obtenemos que

v 00 (t) − v 0 (t) = 0.

Integrando la ecuación concluimos que v(t) = Aet + B siendo A y B constantes arbitrarias.

Tomamos, por ejemplo, v(t) = et . De esta forma y2 (t) = v(t)t = et t.
Finalmente, obtenemos la solución general:

y(t) = cy1 (t) + dy2 (t) = ct + det t para todo t > 0,

siendo c y d dos constantes arbitrarias.

2
 B) En este caso la ecuación diferencial es lineal de segundo orden y no homogénea. Recordemos
que la solución general de una ecuación diferencial de este tipo viene dada por la suma de la
solución general de la ecuación homogénea asociada y una solución particular de la ecuación
completa.
La ecuación homogénea asociada es y 00 + y = 0. Como bien sabemos, su solución general es
yh (t) = A cos(t) + Bsen(t), siendo A y B dos constantes arbitrarias.
Para obtener la solución particular antes mencionada aplicamos el método de variación de los
parámetros, es decir, buscamos una solución particular de la ecuación completa de la forma

yp (t) = v1 (t) cos(t) + v2 (t)sen(t)

siendo v1 y v2 dos funciones a determinar de tal forma que yp sea solución de la ecuación. Debemos
ahora sustituir en la ecuación diferencial. Previamente calculamos las derivadas. En primer lugar

yp0 (t) = v10 (t) cos(t) − v1 (t)sen(t) + v20 (t)sen(t) + v2 (t) cos(t).

Puesto que tenemos que imponer que v10 (t) cos(t) + v20 (t)sen(t) = 0, tenemos que

yp0 (t) = −v1 (t)sen(t) + v2 (t) cos(t).

Derivamos de nuevo:

yp00 (t) = −v10 (t)sen(t) − v1 (t) cos(t) + v20 (t) cos(t) − v2 (t)sen(t).

Sustituimos ahora en la ecuación:

tan(t) = yp00 (t) + yp (t)

= [−v10 (t)sen(t) − v1 (t) cos(t) + v20 (t) cos(t) − v2 (t)sen(t)] + v1 (t) cos(t) + v2 (t)sen(t)
= −v10 (t)sen(t) + v20 (t) cos(t).

Por consiguiente, v10 y v20 son soluciones del sistema

v10 (t) cos(t) + v20 (t)sen(t) = 0

−v10 (t)sen(t) + v20 (t) cos(t) = tan(t).

sen2 (t)
Despejando, concluimos que v20 (t) = sen(t) y v10 (t) = − . Así que v2 (t) = − cos(t) y
cos(t)
Z ∙ ¸ Z
sen2 (t) x = sen(t), sen2 (t)
v1 (t) = − dt = =− cos(t)dt
cos(t) dx = cos(t)dt 1 − sen2 (t)
Z Z Z
−x2 1 1 1 1 1
= 2
dx = (1 − 2
)dx = (1 − − )dx
1−x 1−x 21+x 21−x
µ ¶ µ ¶
1 1−x 1 1 − sen(t)
= x + log = sen(t) + log
2 1+x 2 1 + sen(t)

3
(nótese que hemos tomado cero las constantes de integración ya que buscamos una única solución
particular). De esta forma,
yp (t) = v1 (t) cos(t) + v2 (t)sen(t)
µ µ ¶¶
1 1 − sen(t)
= sen(t) + log cos(t) − cos(t)sen(t)
2 1 + sen(t)
µ ¶
1 1 − sen(t)
= log cos(t).
2 1 + sen(t)
Finalmente, la solución general de la ecuación completa es
y(t) = yp (t) + yh (t)
µ ¶
1 1 − sen(t)
= log cos(t) + A cos(t) + Bsen(t),
2 1 + sen(t)
siendo A y B dos constantes arbitrarias.
Problema. Considera la ecuación diferencial
t2 y 0 − ty − y 2 + t2 = 0 para t > 0. (*)

1
a. Haciendo el cambio de variable y(t) = t + , comprueba que la función v es solución de
v(t)
una ecuación diferencial lineal de primer orden.
b. Haciendo uso del apartado anterior, calcula la solución general de la ecuación (*).
c. Resuelve los dos siguientes problemas de valor inicial
¾ ¾
t2 y 0 − ty − y 2 + t2 = 0, t2 y 0 − ty − y 2 + t2 = 0
A) B) .
y(1) = 1 y(1) = 2

1 v 0 (t)
Solución. a. Derivando en la ecuación y(t) = t + obtenemos que y 0 (t) = 1 − .
v(t) v(t)2
Sustituimos ahora en la ecuación (*) para obtener
µ ¶ µ ¶ µ ¶2
2 v0 (t) 1 1
t 1− −t t+ − t+ + t2 = 0.
v(t)2 v(t) v(t)
Operando, multiplicando por v(t)2 y simplificando llegamos a que la función v(t) es solución de
la ecuación
t2 v0 (t) + 3tv(t) + 1 = 0 (**)
que, como sabemos, es una ecuación diferencial lineal de primer orden.
b. Calcularemos en primer lugar la solución general de la ecuación t2 v 0 (t) + 3tv(t) + 1 = 0
siendo t > 0. Su ecuación lineal homogénea asociada es t2 v 0 (t)+3tv(t) = 0. Es claro que su solución
v0 (t) 3
debe verificar que = − . Por tanto la solución general vh de la ecuación homogénea debe
v(t) t
verificar que
log |vh (t)| = −3 log(t) + k

4
 c
siendo k una constante arbitraria. Es decir, vh (t) = es la solución general de la ecuación
t3
homogénea. Buscamos ahora una solución particular de la ecuación t2 v 0 (t) + 3tv(t) + 1 = 0.
Para ello usamos el método de variación de los parámetros, es decir, buscamos una solución de
h(t)
la forma vp (t) = 3 . Derivando y sustituyendo en la ecuación (**) obtenemos que h0 (t) = −t y
t
1
una solución particular viene dada por vp (t) = − . Por consiguiente, la solución general de la
2t
ecuación (**) es
1 c −t2 + 2c
v(t) = − + 3 =
2t t 2t3
siendo c una constante arbitraria.
A la vista del proceso anterior, si y(t) es una solución de la ecuación (*), e y(t) 6= t, tenemos
1
que la función v(t) = es solución de la ecuación (**). Es decir, existe una constante c
y(t) − t
−t2 + 2c 1
tal que 3
= . Despejando, concluimos que
2t y(t) − t
2t3
y(t) = t + . (***)
2c − t2
A estas soluciones hay que añadir la solución y(t) = t que ha sido eliminada en el anterior
argumento.
c. Para el problema A) la solución es y(t) = t. Para buscar la solución en el apartado B)
tomamos t = 1 en (***) y concluimos que
2
2 = y(1) = 1 + .
2c − 1
2t3
Por tanto, c = 3/2 y la solución es y(t) = t + .
3 − t2
Problema. Resuelve el problema de valores iniciales
2 2 sen(log(x))
y 00 + y 0 − 2 y = ,
x x0 x2
y(1) = 1, y (1) = 2,
siendo 1 ≤ x.
Solución. Multiplicando la ecuación por x2 obtenemos x2 y 00 + 2xy 0 − 2y = sen(log(x)), que
es una ecuación de tipo Euler—Cauchy y que se resuelve con el cambio de variable independiente
x = es . Ahora, si la nueva variable dependiente es z(s) = y(es ), entonces tenemos, como se ha
visto en clase, que
y 0 (x) = e−s z 0 (s) y y 00 (x) = e−2s (z 00 (s) − z 0 (s)),
donde las primas en la z indican derivada con respecto a s y las primas en la y indican derivadas
con respecto a t. Con lo anterior obtenemos el siguiente problema de valor inicial para las
variables z y s
z 00 (s) + z 0 (s) − 2z(s) = sen(s),

5
que es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes.
Para resolverla, empezamos por la ecuación homogénea z 00 (s)+z 0 (s)−2z(s) = 0 cuya ecuación
auxiliar es m2 + m − 2 = 0. Las soluciones de esta ecuación son m1 = 1 y m2 = −2, así que
la ecuación general de la ecuación homogénea es z (h) (s) = C1 es + C2 e−2s . El siguiente paso es
calcular una solución particular de la ecuación completa. Puesto que el segundo miembro es
sen(s), usamos el método de coeficientes indeterminados y buscamos una solución particular de
−3 −1
la forma z (p) (s) = A sen(s) + B cos(s) que al sustituirla en la ecuación nos da A = yB= .
10 10
En consecuencia, la solución particular buscada es
−3 1
z (p) (s) = sen(s) − cos(s).
10 10
Con esto, tenemos ya la solución general de la ecuación completa
3 1
z(s) = C1 es + C2 e−2s − sen(s) − cos(s),
10 10
que al deshacer el cambio de variable queda en los siguientes términos:
C2 3 1
y(x) = C1 x + 2
− sen(log(x)) − cos(log(x)).
x 10 10

Finalmente, imponemos las condiciones iniciales

1
1 = y(1) = C1 + C2 −
10
0 3
2 = y (1) = C1 − 2C2 − ,
10
3 2
cuya solución es C1 = y C2 = − . En definitiva, la solución del problema de valor inicial
2 5
2 2 sen(log(x))
y 00 + y 0 − 2 y = con y(1) = 1, y 0 (1) = 2
x x x2
es
3 2 3 1
y(x) = x − 2 − sen(log(x)) − cos(log(x)).
2 5x 10 10
Cuestión. Considera la ecuación

t3 y 000 + t2 y 00 − 6ty 0 + 6y = 30t con t > 0.

Sabiendo que la ecuación homogénea asociada tiene las siguientes tres soluciones y1 (t) = t,
1
y2 (t) = t3 e y3 (t) = 2 , encuentra la solución general de la ecuación.
t
Solución. Calculamos en primer lugar una solución particular de la ecuación completa. Para
ello usaremos el método de variación de los parámetros que, como sabemos, consiste en buscar
una solución de la forma

yp (t) = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t) + v3 (t)y3 (t) = v1 (t)t + v2 (t)t3 + v3 (t)t−2

6
siendo v1 , v2 y v3 tres funciones a determinar de tal forma que la función yp sea solución de la
ecuación dada. En primer lugar tendremos que derivar tres veces la función yp para, posterior-
mente, sustituir en la ecuación del enunciado. Comenzamos por la derivada primera

yp0 (t) = v10 (t)t + v1 (t) + v20 (t)t3 + 3v2 (t)t2 + v30 (t)t−2 − 2v3 (t)t−3 .

Imponiendo que la suma de los términos donde aparece la primera derivada sea cero (es decir,
que v10 (t)t + v20 (t)t3 + v30 (t)t−2 = 0) obtenemos que

yp0 (t) = v1 (t) + 3v2 (t)t2 − 2v3 (t)t−3 .

Volvemos a derivar

yp00 (t) = v10 (t) + 3v20 (t)t2 + 6v2 (t)t − 2v30 (t)t−3 + 6v3 (t)t−4 .

De nuevo imponemos que la suma de los términos donde aparece la primera derivada sea cero
(es decir, que v10 (t) + 3v20 (t)t2 − 2v30 (t)t−3 = 0) y obtenemos que

yp00 (t) = 6v2 (t)t + 6v3 (t)t−4 .

Finalmente
yp000 (t) = 6v20 (t)t + 6v2 (t) + 6v30 (t)t−4 − 24v3 (t)t−5 .
Sustituyendo en la ecuación obtenemos

30t = t3 yp000 + t2 yp00 − 6typ0 + 6yp

£ ¤ £ ¤
= t3 6v20 (t)t + 6v2 (t) + 6v30 (t)t−4 − 24v3 (t)t−5 + t2 6v2 (t)t + 6v3 (t)t−4
£ ¤ £ ¤
−6t v1 (t) + 3v2 (t)t2 − 2v3 (t)t−3 + 6 v1 (t)t + v2 (t)t3 + v3 (t)t−2
= 6v20 (t)t4 + 6v30 (t)t−1 .

Resumiendo, las funciones v1 , v2 y v3 deben verificar

v10 (t)t + v20 (t)t3 + v30 (t)t−2 = 0,

v10 (t) + 3v20 (t)t2 − 2v30 (t)t−3 = 0,
6v20 (t)t4 + 6v30 (t)t−1 = 30t.

Despejando concluimos que v10 (t) = −5/t, v20 (t) = 3/t3 y v30 (t) = 2t2 . Podemos así tomar,
v1 (t) = −5 log t, v2 (t) = −3/(2t2 ) y v3 (t) = 2t3 /3 y la solución particular

yp (t) = v1 (t)t + v2 (t)t3 + v3 (t)t−2

3 2 5
= −5t log t − t + t = −5t log t − t.
2 3 6
Finalmente, la solución general de la ecuación viene dada por la suma de la solución particular
obtenida y la solución general de la ecuación homogénea asociada, es decir,
5
y(t) = −5t log t − t + At + Bt3 + Ct−2
6

7
siendo A, B y C tres constantes arbitrarias.
Problema. A) Comprueba que la ecuación

t2 y 00 − t(t + 2)y 0 + (t + 2)y = 0

tiene una solución no nula y(t) que es un polinomio.

B) Calcula la solución general de la ecuación homogénea del apartado A).
C) Calcula la solución general de la ecuación

t2 y 00 − t(t + 2)y 0 + (t + 2)y = t3 .

Solución. A) Ensayamos con una solución que sea un polinomio de grado uno. Es decir,
buscamos una solución de la forma y(t) = At + B. Sustituyendo en la ecuación obtenemos

t2 0 − t(t + 2)A + (t + 2)(At + B) = 0.

Reorganizando estos sumandos y simplificando, la anterior ecuación se reduce a Bt + 2B = 0. Es

decir, B = 0. Por tanto, cualquier polinomio de la forma y(t) = At es solución. Por simplicidad,
tomamos y1 (t) = t como solución.
B) Sabemos que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión 2. En el
apartado A) del problema encontramos como solución la función y1 (t) = t. Por consiguiente, es
suficiente encontrar otra solución de la ecuación que sea linealmente independiente de la anterior.
Como hemos visto en clase, para buscar esa otra solución, tenemos que encontrar una función
no constante v(t) tal que y2 (t) = v(t)y1 (t) = v(t)t sea solución de la ecuación dada. Para ello
sustituimos en la ecuación:

0 = t2 y200 − t(t + 2)y20 + (t + 2)y2

= t2 (v 00 (t)t + 2v 0 (t)) − t(t + 2)(v 0 (t)t + v(t)) + (t + 2)v(t)t
= t3 v 00 (t) + v 0 (t)(2t2 − t2 (t + 2)) + v(t)(−t(t + 2) + (t + 2)t)
= t3 v 00 (t) − t3 v0 (t).

Es decir, v 00 (t) = v 0 (t). Una solución de esta ecuación es v(t) = et y, por tanto, y2 (t) = v(t)t = et t
es la otra solución buscada.
Resumiendo, hemos probado que la solución general de la ecuación lineal homogénea es

y(t) = At + Bet t

siendo A y B dos constantes arbitrarias.

C) Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden
viene dada por
y(t) = Ay1 (t) + By2 (t) + yp (t)
siendo yp (t) una solución particular de la ecuación, y1 (t) e y2 (t) dos soluciones linealmente inde-
pendientes de la ecuación homogénea asociada y A y B dos constantes arbitrarias. Puesto que

8
la ecuación homogénea asociada es la que aparece en el apartado A) del enunciado, tenemos que
y1 (t) = t e y2 (t) = et t. Así será suficiente obtener una solución particular yp (t) de la ecuación
completa.
Para encontrar tal solución usamos el método de variación de las constantes. Es decir, bus-
camos una solución particular de la forma

yp (t) = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t)

siendo v1 (t) y v2 (t) dos funciones a determinar para que yp (t) sea solución. Derivando obtenemos

yp0 (t) = v10 (t)y1 (t) + v1 (t)y10 (t) + v20 (t)y2 (t) + v2 (t)y20 (t).

Recordemos que, teniendo en cuenta que tenemos dos incógnitas y una sola ecuación imponemos
que v1 (t) y v2 (t) también cumplan la ecuación: v10 (t)y1 (t) + v20 (t)y2 (t) = 0. Por tanto, yp0 (t) =
v1 (t)y10 (t) + v2 (t)y20 (t) = v1 (t) + v2 (t)et (t + 1). Derivando otra vez tenemos que

yp00 (t) = v10 (t)y10 (t) + v1 (t)y100 (t) + v20 (t)y20 (t) + v2 (t)y200 (t)
= v10 (t) + v20 (t)et (t + 1) + v2 (t)et (t + 2).

Tenemos así que

t3 = t2 yp00 − t(t + 2)yp0 + (t + 2)yp

= t2 (v10 (t) + v20 (t)et (t + 1) + v2 (t)et (t + 2)) − t(t + 2)(v1 (t) + v2 (t)et (t + 1)) +
+(t + 2)(v1 (t)t + v2 (t)et t)
= t2 v10 (t) + t2 v20 (t)et (t + 1).

Es decir, v1 (t) y v2 (t) deben satisfacer que

v10 (t)t + v20 (t)tet = 0.

t2 v10 (t) + t2 v20 (t)et (t + 1) = t3 .

Simplificando,

v10 (t) + v20 (t)et = 0.

v10 (t) + v20 (t)et (t + 1) = t.

Por consiguiente, v20 (t) = e−t y v10 (t) = −1. Teniendo en cuenta que es suficiente una solución
particular, podemos tomar v2 (t) = −e−t y v1 (t) = −t. Concluimos así que

yp (t) = −t2 − t

y la solución general viene dada por

y(t) = At + Bet t − t(t + 1)

siendo A y B dos constantes arbitrarias.

9
Problema. a) Comprueba que la función y1 (t) = et es solución de la ecuación

ty 00 − (2t + 1)y 0 + (t + 1)y = 0.

b) Encuentra la solución general de la ecuación

ty 00 − (2t + 1)y 0 + (t + 1)y = 0.

c) Encuentra la solución general de la ecuación

ty 00 − (2t + 1)y 0 + (t + 1)y = t2 .

Solución. a) Puesto que y100 (t) = y10 (t) = et , tenemos que

ty100 (t) − (2t + 1)y10 (t) + (t + 1)y1 (t) = tet − (2t + 1)et + (t + 1)et
= (t − 2t + t)et + (−1 + 1)et = 0.

b) Recordemos que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión 2. Por el

apartado a) del problema sabemos que una solución es la función y1 (t) = et . Por consiguiente, es
suficiente encontrar otra solución de la ecuación que sea linealmente independiente de la anterior.
Como hemos visto en clase, para buscar esa otra solución, tenemos que encontrar una función
no constante v(t) tal que y2 (t) = v(t)y1 (t) = v(t)et sea solución de la ecuación dada. Para ello
sustituimos en la ecuación:

0 = ty200 (t) − (2t + 1)y20 (t) + (t + 1)y2 (t)

= t(v 00 (t)et + 2v 0 (t)et + v(t)et ) − (2t + 1)(v0 (t)et + v(t)et ) + (t + 1)v(t)et
= et [tv00 (t) + v 0 (t) (2t − 2t − 1) + v(t) (t − 2t − 1 + t + 1)]
= et [tv00 (t) − v0 (t)] .

Es decir, tv00 (t) = v0 (t). Una solución de esta ecuación es v(t) = t2 y, por tanto, y2 (t) = v(t)et =
t2 et es la otra solución buscada.
Resumiendo, hemos probado que la solución general de la ecuación lineal homogénea es

y(t) = Aet + Bet t2

siendo A y B dos constantes arbitrarias.

c) Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden
viene dada por
y(t) = Ay1 (t) + By2 (t) + yp (t)
siendo yp (t) una solución particular de la ecuación, y1 (t) e y2 (t) dos soluciones linealmente inde-
pendientes de la ecuación homogénea asociada y A y B dos constantes arbitrarias. Puesto que
la ecuación homogénea asociada es la que aparece en el apartado b) del enunciado, tenemos que
y1 (t) = et e y2 (t) = t2 et . Así será suficiente obtener una solución particular yp (t) de la ecuación
completa.

10
 Para encontrar tal solución usamos el método de variación de las constantes. Es decir, bus-
camos una solución particular de la forma

yp (t) = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t)

siendo v1 (t) y v2 (t) dos funciones a determinar para que yp (t) sea solución. Derivando obtenemos

yp0 (t) = v10 (t)y1 (t) + v1 (t)y10 (t) + v20 (t)y2 (t) + v2 (t)y20 (t).

Recordemos que, teniendo en cuenta que tenemos dos incógnitas y una sola ecuación imponemos
que v1 (t) y v2 (t) también cumplan la ecuación: v10 (t)y1 (t) + v20 (t)y2 (t) = 0. Por tanto, yp0 (t) =
v1 (t)y10 (t) + v2 (t)y20 (t) = v1 (t)et + v2 (t)(2t + t2 )et . Derivando otra vez tenemos que

yp00 (t) = v10 (t)y10 (t) + v1 (t)y100 (t) + v20 (t)y20 (t) + v2 (t)y200 (t)
= v10 (t)et + v1 (t)et + v20 (t)(2t + t2 )et + v2 (t)et (2 + 4t + t2 ).

Tenemos así que

t2 = typ00 (t) − (2t + 1)yp0 (t) + (t + 1)yp (t) =

¡ ¢
= t v10 (t)et + v1 (t)et + v20 (t)(2t + t2 )et + v2 (t)et (2 + 4t + t2 )
¡ ¢ ¡ ¢
−(2t + 1) v1 (t)et + v2 (t)(2t + t2 )et + (t + 1) v1 (t)t2 + v2 (t)t2 et
= tv10 (t)et + v20 (t)t(2t + t2 )et .

Es decir, v1 (t) y v2 (t) deben satisfacer que

v10 (t)et + v20 (t)t2 et = 0,

tv10 (t)et + v20 (t)t(2t + t2 )et = t2 .

Simplificando,

v10 (t) + v20 (t)t2 = 0,

v10 (t)et + v20 (t)(2t + t2 )et = t.

Por consiguiente, v20 (t) = e−t /2 y v10 (t) = −t2 e−t /2. Teniendo en cuenta que es suficiente una
solución particular, podemos tomar v2 (t) = −e−t /2 y v1 (t) = (t2 /2 + t + 1)e−t . Concluimos así
que
yp (t) = (t2 /2 + t + 1)e−t et − t2 et e−t /2 = t + 1.
y la solución general viene dada por

y(t) = At2 + Bet t2 + t + 1

siendo A y B dos constantes arbitrarias.

Problema. (1) Calcula la solución general de la ecuación homogénea

(1 + t)y 00 + (4t + 5)y 0 + (4t + 6)y = 0

sabiendo que admite una solución de la forma y(t) = eat para un cierto a.

11
 (2) Usando el apartado anterior, encuentra la solución general de la ecuación
(1 + t)y 00 + (4t + 5)y 0 + (4t + 6)y = e−2t .

Solución. (1) Calculamos en primer lugar el valor de a para el que la función y1 (t) = eat es
solución de la ecuación diferencial. Para ello sustituimos en la ecuación, obteniendo
(1 + t)a2 eat + (4t + 5)aeat + (4t + 6)eat = 0

para cualquier t real. Dividiendo en la anterior ecuación por eat y reordenando los términos
obtenemos que
(a2 + 4a + 4)t + (a2 + 5a + 6) = 0.
Por consiguiente, el valor de a debe ser solución simultánea de las ecuaciones

a2 + 4a + 4 = 0, a2 + 5a + 6 = 0.
La primera ecuación tiene por raíz doble el número a = −2 y la segunda ecuación tiene las raíces
a = −3 y a = −2. Por tanto, el único valor para el que y1 (t) = eat es solución es para a = −2.
Resumiendo, tenemos que la función y1 (t) = e−2t es solución de la ecuación diferencial dada.
Observemos que la ecuación diferencial del enunciado es lineal, de orden 2 y homogénea.
Por tanto, si encontramos otra solución y2 (t) que sea linealmente independiente con la anterior,
obtenemos que cualquier solución de la ecuación diferencial es de la forma y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t)
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias. Nos centramos, por consiguiente, en calcular y2 (t). Para
ello aplicamos la fórmula de Liouville. Es decir, buscamos una función v(t) no constante tal que la
función y2 (t) = v(t)y1 (t) = v(t)e−2t sea solución de la ecuación (1+t)y 00 +(4t+5)y 0 +(4t+6)y = 0.
Para encontrar una función v(t) válida, exigimos que y2 (t) sea solución de la ecuación y obtenemos
0 = (1 + t)y200 (t) + (4t + 5)y20 (t) + (4t + 6)y2 (t)
¡ ¢ ¡ ¢
= (1 + t) v00 (t)e−2t − 4v 0 (t)e−2t + 4v(t)e−2t + (4t + 5) v0 (t)e−2t − 2v(t)e−2t +
+(4t + 6)v(t)e−2t
= e−2t (v 00 (t)(1 + t) + v 0 (t) (−4(1 + t) + (4t + 5)) + v(t) (4(1 + t) − 2(4t + 5) + (4t + 6)))
= e−2t (v 00 (t)(1 + t) + v 0 (t)) .
Dividiendo en la anterior ecuación por e−2t , obtenemos que v00 (t)(1 + t) + v0 (t) = 0. Una solución
1
de esta ecuación es, por ejemplo, v 0 (t) = . Integrando, llegamos a que podemos tomar
1+t
v(t) = log(1 + t). De esta forma, y2 (t) = log(1 + t)e−2t y la solución general de la ecuación
homogénea es
y(t) = c1 e−2t + c2 log(1 + t)e−2t = (c1 + c2 log(1 + t)) e−2t
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.
(2) Recordemos que si yp (t) es una solución particular de una ecuación diferencial lineal de
segundo orden e yh (t) es la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada entonces
y(t) = yp (t) + yh (t) es la solución general de la ecuación no homogénea.
Puesto que la ecuación lineal homogénea asociada a la ecuación (1+t)y 00 +(4t+5)y 0 +(4t+6)y =
−2t
e es (1 + t)y 00 + (4t + 5)y 0 + (4t + 6)y = 0 y la solución general de esta última ya la hemos

12
obtenido en el apartado anterior (concretamente, yh (t) = c1 e−2t + c2 log(1 + t)e−2t ) es suficiente
obtener una solución particular yp (t).
Para obtener yp (t) aplicamos el método de variación de las constantes que consiste en buscar
una solución de la forma yp (t) = v1 (t)e−2t + v2 (t) log(1 + t)e−2t siendo v1 (t) y v2 (t) dos funciones
a determinar. Para encontrar dichas soluciones imponemos que yp (t) sea solución de la ecuación
no homogénea. Ésto nos dará una ecuación lineal que verifican las funciones v10 (t) y v20 (t).
Recordemos que la otra ecuación viene dada por
v10 (t)e−2t + v20 (t) log(1 + t)e−2t = 0.
Antes de sustituir yp (t) en la ecuación calcularemos sus derivadas:
µ ¶
0 0 −2t −2t 0 −2t 1 −2t
yp (t) = v1 (t)e − 2v1 (t)e + v2 (t) log(1 + t)e + v2 (t) e − 2 log(1 + t)
1+t
µ ¶
−2t 1 −2t −2t
= −2v1 (t)e + v2 (t) e − 2 log(1 + t)e ;
1+t
µ ¶
1 −2t
yp00 (t) = −2v10 (t)e−2t
+ 4v1 (t)e +−2t
v20 (t) e − 2 log(1 + t) +
1+t
µ ¶
1 −2t 4 −2t −2t
+v2 (t) − e − e + 4 log(1 + t)e .
(1 + t)2 1+t
Tenemos así que
e−2t = (1 + t)yp00 (t) + (4t + 5)yp0 (t) + (4t + 6)yp (t)
µ µ ¶¶
0 −2t −2t 0 1 −2t
= (1 + t) −2v1 (t)e + 4v1 (t)e + v2 (t) e − 2 log(1 + t) +
1+t
µ ¶
1 −2t 4 −2t −2t
+(1 + t)v2 (t) − e − e + 4 log(1 + t)e +
(1 + t)2 1+t
µ µ ¶¶
−2t 1 −2t −2t
+(4t + 5) −2v1 (t)e + v2 (t) e − 2 log(1 + t)e +
1+t
¡ ¢
+(4t + 6) v1 (t)e−2t + v2 (t) log(1 + t)e−2t
= e−2t (−2v10 (t)(1 + t) + v20 (t) (1 − 2(1 + t) log(1 + t))) .
Es decir, dividindo por e−2t , tenemos que
v10 (t) + v20 (t) log(1 + t) = 0,
−2v10 (t)(1 + t) + v20 (t) (1 − 2(1 + t) log(1 + t)) = 1.
Resolviendo este sistema, tenemos que v10 (t) = − log(1 + t) y v20 (t) = 1. Integrando obtenemos
que
Z ∙ ¸ Z ∙ ¸
1+t=x Integramos
v1 (t) = − log(1 + t)dt = = − log xdx
dt = dx por partes
Z
1
= −x log x + x dx = −x log x + x = (1 + t) (1 − log(1 + t)) ;
x
v2 (t) = t + 1.

13
Nota: no hemos considerado las constantes de integración porque buscamos una única solución
particular y, por consiguiente, únicas funciones v1 (t) y v2 (t).
Hemos obtenido la solución particular

yp (t) = v1 (t)e−2t + v2 (t) log(1 + t)e−2t

= (1 + t) (1 − log(1 + t)) e−2t + (t + 1) log(1 + t)e−2t
= (1 + t)e−2t .

Finalmente, teniendo en cuenta todos los resultados y comentarios hechos hasta ahora, la solución
general es
y(t) = (1 + t)e−2t + (c1 + c2 log(1 + t)) e−2t
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.

14
2. Lección 2: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales.

Problema. Resuelva el siguiente problema de valor inicial

⎡ ⎤ ⎡ 3t ⎤ ⎡ ⎤
2 1 1 e 1
y0 = ⎣ 1 2 1 ⎦y + ⎣ 0 ⎦, con y(0) = ⎣ 0 ⎦ .
−2 −2 −1 2e3t 0

Solución. Comenzamos calculando la solución general yh del sistema homogéneo asociado:

⎡ ⎤
2 1 1
y0 = ⎣ 1 2 1 ⎦ y.
−2 −2 −1

Para ello calculamos los autovalores de la matriz A del sistema. Un sencillo cálculo muestra que

det(A − λI) = −λ3 + 3λ2 − 3λ + 1.

Este polinomio tiene a λ = 1 como único autovalor. Por tanto, tiene multiplicidad algebraica
tres. Los autovectores de la matriz A correspondientes a este autovalor son los vectores no nulos
del plano x + y + z = 0. De esta forma u1 = [1, −1, 0]t y u2 = [1, 0, −1]t son dos autovectores
linealmente independientes y cualquier otro autovector es una combinación lineal de ellos. Puesto
que A2 = 0, cualquier vector no nulo de R3 es un autovector generalizado. Tomamos ahora un
tal autovector generalizado que sea linelmente indepeniente con los anteriores u3 = [1, 0, 0]t . Con
todo ello, tres soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo son
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1
y1 (t) = et ⎣ −1 ⎦ , y2 (t) = et ⎣ 0 ⎦
0 −1
e ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1+t
y3 (t) = et (A + t(A − I)) ⎣ 0 ⎦ = et ⎣ t ⎦ .
0 −2t
La solución general es, por tanto,
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1 1+t
yh (t) = Ay1 (t) + By2 (t) + Cy3 (t) = Aet ⎣ −1 ⎦ + Bet ⎣ 0 ⎦ + Cet ⎣ t ⎦
0 −1 −2t

para t ∈ R, siendo A, B y C tres constantes arbitrarias.

Buscamos ahora una solución particular del sistema completo. Para ello utilizaremos el
método de variación de los parámetros, esto es, buscamos una solución del sistema completo
de la forma ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1 1+t
yp (t) = v1 (t)et ⎣ −1 ⎦ + v2 (t)et ⎣ 0 ⎦ + v3 (t)et ⎣ t ⎦
0 −1 −2t

15
siendo vi (t), para i = 1, 2, 3, tres funciones a determinar. Dado que yp (t) = Y (t)v(t) con Y (t) la
correspondiente matriz fundamental de soluciones y v(t) = [v1 (t), v2 (t), v3 (t)]t , imponiendo que
sea solución (es decir, yp0 (t) = Ayp (t) + [e3t , 0, 2e3t ]t ) obtenemos que
⎡ 3t ⎤
e
Y 0 (t)v(t) + Y (t)v 0 (t) = AY (t)v(t) + ⎣ 0 ⎦.
3t
2e

Puesto que Y 0 (t) = AY (t), obtenemos que

⎡ ⎤
e3t
Y (t)v0 (t) = ⎣ 0 ⎦.
3t
2e

Despejando, componente a componente, tenemos que

v30 (t) = 3e2t ,

v20 (t) = e2t − v30 (t)(1 + 2t) = −2(1 + 3t)e2t ,
v10 (t) = e2t − v20 (t) − v30 (t)(1 + t) = 3te2t .

Integrando obtenemos (no tenemos en cuenta la constante de integración ya que buscamos una
única solución particular)
3 2t
v3 (t) = e ,
2 µ ¶
2t 1
v2 (t) = e −3t + ,
2
µ ¶
2t 3 3
v1 (t) = e t− .
2 4

De esta forma la solución particular encontrada es

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
µ ¶ 1 µ ¶ 1 1+t
3 3 ⎣ 1 3t ⎣ 3
yp (t) = e3t t− −1 ⎦ + −3t + e 0 ⎦ + e3t ⎣ t ⎦
2 4 2 2
0 −1 −2t

y la solución general del sistema completo es

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1 1+t µ ¶ 1
3 3 ⎣
y(t) = Aet ⎣ −1 ⎦ + Bet ⎣ 0 ⎦ + Cet ⎣ t ⎦ + e3t t− −1 ⎦ +
2 4
0 −1 −2t 0
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
µ ¶ 1 1+t
1 3t ⎣ 3
+ −3t + e 0 ⎦ + e3t ⎣ t ⎦
2 2
−1 −2t

siendo A, B y C tres constantes arbitrarias.

16
 Finalizamos el ejercicio viendo cuál de estas soluciones verifica la condición inicial. Para ello
sustituimos en el instante t = 0 para obtener
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1 1 1 1 1 1
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3⎣ ⎦ 1⎣ ⎦ 3⎣ ⎦ ⎣ ⎦
y(0) = A −1 + B 0 +C 0 − −1 + 0 + 0 = 0 .
4 2 2
0 −1 0 0 −1 0 0

Despejando obtenemos que A = 3/4, B = −1/2 y C = −1/2 y la solución del problema de

valores iniciales es
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 1 1+t
3 t⎣ 1 1
y(t) = e −1 ⎦ − et ⎣ 0 ⎦ − et ⎣ t ⎦ +
4 2 2
0 −1 −2t
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
µ ¶ 1 µ ¶ 1 1+t
9 3t ⎣ 1 3t ⎣ 3
+ 3t − e −1 ⎦ + −3t + e 0 ⎦ + e3t ⎣ t ⎦
2 2 2
0 −1 −2t

Cuestión. Calcula la solución general del siguiente sistema

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
3 4 5 1
y 0 = ⎣ 0 5 4 ⎦ y + et ⎣ 1 ⎦ .
0 0 3 1

Solución. Puesto que se trata de un sistema no homogéneo de ecuaciones diferenciales, para

calcular su solución general tenemos que resolver el sistema homogéneo asociado y encontrar una
solución particular del sistema completo.
Para resolver el correspondiente sistema homogéneo
⎡ ⎤
3 4 5
y0 = ⎣ 0 5 4 ⎦ y
0 0 3

empezamos determinando los autovalores y autovectores de la matriz de los coeficientes. Dado

que la matriz es diagonal, es inmediato que sus autovalores son λ1 = 5 y λ2 = 3 (doble).
Para λ1 = 5 obtenemos
⎡ ⎤
−2 4 5
A − λ1 I = A − 5I = ⎣ 0 0 4 ⎦
0 0 −2
⎡ ⎤
2
luego podemos tomar u1 = ⎣ 1 ⎦ como autovector. Por otro lado, para λ2 = 3 obtenemos
0
⎡ ⎤
0 4 5
A − λ2 I = A − 3I = ⎣ 0 2 4 ⎦
0 0 0

17
 ⎡ ⎤
1
luego podemos tomar u2 = ⎣ 0 ⎦ como autovector y vamos a encontrar ahora un autovector
0
generalizado que nos permita obtener una tercera solución linealmente independiente. Dado que
⎡ ⎤
0 8 16
(A − 3I)2 = ⎣ 0 4 8 ⎦
0 0 0
⎡ ⎤
0
podemos tomar como autovector generalizado u3 = ⎣ −2 ⎦ .
1
Así pues, las soluciones obtenidas son
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
2 1 −3t
y1 (t) = e5t ⎣ 1 ⎦ , y2 (t) = e3t ⎣ 0 ⎦ , y3 (t) = e3t {I + (A − 3I)t} u3 = e3t ⎣ −2 ⎦
0 0 1
que nos dan como solución general
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
2 1 −3t
y (h) (t) = c1 e5t ⎣ 1 ⎦ + c2 e3t ⎣ 0 ⎦ + c3 e3t ⎣ −2 ⎦ .
0 0 1

Para calcular una solución particular de la ecuación completa emplearemos el método de los
coeficientes indeterminados, para lo cual ensayamos con una solución del tipo
⎡ ⎤
a
t⎣
(h)
y (t) = e b ⎦.
c
Sustituyendo en la ecuación obtenemos el siguiente sistema
2a + 4b + 5c = −1
4b + 4c = −1
2c = −2
cuya solución es
1 1 −1
a= , b= y c=
4 4 2
y, por tanto, ⎡ ⎤
1/4
y (p) (t) = et ⎣ 1/4 ⎦ .
−1/2
Concluimos que la solución del problema es
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
2 1 −3t 1/4
y(t) = c1 e5t ⎣ 1 ⎦ + c2 e3t ⎣ 0 ⎦ + c3 e3t ⎣ −2 ⎦ + et ⎣ 1/4 ⎦ .
0 0 1 −1/2

18
 Nótese que para calcular una solución particular también podemos utilizar el método de
variación de los parámetros, que consiste en ensayar con una solución del tipo
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
2 1 −3t
y (p) (t) = v1 (t)e5t ⎣ 1 ⎦ + v2 (t)e3t ⎣ 0 ⎦ + v3 (t)e3t ⎣ −2 ⎦ .
0 0 1

Imponiendo que esta función sea solución del sistema completo y simplificando llegamos a que
⎡ 5t ⎤⎡ 0 ⎤ ⎡ ⎤
2e e3t −3te3t v1 (t) 1
⎣ e5t 0 −2e 3t ⎦ ⎣ 0 ⎦
v2 (t) = et⎣
1 ⎦.
0 0 e3t v30 (t) 1

Ahora habría que resulver el sistema para obtener las derivadas de las funciones incógnitas y,
finalmente, integrar.
Problema. Resolver el problema de valor inicial
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 0 0 0 0
x0 = ⎣ 2 1 −2 ⎦ x + ⎣ 0 ⎦, con x(0) = ⎣ 1 ⎦ .
t
3 2 1 e cos t 1

Solución. El problema lo resolveremos en tres pasos. En primer lugar calcularemos la solución

general del sistema homogéneo asociado, que llamaremos xh (t), a continuación buscaremos una
solución particular xp (t) del sistema completo. De esta forma la solución general del sistema será
x(t) = xp (t) + xh (t). Finalizaremos el ejercicio buscando la solución que satisface las condiciones
iniciales dadas.
Solución general del sistema homogéneo asociado. El sistema homogéneo asociado es
⎡ ⎤
1 0 0
x0 = ⎣ 2 1 −2 ⎦ x.
3 2 1

Tenemos que buscar tres soluciones linealmente independientes. Comenzamos calculando los
autovalores, autovectores y, en su caso, los autovestores generalizados:

¯ ¯
¯ 1−λ 0 0 ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¡ ¢
¯ 2 1−λ −2 ¯ = (1 − λ) ¯ 1 − λ −2 ¯ = (1 − λ) λ2 − 2λ + 5
¯ ¯ ¯ 2 1−λ ¯
¯ 3 2 1−λ ¯
= (1 − λ) (λ − (1 + 2j)) (λ − (1 − 2j)) .

Es decir, los autovalores son 1, 1 + 2j y 1 − 2j.

Un autovector de autovalor 1 es v1 = [2, −3, 2]T y, por tanto, tenemos la solución x1 (t) =
et [2, −3, 2]T .

19
 Un autovector de autovalor 1 + 2j es v 2 = [0, 1, −j]T y, por tanto, tenemos la solución
e(1+2j)t [0, 1, −j]T . Puesto que esto es una solución compleja, tomaremos la parte real e imagi-
naria de sus componentes para obtener dos soluciones linealmente independientes del sistema
homogéneo:
⎡ ⎤ ⎛ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎞ ⎛ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎞
0 0 0 0 0
e(1+2j)t ⎣ 1 ⎦ = et ⎝cos(2t) ⎣ 1 ⎦ + sen(2t) ⎣ 0 ⎦⎠ + jet ⎝sen(2t) ⎣ 1 ⎦ − cos(2t) ⎣ 0 ⎦⎠ .
−j 0 1 0 1

De aquí obtenemos las soluciones reales

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
0 0
x2 (t) = et ⎣ cos(2t) ⎦ , x3 (t) = et ⎣ sen(2t) ⎦ .
sen(2t) − cos(2t)

Por tanto, ⎡ ⎤
2et 0 0
X(t) = ⎣ −3et et cos(2t) et sen(2t) ⎦
2et et sen(2t) −et cos(2t)
es una matriz fundamental de soluciones, es decir, la solución general del sistema homogéneo
viene dada por
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + c3 x3 (t)
donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Solución particular del sistema completo. Tenemos dos caminos para obtener una solución par-
ticular: por el método de los coeficientes indeterminados y por el método de vaciación de las
constantes. Mostramos a continuación cómo se obtiene dicha solución por cada uno de estos
métodos.
a) Método de los coefientes indeterminados. Teniendo en cuenta que el término independiente
T
es [0, 0, et cos t] , buscamos una solución de la forma

xp (t) = et cos(t)u + et sen(t)v

siendo u, v ∈ R3 . Imponemos que esta función sea solución de la ecuación diferencial, obteniendo
que

et cos(t)u − et sen(t)u + et sen(t)v + et cos(t)v = et cos(t)Au + et sen(t)Av + et cos(t) [0, 0, 1]T .

Dividiendo por et y reordenando la anterior ecuación obtenemos que

³ ´
cos(t) u + v − Au − [0, 0, 1]T + sen(t) (−u + v − Av) = 0.

Es decir, u + v − Au − [0, 0, 1]T = 0 y −u + v − Av = 0. De la última ecuación tenemos que

u = v − Av y sustituyendo en la primera concluimos que

v − Av + v − A (v − Av) = [0, 0, 1]T .

20
Es decir, (2I − 2A + A2 )v = [0, 0, 1]T . Resolviendo este sistema obtenemos que v = [0, 0, −1/3]T
y, por tanto, u = [0, −2/3, 0]T . De esta forma la solución particular obtenida es
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
0 0
2 1
xp (t) = − et cos(t) ⎣ 1 ⎦ − et sen(t) ⎣ 0 ⎦ .
3 3
0 1

b) Método de variación de las constantes. En este caso, buscamos tres funciones v1 (t), v2 (t)
y v3 (t) tales que la función
xp (t) = v1 (t)x1 (t) + v2 (t)x2 (t) + v3 (t)x3 (t)
sea solución del sistema. Por tanto, se tiene que
⎡ ⎤
¡ ¢0 ¡ ¢ 0
v1 (t)x1 (t) + v2 (t)x2 (t) + v3 (t)x3 (t) = A v1 (t)x1 (t) + v2 (t)x2 (t) + v3 (t)x3 (t) + ⎣ 0 ⎦.
et cos t
Operando llegamos a
v10 (t)x1 (t) + v1 (t)x1 (t)0 + v20 (t)x2 (t) + v2 (t)x2 (t)0 + v30 (t)x3 (t) + v3 (t)x3 (t)0
⎡ ⎤
0
= v1 (t)Ax1 (t) + v2 (t)Ax2 (t) + v3 (t)Ax3 (t) + ⎣ 0 ⎦.
t
e cos t
Puesto que x1 (t), x2 (t) y x3 (t) son soluciones del sistema homogéneo asociado tenemos que
x1 (t)0 = Ax1 (t), x2 (t)0 = Ax2 (t) y x3 (t)0 = Ax3 (t). Esto nos permite simplificar la anterior
ecuación, obteniendo que
⎡ ⎤
0
v10 (t)x1 (t) + v20 (t)x2 (t) + v30 (t)x3 (t) = ⎣ 0 ⎦.
t
e cos t
1
Resolviendo este sistema obtenemos que v10 (t) = 0, v20 (t) = cos(t)sen(2t) = (sen(3t) + sen(t))
2
0 1
y v3 (t) = − cos(t) cos(2t) = − (cos(3t) + cos(t)) . Integrando, y teniendo en cuenta que bus-
2 µ ¶
1 1
camos una única solución, llegamos a que v1 (t) = 0, v2 (t) = − cos(3t) + cos(t) y v3 (t) =
µ ¶ 2 3
1 1
− sen(3t) + sen(t) . Es decir, la solución particular obtenida es
2 3
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
µ ¶ 0 µ ¶ 0
1 1 1 1
xp (t) = − cos(3t) + cos(t) et ⎣ cos(2t) ⎦ − sen(3t) + sen(t) et ⎣ sen(2t) ⎦ .
2 3 2 3
sen(2t) − cos(2t)
Simplificando, obtenemos que
⎡
⎤ ⎡ ⎤
0 0
2 1
xp (t) = − et cos(t) ⎣ 1 ⎦ − et sen(t) ⎣ 0 ⎦ .
3 3
0 1

21
Es decir, la misma solución particular que con el método de los coeficientes indeterminados
(aunque, en general, esto no tiene que ocurrir).
Resumiendo, la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales es
x(t) = xp (t) + c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + c3 x3 (t)
donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Solución del problema de valores iniciales. Tenemos que
⎡ ⎤
0
x(0) = ⎣ 1 ⎦ = xp (0) + c1 x1 (0) + c2 x2 (0) + c3 x3 (0)
1
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
0 2 0 0
2
= − ⎣ 1 ⎦ + c1 ⎣ −3 ⎦ + c2 ⎣ 1 ⎦ + c3 ⎣ 0 ⎦ .
3
0 2 0 −1
5
Resolviendo este sistema obtenemos que c1 = 0, c2 = y c3 = −1. Es decir, la solución es
3
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
0 0 0 0
2 1 5
x(t) = − et cos(t) ⎣ 1 ⎦ − et sen(t) ⎣ 0 ⎦ + et ⎣ cos(2t) ⎦ − et ⎣ sen(2t) ⎦ .
3 3 3
0 1 sen(2t) − cos(2t)

Cuestión. (1) ¿Qué es un sistema no lineal autónomo? Enuncia el teorema de linealización de

Liapunov y Poincaré.
(2) Determina y clasifica los puntos críticos del sistema no lineal
x0 = x2 + y 2 − 1,
y 0 = x2 − y 2 .

Solución. (1) Un sistema autónomo de dimensión 2 es un sistema de 2 ecuaciones diferenciales

y 0 (t) = f (x(t), y(t))
x0 (t) = g(x(t), y(t))
donde (f, g) es un campo vectorial de dimensión 2 con derivadas parciales continuas en una
región del espacio R2 . El sistema se llama autónomo, o invariante en el tiempo, porque el campo
(f, g) no depende explícitamente de la variable temporal t. Puede probarse que si fijamos una
condición inicial x(0) = x0 , y(0) = y0 , entonces este sistema tiene solución única.
Si (x0 , y0 ) ∈ R2 es un punto tal que f (x0 , y0 ) = g (x0 , y0 ) = 0, entonces la solución del
problema de valor inicial
y 0 (t) = f (x(t), y(t)) (1)
x0 (t) = g(x(t), y(t))
x(0) = x0 ,
y(0) = y0

22
es constante: x(t) = x0 , y(t) = y0 para todo t ∈ R; o sea, las variables no se mueven del punto
inicial. Se dice entonces que (x0 , y0 ) es un punto o solución de equilibrio del sistema.
Se dice que la solución del problema de valor inicial (1) es estable si al tomar un punto
cercano a (x0 , y0 ) como valor inicial, la solución correspondiente se mantiene cerca de la solución
de partida. Si, además, las soluciones que empiezan cerca no sólo se mantienen cerca, sino que
tienden a la solución dada, entonces se dice que es asintóticamente estable.
Se dice que la solución es inestable cuando no es estable; es decir, cuando hay soluciones que
empiezan tan cerca como queramos pero que se alejan cuando el tiempo avanza.
Teorema de Linealización de Liapunov y Poincaré. Sea (x0 , y0 ) un punto de equilibrio de un
sistema no lineal

y 0 (t) = f (x(t), y(t)),

x0 (t) = g(x(t), y(t)).

Se verifican las siguientes afirmaciones:

(a) El punto (x0 , y0 ) es un punto de equilibrio asintóticamente estable de un sistema no lineal
autónomo plano si todos los autovalores de la matriz jacobiana D(f, g) (x0 , y0 ) tienen parte real
estrictamente negativa.
(b) El punto (x0 , y0 ) es un punto de equilibrio inestable de un sistema no lineal autónomo
plano si algún autovalor de la matriz jacobiana D(f, g) (x0 , y0 ) tiene parte real estrictamente
positiva.
Sin embargo, el procedimiento de linealización no funciona si hay autovalores con parte real
cero y los demás tienen parte real negativa.
(2) Comenzamos calculando los puntos de equilibrio del sistema autónomo. En este caso,
f(x, y) = x2 + y 2 − 1, g(x, y) = x2 − y 2 . Por tanto, los puntos de equilibrio verifican que
x2 + y 2 = 1 y x2 = y 2 . De esta forma tenemos que 2x2 = 1. Es decir, x = ± √12 y los puntos de
equilibrio son
µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
1 1 1 1 1 1 1 1
P1 = √ , √ , P2 = √ , − √ , P3 = − √ , √ , P4 = − √ , − √ .
2 2 2 2 2 2 2 2
Analicemos ahora la estabilidad usando el teorema de Liapunov y Poincaré que fué enunciado en
el apartado primero de la cuestión. Tenemos que
µ ¶
2x 2y
D(f, g) (x, y) = .
2x −2y

De esta forma, µ √ √ ¶
√2 √2 .
D(f, g) (P1 ) =
2 − 2
Los autovalores de esta matriz son 2 y −2. Por consiguiente, el teorema de Liapunov y Poincaré
afirma que el punto es inestable.

23
 En el punto P2 tenemos que
µ √ √ ¶
√2 −√2
D(f, g) (P2 ) = .
2 2
√
Los autovalores de esta matriz son 2(1±j). Por consiguiente, el teorema de Liapunov y Poincaré
afirma que el punto es inestable.
En el punto P3 tenemos que
µ √ √ ¶
−√2 −√2
D(f, g) (P3 ) = .
− 2 2
√
Los autovalores de esta matriz son − 2(1 ± j). Por consiguiente, el teorema de Liapunov y
Poincaré afirma que el punto es asintóticamente estable.
En el punto P4 tenemos que
µ √ √ ¶
−√2 √2 .
D(f, g) (P4 ) =
− 2 − 2

Los autovalores de esta matriz son 2 y −2. Por consiguiente, el teorema de Liapunov y Poincaré
afirma que el punto es inestable.

24
3. Lección 3: Transformación de Laplace.

Problema. La función de Bessel de primer orden J1 (t) es la solución del problema de valor
inicial
t2 y 00 + ty 0 + (t2 − 1)y = 0
con y(0) = 0 e y 0 (0) = 1/2. Calcula la transformada de Laplace de J1 (t).
Solución. Para simplificar la notación llamaremos Y (s) a la transformada de Laplace de J1 (t).
Calcularemos la transformada de Laplace de ambos términos de la ecuación del enunciado. Pre-
viamente, necesitamos redordar que
1. L(y 0 (t))(s) = sY (s) − y(0) = sY (s);
2. L(y 00 (t))(s) = sL(y 0 (t))(s) − y 0 (0) = s2 Y (s) − 1/2;
dn L(f(t))(s)
3. L(tn f(t))(s) = (−1)n .
dsn
Por tanto, tenemos que

L(t2 y(t))(s) = Y 00 (s);

dL(y 0 (t))(s)
L(ty 0 (t))(s) = − = −(Y (s) + sY 0 (s));
¡ ds ¢00
L(t2 y 00 (t))(s) = s2 Y (s) − 1/2 = 2Y (s) + 4sY 0 (s) + s2 Y 00 (s).

De esta forma, obtenemos que

0 = L(t2 y 00 (t))(s) + L(ty 0 (t))(s) + L(t2 y(t))(s) − L(y(t))(s)

= 2Y (s) + 4sY 0 (s) + s2 Y 00 (s) − (Y (s) + sY 0 (s)) + Y 00 (s) − Y (s)
= (s2 + 1)Y 00 (s) + 3sY 0 (s).

Es decir, hemos obtenido una ecuación diferencial de segundo orden que verifica la función bus-
Y 00 (s) 3s
cada Y (s). De dicha ecuación deducimos que 0 =− 2 e integrando concluimos que hay
Y (s) s +1
k
una constante k tal que Y 0 (s) = . Volviendo a integrar (esta vez, haciendo un cambio
(s2 + 1)3/2
de variable apropiado como, por ejemplo, s = senh(x)) concluimos que existen constantes k y c
ks
tales que Y (s) = + c. Puesto que
(s2 + 1)1/2
" #
ks
0 = lim Y (s) = lim + c = k + c,
s→+∞ s→+∞ (s2 + 1)1/2

" #
s
concluimos que k = −c. Es decir, Y (s) = k − 1 . Por otro lado, el teorema del valor
(s2 + 1)1/2

25
inicial aplicado a la función y 0 (t) garantiza
1
= y 0 (0) = lim sL(y 0 (t))(s) = lim s [sY (s)]
2 s→+∞
" #
s→+∞

s s2 h ¡ 2 ¢1/2 i
= k lim s2 − 1 = k lim s s + 1 − s2
− 1
s→+∞ (s2 + 1)1/2 s→+∞ s2 + 1
"µ ¶1/2 # ¡ ¢
1 1/2
1 1 1 + − 1 − s12
[por L0 Hôpital]
2
= k lim s2 1+ 2 − 1 − 2 = k lim s
1
s→+∞ s s s→+∞
s2
¡ ¢−1/2
" µ ¶ #
1 −2 1 −2 −1/2
3 1 + s2
− s3 1 1 k
= k lim 2 s −2 = k lim 1+ 2 −1 =− .
s→+∞ s→+∞ 2 s 2
s3

s
es decir, k = −1 e Y (s) = 1 − .
(s2 + 1)1/2
Cuestión.Un circuito eléctrico está formado conectando un generador de f.e.m. V (t), una induc-
tancia L y una resistencia R. La diferencia de potencial en los bornes del generador es la función
V (t) = V0 ht0 (t) siendo t0 > 0 y V0 una constante. Se pide obtener la intensidad de corriente que
recorre el circuito en un instante t. ¿Cuál es el comportamiento asintótico de la intensidad?
Nota: Recuérdese que por las leyes de Kirchoff la intensidad verifica la ecuación diferencial
Li0 (t) + Ri(t) = V (t).
Solución. La solución general de la ecuación lineal homogénea asociada es ih (t) = ce−Rt/L .
Busquemos ahora una solución particular del sistema completo. Usaremos las técnicas desarrol-
ladas en el tema de la transformada de Laplace. Como buscamos una única solución particular,
para simplificar los cálculos supondremos que i(0) = 0. Llamemos I(s) a la transformada de
Laplace de la intensidad i(t). La linealidad de dicha transformada implica que

LL(i0 (t))(s) + RL(i(t))(s) = L(V (t))(s).

Por otro lado, de las propiedades estudiadas en clase tenemos que:

L(i0 (t))(s) = sL(i(t))(s) − i(0) = sI(s)

y
e−st0
L(V (t))(s) = V0 L(ht0 (t))(s) = V0 .
s
Por consiguiente,
e−st0
LsI(s) + RI(s) = V0 .
s
Es decir, ∙ ¸
e−st0 11 1 1
I(s) = V0 = V0 − e−st0 .
s(Ls + R) R s R s + R/L
Puesto que la transformada inversa de 1s es 1 y la de s+R/L
1
es e−tR/L , obtenemos que la trans-
h i £ ¤
formada inversa de V0 R1 1s − R1 s+R/L
1
viene dada por la función g(t) = VR0 1 − e−tR/L . Por

26
consiguiente, la solución particular obtenida es
V0 £ ¤
i(t) = L−1 (I(s))(t) = g(t − t0 )ht0 (t) = 1 − e−(t−t0 )R/L ht0 (t)
½ R
0 £ ¤ si t ≤ t0,
= V0 −(t−t0 )R/L
R
1−e si t > t0 .
De esta forma, la solución general de la ecuación viene dada por
½ −Rt/L
ce £ ¤ si t ≤ t0 ,
i(t) = −Rt/L V0 −(t−t0 )R/L
ce + R 1−e si t > t0 .

Finalmente,
∙ ¸
−Rt/L V0 £ −(t−t0 )R/L
¤ V0
lim i(t) = lim ce + 1−e =c+
t→+∞ t→+∞ R R
siendo c = i(0).
Cuestión. Resuelve el problema de valores iniciales
y 00 − 2y 0 + 5y = ha (t),
y(0) = y 0 (0) = 0,
siendo a un número real positivo y ha la función salto en a.
Solución. Resolveremos este problema utilizando la transformada de Laplace. Si denotamos
por Y (s) a la transformada de Laplace de la solución y tenemos en cuenta que
L {y 0 } (s) = sY (s) − y(0) = sY (s)
L {y 00 } (s) = s2 Y (s) − sy(0) − y 0 (0) = sY (s)
e−sa
L {ha } (s) =
s
al transformar la ecuación obtenemos
e−sa
s2 Y (s) − 2sY (s) + 5Y (s) =
s
y, por tanto,
e−as
Y (s) = .
s(s2 − 2s + 5)
Descomponiendo en fracciones simples
∙ ¸
e−as 1/5 (−1/5)s + 2/5 −as
Y (s) = = + e
s(s2 − 2s + 5) s (s − 1)2 + 4
∙ ¸
1 1 s−1 1 2
= − + e−as
5 s (s − 1)2 + 4 2 (s − 1)2 + 4
cuya antitransformada es
∙ ½ ¾¸
1 −(t−a) 1
y(t) = ha (t) 1 − e cos(2(t − a)) + sin(2(t − a))
5 2

27
Problema. Usando la transformada de Laplace resuelve el sistema de ecuaciones
¾
x00 = −3x + 2y,
y 00 = 2x − 2y + 40 sen(3t)

con las condiciones iniciales x(0) = x0 (0) = y(0) = y 0 (0) = 0.

Nota: Las funciones x e y dependen de la variable independiente t ≥ 0.

Solución. Llamaremos X(s) e Y (s) a las transformadas de Laplace de las funciones x e y respec-
tivemente. Es decir, X(s) = L(x(t))(s) e Y (s) = L(y(t))(s). Recordemos que la transformada de
Laplace de la derivada de una función f que es continua y derivable en [0, +∞) viene dada por
L(f 0 (t))(s) = sL(f(t))(s) − f(0). De esta forma aplicando las condiciones iniciales obtenemos
que

L(x0 (t))(s) = sL(x(t))(s) − x(0) = sX(s); L(x00 (t))(s) = sL(x0 (t))(s) − x0 (0) = s2 X(s);
L(y 0 (t))(s) = sL(y(t))(s) − y(0) = sY (s); L(y 00 (t))(s) = sL(y 0 (t))(s) − y 0 (0) = s2 Y (s).
3
Por otro lado, sabemos que L(sen(3t))(s) = . De esta forma, si aplicamos la trasformada
s2
+9
de Laplace en las ecuaciones del enunciado obtenemos que
)
L(x00 (t))(s) = −3X(s) + 2Y (s),
3
L(y 00 (t))(s) = 2X(s) − 2Y (s) + 40 2 .
s +9
Es decir, )
(s2 + 3)X(s) − 2Y (s) = 0,
3
−2X(s) + (s2 + 2)Y (s) = 40 .
s2 +9
Por tanto,
240 120(s2 + 3)
X(s) = , Y (s) = .
(s4 + 5s2 + 2)(s2 + 9) (s4 + 5s2 + 2)(s2 + 9)
Ahora hacemos una descomposición en fracciones simples de la función X(s). Para ello observe- √
mos que el√polinomio (s4 +5s2 +2) puede reescribirse como (s2 +m1 )(s2 +m2 ) siendo m1 = 5−2 17
y m2 = 5+2 17 (obsérvese para posteriores cálculos que m1 m2 = 2 y m1 + m2 = 5). De esta forma
(s4 + 5s2 + 2)(s2 + 9) = (s2 + m1 )(s2 + m2 )(s2 + 9). En particular, el denominador que aparece en
la expresión de X(s) tiene seis raíces complejas simples. Por tanto, la descomposicoón adecuada
es de la forma ∙ ¸
As + B Cs + D Es + F
X(s) = 240 2 + + 2 .
s + m1 s2 + m2 s +9
Tras algunas opereraciones obtenemos que
" √ √ #
60 13 − 17 1 13 + 17 1 2
X(s) = √ − √ + .
19 17 s2 + m1 17 s2 + m2 s2 + 9

28
 a
Puesto que L(sen(at))(s) = , antitransformando obtenemos que
s2
+ a2
" √ √ #
60 13 − 17 13 + 17 2
x(t) = √ sen(m1 t) − √ sen(m2 t) + sen(3t) .
19 17m1 17m2 3

Para obtener, y(t) podemos seguir un procedimiento similar haciendo una descomposición en
120(s2 +3)
fraccciones simples de Y (s) = (s4 +5s2 +2)(s2 +9) . Otro camino alternativo es despejar en la primera

de las ecuaciones del sistema para obtener que

2y(t) = 3x(t) + x00 (t)

" √ √ #
60 13 − 17 13 + 17 2
= 3 √ sen(m1 t) − √ sen(m2 t) + sen(3t)
19 17m1 17m2 3
" √ √ #
60 13 − 17 13 + 17
− √ m1 sen(m1 t) − √ m2 sen(m2 t) + 6sen(3t)
19 17 17
" √ √ #
60 13 − 17 ¡ ¢ 13 + 17 ¡ ¢
= √ 3 − m21 sen(m1 t) − √ 3 − m22 sen(m2 t) − 4sen(3t) .
19 17m1 17m2

Es decir,
" √ √ #
30 13 − 17 ¡ ¢ 13 + 17 ¡ ¢
y(t) = √ 3 − m21 sen(m1 t) − √ 3 − m22 sen(m2 t) − 4sen(3t) .
19 17m1 17m2

Problema. Considera el problema de valores iniciales

¾
y 00 + 2y 0 + y = f(t),
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
siendo ⎧
⎨ 0 si 0 ≤ t < 2π,
f (t) = 2(cos(t) + sen (t)) si 2π ≤ t < 4π,
⎩
0 si t ≥ 4π.
Calcula y(π) e y(5π).
Solución. Dado que la función f no es continua lo más cómodo para resolver el problema es
usar el método de la transformada de Laplace. Puesto que

L{y 00 } = s2 L{y} − sy(0) − y 0 (0) y L{y 0 } = sL{y} − y(0),

si denotamos por Y (s) la transformada de Laplace L{y} de la solución y transformamos la

ecuación, entonces nos queda

s2 Y (s) − 1 − 2sY (s) + Y (s) = L{f },

y, por tanto,
L{f} + 1
Y (s) = .
s2 + 2s + 1

29
 Para calcular la transformada de Laplace de f basta tener en cuenta que

f(t) = 2[h0 (t − 2π) − h0 (t − 4π)][cos(t) + sen (t)]

donde h0 es la función salto de Heaviside y utilizar la propiedad de traslación en el dominio del

tiempo, para concluir que
µ ¶
¡ −2πs −4πs
¢ ¡ −2πs −4πs
¢ s+1
L{f}(s) = 2 e −e L{cos(t) + sen (t)}(s) = 2 e −e
s2 + 1
Así pues,
µ ¶
s+1
2 (e−2πs − e−4πs ) 2 +1 µ ¶
s +1 ¡ ¢ 1 1
Y (s) = 2
= 2 e−2πs − e−4πs + .
(s + 1) (s + 1)(s2 + 1) (s + 1)2
Descomponiendo en fracciones simples
1 A Bs + C A(s2 + 1) + (Bs + c)(s + 1)
= + =
(s + 1)(s2 + 1) s+1 s2 + 1 (s + 1)(s2 + 1)
e identificando los numeradores vemos que A = C = 1/2, B = −1/2. Por tanto,
µ ¶
¡ −2πs −4πs
¢ 1 s 1 1
Y (s) = e −e − 2 + 2 + .
(s + 1) s + 1 s + 1 (s + 1)2

Para hallar la transformada inversa debemos usar las transformadas inversas de las funciones
seno y coseno y la propiedad de traslación en el dominio del tiempo, así como la transformada
inversa de la función t y la propiedad de traslación en el dominio de la frecuencia. Entonces
£ ¤ £ ¤
y(t) = e−(t−2π) − cos(t) + sin(t) h0 (t − 2π) − e−(t−4π) − cos(t) + sen (t) h0 (t − 4π) + te−t ,

expresión que puede escribirse también como

⎧
⎨ te−t t < 2π
−(t−2π)
y(t) = e cos(t) + sen (t) + te−t 2π < t < 4π
⎩
e−(t−2π) + e−(t−4π) + te−t 4π < t.

Por último calculamos el valor de y(π) e y(5π), obteniendo

y(π) = πe−π
y(5π) = e−3π + e−π + 5πe−5π .

Cuestión. Sea y : [0, +∞) → R una función continua tal que ella y su derivada son de orden
exponencial. Encuentra y justifica la relación que existe entre las transformadas de Laplace de y
e y0.
Cuestión. La corriente de un circuito LRC en serie está regida por el problema de valor inicial

I 00 (t) + 4I(t) = g(t) con I(0) = I 0 (0) = 0,

30
donde ⎧
⎨1, si 0 < t < 1,
g(t) = −1, si 1 < t < 2,
⎩
0, si t > 2.
Determina la corriente en función del tiempo t.
Solución. Usaremos la transformada de Laplace. Llamaremos Y (s) a la transformada de Laplace
de la solución de la ecuación diferencial. Comenzamos aplicando que la transformada de Laplace
es lineal, por tanto,
L (I 00 (t)) (s) + 4Y (s) = L (g(t)) (s).
Calculamos ahora L (I 00 (t)) (s) y L (g(t)) (s). Recordemos que L (f 0 ) (s) = sL (f) (s) − f (0).
Aplicamos esta propiedad de forma consecutiva a las funciones I 0 (t) e I(t) para concluir que

L (I 00 (t)) (s) = sL (I 0 (t)) (s) − I 0 (0) = sL (I 0 (t)) (s) = s [sL (I(t)) (s) − I(0)] = s2 Y (s).

Además tenemos que

Z +∞ Z 1 Z 2 Z +∞
−ts −ts −ts
L (g(t)) (s) = g(t)e
dt = g(t)e dt + g(t)e dt + g(t)e−ts dt
0 0 1 2
Z 1 Z 2
−ts 1 ¡ −2s ¢
= e dt − e−ts dt = e − 2e−s + 1 .
0 1 s
Por consiguiente,
1 ¡ −2s ¢
s2 Y (s) + 4Y (s) = e − 2e−s + 1 .
s
Es decir,

1 ¡ −2s −2
¢ 1 e−2s 2e−s
Y (s) = e − 2e + 1 = + − .
s (s2 + 4) s (s2 + 4) s (s2 + 4) s (s2 + 4)
Tenemos ahora que calcular la transformada de Laplace inversa de esta función. Comenzamos
1
calculando la transformada inversa de 2
. Para ello hacemos una descomposición en frac-
s (s + 4)
ciones simples:
1 1/4 s/4 1 1 1
= − 2 = L (1) (s) − L (cos(2t)) (s) = L (1 − cos(2t)) (s).
s (s2+ 4) s s +4 4 4 4
Ahora aplicamos que
e−as L (f(t)) (s) = L (f(t − a)h0 (t − a)) (s)
para cualquier a > 0. Por tanto,

e−2s 1 1
2
= e−2s L (1 − cos(2t)) (s) = L ((1 − cos(2(t − 2))) h0 (t − 2)) (s)
s (s + 4) 4 4
y
e−s 1 1
2
= e−s L (1 − cos(2t)) (s) = L ((1 − cos(2(t − 1))) h0 (t − 1)) (s).
s (s + 4) 4 4

31
Es decir,
1 1 2
I(t) = (1 − cos(2t)) + ((1 − cos(2(t − 2))) h0 (t − 2)) − ((1 − cos(2(t − 1))) h0 (t − 1))
4
⎧ 4 4
1
⎨ 4 (1 − cos(2t)) si 0 < t < 1,
1 2
= (1 − cos(2t)) − (1 − cos(2(t − 1))) si 1 < t < 2,
⎩ 41 4
1 2
(1 − cos(2t)) + 4 (1 − cos(2(t − 2))) − 4 (1 − cos(2(t − 1))) si t > 2.
⎧4
1⎨
1 − cos(2t) si 0 < t < 1,
= −1 − cos(2t) + 2 cos(2(t − 1)) si 1 < t < 2,
4⎩
− cos(2t) − cos(2(t − 2)) + 2 cos(2(t − 1)) si t > 2.

f (t)
Cuestión.(1) Sea f : [0, +∞) → R una función tal que lim+ ∈ R. Comprueba que
t→0 t
µ ¶ Z +∞
f (t)
L (s) = L (f(t)) (τ )dτ .
t s

Indicación: usa el teorema de Fubini.

1
(2) Calcula la transformada de Laplace de la función g(t) = (1 − cos(2t)) para t > 0.
t
R +∞
Solución. (1) Recordemos que L (f(t)) (τ ) = 0 f(t)e−tτ dt. Por tanto,
Z +∞ Z +∞ ∙Z +∞ ¸
−tτ
L (f(t)) (τ )dτ = f (t)e dt dτ = [Por el Teorema de Fubini]
s s 0
Z +∞ ∙Z +∞ ¸ Z +∞ ∙Z +∞ ¸
−tτ −tτ
= f (t)e dτ dt = f(t) e dτ dt
0 s 0 s
Z +∞ ∙ ¸τ =+∞ Z +∞ ∙ ¸
−1 −tτ −1 1 −ts
= f (t) e dt = f (t) 0+ e dt
0 t τ =s 0 t t
Z +∞ µ ¶
f (t) −ts f(t)
= e dt = L (s).
0 t t

(2) Aplicaremos el primer apartado de la cuestión a la función f (t) = 1 − cos(2t). Observemos

que
f (t) 1 − cos(2t) 2sen(2t)
lim+ = lim+ = [L’Hôpital] = lim+ = 0.
t→0 t t→0 t t→0 1
Además,
1 τ
L (f (t)) (τ ) = L (1) (τ ) − L (cos(2t)) (τ ) = − 2 .
τ τ +4

32
De esta forma,
µ ¶ Z +∞ Z +∞ ∙ ¸
f(t) 1 τ
L (s) = L (f(t)) (τ )dτ = − 2 dτ
t s s τ τ +4
Z R∙ ¸ ∙ ¸
1 τ 1 ¡ 2 ¢ R
= lim − 2 dτ = lim log τ − log τ + 4
R→+∞ s τ τ +4 R→+∞ 2 s
∙ ¸
1 ¡ ¢ 1 ¡ ¢
= lim log R − log s − log R2 + 4 + log s2 + 4
R→+∞ 2 2
" √ # √
R s2 + 4 s2 + 4
= lim log √ + log = log .
R→+∞ R2 + 4 s s

33
4. Lección 4: Análisis de Fourier.

Cuestión. A) Obtenga el desarrollo en serie de Fourier de la función par y 2π-periódica que

toma los valores ½
0, si 0 < t < π/2,
f (t) =
1, si π/2 < t < π.
X
∞
1
B) Usando el apartado anterior, calcule la suma de la serie (−1)k .
k=0
2k + 1
Solución. A) Recordemos que dada una función f : R → R continua a trozos y periódica de
período T su serie de Fourier viene dada por
1 X∞
f(t) ∼ a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] ,
2 n=1

donde ω = 2π/T y los coeficientes de Fourier de f son los números definidos por
Z
2 T
an = f (t) cos(nωt) dt para n = 0, 1, 2 . . . ,
T 0
y Z
2 T
bn = f (t)sen (nωt) dt para n = 1, 2, . . .
T 0
En nuestro caso T = 2π y, por tanto, ω = 1. Además, puesto que f es una función par,
tenemos que bn = 0 y, para n = 0, 1, 2 . . . ,
Z 2π Z
2 1 π
an = f(t) cos(nt) dt = f(t) cos(nt) dt
2π 0 π −π
Z Z
2 π 2 π
= f(t) cos(nt) dt = cos(nt) dt.
π 0 π π/2
2 Rπ
Si n = 0, entonces a0 = dt = 1 y si n > 0 entonces
π π/2
Z
2 π 2 π
an = cos(nt) dt = − sen (n ).
π π/2 nπ 2
Si n es par, entonces sen (n π2 ) = 0 y an = 0. Por otro lado, si n es impar, digamos n = 2k − 1,
entonces
2 π 2
an = − sen (n ) = − (−1)k+1 .
nπ 2 (2k − 1)π
Por tanto, la serie de Fourier de f es
1 X∞
1 X
∞
1 X
∞
a0 + [an cos(nt) + bn sen (nt)] = + an cos(nt) = + a2k−1 cos((2k − 1)t)
2 n=1
2 n=1
2 k=1

1 X
∞
2
= − (−1)k+1 cos((2k − 1)t).
2 k=1 (2k − 1)π

34
 B) Puesto que la función f verifica las condiciones de Dirichlet, le podemos aplicar el siguiente
resultado:
Teorema de convergencia de Dirichlet. Sea f : R → R una función periódica de período T que
satisface las condiciones de Dirichlet y sea
1 X∞
f(t) ∼ a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] ,
2 n=1

con ω = 2π/T , su serie de Fourier.

(1) Si f es continua en un punto t, entonces la serie de Fourier converge en ese punto a
f(t), o sea,
1 X∞
a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] = f(t).
2 n=1

(2) Si f tiene una discontinuad de salto en un punto t, entonces la serie de Fourier converge
en ese punto al punto medio del salto, o sea,
1 X∞
f(t− ) + f(t+ )
a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] = ,
2 n=1
2

donde, como es habitual, f(t− ) = limτ →0,τ >0 f (t − τ ) indica el límite de f en t por la izquierda
y f(t+ ) = limτ →0,τ >0 f (t + τ ) indica el límite de f en t por la derecha.
Puesto que f es continua en cero y f(0) = 0, tenemos que
1 2X 1
∞
0 = f (0) = − (−1)k+1 cos(0).
2 π k=1 2k − 1
X∞ 1 π
Por tanto, (−1)k+1 = .
k=1 2k − 1 4
Cuestión. (1) Sea f (t) la función cuya transformada de Fourier es
1+w
F (w) = .
1 + |w|3
Determina, de forma razonada, la transformada de Fourier de la función g(t) = e−3tj f 0 (2t).
(2) Enuncia las propiedades que hayas utilizado en el apartado anterior sobre la transformada
de Fourier.
Solución. (1) Teniendo en cuenta las propiedades de la transormada de Fourier tenemos que
(en la igualdad hemos indicado la propiedad que estamos usando según el listado del apatado
segundo de la cuestión)
µ ¶
−3tj 0 (1) 0 (2) 1 0 ω+3
F{g(t)} (ω) = F{e f (2t)} (ω) = F{f (2t)} (ω + 3) = F{f (t)}
2 2
µ ¶ µ ¶ µ ¶ ω+3
(3) 1 ω+3 ω+3 1 ω+3 1+ 2 (ω + 3)(ω + 5)
= j F{f(t)} = j ω+3 3 = j .
2 2 2 2 2 1+| 2 | 8 + |ω + 3|3

35
 (2) En el apartado anterior, hemos usado las siguientes propiedades de la transformeda de
Fourier:
Desplazamiento, o traslación, en el dominio de la frecuencia. Si ω0 es un número real entonces
la transformada de Fourier de ejω0 t f(t) es F (ω − ω0 ). O sea,

F{ejω0 t f (t)} (ω) = F{f }(ω − ω 0 ). (1)

F (ω/a)
Escalado en el dominio del tiempo. La transformada de Fourier de f(at) viene dada por ;
|a|
es decir
1
F{f(at)} (ω) = F{f } (ω/a) . (2)
|a|

Derivación en el tiempo. Si tanto f(t) como f 0 (t) verifican las condiciones de Dirichlet, se verifica
que la transformada de Fourier de la derivada f 0 (t) de una función derivable f(t) es (jω)F (ω).
Es decir,
F{f 0 } (ω) = (jω)F{f} (ω) . (3)

Cuestión. La transformada de Fourier de tres funciones y, g y r están dadas por Y (w), G(w)
y R(w). Comprueba que si y(t) verifica las condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier y
es solución de la ecuación integral
Z ∞
y(t) = g(t) + y(u)r(t − u)du
−∞

entonces Z ∞
1 G(w) jwt
y(t) = e dw.
2π −∞ 1 − R(w)
R∞
Solución. Observemos que −∞
y(u)r(t − u)du es el producto de convolución de las funciones y
y r. Es decir, Z ∞
(y ∗ r)(t) = y(u)r(t − u)du.
−∞
Además, recordemos que la transformada de Fourier de un producto de convolución es el producto
de las transformadas. Por tanto, F{y ∗ r}(w) = Y (w)R(w). De esta forma, R ∞ si aplicamos la
transformada de Fourier a ambos términos de la ecuación y(t) = g(t) + −∞ y(u)r(t − u)du
G(w)
concluimos que Y (w) = G(w) + Y (w)R(w). Despejando tenemos que Y (w) = . Puesto
1 − R(w)
que y cumple las condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier, podemos aplicar el teorema
de convergencia de la integral de Fourier que, en particular, nos permite tomar la transformada
inversa de Y (w) para concluir que
Z ∞
1 G(w) jwt
y(t) = e dw.
2π −∞ 1 − R(w)

Cuestión. Sea f (t) la función definida por f(t) = t para 0 ≤ t < 1 y extendida periódicamente
a toda la recta real.

36
 a. Calcula la forma compleja de la serie de Fourier de f y dibuja la función a la que converge
dicha serie en el intervalo [−2, 2].
P
∞
b. Aplica la forma compleja de la igualdad de Parseval para deducir el valor de n−2 .
n=1

Solución. (a) La forma compleja de la serie de Fourier de una función T-periódica es

X
∞
f(t) ∼ cn ejnωt ,
n=−∞

donde ω = 2π/T y los coeficientes de Fourier cn vienen dados por

Z
1 T
cn = f(t)e−jnωt dt para n = 0, ±1, ±2, ...
T 0
En nuestro caso T = 1, con lo que ω = 2π, y los coeficientes son
Z 1
1
c0 = tdt =
0 2
y, para n 6= 0, integrando por partes tenemos
Z 1
j
cn = te−jn2πt dt = .
0 2πn
Puesto que la función verifica las condiciones de Dirichlet, la serie de Fourier converge a f en los
puntos de continuidad y al punto medio del salto en los puntos de discontinuidad. La gráfica de
la suma de la serie será
1.5

0.5

−0.5
−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2

(b) La forma compleja de la igualdad de Parseval nos dice que

Z X∞
1 T 2 2
[f(t)] dt = |c0 | + 2 |cn |2
T 0 n=1

que aplicado a nuestro caso da lugar a la igualdad

1 1 X∞
1
= +2 2π2
.
3 4 n=0
4n

37
Por tanto
1 X 1
∞
1 1 1
2 2
= − =
2π n=0 n 3 4 12
y, en consecuencia,
X∞
1 π2
2
= .
n=0
n 6

Cuestión. a) Calcula la serie de Fourier de la función 2-periódica

½
0 si −1 < t < 0,
f (t) =
sen(πt) si 0 < t < 1.

b) Calcula la suma de la serie de Fourier obtenida en el apartado anterior. Razona la respuesta.

c) Explica en qué consiste el fenómeno de Gibbs.
Solución. a) La función f tiene período T = 2 y, por tanto, frecuencia ω = π. Su serie de
Fourier viene dada por
1 X∞
a0 + [an cos(nπt) + bn sen (nπt)] ,
2 n=0
siendo an y bn sus coeficientes de Fourier dados por
Z Z 1
2 1
an = f(t) cos(nπt) dt = sen(πt) cos(nπt) dt para n = 0, 1, 2 . . . ,
2 −1 0
y Z Z 1
2 1
bn = f (t)sen (nπt) dt = sen(πt)sen (nπt) dt para n = 1, 2, . . .
2 −1 0

Puesto que sen(α) cos(β) = 12 (sen(α + β) + sen(α − β)) tenemos que

Z 1 Z
1 1
an = sen(πt) cos(nπt) dt = (sen(π(n + 1)t) + sen(π(1 − n)t)) dt.
0 2 0
2 R1
Así a0 = , a1 = 12 0 sen(2πt) dt = 0 y para n > 1
π
∙ ¸t=1
1 1 1
an = − cos(π(n + 1)t) − cos(π(1 − n)t)
2 π(n + 1) π(1 − n) t=0
∙ ¸
1 1 1 1 1
= − cos(π(n + 1)) − cos(π(1 − n)) + +
2 π(n + 1) π(1 − n) π(n + 1) π(1 − n)
∙ ¸
1 (−1)n+1 (−1)1−n 1 1
= − − + + .
2 π(n + 1) π(1 − n) π(n + 1) π(1 − n)
2
Así an = 0 si n es impar y an = si n es par. Análogamente, sen(α)sen(β) =
π(1 − n2 )
1
2
(cos(α − β) − cos(α + β)) y
Z 1 Z
1 1
bn = sen(πt)sen (nπt) dt = (cos(π(1 − n)t) + cos(π(1 + n)t)) dt.
0 2 0

38
 1
Así b1 = 2
y para n > 1
∙ ¸t=1
1 1 1
bn = sen(π(1 − n)t) + sen(π(1 + n)t) = 0.
2 π(1 − n) π(1 + n) t=0

b) Puesto que la función f verifica las condiciones de Dirichlet para las series de Fourier y es
continua en todo R, tenemos que la suma de la serie de Fourier es la propia función. Es decir,

1 X∞
f (t) = a0 + [an cos(nπt) + bn sen (nπt)] ,
2 n=0

para todo t en R.
c) El teorema de Dirichlet nos dice que, en los puntos de discontinuidad, la gráfica de la suma
de la serie de Fourier pasa por el punto medio del salto. Si se dibujan las sumas parciales se ve
que en las cercanías de los puntos de discontinuidad se reduce la velocidad de convergencia de la
serie y que la gráfica de la suma parcial oscila alrededor de la gráfica de la función. Cuando se
aumenta el número de términos, las oscilaciones se condensan a ambos lados del punto pero su
amplitud no decrece. Esto se conoce como el fenómeno de Gibbs. La oscilación a cada lado de
la gráfica de la función tiende a ser aproximadamente 0.9 veces el tamaño del salto.
Cuestión. Sean f y g dos funciones que cumplen las condiciones de Dirichlet para la integral de
Fourier. Demuestra que la transformada de Fourier de f ∗ g es el producto de las transformadas
de f y g.
Cuestión. Halla la serie de Fourier de la función 2π-periódica dada por f(t) = et para t ∈ [−π, π)
y úsala para calcular la suma de las series
X
∞
1 X∞
(−1)n
, .
n=0
1 + n2 n=0
1 + n2

Solución. La serie de Fourier compleja de una función T -periódica f es una serie de la forma
X
n=∞
f(t) ∼ cn ejnωt
n=−∞

2π
donde ω = T
denota la frecuencia y los coeficientes vienen dados por
Z T /2
1
cn = f (t)e−jnωt dt, n = 0, ±1, ±2, ...
T −T /2

En nuestro caso ω = 1, y los coeficientes de Fourier son

Z π Z π ∙ ¸t=π
1 t −jnt 1 (1−jn)t 1 e(1−jn)t (−1)n (eπ − e−π )
cn = ee dt = e dt = = .
2π −π 2π −π 2π 1 − jn t=−π 2π(1 − jn)

39
Sustituyendo en la expresión anterior nos da la serie
X
n=∞
(−1)n (eπ − e−π ) jnt
f(t) ∼ e .
n=−∞
2π(1 − jn)

A continuación, vamos a usarla para sumar las dos series del enunciado. Recordemos que si f
es continua en t, entonces la suma de la anterior serie es f(t) y que si f tiene una discontinuidad
de salto en t, entonces la suma de la serie es el valor medio del salto. Aplicamos a continuación
este resultado:
— Si tomamos t = 0, teniendo en cuenta que f es continua en el origen, se verifica que
X
n=∞
(−1)n (eπ − e−π ) X (−1)n (eπ − e−π ) 1 + jn
n=∞
f (0) = 1 = =
n=−∞
2π(1 − jn) n=−∞
2π(1 − jn) 1 + jn
X
n=∞
(−1)n (eπ − e−π )
= (1 + jn).
n=−∞
2π(1 + n2 )

Identificando las partes reales se tiene que

à !
X
n=∞
(−1)n (eπ − e−π ) (eπ − e−π ) X
n=∞
(−1)n
1= = 1+2
n=−∞
2π(1 + n2 ) 2π n=1
1 + n2

de donde, despejando, obtenemos

X
n=∞
(−1)n 1 π
2
= + π .
n=0
1+n 2 e − e−π

— Si tomamos t = π, y teniendo en cuenta que f tiene una discontinuidad de salto en dicho

punto, se verifica que

f (π+ ) + f(π − ) eπ + e−π X eπ − e−π

n=∞ X eπ − e−π 1 + jn
n=∞
= = =
2 2 n=−∞
2π(1 − jn) n=−∞ 2π(1 − jn) 1 + jn
X
n=∞
eπ − e−π
= (1 + jn).
n=−∞
2π(1 + n2 )

Procediendo como en el caso anterior, es decir, tomando partes reales y despejando, llegamos a
la expresión µ ¶
X 1
n=∞
1 eπ + e−π
2
= 1+π π −π
.
n=0
1 + n 2 e − e

1+w
Cuestión. Sea f una función cuya transformada de Fourier viene dada por F (w) = .
1 + |w|4
Considera la función g(t) = e−j3t f 0 (2t). Calcula de forma razonada y enunciando las propiedades
que utilices la transformada de Fourier de la función g.

40
Solución. Las propiedades que vamos a utilizar de la transformada de Fourier son las siguientes:

1a ) Propiedad de traslación en el dominio de la frecuencia:

© ª
F ejω0 t f(t) (ω) = F {f(t)} (ω − ω 0 ).

2a ) Propiedad de derivación en el dominio del tiempo:

F {f 0 (t)} (ω) = jωF {f (t)} (ω).

3a ) Propiedad de escalado en el tiempo: para a 6= 0,

ω ³ω ´
F {f(at)} (ω) = F {f(t)} .
|a| a

Aplicando adecuadamente estas tres propiedades tenemos que

µ ¶
© −j3t 0 ª 0 1 0 ω+3
F e f (2t) (ω) = F {f (2t)} (ω + 3) = F {f (t)}
2 2
µ ¶ µ ¶ µ ¶
1 ω+3 ω+3 ω+3 1 + ω+3
2
= j F {f(t)} =j ¯ ω+3 ¯4
2 2 2 4 1+ ¯ ¯
2
2(ω + 3)(ω + 5)
= j .
16 + |ω + 3|4

Cuestión. Calcula la transformada de Fourier de cada una de las siguientes funciones

4t
f(t) = e−|t| , g(t) = te−|t| y h(t) = .
(1 + t2 )2

Solución. Para calcular la transformada de Fourier de f usaremos la definición de dicha trans-

formada, es decir
Z
+∞ Z
+∞ Z0 Z
+∞

F (ω) = f(t)e−jωt dt = e−|t| e−jωt dt = et e−jωt dt + e−t e−jωt dt

−∞ −∞ −∞ 0
Z0 Z
+∞ ∙ ¸t=0 ∙ ¸t=+∞
(1−jω)t −(1+jω)t e(1−jω)t e−(1+jω)t
= e dt + e dt = +
1 − jω t=−∞ −(1 + jω) t=0
−∞ 0
1 1 2
= + = 2 .
1 − jω 1 + jω ω +1

Para calcular la transformada de Fourier de la función g usaremos la siguiente propiedad

dn
F{(−jt)n f (t)}(ω) = F(ω).
dω n
41
En nuestro caso
µ ¶
d 2 −4ω
F{(−jt)f (t)}(ω) = −jF{tf (t)}(ω) = 2
=
dω ω +1 (ω 2 + 1)2
−4ω
y por tanto G(ω) = (ω 2 +1)2
j.
Por último para calcular la transformada de Fourier de la función h aplicaremos la propiedad
de dualidad, que dice que
F{F{f(t)}}(ω) = 2πf (−ω).
y obtenemos que
½ ¾
4t
F{h(t)}(ω) = F (ω) = jF{G(t)}(ω) = 2πjg(−ω) = −2πjωe−|ω| .
(1 + t2 )2

Problema. Considera la función f : R → R que es 2π-periódica y que toma los valores

½
sen (4x) −π < x ≤ 0;
f (x) =
1 + sen (4x) 0 < x ≤ π.

a) Dibuja la gráfica de f en el intervalo [−π, 3π].

b) Calcula el desarrollo en serie de Fourier de la función f.
c) Calcula la suma de la serie de Fourier. ¿Es igual que f en toda la recta real? Justifica la
respuesta.
d) Usando la igualdad de Parseval con la función anterior, calcula la suma de la serie
X
∞
1
.
k=0
(2k + 1)2
Solución. a)

Gráfica de f
2

1.5

1
f(t)

0.5

−0.5

−1
−4 −2 0 2 4 6 8 10
t

42
 b) Puesto que la función tiene período 2π, su frencuencia ω es igual 1. Por tanto, su desarrollo
en serie de Fourier viene dado por

1 X∞
f(t) ∼ a0 + [an cos(nt) + bn sen (nt)] ,
2 n=1

siendo Z π
2
an = f (t) cos(nt) dt para n = 0, 1, 2 . . . ,
2π −π
y Z π
2
bn = f (t)sen (nt) dt para n = 1, 2, . . .
2π −π

Para calcular estos coeficientes tenemos que calcular integrales indefinidas de la forma
Z Z
sen (4t) cos(nt) dt y sen (4t)sen (nt) dt.

Para ello tenemos dos caminos: podemos usar concocidas identidades trigonométricas o utilizar
las expresiones de las funciones seno y coseno en términos de la exponencial compleja. Nosotros
hemos optado por la primera opción. Concretamente recordemos que si α y β son dos números
reales entonces
1
sen (α)sen (β) = (cos(α − β) − cos(α + β)) .
2
De esta forma, si n es un número natural impar tenemos que
Z Z Z
1 π 1 π 1 π
bn = f (t)sen (nt) dt = sen (4t)sen (nt) dt + sen (nt) dt
π −π π −π π 0
Z π Z
1 1 π
= (cos((4 − n)t) − cos((4 + n)t) dt + sen (nt) dt
2π −π π 0
∙ ¸t=π
1 1 1 −1 2
= sen ((4 − n)t) − sen ((4 + n)t) + [cos(nt)]t=π
t=0 = .
2π 4 − n 4+n t=−π nπ nπ
Nótese que hemos usado que n es impar dos veces: en primer lugar para poder dividir por n − 4
y posteriormente cuando hemos puesto que cos(nπ) = −1. Las otras integrales se hacen con la
misma facilidad

a0 = 1,
an = 0 para n > 0,
b4 = 1,
bn = 0 para n par y n 6= 4,
2
bn = para n impar.
nπ
Es decir, la serie de Fourier viene dada por

2X 1
∞
1
f (t) ∼ + sen (4t) + sen ((2k + 1)t).
2 π k=0 2k + 1

43
 c) La función f cumple las condiciones de Dirichlet. Por tanto, en los puntos donde f es
continua se tiene que la suma de la serie de Fourier coincide con f(t). Por otro lado, en los
puntos donde f tiene una discontinuidad de salto, la suma de la serie de Fourier coincide con el
valor medio del salto. En nuestro caso, f no es continua en los puntos de la forma kπ con k un
número entero. Si k es par, entonces el límite de f por la izquierda en kπ es cero y por la derecha
es 1 (véase la gráfica del apartado a)). Por el contrario, si k es impar entonces el límite de f por
la izquierda en kπ es uno y por la derecha es cero. En cualquier caso, el valor medio del salto es
1/2. De esta forma tenemos que
½
2X 1
∞
1 1/2 si t = kπ con k ∈ Z,
+ sen (4t) + sen ((2k + 1)t) = .
2 π k=0 2k + 1 f (t) en otro caso.

d) La igualdad de Parseval afirma que

Z
1 X£ 2
∞
1 π
2 1 ¤
[f (t)] dt = a20 + an + b2n .
2π −π 4 2 n=1

Como ya tenemos calculados todos los coeficientes, para poder aplicarla será suficiente con cal-
cular la integral:
Z π Z π Z π Z π
2 2
[f (t)] dt = sen (4t) dt + dt + 2 sen (4t) dt = 2π.
−π −π 0 0

Por tanto,
∞ µ ¶2
1 1 1 1 4 X 1
2π = + + .
2π 4 2 2 π 2 k=0 2k + 1
Simplificando, concluimos que
∞ µ
X ¶2
1 π2
= .
k=0
2k + 1 8

Cuestión. Sea f la función definida por

½
0, si − π ≤ t ≤ 0,
f(t) =
sen(t) si 0 ≤ t < π

y extendida periódicamente a todo R.

(1) Determina la serie de Fourier de f.
(2) ¿Para qué valores de t la suma de dicha serie coincide con el valor de f(t)? Justifica la
respuesta.
Solución. (1) La función dada es 2π-periódica. Por tanto, tiene frecuencia ω = 1. De esta forma
su serie de Fourier en forma compleja es

X
n=+∞ X
n=+∞
jnωt
cn e = cn ejnt
n=−∞ n=−∞

44
siendo
Z π Z π
1 −jnωt 1
cn = f(t)e dt = sen(t)e−jnt dt
2π −π 2π 0
Z π ∙ jt ¸
1 e − e−jt −jnt
= e dt
2π 0 2j
Z π
1 £ j(1−n)t ¤
= e − e−j(1+n)t dt.
4πj 0
Si n 6= ±1, entonces
Z π ∙ ¸π
1 £ j(1−n)t −j(1+n)t
¤ 1 1 j(1−n)t 1 −j(1+n)t
cn = e −e dt = e + e
4πj 0 4πj j(1 − n) j(1 + n) 0
∙ ¸
1 1 j(1−n)π 1 −j(1+n)π 1 1
= − e + e − −
4π 1 − n 1+n 1−n 1+n
∙ ¸
1 1 (1−n) 1 (1+n) 1 1
= − (−1) + (−1) − −
4π 1 − n 1+n 1−n 1+n
∙ ¸
1 n+1 2 2 1 1 £ ¤
= − (−1) 2
− 2
= 2
(−1)n+1 − 1
4π 1−n 1−n 2π n − 1
½ 1 1
− π n2 −1 si n es par,
=
0 si n es impar.

Si n = 1, tenemos que
Z π ∙ ¸π ∙ ¸
1 £ −2jt
¤ 1 1 −2jt 1 1 −2jπ 1 −2j0 1 1
c1 = 1−e dt = t+ e = π+ e − e = =− j
4πj 0 4πj 2j 0 4πj 2j 2j 4j 4

y si n = −1, tenemos que

Z π ∙ ¸π ∙ ¸
1 £ 2jt ¤ 1 1 2jt 1 1 2jπ 1 2j0 1 1
c−1 = e − 1 dt = e −t = e −π− e = − = j.
4πj 0 4πj 2j 0 4πj 2j 2j 4j 4

Observemos que todos los coeficientes con subíndice impar distinto de ±1 son nulos y que c2k =
−1
para cualquier k. Es decir, la serie de Fourier compleja es
π(4k2 − 1)

1 ¡ −jt ¢ 1 X +∞
1
j e − ejt − 2
e2kjt .
4 π k=−∞ 4k − 1

Si queremos la serie de Fourier expresada en términos de la función seno y coseno, recordemos

que ésta es
1 X∞
f(t) ∼ a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)]
2 n=1

siendo
an = 2 Re(cn ), bn = −2 Im(cn ).

45
 −2
Por tanto, a1 = 0, b1 = 12 , an = 0 para n impar mayor o igual que 3, a2k = y bn = 0
π(4k2 − 1)
para n ≥ 2. Es decir,
2X
∞
1 1 1
sen (t) + − 2
cos(2kt).
2 π π k=1 4k − 1
Otra forma alternativa de realizar los cálculos es expresar la función exponencial en términos de
la función seno y coseno. En este caso tenemos que
Z π Z π
1 −jnωt 1
cn = f(t)e dt = sen(t)e−jnt dt
2π −π 2π 0
Z π
1
= [sen(t) cos(nt) − sen(t)sen(nt)j] dt.
2π 0
Recordemos ahora que para cualesquiera x, y ∈ R, se tiene que
1
sen(x) cos(y) = [sen(x + y) + sen(x − y)] ,
2
1
sen(x)sen(y) = [cos(x − y) − cos(x + y)] .
2
Por tanto,
Z π
1
cn = ([sen((n + 1)t) + sen((1 − n)t)] − [cos((1 − n)t) − cos((1 + n)t)] j) dt.
4π 0

Si n 6= ±1, entonces
∙ ∙ ¸ ¸π
1 1 1 1 1
cn = − cos((n + 1)t) − cos((1 − n)t) − sen((1 − n)t) − sen((n + 1)t) j
4π n+1 1−n 1−n n+1 0
∙ ¸
1 1 1 1 1
= − cos((n + 1)π) − cos((1 − n)π) + cos(0) + cos(0)
4π n+1 1−n n+1 1−n
∙ ¸
1 1 n+1 1 n+1 1 1 1 ¡ n+1 ¢
= − (−1) − (−1) + + = (−1) − 1 .
4π n+1 1−n n+1 1−n 2π(n2 − 1)

Además tenemos que

Z π
1
c1 = ([sen(2t) + sen(0)] − [cos(0) − cos(2t)] j) dt
4π 0
∙ ¸π
1 1 1 1
= − cos(2t) − tj + sen(2t)j = − j,
4π 2 2 0 4
Z π
1
c−1 = ([sen(0) + sen(2t)] − [cos(2t) − cos(0)] j) dt
4π 0
∙ ¸π
1 1 1 1
= − cos(2t) + tj − sen(2t)j = j.
4π 2 2 0 4

46
Otra alternativa para realizar esta parte de la cuestión es usar directamente las expresiones
conocidas para los coeficientes de Fourier an y bn dados por
Z
2 T
an = f(t) cos(nωt)dt para n = 0, 1, 2, ...
T 0
Z
2 T
bn = f(t)sen(nωt)dt para n = 1, 2, ...
T 0

(2) La función f verifica las condiciones de Dirichlet. Por tanto, le podemos aplicar el siguiente
teorema:
Teorema de convergencia de Dirichlet. Sea f : R → R una función periódica de período T que
satisface las condiciones de Dirichlet y sea

1 X∞
f(t) ∼ a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] ,
2 n=1

con ω = 2π/T , su serie de Fourier.

(1) Si f es continua en un punto t, entonces la serie de Fourier converge en ese punto a
f(t), o sea,
1 X∞
a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] = f(t).
2 n=1

(2) Si f tiene una discontinuad de salto en un punto t, entonces la serie de Fourier converge
en ese punto al punto medio del salto, o sea,

1 X∞
f(t− ) + f(t+ )
a0 + [an cos(nωt) + bn sen (nωt)] = ,
2 n=1
2

donde, como es habitual, f (t− ) = lim f (t − τ ) indica el límite de f en t por la izquierda y

τ →0,τ >0
f(t+ ) = lim f (t + τ ) indica el límite de f en t por la derecha.
τ →0,τ >0

Puesto que f es continua en toda la recta real, tenemos que

2X
∞
1 1 1
f (t) = sen (t) + − cos(2kt) para todo t ∈ R.
2 π π k=1 4k2 − 1

Cuestión. (1) Enuncia y demuestra la expresión que proporciona la trasformada de Fourier de

f 0 en términos de la transformada de Fourier de f.
(2) Aplica el apartado anterior al problema de valor inicial

y 0 + 2ty = 0 con y(0) = 1

2 √
para hallar la transformada de Fourier F (w) de la función f (t) = e−t sabiendo que F (0) = π.

47
Solución. (1) Derivación en el tiempo: Supongamos que f y f 0 verifican las condiciones de
Dirichlet para la integral de Fourier. La transformada de Fourier de la derivada f 0 (t) de una
función derivable f (t) es (jω)F (ω). Es decir,

F{f 0 }(ω) = jωF{f}(ω).

Para demostrar esta propiedad integraremos por partes como sigue:

Z ∞ Z ∞
0 0 −jωt
£ ¤
−jωt t=R
F{f }(ω) = f (t)e dt = lim f(t)e t=−R
− f(t)(−jω)e−jωt dt
−∞ R→+∞ −∞
Z ∞
£ ¤ t=R
= lim f (t)e−jωt t=−R + jω f(t)e−jωt dt
R→+∞ −∞
£ ¤t=R
= lim f (t)e−jωt t=−R + jωF{f}(ω).
R→+∞

Además, teniendo en cuenta que f verifica las condiciones de Dirichlet, tenemos que

lim f (R) = lim f (−R) = 0.

R→+∞ R→+∞

t=R
Por tanto, lim [f(t)e−jωt ]t=−R = 0 y concluimos que F{f 0 }(ω) = jωF{f}(ω).
R→+∞

(2) Para simplificar la notación llamaremos F (ω) a la transformada de Fourier de la función

2
f(t) = e−t .
2
Observemos que f (t) = e−t es solución de la ecuación diferencial, es decir, f 0 (t) + 2tf (t) = 0.
Por tanto, F{f 0 }(ω) + 2F{tf 0 (t)}(ω) = 0. Por el apartado anterior, tenemos que F{f 0 }(ω) =
jωF{f}(ω) = jωF (ω). Además, sabemos que F{tf 0 (t)}(ω) = jF 0 (ω). Por tanto,

jωF (ω) + 2jF 0 (ω) = 0.

Es decir, ωF (ω) + 2F 0 (ω) = 0. De esta forma, tenemos que

F 0 (ω) 1
= − ω.
F (ω) 2
1 2 √
Integrando esta ecuación, obtenemos que F (ω) = ce− 4 ω . Puesto que F (0) = π = c, tenemos
√ 1 2
que F (ω) = πe− 4 ω .

48
5. Lección 5: Análisis Discreto de Fourier.

Cuestión. (1) Enuncia el teorema de Duplicación y aplícalo para calcular la transformada

discreta de Fourier del vector y = [1, 0, 2, 1]t .
(2) Prueba que si el vector y es real y de dimensión par N = 2M, entonces las coordenadas
de β = DF T (y) verifican: β 0 , β M ∈ R y β n = β N−n para n = 1, 2, ..., M − 1.
Solución. (1) Teorema de Duplicación. Dado el vector y = (y0 , y1 , . . . , yN−1 )T de dimensión
N = 2M, sean
y 0 = (y0 , y2 , . . . , yN−2 )T ,
y 00 = (y1 , y3 , . . . , yN−1 )T ,
donde la T denota el vector transpuesto. Si las transformadas discretas de Fourier de y 0 e y 00
son, respectivamente,
β 0 = DF T (y 0 ) = (β 00 , β 01 , . . . , β 0M−1 )T ,
β 00 = DF T (y 00 ) = (β 000 , β 001 , . . . , β 00M−1 )T ,
entonces las componentes de la transformada discreta de Fourier de y, β = DF T (y), pueden
obtenerse de la siguiente manera: para n = 0, 1, . . . , M − 1
¡ ¢
β n = β 0n + β 00n wN −n
,
¡ 0 00 −n
¢
β M+n = β n − β n wN ,
donde wN = exp(j2π/N) es la raíz primitiva N -ésima de la unidad.
Vamos a calcular ahora la transformada discreta de Fourier de y = [1, 0, 2, 1]t aplicando este
teorema repetidas veces.
Llamemos y 0 = [1, 2]t e y 00 = [0, 1]t . Tenemos que N = 4 y M = 2. Por tanto, β 0 = DF T (y 0 ) =
(β 00 , β 01 )T
y β 00 = DF T (y 00 ) = (β 000 , β 001 )T . Para calcular estas dos transformadas discretas de
Fourier, aplicamos de nuevo dos veces el teorema de duplicación a los vectores y 0 = [1, 2]t e y 00 =
[0, 1]t para obtener β 0 y β 00 . En primer lugar,llamando u = y 0 tenemos que la descomposición es
u0 = [1] y u00 = [2] cuyas transformadas discretas de Fourier son respectivamente γ 0 = DF T (u0 ) =
[1] y γ 00 = DF T (u00 ) = [2], así que tomando N = 2, M = 1, w2 = exp(j2π/2) = −1 y β 0 = γ =
DF T (u) = [γ 0 , γ 1 ] tenemos γ 0 = 1 + 2 = 3 y γ 1 = 1 − 2 = −1. Es decir, β 0 = γ = DF T (u) =
[3, −1]t . Análogamente para obtener la transformada de v = y 00 tenemos que la descomposición es
v0 = [0] y v00 = [1] cuyas transformadas discretas de Fourier son respectivamente γ 0 = DF T (v0 ) =
[0] y γ 00 = DF T (v 00 ) = [1], así que tomando N = 2, M = 1, w2 = exp(j2π/2) = −1 y
β 00 = γ = DF T (v) = [γ 0 , γ 1 ]t tenemos γ 0 = 0 + 1 = 1 y γ 1 = 0 − 1 = −1. Es decir, β 00 = γ =
DF T (v) = [1, −1]t .
Estamos ya en condiciones de clacular β. Tenemos que w4 = (j2π/4) = j y
β0 = β 00 + β 000 w4−0 = β 00 + β 000 = 4,
β1 = β 01 + β 001 w4−1 = β 01 + β 001 j −1 = −1 + j,
β2 = β 2+0 = β 00 − β 000 w4−0 = β 00 − β 000 = 2,
β3 = β 2+1 = β 01 − β 001 w4−1 = β 01 − β 001 j −1 = −1 − j.

49
 (2) Supongamos que y = (y0 , y1 , . . . , yN−1 )t es un vector de dimensión par N = 2M y llamemos
β = (β 0 , β 1 , . . . , β N−1 )t = DF T (y). Puesto que

P
N−1
−nk
βn = wN yk
k=0

para n = 0, 1, ..., N − 1 y wN = exp(j2π/N) tenemos que

P
N−1
−0k P
N−1
β0 = wN yk = yk ∈ R,
k=0 k=0
P
N−1
−Mk P
N−1
M −k P
N−1
βM = wN yk = (wN ) yk = (exp(j2πM/2M))−k yk
k=0 k=0 k=0
P
N−1 P
N−1
= (exp(jπ))−k yk = (−1)−k yk ∈ R,
k=0 k=0

P
N−1
−(N−n)k P
N−1
(N−n)k P
N−1
N k −nk
NP
−1
−nk
β N−n = wN yk = wN yk = wN wN yk = wN yk = β n ,
k=0 k=0 k=0 k=0

N
donde en la penúltima igualdad hemos usado que wN = 1.
Cuestión. a. Comprueba √ que las columnas de la matriz de Fourier FN son ortogonales dos a
dos y tienen norma igual a N.
b. Usa la Transformada Discreta de Fourier para aproximar el valor de la transformada de
Fourier de la señal ½
0 si t < 0
f(t) = 4 −t
te si t ≥ 0,
en las frecuencias ω = 0, 1, 2 y 3.
Solución. (b). Recordemos que si f : R → R es una función que satisface las condiciones de
Dirichlet para la integral de Fourier su transformada de Fourier viene dada por
Z ∞
F (ω) = f (τ )e−jωτ dτ .
−∞

Si f es una señal causal, entonces se tiene que

Z ∞ X
N−1 X
N −1
−jωτ −jωkT
F (ω) = f(τ )e dτ ≈ f (kT )e T =T yk e−jωkT .
0 k=0 k=0

Si llamamos

y0 = f(0), y1 = f (T ), y2 = f(2T ), . . . , yk = f(kT ), . . . , yN−1 = f((N − 1)T ).

y trabajamos con las frecuencias

2π 4π 2nπ 2(N − 1)π

ω 0 = 0, ω 1 = , ω2 = , . . . , ωn = , . . . , ωN−1 = ,
NT NT NT NT

50
entonces para cada n = 0, 1, 2, . . . , N − 1 tenemos
X
N−1 X
N−1 X
N−1
−jω n kT −j2πnk −nk
F (ω n ) ≈ T yk e =T yk e =T yk wN .
k=0 k=0 k=0

Es decir,
(F (ω 0 ), F (ω 1 ), . . . , F (ωN −1 )) ≈ T · DF T (f (0), f (T ), f (2T ), . . . , f(2(N − 1)T )) .

En nuestro caso, tenemos que ω = 0, 1, 2 y 3. Por tanto, N = 4 y T = π/2. De esta forma,

π
(F (ω 0 ), F (ω 1 ), F (ω 2 ), F (ω 3 ))T ≈ DF T (f (0), f(π/2), f (π), f(3π/2))T
2
" µ ¶4 µ ¶#T
π ³ π ´4 ³ π´ 3π 3π
= F4 0, exp − , π 4 exp (−π) , exp −
2 2 2 2 2
⎡ ⎤⎡ ⎤
1 1 1 1 0
¡ π ¢4 ¡ ¢
π⎢⎢ 1 j −1 −j ⎥ ⎥
⎢
⎢ 2
exp − π2 ⎥ ⎥
=
2 ⎣ 1 −1 1 −1 ⎦ ⎣ π4 exp (−π) ⎦
¡ 3π ¢4 ¡ ¢
1 −j −1 j exp − 3π
2 2
⎡ ⎤
14.07
⎢ −6.61 + 6.14j ⎥
≈ ⎢
⎣
⎥.
⎦
−4.98
−6.61 − 6.14j

Cuestión. A) Enuncia el Teorema de Duplicación.

B) Usando el teorema de duplicación, calcula la transformada discreta de Fourier del vector
v = [3, 1, 0, 1]t .
Solución. A) Teorema de Duplicación. Dado el vector y = [y0 , y1 , . . . , yN−1 ]T de dimensión
N = 2M, sean
y 0 = [y0 , y2 , . . . , yN−2 ]T ,
y 00 = [y1 , y3 , . . . , yN−1 ]T ,
donde la T denota el vector transpuesto. Si las transformadas discretas de Fourier de y 0 e y 00
son, respectivamente,
β 0 = DF T (y 0 ) = [β 00 , β 01 , . . . , β 0M−1 ]T ,
β 00 = DF T (y 00 ) = [β 000 , β 001 , . . . , β 00M−1 ]T ,
entonces las componentes de la transformada discreta de Fourier de y, β = DF T (y), pueden
obtenerse de la siguiente manera: para n = 0, 1, . . . , M − 1
β n = β 0n + β 00n wN
−n
,
0 00 −n
β M+n = β n − β n wN ,

51
donde wN = exp(j2π/N) es la raíz primitiva N -ésima de la unidad.
B) En nuestro ejemplo tenemos que N = 4 (es decir, M = 2), w4 = exp(j2π/4) = j y el vector
y = [y0 , y1 , y2 , y3 ]T = [3, 1, 0, 1]t . Por tanto, y 0 = [3, 0]T e y 00 = [1, 1]T . Tenemos que calcular ahora
la transformada discreta de Fourier de estos dos vectores. Para ello podemos optar otra ∙ vez por¸
1 1
aplicar el teorema de duplicación o simplemente usar que la matriz de Fourier F2 =
1 −1
y así se verifica que

β 0 = DF T (y 0 ) = [β 00 , β 01 ]T = F2 y 0 = [3, 3]T ,
β 00 = DF T (y 00 ) = [β 000 , β 001 ]T = F2 y 00 = [2, 0]T .

Tenemos que

β0 = β 00 + β 000 w4−0 = 5,
β1 = β 01 + β 001 w4−1 = 3,
β2 = β 2+0 = β 00 − β 000 w4−0 = 1,
β3 = β 2+1 = β 01 − β 001 w4−1 = 3.

Es decir, DF T (y) = [5, 3, 1, 3]T .

Cuestión. (1) Enuncia el teorema de Duplicación.
(2) Usa el teorema de Duplicación para calcular la transformada discreta de Fourier del vector
[1, j, 0, 0]T .
Solución. (1) Teorema de Duplicación. Dado el vector y = (y0 , y1 , . . . , yN−1 )T de dimensión
N = 2M, sean

y 0 = (y0 , y2 , . . . , yN−2 )T ,
y 00 = (y1 , y3 , . . . , yN−1 )T ,

donde la T denota el vector transpuesto. Si las transformadas discretas de Fourier de y 0 e y 00

son, respectivamente,

β 0 = DF T (y 0 ) = (β 00 , β 01 , . . . , β 0M−1 )T ,
β 00 = DF T (y 00 ) = (β 000 , β 001 , . . . , β 00M−1 )T ,

entonces las componentes de la transformada discreta de Fourier de y, β = DF T (y), pueden

obtenerse de la siguiente manera: para n = 0, 1, . . . , M − 1
¡ ¢
β n = β 0n + β 00n wN −n
,
¡ 0 ¢
β M+n = β n − β 00n wN −n
,

donde wN = exp(j2π/N) es la raíz primitiva N-ésima de la unidad.

(2) Usaremos la notación introducida en el apartado (1) de la cuestión. Observemos que en
nuestro caso, N = 4, M = 2, w4 = exp(j2π/4) = exp(jπ/2) = j, y 0 = [1, 0]T e y 00 = [j, 0]T =

52
j [1, 0]T . Por tanto, tenemos que calcular β 0 = DF T (y 0 ) y β 00 = DF T (y 00 ) :
∙ ¸∙ ¸ ∙ ¸
0 0 1 1 1 1
β = DF T (y ) = = ,
1 w2 0 1
∙ ¸∙ ¸ ∙ ¸
00 00 1 1 j j
β = DF T (y ) = = .
1 w2 0 j

De esta forma tenemos que β 00 = β 01 = 1 y β 000 = β 001 = j. Por consiguiente,

β0 = β 00 + β 000 w4−0 = 1 + j,
β1 = β 01 + β 001 w4−1 = 1 + jj −1 = 2,
β2 = β M+0 = β 00 − β 000 w4−0 = 1 − j,
β3 = β M+1 = β 01 − β 001 w4−1 = 1 − jj −1 = 0.

Es decir,
DF T (y) = [1 + j, 2, 1 − j, 0]T.

53
6. Lección 6: Ecuaciones en Derivadas Parciales.

Problema. Calcula la solución de la siguiente ecuación en derivadas parciales

uxx = utt + ux + ut , 0 < x < 1, t > 0,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t > 0,
u(x, 0) = ex/2 sen2 (πx), 0 < x < 1.
ut (x, 0) = 0, 0 < x < 1.

Solución. Vamos a resolverla utilizando el método de separación de variables. Como sabemos,

este método requiere en primer lugar obtener todas las soluciones no nulas de la forma u(x, t) =
v(x)z(t).
Sustituyendo en la ecuación obtenemos
v00 (x)z(t) = v(x)z 00 (t) + v0 (x)z(t) + v(x)z 0 (t)
y, por tanto,
v00 (x) − v 0 (x) z 00 (t) + z 0 (t)
= .
v(x) z(t)
Como el miembro derecho de esta ecuación es función sólo de la variable t y el izquierdo lo es sólo
de la variable x, ambos deben ser constantes. Si denotamos por −λ al valor de esa constante, la
ecuación se desdobla en sendas ecuaciones diferenciales de segundo orden para v(x) y z(t) :
v00 (x) − v 0 (x) + λv(x) = 0 y z 00 (t) + z 0 (t) + λz(t) = 0.
Ahora imponemos las soluciones de contorno
u(0, t) = v(0)z(t) = 0 y u(1, t) = v(1)z(t) = 0, t > 0,

ut (x, 0) = v(x)z 0 (0) = 0, 0 < x < 1.

Como buscamos soluciones no nulas, debe ocurrir que v(0) = v(1) = 0 y z 0 (0) = 0.
Empezamos resolviendo el problema
v 00 (x) − v0 (x) + λv(x) = 0 con v(0) = v(1) = 0.
√
2 1 ± 1 − 4λ
La ecuación auxiliar es m − m + λ = 0, cuyas raíces son m = .
2
Haciendo un estudio de las soluciones, se puede comprobar que la única situación que no da
lugar a la solución nula es 1 − 4λ < 0, es decir λ > 14 , en cuyo caso las soluciónes que se obtienen
son
1 + 4n2 π 2
λn = , n = 1, 2, ... y vn = ex/2 sin(nπx).
4
Al sustituir estos valores de λ en la ecuación que verifica z(t), ésta nos queda
1 + 4n2 π 2
z 00 (t) + z 0 (t) + z(t) = 0 con z 0 (0) = 0
4
54
 1 + 4n2 π 2
cuya ecuación auxiliar es m2 + m + = 0 y cuyas raíces son m = − 12 ± nπj, que junto
4
a la condición z 0 (0) = 0 nos da las soluciones
h nπ i
t/2
zn (t) = cn e − cos(nπt) + sin(nπt) .
2

Hasta aquí, el método de separación de variables nos ha proporcionado una colección de

soluciones
h nπ i
(x+t)/2
un (x, t) = cn e sin(nπx) − cos(nπt) + sin(nπt) n = 1, 2, ...
2
que verifica la ecuación diferencial uxx = utt + ux + ut y las condiciones u(0, t) = u(1, t) = 0,
t > 0,y ut (x, 0) = 0, 0 < x < 1. Con estas soluciones podemos construir una solución de la forma
X
∞ h nπ i
u(x, t) = cn e(x+t)/2 sin(nπx) − cos(nπt) + sin(nπt)
n=1
2

que sigue verificando las mismas condiciones homogéneas y a la que ahora tenemos que imponer
la condición
X∞
cn nπ x/2
u(x, 0) = − e sin(nπx) = ex/2 sin2 (πx).
n=1
2
2
µ coeficientes¶de Fourier de la función sin (πx), concluimos que cn = 0
Tras hacer el cálculo de los
4 1 2
para n par y cn = − 2 − para n impar.
π n n 4 − n2
Cuestión. Calcula la solución de la siguiente ecuación en derivadas parciales

ut = uxx + u, 0 < x < π, t > 0,

ux (0, t) = ux (π, t) = 0, t > 0,
u(x, 0) = 1 + cos2 (x), 0 < x < π.

Solución. Vamos a resolverla utilizando el método de separación de variables. Como sabemos,

este método requiere en primer lugar obtener todas las soluciones de la forma u(x, t) = v(x)z(t).
Sustituyendo en la ecuación obtenemos

v(x)z 0 (t) = v00 (t)z(t) + v(x)z(t) = [v00 (x) + v(x)]z(t)

y, por tanto,
v00 (x) z 0 (t)
= − 1.
v(x) z(t)

Como el miembro derecho de esta ecuación es función sólo de la variable t y el izquierdo lo es

sólo de la variable x, ambos deben ser constantes. Si denotamos por −λ al valor de esa constante,
la ecuación se desdobla en sendas ecuaciones diferenciales de segundo orden para v(x) y z(t):

v00 (x) + λv(x) = 0 y z 0 (t) + (λ − 1)z(t) = 0.

55
Ahora imponemos las condiciones de contorno

ux (0, t) = v0 (0)z(t) = 0 y ux (π, t) = v0 (π)z(t) = 0, t > 0.

Como buscamos soluciones no nulas, debe ocurrir que v 0 (0) = v 0 (π) = 0. En consecuencia, la
función v(x) es la solución del problema de contorno

v 00 (x) + λv(x) = 0 con v 0 (0) = v0 (π) = 0.

Este problema de contorno es bien conocido y ya sabemos que únicamente tiene solución no
trivial para los valores λn = n2 con n = 0, 1, 2... y que dichas soluciones son

vn (x) = cos(nx) (n = 0, 1, 2...).

Al sustituir estos valores de λ en la ecuación que verifica z(t), ésta nos queda

z 0 (t) + (n2 − 1)z(t) = 0

cuya solución general es

2
zn (t) = e(1−n )t .

Hasta aquí, el método de separación de variables nos ha proporcionado una colección de

soluciones
2
un (x, t) = cos(nx)e(1−n )t (n = 0, 1, 2...),
que verifica la ecuación en derivadas parciales y las condiciones de contorno. Ahora construimos
una solución de la forma
X
∞
2
u(x, t) = cn cos(nx)e(1−n )t
n=0

3 cos(2x)
a la que tenemos que imponer la condición u(x, 0) = 1 + cos2 (x) = + . Observemos que
2 2
X
∞ X
∞
(1−n2 )0
u(x, 0) = cn cos(nx)e = cn cos(nx).
n=0 n=0

La unicidad de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier nos dice que todos los coeficientes
son cero excepto c0 = 3, c2 = 1/2, así que la solución es
3 1
u(x, t) = et + cos(2x)e−3t .
2 2

Problema. Calcula la solución de la ecuación en derivadas parciales

∂u ∂ 2 u ∂u
= 2 +4 + 2u con 0 < x < π y t > 0
∂t ∂x ∂x
que satisface las condiciones de contorno

u(0, t) = u(π, t) = 0 para t > 0

56
y la condición inicial
u(x, 0) = x(π − x)e−2x para 0 < x < π.

Solución. Vamos a resolver la ecuación utilizando el método de separación de variables. Como

sabemos, este método requiere en primer lugar obtener todas las soluciones no nulas de la forma
u(x, t) = v(x)z(t).
Sustituyendo en la ecuación obtenemos

v(x)z 0 (t) = v 00 (x)z(t) + 4v0 (x)z(t) + 2v(x)z(t) = (v 00 (x) + 4v0 (x) + 2v(x)) z(t)

y, por tanto,
z 0 (t) v00 (x) + 4v0 (x) + 2v(x)
= .
z(t) v(x)
Como el miembro derecho de esta ecuación es función sólo de la variable x y el izquierdo lo es
sólo de la variable t, ambos deben ser constantes. Si denotamos por −λ al valor de esa constante,
la ecuación se desdobla en sendas ecuaciones diferenciales de segundo orden para v(x) y z(t) :

v 00 (x) + 4v0 (x) + (2 + λ)v(x) = 0 y z 0 (t) + λz(t) = 0.

Ahora imponemos las soluciones de contorno

u(0, t) = v(0)z(t) = 0 y u(π, t) = v(π)z(t) = 0, t > 0.

Como buscamos soluciones no nulas, debe ocurrir que v(0) = v(π) = 0.

Empezamos resolviendo el problema

v 00 (x) + 4v0 (x) + (2 + λ)v(x) = 0 con v(0) = v(π) = 0.

√
La ecuación auxiliar es m2 + 4m + 2 + λ = 0, cuyas raíces son m = −2 ± 2 − λ.
√ √
Si λ < 2, entonces la solución general viene dada por v(x) = Ae(−2+ 2−λ)x + Be(−2− 2−λ)x
siendo A y B dos constantes. Imponiendo que v(0) = v(π) = 0 obtenemos que A = B = 0 y
concluimos que la única solución es la nula. Así que descartamos esta posibilidad.
Si λ = 2, entonces la solución general viene dada por v(x) = Ae−2x + Bxe−2x siendo A y
B dos constantes. De nuevo imponiendo que v(0) = v(π) = 0 obtenemos que A = B = 0 y
concluimos que la única solución es la nula. Así que descartamos también esta posibilidad.
Finalmente, si λ > 2, entonces la solución general viene dada por
³ √ √ ´
v(x) = e−2x A cos( λ − 2x) + Bsen ( λ − 2x)

siendo A y B dos constantes.

√ Puesto que 0 = v(0) = A, obtenemos
√ que la solución es de la forma
v(x) = Be−2x sen ( λ − 2x). Además 0 = v(π) = Be−2π sen ( λ − 2π). Puesto que buscamos una
−2π
solución
√ no nula, el número B√debe ser distinto de cero. Obviamente e 6= 0. Esto fuerza que
sen ( λ − 2π) = 0. Es decir, λ − 2 = n para algún número natural. Despejando obtenemos
que λ = n2 + 2 siendo n = 1, 2, ... y, en este caso, v(x) = Be−2x sen (nx).

57
 Para estos valores de λ resolvemos ahora la ecuación diferencial que verifica la función z :
2
z (t) + (n2 + 2)z(t) = 0. Como sabemos, su solución general es z(t) = ke−(n +2)t siendo k una
0

constante arbitraria.
Hasta aquí, el método de separación de variables nos ha proporcionado una colección de
soluciones
2
un (x, t) = cn e−2x sen (nx)e−(n +2)t n = 1, 2, ...
∂u ∂ 2 u ∂u
que verifican la ecuación diferencial = 2 + 4 + 2u y las condiciones u(0, t) = u(π, t) = 0,
∂t ∂x ∂x
para t > 0. Con estas soluciones podemos construir una solución de la forma
X
∞
2 +2)t
u(x, t) = cn e−2x sen (nx)e−(n
n=1

que sigue verificando las mismas condiciones homogéneas y a la que ahora tenemos que imponer
la condición inicial
X
∞
u(x, 0) = cn e−2x sen (nx) = x(π − x)e−2x para 0 < x < π.
n=1

Simplificando, los coeficientes cn deben ser tales que

X
∞
cn sen (nx) = x(π − x) para 0 < x < π.
n=1

Es decir, los valores cn son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de senos de la función
x(π − x) en el intervalo [0, π]. Como sabemos
Z
2 π
cn = x(π − x)sen (nx)dx.
π 0
8
Integrando por partes concluimos que cn = 0 para n par y cn = para n impar.
πn3
Por consiguiente la solución es
X
∞ X
∞
8
−2x −(n2 +2)t 2
u(x, t) = cn e sen (nx)e = 3
e−2x sen ((2k + 1)x)e−((2k+1) +2)t .
n=1 k=0
π(2k + 1)

Problema. Calcula la solución del siguiente problema

∂u ∂ 2 u ∂u
= 2 +6 +1 con 0 < x < 4 y t > 0
∂t ∂x ∂x
que satisface las condiciones de contorno

u(0, t) = u(4, t) = 0 para t > 0

y la condición inicial
u(x, 0) = 0 para 0 < x < 4.

58
Solución. Para resolver la ecuación, y puesto que no es homogénea, escribimos la solución de
la forma u(x, t) = v(x, t) + f (x) siendo v(x, t) una solución de la ecuación homogénea asociada y
f(x) una solución particular de la ecuación completa. El primer paso será encontrar una función
f(x) adecuada. Para ello imponemos que verifique la ecuación, es decir

0 = f 00 (x) + 6f 0 (x) + 1.

Para resolver esta ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes observemos
que la ecuación auxiliar asociada a la ecuación homogénea es m2 +6m = 0 y tiene como soluciones
m1 = 0 y m2 = −6, así que la solución general de la ecuación homogénea es f (h) (x) = c1 + c2 e−6x .
x
Por otro lado, es inmediato ver que una solución particular es f (p) (x) = − así que la función f
6
buscada es de la forma
x
f(x) = c1 + c2 e−6x −
6
siendo c1 y c2 constantes reales arbitrarias. Veamos ahora en qué se transforman las condiciones
de contorno e iniciales para v(x, t):

0 = u(0, t) = v(0, t) + f (0) = v(0, t) + c1 + c2

2
0 = u(4, t) = v(4, t) + f (4) = v(4, t) + c1 + c2 e−24 −
3
0 = u(x, 0) = v(x, 0) + f(x) = v(x, 0) + c1 + c2 e−6x − x6 .

Para conseguir que las condiciones de contorno de v(x, t) sean lo más sencillas posibles (ho-
mogéneas) tomamos c1 y c2 la solución única del sistema

c1 + c2 = 0
2
c1 + c2 e−24 = .
3
Tenemos que resolver a continuación el siguiente problema
vt = vxx + 6vx ,
v(0, t) = v(4, t) = 0,
v(x, 0) = −c1 − c2 e−6x + x6 ,

para 0 < x < 4 y t > 0. Separamos las variables buscando soluciones de la forma v(x, t) =
w(x)z(t) con lo que la ecuación queda

w(x)z 0 (t) = w00 (x)z(t) + 6w0 (x)z(t),

es decir,
w00 (x) + 6w0 (x) z 0 (t)
= .
w(x) z(t)

Como el miembro derecho de esta ecuación es función sólo de la variable t y el izquierdo lo es

sólo de la variable x, ambos deben ser constantes. Si denotamos por −λ al valor de esa constante,
la ecuación se desdobla en sendas ecuaciones diferenciales de segundo orden para w(x) y z(t):

w00 (x) + 6w0 (x) + λw(x) = 0 y z 0 (t) + λz(t) = 0.

59
Ahora imponemos las condiciones dadas
v(0, t) = w(0)z(t) = 0, para t > 0,
v(4, t) = w(4)z(t) = 0, para t > 0.

Como buscamos soluciones no nulas, debe ocurrir que w(0) = w(4) = 0. En consecuencia, la
función w(x) es la solución del problema de contorno
w00 (x) + 6w0 (x) + λw(x) = 0 con w(0) = w(4) = 0.

Este problema
√ tiene como ecuación auxiliar m2 + 6m + λ = 0 que tiene como soluciones
m = −3 ± 9 − λ. Haciendo un estudio de las soluciones, se puede comprobar que la única
situación que no da lugar a la solución nula es 9 − λ < 0, es decir 9 < λ, en cuyo caso las
soluciones que se obtienen son
n2 π 2 nπ
λn = + 9, n = 1, 2, ... y wn (x) = e−3x sin( x).
16 4
Al sustituir estos valores de λ en la ecuación que verifica z(t), ésta nos queda
n2 π 2
z 0 (t) + ( + 9)z(t) = 0
16
que tiene como solución
n2 π 2
zn (t) = e−( 16
+9)t
.

Hasta aquí, el método de separación de variables nos ha proporcionado una colección de

soluciones
nπ n2 π 2
vn (x, t) = e−3x cn sin( x)e−( 16 +9)t , n = 1, 2, ...,
4
que verifican la ecuación de partida y las condiciones homogéneas. Para verificar la condición
v(x, 0) = −c1 − c2 e−6x + x6 razonamos en términos de series de Fourier: con las soluciones vn (x, t)
podemos construir una solución de la forma
X
∞
nπ n2 π 2
−3x
v(x, t) = e cn sin( x)e−( 16 +9)t ,
n=1
4
a la que le imponemos la condición pendiente
X
∞
nπ x
−3x
v(x, 0) = e cn sin( x) = −c1 − c2 e−6x + .
n=1
4 6
Por la unicidad de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier
Z
1 4 x nπ
cn = (−c1 − c2 e−6x + )e3x sin( x)dx.
2 0 6 4
Integrando por partes obtenemos que
∙ ¸
4(−1)n+1 1 12 32n £ n 12
¤
cn = 2 sinh(12)c1 + e + (−1) e − 1 .
12 + n2 π 2 3 (122 + n2 π 2 )2

60
7. Lección 7: Funciones Analíticas.

Cuestión. Justifica que la función u(x, y) = ex cos(y) + ey cos(x) + xy es la parte real de una
función analítica. Calcula una armónica conjugada suya.
Solución. Observemos que ux = ex cos(y) − ey sen(x) + y, uxx = ex cos(y) − ey cos(x), uy =
−ex sen(y) + ey cos(x) + x y uyy = −ex cos(y) + ey cos(x). Por tanto,

uxx + uyy = 0.

Es decir, u es una función armónica en todo el plano complejo que es un dominio simplemente
conexo. Por tanto, tiene una armónica conjugada, es decir, existe una función v(x, y) tal que la
función f(x + jy) = u(x, y) + jv(x, y) es analítica.
Para obtener tal función v haremos uso que las ecuaciones de Cauchy-Riemann que afirman
que

vy = ux = ex cos(y) − ey sen(x) + y
vx = −uy = −(−ex sen(y) + ey cos(x) + x).

Integrando en la primera ecuación con respecto a y, deducimos que existe una función que depende
sólo de x, digamos g(x), tal que

y2
v(x, y) = ex sen(y) − ey sen(x) + + g(x).
2
Si derivamos con respecto a x obtenemos que vx (x, y) = ex sen(y)−ey cos(x)+g0 (x). Puesto que ya
x2
sabíamos que vx = ex sen(y)−ey cos(x)−x concluimos que g 0 (x) = −x. Por tanto, g(x) = − +c
2
siendo c una constante real. Concluimos así que

f(z) = f (x + jy) = u(x, y) + jv(x, y)

y 2 x2
= ex cos(y) + ey cos(x) + xy + j(ex sen(y) − ey sen(x) + − + c)
2 2
x x y y y 2 x2
= (e cos(y) + je sen(y)) + e cos(x) − je sen(x) + xy + j( − ) + jc
2 2
2 2
(x + jy) z z2
= ex+jy + e−j(x+jy) − j + jc = ez + e−z − j + jc = 2 cosh(z) − j + jc.
2 2 2

Cuestión. Encuentra una transformación bilineal T que lleve el interior del círculo de centro
cero y radio 1 en el semiplano {z ∈ C : Re z > −1} y que fije el número cero.
Solución. Recordemos que una transformación bilineal es una transformación del tipo
az + b
f (z) = donde a, b, c, d ∈ C con ad − bc 6= 0
cz + d
y también sabemos que lleva rectas y circunferencias en rectas y circunferenciaas. Para calcular
dichas constantes vamos a imponer las condiciones del problema:

61
 * Dado que fija el número 0 debe cumplirse que
b
f(0) = 0 = , es decir b = 0.
d

*Dado que lleva la circunferencia en una recta, para algún punto de dicha circunferencia el
denominador debe anularse, por ejemplo para z = 1, y por tanto
a
f(1) = implica c = −d.
c+d

Así pues, podemos escribir nuestra transformación bilineal como sigue

z
f (z) = α α ∈ C.
z−1

*Por último, vamos a imponer que la imagen de z = −1 y z = j pertenezcan a la recta

Re z = −1. Dado que
α α
f(−1) = y f (j) = (1 − j)
2 2
si escribimos α = u + jv entonces debe verificarse que
µ ¶
u + jv u
Re (f (−1)) = Re = = −1
µ 2 ¶ 2
u + jv
Re (f(j)) = Re (1 − j) = 12 (u + v) = −1,
2

y por tanto u = −2 y v = 0. Con todo esto concluimos que la transformación buscada es

−2z
f(z) = .
z−1

62
8. Lecciones 8, 9 y 10: Integración Compleja. Series de Potencias. El
Teorema de los Residuos.
2 cos(z) + z 2 − 2
Problema. Considera la función f (z) = , donde Log denota el logaritmo
z 2 (ez − 1)Log(1 − jz 2 )
principal, es decir, tal que Im(Log(z)) ∈ (−π, π].
(1) Determina dónde es analítica y clasifica sus singularidades aisladas
(2) Determina los tres primeros términos del desarrollo en serie de Laurent de la función f
alrededor del origen.
(3) Si
I C es el rectángulo cuyos vértices son los puntos (0.2, 9), (−0.2, 9), (−0.2, −9) y (0.2, −9),
calcula f(z) dz.
C
Solución. (1) Sabemos que la función f es analítica donde lo sean simultáneamente su nume-
rador y denominador y no se anule el denominador. Por otro lado, tenemos que el numerador
(la función z 7→ 2 cos(z) + z 2 − 2) es analítica en todo el plano complejo. El denominador es
una función analítica salvo en aquellos puntos donde 1 − jz 2 sea un número real menor o igual
que cero. Para buscar estos puntos tomamos z = x + jy (siendo x e y dos números reales) y
obtenemos
1 − jz 2 = 1 + 2xy + j(y 2 − x2 ).
Queremos ver cuándo este punto es un número real menor o igual a cero. Puesto que la parte
imaginaria queremos que sea cero obtenemos que y 2 = x2 . Por tanto, x = ±y. Si x = y, entonces
la parte real de 1 − jz 2 es 1 + 2x2 ≥ 1 por lo que, en este caso, el logaritmo principal es analítico
en 1 − jz 2 . Por el contrario,
√ si x = −y, entonces 1 − jz 2 = 1 − 2x2 . Este número es negativo √ si,
y sólo si, |x| ≥ 1/ 2. √ Por tanto, todos los números de las semirrectas {x(1 − j) : x ≥ 1/ 2}
y {x(1 − j) : x ≤ −1/ 2} no pertenecen al dominio de analiticidad de f . Ahora buscamos los
ceros del denominador. La función z 2 se anula solamente en el punto cero. La función ez − 1 se
anula en los puntos de la forma z = 2kπj para k ∈ Z. Finalmente, la función Log(1 − jz 2 ) se
anula si y sólo si 1 − jz 2 = 1 y esto último sucede si y sólo si z = 0.
Resumiendo, el dominio es
³ √ ´
Ω = C \ {x(1 − j) : |x| ≥ 1/ 2} ∪ {2kπj : k ∈ Z} .
De todos los puntos donde f no es analítica, las singularidades aisladas son precisamente los
puntos {2kπj : k ∈ Z}. Alrededor de todos estos puntos, la función f es cociente de dos funciones
analíticas y la singularidad se produce precisamente porque el numerador se anula en ellos. Por
tanto, todas las singularidades aisladas son evitables o polos. Analicemos los distintos casos.
Si k 6= 0, entonces tenemos que 2 cos(2kπj) + (2kπj)2 −2 = −2(1 +2k 2 π 2 ) −2 cosh(2kπ)j 6= 0,
las funciones z 2 y Log(1 − jz 2 ) no se anulan en 2kπj y la función ez − 1 tiene un cero simple en
dicho punto (ya que su derivada no se anula). Por tanto, f tiene un polo simple en 2kπj. Como
nos va a hacer falta en el último apartado, calculamos ya los residuos en dichos polos. Para ello
reescribimos f de la forma
(2 cos(z) + z 2 − 2)/(z 2 Log(1 − jz 2 ))
f (z) = .
ez − 1

63
Es decir, f es el cociente de las funciones h(z) = (2 cos(z)+z 2 −2)/(z 2 Log(1−jz 2 )) y g(z) = ez −1.
Puesto que h(2kπj) 6= 0 y g tiene un cero simple en cero, concluimos que
h(2kπj) (1 + 2k 2 π 2 ) + cosh(2kπ)j
Res(f, 2kπj) = = .
g 0 (2kπj) 2k2 π 2 Log(1 + 4k 2 π 2 j)

Por el contrario, si k = 0, tenemos que el denominador h(z) = 2 cos(z) + z 2 − 2 tiene un cero

de orden cuatro (ya que h(0) = h0 (0) = h00 (0) = h000 (0) = hiv) (0) = 0 y hv) (0) = −2 6= 0) y el
denominador g(z) = z 2 (ez − 1)Log(1 − jz 2 ) tiene un cero de orden 5 en 0 (ya que es producto de
tres funciones, la primera de ellas tiene un cero de orden dos, la segunda un cero de orden uno y
la tercera un cero doble). Por consiguiente, f tiene un polo simple en z = 0.
(2) Por lo visto en el apartado anterior, el desarrollo en serie de Laurent de f alrededor de
cero es de la forma
c−1
f(z) = + c0 + c1 z + c2 z 2 + ...
z
Tenemos que calcular los coeficientes c−1 , c0 y c1 . Sabemos que alrededor del punto cero se verifica
que
z 2 (ez − 1)Log(1 − jz 2 )f (z) = 2 cos(z) + z 2 − 2.
Por tanto, escribiendo los primeros términos del desarrollo en serie de Taylor en cero de las
funciones ez − 1, Log(1 − jz 2 ) y 2 cos(z) + z 2 − 2 tenemos que
µ ¶µ ¶³ ´ z4
2 z2 z3 2 z 4 jz 3 c−1 z6
z z+ + + ... −jz + + + ... + c0 + c1 z + c2 z 2 + ... = − + ...
2 6 2 6 z 12 360
Multiplicando e igualando coeficientes concluimos que c−1 = j/12, c0 = −j/24 y c1 = 1/24 +
j13/720.
(3) Aplicaremos ahora el teorema de los residuos. Observemos que en el interior de la curva
hay solamente tres singularidades aisladas que son precisamente −2πj, 0 y 2πj. Además, f es
analítica en la curva. Por tanto,
I
f(z) dz = 2πj(Res(f, −2πj) + Res(f, 0) + Res(f, 2πj)).
C

Por lo visto en el apartado primero del problema

(1 + 2π 2 ) + cosh(2π)j
Res(f, ±2πj) =
2π 2 Log(1 + 4π2 j)
y, por el segundo apartado, tenemos que Res(f, 0) = j/12. Por tanto,
I µ ¶
(1 + 2π 2 ) + cosh(2π)j j
f (z) dz = 2πj(Res(f, −2πj) + Res(f, 0) + Res(f, 2πj)) = 2πj + .
π 2 Log(1 + 4π 2 j) 12
C

Cuestión. a. Describe el dominio de analiticidad e indica las singularidades aisladas de la

función
Log(2 + z)
f (z) = .
sen2 (z)

64
 Z
b. Calcula f(z)dz siendo C la circunferencia de centro el origen y radio 1 orientada
C
positivamente.
Solución. a. Sabemos que la función f es analítica donde lo sean simultáneamente su numera-
dor y denominador y no se anule el denominador. Por otro lado, tenemos que el numerador (la
función z → Log(2 + z)) es analítica en todos los puntos z del plano complejo salvo aquellos en
que z + 2 sea un número real menor o igual que cero, es decir, salvo en la semirrecta (−∞, −2].
El denominador es una función analítica. Además, éste se anula en los puntos donde lo hace la
función seno, es decir, en z = kπ para k ∈ Z.
Resumiendo, el dominio es

Ω = C \ ((−∞, −2] ∪ {kπ : k ∈ Z}) = C \ ((−∞, −2] ∪ {kπ : k = 0, 1, 2, 3...}) .

De todos los puntos donde f no es analítica, las singularidades aisladas son precisamente los
puntos {kπ : k = 0, 1, 2, 3, ...}. Alrededor de todos estos, la función f es cociente de dos funciones
analíticas y la singularidad se produce precisamente porque el numerador se anula en ellos. Por
tanto, todas las singularidades aisladas son evitables o polos. Además el numerador no se anula
y el denominador tiene un cero de orden dos. Por tanto, todas las singularidades aisladas son
polos de orden dos.
b. La función f es analítica en los puntos de la curva C y tiene una única singularidad aislada
en
I su interior que se corresponde con el punto 0. Por el teorema de los residuos concluimos que
f(z) dz = 2πj Res(f, 0). Además sabemos que 0 es un polo doble. Por tanto,
C
µ ¶0
¡ 2 ¢0 2 Log(2 + z) 1
Res(f, 0) = lim z f(z) = lim z 2
= .
z→0 z→0 sen (z) 2
I
Por consiguiente, f (z) dz = πj.
C
Z 2π
cos(2t)
Cuestión. Calcula dt.
0 5 − 4sent
Z 2π
Solución. Se trata de una integral de Poisson, es decir, del tipo φ(sen t, cos t)dt, donde
0
φ(x, y) es un cociente de polinomios de dos variables. Para resolverla definimos z(t) = ejt y, por
tanto, podemos escribir

z(t) − z −1 (t) z 2 (t) + z −2 (t)

sen (t) = y cos(2t) = .
2j 2

65
Sustituyendo en la integral obtenemos
Z 2π Z 2π
cos(2t) [z 2 (t) + z −2 (t)]/2
dt = dt
0 5 − 4sen t 0 5 − 4[z(t) − z −1 (t)]/2j
Z 2π
[z 4 (t) + 1]j
= dt
0 z(t)[−4z 2 (t) + 10z(t)j + 4]
Z
[z 4 + 1]j dz
= 2
z[−4z + 10zj + 4] zj
ZC Z
[z 4 + 1]
= 2 2
dz = f(z)dz,
C z [−4z + 10zj + 4] C

siendo C la circunferencia unidad centrada en el origen. Ahora vamos a aplicar el Teorema de

los Residuos y para ello hemos de ver cuales son las singularidades del integrando en el interior
de la curva.
Dado que las raíces del denominador son z = 0, z = 2j y z = j/2 se tiene que
Z 2π
cos(2t)
dt = 2πj {Res(f(z), z = 0) + Res(f(z), z = j/2)} .
0 5 − 4sent

Para calcular dichos residuos tendremos en cuenta que z = 0 es un polo doble y z = j/2 se
trata de un polo simple, así pues
∙ ¸0
z4 + 1 5
Res(f (z), z = 0) = 2
= j
−4z + 10zj + 4 z=0 8
¯
[z 4 + 1]/z 2 ¯ 17
Res(f(z), z = j/2) = ¯ = j
2 0 ¯
[−4z + 10zj + 4] z=j/2 8
y, por tanto, Z µ ¶
2π
cos(2t) 5 17 11
dt = 2πj j+ j =− π.
0 5 − 4sent 8 8 2

Cuestión. Calcula el número de soluciones de la ecuación e−z + z − 2 = 0 en el semiplano

{z ∈ C : Re z > 0}.
Solución. Para resolver esta cuestión aplicaremos el Teorema de Rouché a las funciones analíti-
cas
f(z) = z − 2 y g(z) = e−z ,
sobre la curva de Jordan C = CR ∪ SR , siendo CR la semicircunferencia de centro el origen y
radio R situada en el semiplano derecho y SR el segmento que une los puntos −jR y jR.
Para ello vamos a comprobar que |f(z)| > |g(z)| para todo z ∈ C. Obviamente, analizamos
por separado el segmento y la semicircunferencia.
- En el segmento: Si z = jy, y ∈ [−R, R], entonces
p ¯ ¯
|f (jy)| = |jy − 2| = y 2 + 4 ≥ 2 > 1 = ¯e−jy ¯ = |g(jy)| .

66
 - En la semicircunferencia: Si z = Rejt , t ∈ [−π/2, π/2] entonces
¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯
¯f (Rejt )¯ = ¯Rejt − 2¯ ≥ ¯¯Rejt ¯ − 2¯ = |R − 2|

y además ¯ ¯
¯ jt ¯
|g(z)| = ¯e−Re ¯ = e−R cos t ≤ 1.

Por tanto, tenemos que |f (Rejt )| > |g(Rejt )| para todo R > 3.
Aplicando el Teorema de Rouché, f(z) = z − 2 y f(z) + g(z) = e−z + z − 2 tienen el mismo
número de ceros, contados con sus multiplicidades, en el interior de C siempre que R > 3. Como
f(z) tiene un solo cero en el interior de C concluimos que la ecuación de partida tiene una única
solución en el semiplano derecho.
π
Problema. Se considera la función f (z) = 2 .
z sen(πz)
(1) Clasifica las singularidades de f y obten los residuos correspondientes.
1
(2) Sea Cn la circunferencia de centro cero y radio n+ , siendo n un número natural. Calcula
2
Z
f (z)dz.
Cn

R
(3) Sabiendo que lim f (z)dz = 0, calcula la suma de la serie
n→∞ Cn

X
∞
(−1)n
.
n=1
n2

π
Solución. (1) Las singularidades de f(z) = son los ceros del denominador. Sabemos
z 2 sen(πz)
que el denominador se anula en los puntos z = 0, ±1, ±2, ..., donde z = 0 es un cero triple y
z = ±1, ±2, ... son ceros simples. Dado que estos ceros no anulan al numerador nos encontramos
con que z = 0 es un polo triple y z = ±1, ±2, ... son polos simples de la función f (z).
Por lo que respecta a los residuos de las singularidades que son polos simples, zn = n ∈ Z\ {0}
tenemos que ¯
π ¯
z 2 ¯ 1/n2 (−1)n
Res (f, zn ) = ¯ = = .
π cos(πz) ¯¯ cos(nπ) n2
z=n

Para z = 0, por tratarse de un polo triple, calcularemos su residuo utilizando series de

Laurent. Dado que
c−3 c−2 c−1
f(z) = 3 + 2 + + c0 + c1 z + c2 z 2 + ...
z z z
y que
π3 z 3 π5 z 5
sen(πz) = πz − + − ...,
6 120

67
se verifica que
µ ¶³ ´
2 π3z3 π5z 5 c−3 c−2 c−1 2
π = z πz − + − ... + + + c0 + c1 z + c2 z + ... .
3 5 z3 z2 z
Igualando coeficientes obtenemos
π2
c−3 = 1, c−2 = 0, c−1 = .
6
π2
Por lo tanto, Res(f, 0) = .
6
(2) Aplicando el Teorema de los Residuos tenemos que
Z ( )
Xn
π2 Xn
(−1)k
f (z)dz = 2πj Res(f, k) = 2πj +2 .
k=−n
6 k=1
k2
Cn

(3) Tomaremos
Z límites cuando n tiende a +∞ en la igualdad anterior. Para ello recordemos
que lim f (z)dz = 0. De esta forma tenemos
n→∞ Cn

Z ( )
π2 X∞
(−1)k
0 = lim f(z)dz = 2πj +2 .
n→∞ 6 k=1
k2
Cn

Despejando obtenemos la suma de la serie

X
∞
(−1)n π2
=− .
n=1
n2 12

Z ∞
x−1
Cuestión. Calcula la integral dx.
−∞ x4 + 2x2 + 1
Solución. Para calcular la integral observemos que la función
p(z) z−1
f(z) = = 4
q(z) z + 2z 2 + 1
es racional con gr(p) + 2 ≤ gr(q) y sin polos en el eje real ya que sus singularidades son las raíces
dobles, z = ±j, de la ecuación z 4 + 2z 2 + 1 = 0. Dado que sólo z = j está en el semiplano
superior se tiene que Z +∞
x−1
4 2
dx = 2πjRes(f(z), z = j).
−∞ x + 2z + 1

Por otra parte, por tratarse de un polo doble,

µ ¶ ½ ¾0 ½ ¾0
z−1 2 z−1 z−1 j
Res 4 2
, z = j = lim (z − j) 2 2
= lim 2
= .
z +z +1 z→j (z − j) (z + j) z→j (z + j) 4

68
y sustituyendo en la fórmula anterior
Z ∞
x−1 j π
4 2
dx = 2πj = − .
−∞ x + 2x + 1 4 2

Cuestión. a) Sea n un número natural. Calcula el número de soluciones de la ecuación

1
z n − z n−1 + 3z − 1 = 0
3
en el dominio |z| < 1.
b) Calcula el número de soluciones de la ecuación
1
z 4 − z 3 + 3z − 1 = 0
3
en el dominio 1 < |z| < 2.
Solución. En ambos apartados aplicaremos el Teorema de Rouché que afirma lo siguiente:
Sea C una curva de Jordan y sean f y g dos funciones analíticas en un dominio que incluye
la curva C y la región interior de dicha curva. Si |f(z)| > |g(z)| para todo z ∈ C, entonces las
funciones f y f + g tienen el mismo número de ceros, contados tantas veces como indiquen sus
multiplicidades, en la región interior a la curva C.
Recordemos que de las hipótesis también se obtiene que la función f + g no tiene ceros en los
puntos de la curva C.
a) Aplicamos el Teorema de Rouché con la curva C dada por la circunferencia de centro 0 y
radio 1. Tomamos f(z) = 3z y g(z) = z n − 13 z n−1 −1. Obsevemos que las soluciones de la ecuación
del enunciado son los ceros de la función f + g. Tenemos que si z ∈ C (es decir, si |z| = 1) se
verifica que |f (z)| = 3 y |g(z)| ≤ |z|n + 13 |z|n−1 + 1 = 1 + 13 + 1 = 73 . Por tanto, |g(z)| < |f(z)|
para todo z ∈ C (obsérvese que sólo comprobamos la desigualdad en los puntos de la curva y no
en su interior). Así que f y f + g tienen el mismo número de ceros en el interior de la curva C
y f + g no se anula en la curva. Puesto que f tiene un sólo cero en el dominio |z| < 1, tenemos
que f + g tiene un sólo cero en dicho dominio y ninguno en la circunferencia |z| = 1.
b) Por el apartado anterior con n = 4, tenemos que la ecuación z 4 − 13 z 3 + 3z − 1 = 0
tiene una única solución en el disco |z| ≤ 1. Por tanto, si N es el número de soluciones de la
ecuación en el dominio |z| < 2, entonces la respuesta es N − 1. Para obtener N aplicamos de
nuevo el Teorema de Rouché pero en este caso con la curva de Jordan |z| = 2. En este caso
tomamos f(z) = z 4 y g(z) = − 13 z 3 + 3z − 1. De nuevo, las soluciones de la ecuación del enunciado
son los ceros de la función f + g. Tenemos que si |z| = 2, se verifica que |f (z)| = 24 = 16 y
1 1 29
|g(z)| ≤ |z|3 + 3|z| + 1 = 23 + 6 + 1 = < 10 < 16. Por tanto, |g(z)| < |f(z)| para todo
3 3 3
z tal que |z| = 2. De esta forma, f y f + g tienen el mismo número de ceros en el interior de la
circunferencia |z| = 2. Puesto que f tiene un cero de orden 4 en 0, tenemos que N = 4 y, por
consiguiente, la solución es 3.
Problema. Consideremos la función
µ ¶
1 6−z
f (z) = Log
(z − 2)2 z

69
siendo Log el logaritmo principal.
a) Calcula el dominio donde la función f es analítica.
b) Clasifica las singularidades aisladas de la función f.
c) Calcula el desarrollo en serie de Laurent de f en el dominio 0 < |z − 2| < 2.
R
d) Calcula C f (z)dz siendo C la circunferencia de radio 1 centrada en 2 y orientada positi-
vamente.
µ ¶
6−z
Solución. a) La función f es el cociente de Log y (z − 2)2 . Por tanto, f es analítica
z
en los puntos donde lo sean simultáneamente
µ ambas funciones y no se anule el denominador. Es
¶
6−z
decir, f es analítica donde lo sea Log salvo el punto 2.
z
µ ¶
6−z
Centrémonos en el dominio donde Log es analítica. Como hemos visto en clase, Log
z
es analítica salvo en losµ números
¶ reales negativos y en el cero. Aplicando la regla de la cadena,
6−z 6−z 6
concluiremos que Log es analítica salvo en cero y en los puntos donde = −1
z z z
sea un número real negativo o cero. Veamos cuándo sucede esto. Si z = x + jy con x e y reales
tenemos que
6 6 6 6 6
−1= −1= 2 2
(x − jy) − 1 = 2 2
x−1− 2 yj.
z x + jy x +y x +y x + y2
6
Claramente, este número es real si y sólo si y = 0. Una vez que sabemos que − 1 es real,
z
6 6
tenemos que ver cuándo es negativo. Puesto que ahora − 1 = − 1, esto sucede precisamente
z x
cuando
6 6−x
0≥ −1= .
x x
6−x
Si x es negativo, entonces claramente se tiene que también lo es. Por el contrario, si x es
x
6−x
positivo, entonces ≤ 0 si y sólo si 6 ≤ x.
x
Resumiendo, el donimio donde f es analítica es

Ω = C \ ((−∞, 0] ∪ {2} ∪ [6, +∞)) .

b) La única singularidad aislada de f es el punto z0 = 2. Este punto z0 es un cero doble del

denominador de f y el numerador es analítico en él y no se anula. Esto implica que z0 es un polo
de orden 2.
c) Como hemos visto en el apartado a), la función es analítica en el anillo 0 < |z − 2| < 2. Por
tanto, tiene un desarrollo enµserie de
¶ Laurent en dicho anillo, es decir, alrededor de la singularidad
6−z
aislada 2. Puesto que Log es una función analítica en el disco |z − 2| < 2, si llamamos
z

70
 µ ¶ X
+∞
6−z
Log = an (z − 2)n a su desarrollo en serie de Taylor tenemos que
z n=0

µ ¶ X +∞
1 6−z
f(z) = 2
Log = an (z − 2)n−2
(z − 2) z n=0
a0 a1
= 2
+ + a2 + a3 (z − 2) + a4 (z − 2)2 + ...
(z − 2) z−2
siempre que 0 < |z − 2| < 2. Calculemos ahora los an . Para simplificar los cálculos derivamos y
usamos las propiedades de las series de potencias:
X
+∞ µ µ ¶¶0 ¡ 6−z ¢0
n−1 6−z z 6
nan (z − 2) = Log = 6−z = .
n=1
z z
z(z − 6)

Haciendo una descomposición en fracciones simples obtenemos que

6 −1 1
= + .
z(z − 6) z z−6
−1 1
Ahora queremos expresar las fracciones y como sumas de series de potencias centradas
z z−6
X
+∞
1
en 2. Para ello recordemos que wn = siempre que |w| < 1. De esta forma,
n=0
1−w
+∞ µ ¶n X
1X 2−z
+∞
1 1 1/2 (−1)n
= = 2−z = = n+1
(z − 2)n
z 2+z−2 1−( 2 ) 2 n=0 2 n=0
2
¯ ¯
¯2 − z ¯
siempre que ¯¯ ¯<1y
2 ¯
+∞ µ ¶n
1X z−2 X
+∞
1 1 1/4 1
= =− z−2 = − =− n+1
(z − 2)n
z−6 −4 + z − 2 1−( 4 ) 4 n=0 4 n=0
4
¯ ¯ ¯ ¯
¯z − 2¯ ¯2 − z ¯
siempre que ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
4 ¯ < 1. Observemos que en nuestro anillo se verifica tanto que ¯ 2 ¯ < 1
¯ ¯
¯z − 2¯
como que ¯¯ ¯ < 1. De esta forma, tenemos que
4 ¯
X
+∞
−1 1 X
+∞
(−1)n n
X
+∞
1
nan (z − 2)n−1 = + =− n+1
(z − 2) − n+1
(z − 2)n
n=1
z z−6 n=0
2 n=0
4
+∞ µ
X n
¶ X+∞ µ ¶
(−1) 1 n (−1)n 1
= − n+1 − n+1 (z − 2) = n
− n (z − 2)n−1 .
n=0
2 4 n=1
2 4
µ ¶ µ ¶
1 (−1)n 1 6−2
Esto implica que an = n
− n para n ≥ 1. Finalmente, a0 = Log = log 2.
n 2 4 2

71
 3
Es interesante observar que Re s(f(z), 2) = a1 = − , un hecho que será usado en el siguiente
4
apartado.
d) Podemos aplicar el Teorema de los Residuos. Por el apartado a), la función f es analítica
en un dominio que contiene a la curva C y a su interior salvo al punto 2. Por consiguiente,
Z
3πj
f(z)dz = 2πj Re s(f(z), 2) = − .
C 2
Z +∞
x2
Cuestión. Calcula la integral dx.
0 (1 + x2 )3
z2
Solución. En primer lugar, puesto que la función f(z) = es par, tenemos que
(1 + z 2 )3
Z
+∞ Z
+∞
x2 1 x2
dx = dx.
(1 + x2 )3 2 (1 + x2 )3
0 −∞

Puesto que f es un cociente de polinomios y el grado del denominador menos el grado del
numerador es mayor que 2 (concretamente 4) y el denominador no se anula en la recta real R,
tenemos que
Z +∞ Z Xn
x2 1 +∞ x2 1
dx = dx = 2πj Re s(f(z), zk )
0 (1 + x2 )3 2 −∞ (1 + x2 )3 2 k=1

siendo z1 , ..., zk las raíces de (1 + z 2 )3 cuya parte imaginaria es positiva. En nuestro caso hay
una única raíz en dicho semiplano que es z1 = j. Por tanto,
Z +∞
x2
dx = πj Re s(f (z), j).
0 (1 + x2 )3
Tenemoso que el denominador tiene un cero de orden 3 en j y el numerador no se anula en j.
Por tanto, f tiene un cero de orden 3 en el punto j. Así tenemos que
µ ¶00
1 ¡ 3
¢00 1 3 z2
Re s(f(z), j) = lim (z − j) f (z) = lim (z − j)
2 z→j 2 z→j (1 + z 2 )3
µ ¶00 µ ¶00
1 3 z2 1 z2
= lim (z − j) = lim .
2 z→j (z − j)3 (z + j)3 2 z→j (z + j)3
Puesto que µ ¶00
z2 −2(z 2 + 1) − 4(2zj − z 2 )
= ,
(z + j)3 (z + j)5
1
tenemos que Re s(f(z), j) = .
16j
Concluimos que Z +∞
x2 π
2 3
dx = πj Re s(f(z), j) = .
0 (1 + x ) 16

72
Cuestión. Calcula la integral Z
ez
dz
C z 2 (1 − z 2 )
siendo C la elipse |z + 1| + |z − 1| = 3 orientada positivamente.
ez
Solución. Para simplificar la exposición llamaremos f(z) = que es una función
z 2 (1 − z 2 )
analítica en todo el plano complejo salvo en los puntos z = −1, 0, 1 (ya que se anula el denom-
inador). La función f tiene polos en dichos puntos y los tres puntos están en el interior de la
elipse. De esta forma el Teorema de los Residuos afirma que
Z
ez
2 2
dz = 2πj(Re s(f (z), −1) + Re s(f (z), 0) + Re s(f (z), 1)).
C z (1 − z )

Puesto que 1 y −1 son ceros simples del denominador de f y el numerador no se anula, ambos
son polos simples de f y tenemos que el residuo de f en estos puntos es el valor del numerador
dividido por el valor de la derivada del denominador. Así que
e e−1
Re s(f(z), 1) = − y Re s(f(z), −1) = .
2 2
Por otro lado, f tiene un polo doble en cero y
µ z ¶0
¡ 2 ¢0 e ez (1 − z 2 ) + 2zez
Re s(f(z), 0) = lim z f(z) = lim = lim = 1.
z→0 z→0 1 − z 2 z→0 (1 − z 2 )2

Así pues concluimos que

Z µ −1 ¶
ez e e
2 2
dz = 2πj +1− = 2πj (1 − senh (e)) .
C z (1 − z ) 2 2

Cuestión. Calcula la integral Z

f 0 (z)
dz
C f(z)
siendo C la circunferencia de centro el origen y radio π orientada positivamente y f (z) =
1 + z2
.
1 − cos(2πz)
Solución. Recordemos que, entre otras cosas, el Principio de Variación del Argumento afirma
que:
Sea f una función analítica en un dominio Ω y C una curva de Jordan contenida en Ω
tal que f no se anula en ninguno de sus puntos. Sea N el número de ceros de f en la región
interior a la curva C contados tantas veces como indica su multiplicidad. Supongamos que las
únicas singularidades de f en la región interior a la curva C son polos y sea P el número de
polos de f en dicha región contados tantas veces como indica su multiplicidad. Entonces
I 0
f (z)
dz = 2πj(N − P ).
C f(z)

73
 El dominio donde la función f es analítica es todo el plano menos el conjunto de puntos donde
el denominador de f se anula. Hemos visto en clase que cos(2πz) = 1 si, y sólo si, z es un número
entero. Por tanto, Ω = C \ Z. La curva C está claramente contenida en Ω.
Los ceros de f son los puntos z = j y z = −j. Ambos son ceros simples y están en el interior
de C. Por consiguiente, N = 2.
Por otro lado, las singularidades de f son los ceros del denominador que como ya hemos visto
son los puntos de Z. Todos ellos son polos dobles ya que la función g(z) = 1 − cos(2πz) tiene un
cero doble en dichos puntos. De éstos, están en el interior de la curva −3, −2, −1, 0, 1, 2 y 3. Por
consiguiente, P = 14.
Aplicando ahora el principio de variación del argumento concluimos que
I 0
f (z)
dz = 2πj(2 − 14) = −24πj.
C f (z)

Problema. Calcula el número de raíces con parte real negativa de la ecuación

z 5 + z 4 + 12z 3 + 3z 2 + 27z + 2 = 0.

Solución. Llamemos q(s) = z 5 + z 4 + 12z 3 + 3z 2 + 27z + 2. Aplicaremos el criterio de Nyquist

para hallar el número de raíces de q en el semiplano derecho (aquellos números complejos con
parte real positiva).
Para hallar el número de raíces de q(s) con parte real positiva, consideremos la semicircun-
ferencia CR de radio R, situada en el semiplano derecho, cuyo centro es el origen de coordenadas
y cuyo diámetro es el segmento [−jR, jR] del eje imaginario. Llamamos C a la curva de Jordan
formada por CR ∪ [−jR, jR]. Como siempre la orientamos positivamente (en sentido contrario
a las agujas del reloj). Tomando R suficientemente grande, la curva C encerrará en su interior
todas las raíces de q con parte real positiva. Por el Principio de Variación del Argumento, el
número de dichas raíces coincidirá con la variación del argumento de q al recorrer la curva C, es
decir, con el número de vueltas que da la curva imagen q(C) alrededor del origen.
La curva imagen q(C) consta de dos trozos: la imagen del arco semicircular de CR y la imagen
del segmento [−jR, jR]. Como q es un polinomio y R es grande, la imagen del trozo semicircular
es aproximadamente un arco circular que no hace falta trazar con mucho detalle. La imagen del
segmento [−jR, jR] sí hay que dibujarla con detalle y, al unirla con la anterior, nos proporciona
la curva imagen q(C). Es interesante también observar que si el polinomio q tiene alguna raíz
—digamos z0 — en el eje imaginario, entonces q se anula en algún punto del segmento [−jR, jR] y,
por tanto, no podemos aplicar el Principio de Variación del Argumento. En este caso, calculamos
q(z) q(z)
, o simplemente si z0 = 0, y aplicamos el criterio al nuevo polinomio que
(z − z0 )(z − z0 ) z
tiene las mismas raíces que q salvo z0 y z0 .
Hagamos todo esto con detalle. Empezamos por dibujar la imagen del segmento [−jR, jR].
Si y ∈ [−R, R], entonces

q(jy) = y 5 j + y 4 − 12y 3 j − 3y 2 + 27yj + 2 = y 4 − 3y 2 + 2 + jy(y 4 − 12y 2 + 27).

74
Por tanto, los cortes con los ejes coordenados de la curva q([−jR, jR]) vienen dados por aquellos
donde y 4 − 3y 2 + 2 = 0 o y(y 4 − 12y 2 + 27) = 0. Concretamente,√ los cortes con el eje real aparecen
4 2
cuando y(y − 12y√+ 27) = 0. Es decir, para y = 0, ±3, ± 3. En estos puntos la curva vale,
q(±j3) = 74, q(±j 3) = 8 y q(0) = 2. En interesante apuntar aquí que ninguno de estos cortes
pasa por el eje real negativo. Esto será importante a la hora de contar el número de vueltas de la
curva q(C) alrededor del origen.
√ Los cortes con el eje imaginario aparecen cuando √ y 4 −3y 2 +2 √
= 0.
Es decir, para y = ±1, ± 2. En estos puntos la curva vale, q(±j) = ±16j y q(± 2j) = ±7 2j.
Observamos también que la curva no pasa por el origen. Como ya hemos comentado esto es
importante para poder aplicar el Principio de Variación del Argumento.
Con todo ello podemos esbozar la curva q([−jR, jR]) :

50
q([−Rj,Rj])

40

30

20

10

−10

−20

−30

−40

−50
−10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Por otro lado, sabemos que q(Rj) pertenece al primer cuadrante y q(−Rj) pertenece al cuarto
cuadrante para R muy grande. Es decir, la curva se recorre desde la esquina superior derecha
del dibujo a la inferir derecha.
Nos centramos ahora en la curva q(CR ). Para R suficientemente grande, esta curva se aproxima
por la curva θ 7→ R5 e5θj para θ ∈ [−π/2, π/2]. Esta curva se dibuja sin dificultad y obtenemos:

75
 90
500
120 5 60
R exp(5pi j/2)
400

300
150 30
200

100

180 0

210 330
R5exp(−5pi j/2)

240 300

270

Esta curva la recorremos ahora desde el punto R5 e−5πj/2 (abajo) hasta el punto R5 e5πj/2
(arriba) en sentido de las agujas del reloj. Por tanto, da dos vueltas y media alrededor del
origen. Teniendo en cuenta la la curva q([−jR, jR]) da media vuelta alrededor del origen en el
sentido contrario a las agujas del reloj, concluimos que la curva q(C) da dos vueltas alrededor
del origen para R suficientemente grande.
Por tanto, la ecuación del enunciado tiene dos soluciones en el semiplano derecho. Puesto
que sabemos que en todo el plano tiene 5 soluciones y no hay soluciones en el eje imaginario,
concluimos que la ecuación tiene 3 soluciones en el semiplano izquierdo.

76
9. Lección 11: La Transformación Z.

Cuestión. Sea y una señal discreta causal. Obtén su expresión general sabiendo que para cada
número n ≥ 0 se verifica que
1 1
y[n + 1] − y[n] = n
2 5
y que y[0] = 1.
Solución. La solución de la ecuación en diferencias es una señal en tiempo discreto causal, así
que utilizaremos la propiedad de la transformada Z unilateral; concretamente, si denotamos por
Y (z) la transformada Z de la solución, entonces
Z{(y[n + 1])} = zY (z) − zy[0] = zY (z) − z.

Por otro lado, sabemos que ½µ ¶¾

1 z
Z = .
5n z − 15

En consecuencia, transformando la ecuación dada, nos queda

1 z
zY (z) − z − Y (z) = ,
2 z − 15
o sea, µ ¶
1 z
z− Y (z) − z = 1
2 z− 5
y, por tanto, " #
1 1
Y (z) = z ¡ ¢¡ ¢+¡ ¢ ;
z − 15 z − 12 z − 12
hagamos notar aquí que es conveniente haber sacado z factor común al comienzo para poder, una
vez hechas las descomposiciones en fracciones simples, anti-transformar usando las transformadas
de las señales potenciales.

La descomposición en fracciones simples del primer sumando será

1 a b
¡ 1
¢¡ 1
¢=¡ 1
¢+¡ ¢
z−5 z−2 z−5 z − 12
cuya solución es a = − 10
3
y b= 10
3
. Es decir
1 −10/3 10/3
¡ 1
¢¡ 1
¢=¡ 1
¢+¡ ¢.
z−5 z−2 z−5 z − 12
Por consiguiente, haciendo las operaciones correspondientes, nos queda
" #
−10/3 13/3
Y (z) = z ¡ ¢+¡ ¢
z − 15 z − 12

77
y su región de convergencia, como se ha visto en clase, es |z| > 12 . Utilizando las transformadas
de las señales potenciales, obtenemos, finalmente
µ ¶ µ ¶
10 1 13 1
y[n] = − + para n = 0, 1, 2...
3 5n 3 2n

78